• +98.18
    Рейтинг
    60.23
    Сила
avatar
Я в то время ещё пешком под стол ходил.
  • Zmey
  • 0
avatar
Устроил бы кто-нибудь другой. С тем же успехом можно обвинять какого-нибудь трейдера, который предвидел, но не трепался на каждом углу. Просто заработал и уехал жить на острова… В общем, тут граница только закон. Не нравится — меняйте, если Вас большинство. Меня вот больше беспокоит грабёж со стороны государств (не только нашего), но я в меньшинстве. Если будет шанс, отыграюсь на рынке, опять же как позволяет закон.
  • Zmey
  • 3
avatar
Мне кажется, роль Моргана сильно преувеличена историками австрийской школы. Там как раз было время для банковских паник, ибо большой цикл шёл на спад. Я вот почитал Ротбарда, у него вся монетарная история США одни сплошные заговоры — вроде всё логично, да только с выводами нельзя согласиться.
  • Zmey
  • 2
avatar
Я считаю, что те события, которые должны случиться, обычно случаются и причём случаются в основном именно эти события. Что касается людей, которые предвидели или даже приняли непосредственное участие, то они просто молодцы, ибо эта системе не терпит морали. За исключением прямого грабежа можно всё и манипулирование рынком, на мой взгляд, куда меньшее зло по сравнению, например, с КУЕ или взятием налогов на прирост капитала.
  • Zmey
  • 2
avatar
Банковский крах в теории наступает в тот момент, когда вкладчики единовременно требуют вернуть больше, чем у банка есть в резервах. Соответственно, чем больше ПРОЦЕНТ резервов, тем ниже вероятность краха. На рынке в целом, правила аналогичные, только вместо нормы резервирования нужно смотреть отношение денежной базы и совокупного долга или, как вариант денежной базы к М2.
Вот как в Америке будет банковский крах, если все обязательства банков 14 трлн, а только депозиты на счетах ФРС плюс обратное РЕПО 3 трлн???
  • Zmey
  • 1
avatar
Не, я против теории заговора. Кто-то всегда понимал и предвидел, но у кризиса была объективная причина — болезнь роста. Для развития мира требовался уход от золота и повышение мультипликатора, но общество оказалось не готовым принять мультипликатор 10 и когда система дёрнулась вниз, именно настроения людей порвали систему. Сейчас такого не будет, потому что текущий уровень мультипликатора спокойно принимается обществом и, кроме того, он уже далеко от пика 2008-го года. Дальше сценарий будет инфляционный, ведь сейчас накапливают уже не долги, а наличные. Да, на падении нашего рыночка мы ещё возьмём, но в долгосроке пора уже предвосхищать не РТС 400, а РТС 5000.
  • Zmey
  • 8
avatar
Я сделал самую простую модель изо всех возможных — набор синусоид. Каждая из них задаётся двумя параметрами — периодом p и амплитудой a. Меньше переменных быть не может, больше уже усложнение модели. Когда увижу конкретные примеры, когда модель неадекватна реальности, тогда и буду её усложнять.
  • Zmey
  • 0
avatar
Привет! Как можно пренебречь a и p, если это основные переменные, которые задают все циклы кроме первого? Наоборот, нужно искать второе уравнение, чтобы определить их однозначно, хотя у меня уже куча косвенных аргументов, что p в диапазоне от 3,6 до 3,8
Насчёт 1/2 я не понял. Поясни.
  • Zmey
  • 0
avatar
Прибыль не главная цель. Рынок вроде кормит, а деньги в следующем циклы всё равно отменят.
  • Zmey
  • 0
avatar
Привет! Дела нормально. Как видишь, теория развивается. Вот собираюсь английскую версию сайта делать, в следующем году выхожу на западный рынок со своими трудами.
  • Zmey
  • 0
avatar
Я год назад тоже ничего не знал. Сидел в своём волновом болоте и по сторонам не смотрел. А сейчас вот и ценовую историю накопал по разным активам до самого начала времён и книжки нашёл интересные и даже немного по английски стал понимать.
  • Zmey
  • 0
avatar
Вообще-то известный экономист и лауреат Нобелевской премии. Вот книжка где это есть и база данных из неё.
mitpress.mit.edu/node/192178
www.quandl.com/data/YALE?keyword=
  • Zmey
  • 0
avatar
Шиллер проследил его вплоть до 1871-го года, хотя чего он туда напихал это вопрос, конечно.
  • Zmey
  • 0
avatar
Привет, Олег! Спасибо!
  • Zmey
  • 0
avatar
Так во второй части статьи есть.
  • Zmey
  • 0
avatar
Назначение даты это вопрос методологии — на какие именно данные опираться. Насколько я понял, что датировка первых трёх циклов (как у тебя) как раз пришла от самого Кондратьева. В то время фондовые рынки мелко плавали, а данные у него были по инфляции, выпуску продукции и по доходности бондов Британии. Все эти данные кроме инфляции не дают чёткой цикличности (за это потом и критиковали Кондратьева), но именно по ним он выставил датировку. Только в XX веке, когда пошла цивилизованная торговля на фонде, стало возможным правильно увязать инфляцию и кризисы. Так что моя датировка это именно моя датировка.
  • Zmey
  • 1
avatar
Отлично! Как сделают, пускай мне напишут. Ну или сами два поста в один сольют.
  • Zmey
  • 3
avatar
Во-от! Теперь стыкуются наши прогнозы. И по нефти и по РТС и по пендам. Только нефти надо бы 28 теперь сделать перед заходом наверх, но при нынешней волатильности это пара недель.
ЗЫ: про ластик зачётно пошутил.
  • Zmey
  • 1
avatar
Дело говоришь. Тебе того же!
  • Zmey
  • 3
avatar
Привет! Материалы будут обязательно, а вот по РТС ничего не могу обещать. Как уже писал, не люблю делать прогнозы, если куча вариантов и не понятно какой лучше.
  • Zmey
  • 1