Многие слышали, а еще большее число трейдеров прочувствовали на себе, что психология в трейдиге занимает одну из ключевых позиций. На днях попалась запись вебинара о психологии трейдинга, которой хочу поделиться. Ведущий хоть и описывает forex, но это слово можно заменить и на forts и на фондовый рынок.
Желаю удачи!

В своем комментарии об анализе отраслевых индексов я сообщал, что ритэйл в ближайшем будущем ждет не самые хорошие времена. Одним из крупных ритейлов является М.Видео. Давно наблюдаю за этой бумагой и недавно перед дивидендной отсечкой прошел значимый объем. Ожидаемо цена на акцию похудела на дивидендную величину. А 9.07. прошел еще один существенный объем, после чего цена замерла во флете. Предполагаю, что цели у крупных игроков направлены на закрытие ГЭП, а это ни много ни мало 20%, ну или по крайней мере на 50% его величины.


За будущий рост говорит еще то, что цена находится у сильнейшей поддержки, ее мы тестировали 6 раз и сейчас седьмой!



Желаю удачи в рисковых спекуляциях!

Прошел еще один месяц инвестиций в драгоценные металлы, подведем итоги.
Учитывая, что рублевая цена металла является производной, не только от цены самого металла, но и курса рубля. Итак составляющие:

Золото:

Цена с начала инвестиций не изменилась

Серебро:

Цена с момента инвестиций не изменилась

Доллар/рубль:

Цена после снижения начала востанавливаться, от уровня дна подросла около 10%


В результате цена на драгметаллы в Сбербанке тоже начала расти

Итог, если смотреть цену продажи, то мой доход от инвестиций находятся в районе 0, если учитывать спред на покупку, то на сегодняшний день в просадке, но по сравнению с предыдущим месяцем она уменьшилась на 20% (с 36,63%)

До того как я встретился с локомотивом ВТБ для меня была бумага, которая хорошо ходит внутри дня, имеет склонность к безоткатным движениям, пилит депозит. После того как я провел работу над ошибками, внимательно читал наших многоуважаемых коллег и книги, плюс опыт написания алгоритма для Амиброкер в моей голове выстроились формализованные правила торговли. Конечно без ошибок и недельного ожидания в позиции поедания айсбергов не обошлось. И вот терпеливым пришла награда — акция зашевелилась и не просто зашевелилась, а с хорошей волатильностью и техничными разворотами. Плюс ко всему у нас впереди три незакрытых ГЭПа и масса впечатлений :) Вчера я выложил раскладку возможного движения цены (понравилась возможность на TradingView.com рисовать направления движения и отслеживать результат online ). Сегодня движение продолжилось по первому варианту с перелоем.

Понимая, что от бумаги можно ожидать что угодно, внимательно смотрел на объемы и если они превышали средний — закрывал сделку и искал возможность перевернуться, вот что получилось:


в % указан приблизительный внутридневной ход цены

Расскажу свою историю знакомства с алготрейдингом. Мы часто слышим, что около 90% рынка делают роботы. Нам, торгующим руками без помощи верного помощника в сегодняшних условиях не видать удачи. Весной был в отпуске во Вьетнаме и волею судьбы познакомился с Трейдером, успешно торгующим около 8 лет. Сейчас за него копает робот. На мой вопрос какую программу лучше использовать для тестирования стратегий, он сказал, что когда-то перепробовал различные программы TSLab, WelthLab и т.д., но самой простой и с функционалом не уступающим многим продвинутым программам назвал Amibroker. Кроме того у нее простой встроенный язык программирования AFL с логикой MS Excel — т.е. работа с массивами, который позволяет запрограммировать любую стратегию, и произвести бактест с просчетом Эквити. Плюс можно оптимизировать параметры и построит 3D модель для определения наилучшего его значения. Еще одно из достоинств этой программы, то, что можно через плагин Квика можно загружать онлайн котировки. Не буду описывать все достоинства и недостатки этой программы, кому будет интересно, на просторах интернета найдут необходимую информацию. С его помощью я освоил навыки написания кода и протестировал несколько стратегий и какого было мое удивление, что некоторые мои убеждения в прибыльности тех или иных идей были разрушены об испытания на истории. А еще большим потрясением стало, то что торговля по одной простой скользящей средней, качественно подобранной, дало результат лучше моей ручной торговли. Т.е. там где я не решился войти по сигналу или преждевременному выходу из сделки, в виду того, что мне что-то показалось или «да не может дальше цена пойти!» система меня опередила. Вот и не верь после этого тому, что некоторые фонды работают на простых скользящих средних (одной или двух, пересечении MACD) управляют милионными средствами. Итог: сейчас увлекся написанием робота. И этот процесс перевернул с головы на ноги мои убеждения о паттернах и сигналах. Самым сложным остается то, что необходимо описать (просто сформулировать) почему нужно войти в сделку. Этот процесс помог осознать, что 90% сделок — эмоциональны, т.е. не основываются ни на чем, ни на сигнале о входе ни на понимании величины стоп-лосса — просто «кажется, что эта сделка может быть прибыльна», а когда задаешь себе вопрос: почему? какова величина возможной потери? То начинаешь просчитывать и понимаешь, что стоп слишком большой, что потенциал сделки никакой и т.д. и т.п. Знакома эта ситуация? А если добавить, ко всему этому постоянное зомбирование графиком, то к вечеру мозги «закипают» и качество принятия решения снижается. В результате торговля бессистемная и эмоциональная, а учитывая, что трейдинг имеет отрицательное мат. ожидание в большинстве случаев(обусловленно уплатой комисси на СПОТЕ за совершенную сделку, не зависимо от того прибыльная она или нет) и только прибыльная сделка (при условии, что ты ее не пропустил) отбивает череду убыточных, плюс комиссию, то следование системе с настойчивостью робота — путь к успеху. Желаю удачи в совершествовании себя для достижения желаемого результата!

Давно не обращали внимание на акции Магнита, да и давно о нем в СМИ не было слышно, а тем временем привлекательная картина нарисовалась, особенно если вспомнить Анализ акций на коленке — 6

Думаю, что уже ждать похода вниз нет смысла, как всегда кто успел купить лесенкой, тот молодец. Но и сейчас еще не поздно.

Начало нового месяца, первого месяца лета. С чем всех и поздравляю. Май оправдал свое название — маялись весь месяц. А с чем мы входим в лето?

Индекс ММВБ — после запила на середине интервала, в последний день весны, пробил на импульсе поддержку и, по моему мнению, открыл дорогу к 1400.



А как себя ощущают наши отрасли?


Индекс FIN — в восходящем канале, угол крутоват и я пока расценипваю выход за горизонтальны уровень как ложный, пока не получу обратного подтверждения.
Индекс O&G — показал аналогичную динамику с Индексом ММВБ. Можно предположить, что именно он на сегодняшний день является поводырем.
Индекс PWR — пилится у верхней границы дипапазона.
Индекс M&M — пилится на уровне с легким намеком на пробой сопротивления.
Индекс TLC — мягко выходит за линию поддержки.
Интдекс TRN — в нисходящем клине, на мой взгляд с хорошим потенциалом.
Индекс MNF — находится у горизонтального сопротивления.
Индекс CHM — оттолкнулся от сопротивления и находится в середине интервала.
Индекс CGS — находится на сильном горизонтальном сопротивлении, к нему индекс подошел в пятый раз и второй раз сверху.
Желаю Всем успешной торговли!

Доброго всем времени суток!
Выходные позволили без суеты взглянуть на поле боя на ММВБ. Я просмотрел предыдущие свои вью на акции и поймал себя на мысли, что эмоционально было не по себе, видеть рост по некоторым акциям на прошлой неделе и оставаясь неизменно настойчивым за снижение рынка. Я просматривал графики анализировал где я ошибся. Вот один из примеров: Урка, технически в районе 150 на проторговке в районе поддержки должна была, накопив энергию пробить поддержку, но нет, сходила на 160 и в этот момент я усомнился, неужели цена пойдет в район 170. Но неделю закрыли на 140. Хорошую стену подпирая не проломишь, нужно немного разогнаться, не сильно, чтобы не растерять силы по пути. К стати, сырьевики многие так поступили. Из готовых к движению хочется отметить банковский сектор и энергетика. Интрига заключается в том, что пойдут ли их двигать одновременно или по очереди? В любом случае желаю всем Удачи и не грустить когда рынок растет или падает, а быть сним за одно. Тренд наш френд:)
P.s. Когда рисовал на графиках обновилась программа и самые тонкие линии стали жирными и не удобными для рисования. Поэтому на время приостановлю публикация, до момента устранения бага разработчиками.
Ну а сейчас порция графиков:


















Й

Подходит к концу еще один месяц моих инвестиций. Ситуация в стоимости металлов на бирже не особо изменилась


а вот курс доллара просел значительно



В результате стоимость металлов в Сребранке тоже снижалась



Как следствие, доходность от инвестиций отрицательная, при том что по золоту цена грамма практически находится на уровне покупки в декабре 2014.



Учитывая, что эти инвестиции с горизонтом в несколько лет, то потенциал очевиден.

Из выше изложенного могу сделать вывод, что инвестировать лучше всего в летний период. Это период затишья, накопления Минфином долларов, а значит его низкая цена, да и золото в летний период на минимальной отметке диапазона.

P.s. Зелеными стрелками отмечены даты покупок.
Предыдущие статьи перенес в раздел «Длинные деньги»