Правила рынка и Философия слива счёта.

Многие кто торгует на бирже сталкивались с ситуацией когда выносят позиции по стоп-ордерам, опционы истекают, а бывает и так, что сделки вообще не в ту сторону.
Почему так происходит? Добро пожаловать… под кат.

Вот мой ответ на вопрос: вся причина именно в личном восприятии рынка!
Занятые позиции и иллюзии о успешном закрытии данных позиций превращают человека в слепого бедолагу.

Давайте начнем прямо с грааля.

Он у всех под носом. Это торговый стакан.
Что мы видим в нем (условно):

• | 100.1 | 5000
• | 100.0 | 6000
• ---------------------
• 9999| 99.95 |

Т.е. можно взять спокойно купить актив по цене 100 в размере 6000 единиц, или продать по 99.95 в объеме 9999 штук.
Таким образом купить можно дороже, а продать актив чуть дешевле. Если открыть график малоликвидной акции(опциона, облигации), то можно заметить такое волнение _ — _ _ это ничто иное, как продажа, покупка и 2 продажи. Чем шире спред тем сильнее заметно.
Но что самое характерное, можно сделать 3 вывода:
1. все сделки (открытие позиции) изначально не выгодны;
2. график показывает — невыгодные сделки;
3. даже в узком диапазоне цен можно понять кто набирает позицию.

Парадоксально!

Из 2 тезиса вытекают логичные правила (по опасности действий):
* при росте цен самое выгодное это продавать лонги, затем покупать лонг, и самое опасное шортить!
* при снижении цен выгодно покупать шорты, затем открывать шорт, и самое не благодарное занятие это покупать лонг!
Казалось бы все это понимают, и спорить не станут, но ведь люди хотят быть умнее других?
Именно ЭГО заставляет участников рынка ловить ножи.

Все просто.

Открывая шорт на растущем рынке, я даю возможность кому-то купить, т.е. просто так даю ему заработать! Надо быть себе другом, и покупать на росте, а продавать в шорт на падении. Вот и все…

Вычислении суммарных позиций.

Из 3 тезиса вытекает еще более интересное свойство.
Если принять, что в районе закрытия свечи/бара сосредоточена большая масса объема свечи, то сравнивая объемы от закрытия к закрытию можно вычислить какой суммарный объем позиций накоплен (или перехвачен более сильными участниками рынка у более слабых).
Возможно так же «понимание» закрытие / открытие каких позиций идет в данный момент.
Например взглянув на график SI (Фьюч доллара) на дневном графике с 27-01/05-02 2015 можно увидеть, что цена находилась на максимумах от 65.7 до 72.80… это сейчас понятно что был максимум, и надо шортить, но ведь кто-то купил весь объем?

Правило для всех.

Таким образом «публика» покупает как в стакане сверху, а продает снизу. Профи делают наоборот.
Можно посмотреть на ру-тикере как распределен объем у РТС. см. рутикер Например, 12-02-15 на РТС виден огромный залив объема.
По нему получается, так (с оглядкой на правило №2) что сейчас только выкупать шорт, или открывать его.

Вопрос: а как понять, что падение закончено? Напишите, что вы думаете?