Доброго вечера!
Смотрим летний фьючерс на индекс РТС, под призмой канального анализа.

Всем привет!
Получается такая раскладка по РТС на будущую неделю.
1 ходим в боковике.
2 судя по пятничному поведению цен похоже на формирование диапазона 81000-85000, который продуцирует
несколько вариантов развития событий.
а) уход за 85500 и в район: 85300 + ( 85300-82317) *2 = 91226 т.е. за 90000 сразу (88000 посчитано на вскидку)
б) попытка продавцов пробить 83500, 82000 и 8000, чтобы стянуть цену до 85300 — (85300-80000)*2 = 74700 (75000 взято на вскидку)
в) цена далее ходим в диапазоне 80000-85000.
Второй вариант, скорее ожидаем публикой, однако его реализация сложнее.

1 С 13-00 по 18-00 кто-то зашел в шорт (темно-красное поле).
2 Идет выдавливание шортистов, с накоплением длинных позиций у контрагента.
3 Вчера выкуплены шорты (ярко красное поле)

Ваши замечания и мнения?

Многие кто торгует на бирже сталкивались с ситуацией когда выносят позиции по стоп-ордерам, опционы истекают, а бывает и так, что сделки вообще не в ту сторону.
Почему так происходит? Добро пожаловать… под кат.