29 Oct 19:37 avatar

И все-таки…

Как вы думаете, кто же тарит тонкие бумаги 2 эшелона на ожиданиях как минимум мощной коррекции? Должны же понимать, что выскочить из них они не смогут без потерь, если что…
Зеленая линия — Micex SC, красная линия — Micex 10. Значения в %, за ноль взят январь 3016.
Micex SC vs Micex 10
А может никто и не собирается никуда выскакивать?… думаю. Коллеги, интересно и ваше мнение.
13 Oct 20:41 avatar

Сбер.

Впервые с января этого года рост префов Сбера догнал рост юбычки. Как видите обычка бежала впереди, а сейчас слабеет. Между тем префы технически пока еще чувствуют себя бодро.

Если вернуться к теме раскорреляций на рынке: кто как думает — будет ли в 2017-2018 году обычка Сбера стоить примерно столько же, сколько префы?
С какой долей вероятности в 2017-2018 году обычка Сбера будет стоить примерно столько же, сколько префы?
Выберите подходящий вариант ответа
28 Aug 17:51 avatar

Немного о корреляциях и циклах.

Написать эту заметку меня побудили прямые эфиры Василия Олейника, которые я смотрю на нелюбимом здесь Смартлабе.
Итак, небольшое вступление.
Торговые системы многих трейдеров построены на корреляциях между инструментами.
И если для одних корреляция это согласованное движение цены, рост зеленых и красных (или еще каких) палочек на графике, то для других это денежные потоки, текущие с одного рынка на другой и отражающие экономические интересы их владельцев. Я не старожил рынка, но знаю, что в старые добрые времена российский рынок, не мудрствуя лукаво, просто ходил за S&P – это была самая известная и самая рабочая тактика, обусловленная существующими тогда экономическими и политическими реалиями.
Все эти корреляции существовали (и существуют) в рамках экономических циклов, обусловленных развитием общества: технологический прорыв, рост экономики, насыщение, перепроизводство, кризис.
Именно развитые экономики определяли продолжительность и глубину этих циклов.
К чему это я…. Ах, да. Так вот, Василий из эфира в эфир утверждает что все плохо, все перекредитованны, все затарились на халявные деньги всяким шлаком и сидят на стреме. И если кто-то не выдержит напряжения и пукнет, то все полетит в тартарары……. Я не экономист и мое мнение немногого стоит, но считаю что здесь он прав. Он прав, когда говорит, что проблема этого кризиса именно в кредите и производных инструментах, когда под залог одних бумаг покупаются другие и в час Х держатели этих бумаг будут продавать их по любым ценам для того, чтоб погасить кредиты. И раньше было так, что на тонком (для американских капиталов) российском рынке все валилось гораздо глубже, чем в самой Америке.
А как будет на этот раз? Все корреляции повторятся в тех же пропорциях? Но ведь не надо глубоко копать, чтобы увидеть, что корреляции между многими инструментами нарушены. Может то же самое справедливо и для рынков? Неужели на фоне того бреда, который творится в Америке и Евросоюзе российский рынок выглядит так плохо?
Хочу предположить, что «горячие деньги» в текущем раскладе заинтересованы в российском рынке больше, чем в европейском или американском. И возможно они и не «горячие» вовсе и многие российские бумаги не просядут совсем, ну или покажут незначительную просадку. А может насчет нашего рынка Василий не прав? Об этом я хочу спросить вас!!!
P.S. Мои предположения, высказанные выше справедливы лишь для фондового рынка. А что касается срочного рынка-он спекулятивен по определению.
И еще…. То что деньги от различных QE идут не в экономику, а в деривативы на мой взгляд происходит потому, что беспоставочные фьючерсы СУЩЕСТВУЮТ. Если фьючерсный рынок станет товарным и фьючерсы поставочными, полагаю, сам корень нынешних кризисов исчезнет. И если в этом свете посмотреть на недавнюю инициативу ЦБ о квалификации инвесторов ( смотрите мою прошлую заметку «Быть или не быть фРТС»), то может все не так уж нелогично? Ведь не дураки в ЦБ сидят и понимают, что при их варианте срочный рынок загнется. А может это первый звонок и зачистка грядет? Может конец пирамиде и «всемирный эксперимент» закончен……… это так, мысли вслух.
Так вот, уважаемые коллеги, если вы дочитали мой бред до конца, не стесняйтесь и проголосуйте!
Каким Вы видите предстоящий кризис на фондовом рынке России.
Выберите подходящий вариант ответа
19 Aug 19:45 avatar

Метод Вайкофа и нефтяные трейдеры.

Добрый день!
В этой заметке хочу обсудить с вами некоторые мои наблюдения по недавним движениям на рынке нефти. Нефть не торгую, однако считаю, что наблюдение за ней помогает мне в торговле.
Также знаю что некоторые на этом ресурсе ведут торговлю по методу VSA. Анализируя графики, приведенные ниже, заметил интересные детали, которые хочу обсудить с вами. Итак, приведенные ниже графики это нефть, первый ТФ М30, второй 1Д.
Нефть Grud Brent Oil, M30
На первом графике выделено 2 события: 1 произошло 10.08, 2- 17.08. Меня привлек объем. Он одинаковый. Мало того, оба этих объема прошли в 17-30. По методу Вайкофа в 1 событии продавец приложил усилие, но покупатель поглотил продажи и пошел выше. Хорошо, но кто ему продавал, кто продавец? Во 2 событии покупатель опять приложил усилие и толкнул цену выше.
Кто ему продавал?
Мне думается здесь мы видим сделку профессионального участника рынка, который сделал хороший трейд. Так об кого он открылся и закрылся? Для того, чтоб ответить на этот вопрос смотрим на следующий график. И что мы видим? Ба-ааа, так время 1 события- идеальный момент вхождения по ТА на отбой от линии сопротивления для продолжения нисходящего движения. Никто из читающих не закрылся на следующий день по стопу?
Нефть Grud Brent Oil, 1Д
Смотрим 2 событие: ну конечно, сплошной позитив, личные письма министров, предстоящие встречи производителей, падение запасов и тд и тп……. И обратите внимание на объемы в те дни, их не видать. Вот так без лишнего «шума и пыли» профи используют глупые деньги.
Какие выводы можно сделать из этого?
1-Зона 49.50 защищаться не будет, т.к. крупный участник сдавал здесь лонг на эйфории глупым деньгам, а они при реальной попытке пробития постопятся и разбегутся как тараканы. И метод Вайкофа по 2 графику этому не противоречит.
2- Рынки в целом сейчас крайне манипулируемы и политизированы и ТА-только внутри дня.
P.S. Не претендую на истину, и если неправ ткните носом. Любую конструктивную критику приму с благодорностью. Смотрим на ситуацию дальше!
26 Aug 20:53 avatar

Идеи для фондового рынка. Кандидаты в шорт. УралКалий.

Уралкалий объявил очередной обратный выкуп. Цена выкупа опять (как в мае) — 3.2 USD за акцию. На сегодня это 221 руб. (В мае это было около 162 руб).
Сроки выкупа пока не объявлены. Текущий ценник — 210.

Странно, но сегодня проходили нехилые объёмы в покупку в диапазоне 208 — 210.
Сидеть и ждать, пока акция подорожает ещё на 10 руб? — как-то неинтересно.
Если только рассчитывать, что доллар резко подорожает.

Какие дальнейшие действия можно предположить у кукловодов УрКи?
1. медвежий вариант. Устроить залив и набрать бумаг под выкуп существенно ниже.
Хотя бы в области прежних постоянных разворотов вниз (184 — 190).
Тем более, наверняка там какие-нибудь правильные пацаны в шортах застряли.
2. бычий вариант. Устроить очередную ловушку для медведей и на шортокрыле устроить досрочный выкуп лично для себя по объявленной цене или даже дороже.

В пользу второго (бычьего) варианта говорит то, что вчера на дневном графике нарисовали красную «вечернюю звезду» — первый элемент разворотной фигуры. Сегодня её нейтрализовали бычьим поглощением, но не перекрыли хаёв ни вчерашних (215.25), ни позавчерашних (212.95). Поэтому ещё возможен более сложный разворотный формат — если и завтра указанные уровни не будут перекрыты.

На графике наложена сетка фибо от «ударного» падения в конце мая.
Уровень 161.8% пролетели не поперхнувшись.
Сейчас (на 261.8%) вышла заминка. Это в пользу мевежьего варианта.
Второй аргумент в пользу медвежьего варианта — в районе 215 — 225 находится длительная зона поддержек первой половины 2013 года (перед большим падением). Соответственно, сейчас это — зона серьёзных сопротивлений.
Из аргументов против медвежьего варианта — только то, что как бы нет смысла продавать сейчас, если скоро можно будет это сделать на байбэке. Кроме одного НО. Если в акцию вовлекли много быков с плечами, то… плечевые акции к выкупу не предъявишь...
24 Aug 23:53 avatar

Идеи для фондового рынка. Кандидаты в лонг. ВТБ ао.

В начале лета я разместил статью-голосовалку по ВТБ (ВТБ: приближается развязка).
В целом наше сообщество проголосовало вниз. И не ошиблось.
Ровно два месяца назад (23.06.2015), когда стало ясно, что ВТБ прислушался к мнению голосующих, и пошёл таки вниз, я поместил в той статье комментарий:
comment
Приятно читать два месяца спустя, что обозначенная цель выполнена, а в особенности слова:
Цели достаточно далеко, но и лето достаточно длинное В аккурат к концу лета доползли.

Итак, что сегодня было? Под вечер — мощный пролив до 0.0652, быстрый выкуп, закрытие утреннего гэпа 0.067 и откат к среднедневному уровню, — всё быстро, в течение получаса. К закрытию на дневном графике рисовалась красивая такая «утренняя звезда» доджи. Однако буквально в последнюю минуту торгов какой-то злыдень бросил в топку 35 килолот, и «свеча надежды» (первая часть разворотной фигуры) превратилась во вполне медвежью.
Однако не всё так грустно (для быков).
Во-первых, об уровне, от которого отскочили. Там прямо-таки «звёзды сошлись»:

И тебе 200-дневный мувинг, и описанный в указанном комменте «уровень неправоты» добросовестных продавцов трёхмесячной давности, и ещё куча всяких линий сошлась на одном пятачке.
Во-вторых, смотрим недельный график:

Практически в одной полосе сошлись 38.2% от начала роста в октябре
и 61.8% от последнего, апрельско-майского мощного роста.
А это очень хорошо — когда совпадают фибо-уровни от разных диапазонов.
В общем, очень такое подходящее место для разворота, или, как минимум, для хорошего отскока.

Но не всё так однозначно. Не случайно кто-то запаниковал перед закрытием.
Есть такая линия поддержки (на дневном и недельном графиках), проведённая через минимумы октября и апреля.
Сегодня мы открылись ровно на этой линии и закрылись ниже:

Кроме того, тягомотное снижение от максимумов июня, вписывается одновременно
1. в понижательный канал, от нижней границы которого сегодня оттолкнулись (что хорошо для быков)
2. в нисходящий (бычий) клин. Сегодня открылись на нижней границе этого клина и ушли от неё вниз (что не есть хорошо для быков).
Я даже как-то затрудняюсь предположить, — что происходит при пробитии нисходящего клина вниз.

Предлагаю заинтересованным лицам новое голосование:
Куда пойдёт ВТБ?
Отметьте несколько подходящих вариантов ответа и перетащите их мышкой в порядке уменьшения предпочтения
14 Aug 15:40 avatar

Когда индикаторы сходятся…

Ранее я освещал возможность реализации паттерна One2One в Сбере. И он начал свою реализацию (синие линии на графике), но сегодняшний объем на 74,7 отрисовал новый паттерн — Бабочку Гартли (желтые линии). Также хорош Вульф (оранжевые линии) Можно еще разглядеть — три индейца (три движения). В общем предполагаю, что не случайно все :)


Лонги прикрыл. Но можно перенести в безубыток на 73,8 и понаблюдать за развитием ситуации.

Желаю удачной торговли.
24 Jun 22:19 avatar

ВТБ — можно ли на нем заработать?

До того как я встретился с локомотивом ВТБ для меня была бумага, которая хорошо ходит внутри дня, имеет склонность к безоткатным движениям, пилит депозит. После того как я провел работу над ошибками, внимательно читал наших многоуважаемых коллег и книги, плюс опыт написания алгоритма для Амиброкер в моей голове выстроились формализованные правила торговли. Конечно без ошибок и недельного ожидания в позиции поедания айсбергов не обошлось. И вот терпеливым пришла награда — акция зашевелилась и не просто зашевелилась, а с хорошей волатильностью и техничными разворотами. Плюс ко всему у нас впереди три незакрытых ГЭПа и масса впечатлений :) Вчера я выложил раскладку возможного движения цены (понравилась возможность на TradingView.com рисовать направления движения и отслеживать результат online ). Сегодня движение продолжилось по первому варианту с перелоем.

Понимая, что от бумаги можно ожидать что угодно, внимательно смотрел на объемы и если они превышали средний — закрывал сделку и искал возможность перевернуться, вот что получилось:


в % указан приблизительный внутридневной ход цены
11 Jun 13:13 avatar

ВТБ: приближается развязка

ВТБ выйдет из зоны консолидации
Выберите подходящий вариант ответа
акции ВТБ ао уже две недели ходят в достаточно узком боковике:

для ВТБ это не характерно. Обычно он планомерно идёт либо вверх, либо вниз.
Возможно, вот-вот наступит развязка: выход из очередного треугольника
(на этот раз — с горизонтальной нижней стороной

Ждём толчка.

Примечания:
— голубые горизонтали — уровни айсбергов на покупку
— зеленая горизонталь — статистически самый частый айсберг (0.0805)
— белая горизонталь — на мой взгляд, уровень равновесия в затянувшемся боковике (0.0807)

Мнение: после такого долгого боковика пробой в любую сторону вызовет сильное движение в сторону пробоя.
Границы боковика:
верх — 0.0832
низ — 0.0795

Обратите внимание: на первом скриншоте
1.движение шло по каналу вниз, потом из него вышли вверх,
техническую цель пробоя (0.08242)отработали (хотя и не сразу)
2. после пробоя движение пошло вверх, тоже по каналу
техническая цель пробоя 0.07884
Теперь самый интересный момент: техническая цель из пункта 2 недалеко, но!
её достижение будет означать выход из долгого боковика, а значит — может вызвать обрушение на стопах.

Куда дойдёт при таком развитии событий — думаю… Картинка смайлик

p.s. при выходе вверх, краткосрочно примерно до 0.085±0.005
чуть позже — скорее всего до 0.092±0.002
1 Jun 11:46 avatar

Где мы -2

Начало нового месяца, первого месяца лета. С чем всех и поздравляю. Май оправдал свое название — маялись весь месяц. А с чем мы входим в лето?

Индекс ММВБ — после запила на середине интервала, в последний день весны, пробил на импульсе поддержку и, по моему мнению, открыл дорогу к 1400.



А как себя ощущают наши отрасли?


Индекс FIN — в восходящем канале, угол крутоват и я пока расценипваю выход за горизонтальны уровень как ложный, пока не получу обратного подтверждения.
Индекс O&G — показал аналогичную динамику с Индексом ММВБ. Можно предположить, что именно он на сегодняшний день является поводырем.
Индекс PWR — пилится у верхней границы дипапазона.
Индекс M&M — пилится на уровне с легким намеком на пробой сопротивления.
Индекс TLC — мягко выходит за линию поддержки.
Интдекс TRN — в нисходящем клине, на мой взгляд с хорошим потенциалом.
Индекс MNF — находится у горизонтального сопротивления.
Индекс CHM — оттолкнулся от сопротивления и находится в середине интервала.
Индекс CGS — находится на сильном горизонтальном сопротивлении, к нему индекс подошел в пятый раз и второй раз сверху.
Желаю Всем успешной торговли!