19 Apr 12:58 avatar

Конец тренду?

RTS
Всем привет, первые признаки разворота, о которых писал в неделю назад статье biggyfinance.ru/191.html, подтвердились на прошедшей неделе. Движение в пятницу вниз с одной стороны было ожидаемым, с другой стороны меня несколько застало врасплох своей глубиной на 9 тыс пунктов.
1. Индекс РТС на неделях показал падающую звезду – сильный сигнал разворота. Этому сигналу требуется подтверждение. Закрытие текущей недели ниже 998,96 подтвердит по свечному анализу разворот вниз.


2. На дневном графике РТС классическая фигура разворота. Повешенный с подтверждением.


3. На недельном графике объемов видно 3 зоны выброса объемов. 99-100 – предположу, что эти объемы толкнули цену вверх. 102500-103 и 104500-105 – предположу, что здесь прошла фиксация ранее набранных длинных позиций.


Рынок уже готов упасть, но есть одно «но». Судя по рекордно низкому ОИ, крупные игроки находятся в деньгах и рынок на данной стадии не представляет для них интереса. Для существенного движения вниз необходим рост ОИ в верхней части тренда – прибл зоне 100-105.
Поэтому предположу, что еще какое-то время нас ждет проторговка в этой зоне. Не в пользу быстрого падения РИ говорит также ОИ в СИ, где видно, что физики опять нарастили лонги (аналогичная ситуация была перед проходом вниз 50 руб), а юрики нарастили шорты. Это может говорить о том, что в пятницу мы наблюдали шортовый вынос в СИ и рубль в ближайшее время может вернуться к отметке 50 или ниже.


В данной ситуации видится краткосрочная работа внутри верхней части диапазона – шорт от 103-105, лонг от 96-97. Приоритет шорт. Но надо быть очень внимательным. Ввиду отсутствия крупных игроков, рынок очень тонкий. На рынке остались физики и ММ, надо быть готовым к резким большим манипулятивным движениям в разные стороны со стороны ММ за стопами физиков, по аналогии пятницы.
17 Apr 07:37 avatar

RTS. Свечной анализ. Решающий день.

RTS
Многие обратили внимание, что индекс и фьючерс РТС на дневном tf нарисовали вчера разворотную свечу под названием «повешенный»:
индекс РТС (daily) Я специально обвёл фиолетовым три свечи, чтобы показать, что перед этим уже был «повешенный» (14.04),
а ещё чуть раньше — ещё более жирная разворотная «падающая звезда» (10.04).
А ещё один висельник помельче — 07.04,
а ещё одна звёздочка — 03.04.
Разводят медведей по полной программе.
Я хочу этим сказать, что аккуратнее сейчас к таким свечам надо относиться.
Кстати, предпоследний «повешенный» (14.04) был полностью внутри предыдущей свечи, что сбивало его силу, и поэтому вынос после него не был чем-то неожиданным. Получается, что весь рост РТС в апреле делается на медвежьих стопах.

Но вчерашняя свеча внушает надежду на разворот. Потому что на месячном таймфрейме мы упёрлись в хитрую линию, обозначенную на графике голубым цветом:
РТС месячный
Правила построения этой линии ни в одном учебнике не описаны, я называю её «линией внутритрендовых разворотов».
Это в пользу варианта с разворотом от текущих уровней.
Но, на недельном графике картина бычья:
iRTS 2015-04-16 (weekly)
Я обвёл фиолетовым кусочки лент боллинджера, сигнализирующие о развороте движения этих лент вверх.
Бычья то она бычья, но иногда вот так разводят: если на следующей неделе индекс уйдёт вниз (собирать раненых мишек на обозначенных в первом графике уровнях), а обратно не вернётся, то ленты боллинджера развернутся в горизонталь, а рынок перейдёт в боковик между примерно 720 и 1000. В пользу разворота не недельном тф то, что мы остановились на том уровне, где на следующей неделе будет проходить верхняя граница одного из падающих каналов. Канал не очень прочный — его много раз протыкали и вверх и вниз, но пока держится.

В общем, вот такие среднесрочные расклады.
А сегодня (по дневному тф) — решающий день:
1. бычий вариант: очередной развод мохнатых, делаем перехай, пробиваем мою голубую линию, закрепляемся и полетели.
2. медвежий вариант:
Rim5 dailyключевые уровни: вчерашний High (106980), вчерашний Low (102920) и вчерашний Close (106040).
2.1 Если цена закрытия будет ниже 106040 (yesterday close), но выше 102920 (yesterday low) — хорошая заявка на разворот.
2.2 Если цена закрытия будет ниже 102920 (yesterday low) — почти состоявшийся разворот, сигнал к шорту.
Элементарный анализ дневной свечи.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ну и напоследок немного «биржевой конспирологии».
Чаще всего условный кукл разводит толпу. Но иногда ему требуется поддержка толпы.
Когда толпа ломится в одном направлении, даже кукл отходит в сторону, чтобы стадо не затоптало.
Но в момент передышки он начинает перетягивать настроение толпы в свою пользу.
И тогда он может «нарисовать» подсказку на дневном графике, чтобы в период между торгами серьёзные люди проанализировали последнюю свечу и развернули свою точку зрения в его пользу. Возможно, сейчас именно такой случай.
16 Apr 09:13 avatar

Момент истины

RTS
Всем привет, с утра появились свежие мысли.
За «рост окончен»:
1. Те уровни, о которые так сильно бились полгода назад сверху вниз, были пройдены очень легко вверх на вечерке. За хорошие уровни и борьба должна быть хорошая. Попахивает разводом.
2. На данной стадии РИ крупному игроку просто не нужен – ОИ на рекордных минимумах. Покупать на хаях? Пора шортить. Надо смотреть за динамикой ОИ.
3. Фьюч все еще в бэквордации по отношению к базовому активу.
4. RSI на дневках в RTSI вошел в зону перекупленности.


5. Три дня ри растет, объемы падают


6. RTSI неделя. Сейчас индикатор RSI чуть зашел за линию тренда в индикаторе. Ложный выход?


7. Ри последние дни рос быстрее, чем укреплялся рубль в процентном выражении.

За «вверх»:
1. Рост нефти – укрепление рубля

Итог: надо смотреть за закрытием недели. Пока склоняюсь к «рост окончен». Сейчас рынок пришел в точку принятия решения, это означает как минимум остановку роста, либо хорошая коррекция.
15 Apr 13:43 avatar

Сколько времени осталось бычкам?

RTS
Всем привет! Интересно, если я правильно понимаю, то чем больше таймфрейм, тем сильнее сигнал с этого таймфрейма. Вот к примеру, график фьючерса РТС (недельный). На нем видно, что присутствует дивергенция между ценой и объемом, кроме этого цена вышла за верхнюю границу конверта Боллинджера, причем, средняя скользящая, от которой и построен конверт, не имеет бычьей направленности наверх. По классике, сигналом на вход в шорт является возврат цены в конверт в виде медвежьей свечи. Либо закрытие текущей свечи ниже границы конверта с хвостом, выходящим за пределы конверта. Цель — средняя скользящая, или нижний край конверта.
Кто что думает?
14 Apr 15:11 avatar

Треугольник

RTS
Всем привет, кажется, нас решили замкнуть в треугольник. По классике теханализа треугольник при восходящем тренде — фигура продолжения. Середина треугольника прибл 99500. Если сработает, будет выход вверх на высоту формирования треугольника. Т.е. цель может быть прибл 105.

RIM H2

13 Apr 16:54 avatar

Кина не будет!

RTS
Вы ждете РТС выше в этом году?
Выберите подходящий вариант ответа
Кина не будет — электричество кончилось!
Цели отскока выполнены в виде зигзага ABC если принят А=C
боковичок набор позиции ожидание тригера и аминь.

12 Apr 18:58 avatar

Интрига недели

RTS
Всем привет, с праздником! Прогноз по целям движения данный в статье biggyfinance.ru/158.html полностью реализовался. Что дальше? Полагаю, предстоящая неделя будет важной в понимании дальнейшего движения. Посмотрим на ситуацию с разных сторон. Свечной анализ говорит о том, что появились первые признаки разворота растущего тренда.
Три черные вороны на таймфрейме Н4 — сильный сигнал.


Свеча пятницы полностью перекрывает предыдущую с закрытием дня ниже.


Но с точки зрения объемов пока не все так однозначно. В пятницу мы наблюдали шортокрыл и выход из лонгов крупных участников. В разрезе недельного графика по объемам не видно существенного накопления объемов в верхней части тренда для сильного движения вниз.


Можно сделать предположение, что крупные участники еще не сформировали шорт. Предположу, что для этих целей предстоит еще как минимум одно движение к хаям пятницы, либо проторговка в верхней части растущего тренда.

На движение в ри оказывает самое прямое влияние движение в си. Что же в рубле? Казалось бы, в пятницу состоялся разворот. Но данные по ОИ с биржи очень меня насторожили.


В пятницу физики продолжали наращивать маржинальные лонги. А юрлица продолжали открывать короткие. Навес лонгов физиков колоссальный. Где они будут выходить? Рынок слишком коварен, чтобы дать большинству выйти с профитом. По моему, игра в рубле еще не закончена. Думаю, предстоит еще попытка медведей вывести большинство на маржинколлы. Это может означать перелоу пятницы в си. В таком случае мы можем увидеть перехай пятницы в ри. В случае развития панических продаж доллара говорить об уровнях не придется. Многое зависит от финансовых властей.

На неделе волатильная торговля в верхней части тренда. Очень внимательно следим за рублем.
12 Apr 18:26 avatar

Цели РТС по Волновому Анализу

RTS
Доброго времени суток!
Представляю на Ваш суд свою разметку.
На 1 схеме можно увидеть ближайшие перспективы: 1-2 — заходные волны, 3 волна вверх завершена. Начата 4 с целями 960-980. После последует окончательный импульс к 1120-1130.
На 2 схеме более глобальные дневные цели. Сейчас заканчиваем 4 коррекционную волну, которая не должна перебивать 1140( конец 1 нисходящей волны) и движемся к низам, которых все мы ждём несколько месяцев.
На 3 схеме закономерность, по которой движется РТС, после каждого «сильного» падения.

Происходит импульс вверх, коррекция через 2-ое дно, по расширениям Фибоначчи от верха, образованного взлётом от 1 дна, до 2 дна обычно заходим в диапазон 161.8-261.8%, сейчас мы зацепились за 161.8%, а 261.8% лежат вблизи 1130 пунктов по индексу.
По фьючерсу цели: сходить до 94-95, затем на 107-112.
Буду рад замечаниям и пожеланиям.
Всего наилучшего!
8 Apr 12:50 avatar

Паззл складывается

RTS
Всем привет, в комментах сегодня кое-что писал, решил немного систематизировать. На выходных у меня было две версии (тоже писал в комментах ранее), к одной из них начинаю склоняться. По-моему, нынешний рост РИ это просто следствие укрепления рубля. Основная игра идет там. Почему так подумал — раскорреляция нефть-SI. Предположу, что мочат бакс ЦБ и экспортеры, которым поступил указ сверху. Похоже, сейчас это чистая политика перед прямой линией с ВВП, чтобы не заставлять бледнеть первое лицо перед возможными вопросами о девальвации, валютной ипотеке и проч. Думаю, после 16-го апреля будут также рьяно мочить рубль, а то бюджету совсем поплохеет. До 16-го апреля на нефть и запад можно даже не смотреть (условно). Кукл свое дело сделает, несмотря ни на что. Руб — около 50 (или символические 49-90), РИ прибл 100+
По текущей ситуации. Забрались уже высоко. Здесь два варианта. Первый — идем дальше вверх без серьезных коррекций. Второй — резкая коррекция на 3-4 тыс пунктов. И только потом к 100. Многие шортисты сегодня полегли, новые еще не набежали. Зато многие кинутся догонять уходящий поезд и покупать. Пора ММ скинуть лишних пассажиров, собрать внизу стопы и дальше вверх. Учитывая медвежьи дивера и приближение к зоне перекупленности, предпочтение отдаю второму варианту.


Индикатор RSI внизу и вверху

7 Apr 14:34 avatar

Очередной?

RTS
Всем привет, любит ММ непонятки наверху рисовать. Мне вот померещилось, что решили пойти по расширяющемуся треугольнику с последующей трансформацией в очередной брюлик с серединой около 96. И последующим выходом под 100.
RIM M60