24 Jun 00:44 avatar

Сбер

Давненько не писал, вот решил чиркнуть пару строк.
Не писал по 2 причинам первая наиболее ёмкая это python — феноменальная штука меняющая мир на глазах, первый раз в жизни мне захотелось купить футболку с логотипом)))
Вторая более прозаическая уходил в отпуск, что самое приятное на 50% я оплатил его с рынка, очень интересные ощущения скажу я вам, я первый раз забрал более менее приличные деньги с рынка, и поменял их на кучу впечатлений… Ух погонял на всех досках саб серф, вин серф, кайт и еще хрен знает что с мотором… Выйграл местечковый покерный турнир среди любителей бахнул призовую бутыль вина и поймал плавками краба в общем было круто…

За время отсутствия также немного изменилась моя (если хотите) молитва, заповеди теперь их чуть больше, делюсь:

1) У профи всегда больше средств, чем у представителя толпы или даже группы представителей, но вся толпа всегда больше профи.
2) У профи есть план он защищает свои позиции и выводит их в том числе через мартингейла, у толпы плана нет. Профи мыслит декларациями, «ошибки» в текущей будут исправлены в следующей.
3) В Каждом баре на текущий момент времени заключена вся доступная информация как толпе, так и профи.
4) Цена всегда движется свингами, свинги образуют модели, диапазоны и тренды.
5) Цена всегда движется от уровня к уровню.
6) Цена всегда движется от усилия к усилию.
7) Цена всегда движется от низкой волатильности к высокой и обратно.
8) Цена всегда находится в определенной фазе цикла, у каждой фазы есть свои признаки.
9) Цена подчиняется законам спроса и предложения.
10) Цена подчиняется законам причины и следствия.
11) Цена подчиняется законам усилия к результату.
12) Дисциплина — это взять стоп там где он стоит и открыть сделку там где она уместна.
13) Статистика — только она позволит научиться доверять системе.

Вот так и браслетик на руку с 13 бусинками, перебор думаете, неа))

По Сберу,
Высокий ATR при падающей волатильности — это заявка на движение, куда тени указывают на защиту уровня на продавца, текущий месяц дал первый шаг к началу движения рост волы, теперь дело за неделькой как только закроется первый бар ниже уровня без его касания можно будет говорить об успехе продавца, вот тогда и будем делать выводы. А пока индикаторы не запрещают продолжения движения вверх. Поэтому от уровня к уровню они есть и на часовиках, можно спокойно брать свой гешефт точно зная что если будут маленькие сюрпризы профи всегда придет нам на помощь)))
19 Jan 18:22 avatar

Продление работы сайта на 2019 год.

В ближайшую неделю истекает срок оплаченного в прошлом году хостинга и домена.
АМ не отвечает и не был на сайте около месяца, так что предлагаю скинуться как в прошлый раз.

Продление домена — 250 рублей на год.
Хостинг — 2028 рублей в год.

ИТОГО 2278 рублей.
Сумму предлагаю поделить на всех желающих в этом поучаствовать.
Кто согласен, отпишитесь в комментах.





29 Dec 00:38 avatar

Жесткий оффтоп

Не планировал писать, но вот случился диалог и вот надо куда-то мысль выплеснуть.

Когда собирается больше 10 человек с которыми мало знаком, как правило находится парочка у которых был рыночный опыт или типа того, в головах символы рулетки, валют, свечи куда же без них и обман… В конечном итоге диалог свелся величинам, и я обалдел от того какие люди метрические)))

Начнем с дикого запада.
Шот виски!
Думаю слышали такое выражение, а что оно означает, на диком западе стопарь бухлишка стоил 1 патрон, стопарь за патрон, патрон за стопарь или пачка за бутыль… это три валюты доллар, патрон, стопарь. Кавбои таскали не только патрантаж, он кошелёк. А ковбои это про что, это про КРС. На прерии вернемся чуть позже…

Кто такие капиталлисты в первоисточнике, в Риме — это владельцы земли и стада, которое естественным образом растет каждый год (ну цикл, если хотите). Вот и возникает довольно интересная история где рядом с золотником и серебрянником ходит товаром КРС, естественным образом растущий в рамках цикла))

Античная архитектура проекты, архитекторы, мысли, долетевшие до нас сквозь века! Знакомьтесь это античная колонна, ну в композиции скажем так:
А прикол в том что классическое длинна колонны это 7 её диаметров, 1 к 7 проще говоря)) Воистину Маэстро Фидий не зря увековечен…


Разве эта гармония не является занозой для метрической системы мышления, с какого рожна 1,618 это красиво? ))))
Не дурная подборка по вопросу:
О красоте без сарказма, это виолончель:


Зацените свой большой палец, так вот дюйм это примерно его средний размер когда-то и вот понеслось:
Да с железками не удобно, но это ближе к природе чем метрика, тут уж как хотите.
Вот сам не заметил как вернулся на прерии… Ох уж эти пендосы)) Так вот вначале как известно было слово… и кое-где слово еще осталось, да ям больше нет, но живые стоки исторических капиталистов сохранились:
Вот так звучит растущий стакан, от призёра 2016 года
Это в целом по федерации, если интересно.
Кто читал мемуары торговцев в яме тот знает что уши там это всё, слушали нотки, слушали ритм… Сегодня этого нет, но ритм остался)))
Эмоциям тут не место, но место ритму, нет четких «метрических» величин, но есть отношения… в общем интересная это штука, натуральные величины отношения и свежая мясо не способное перейти по классическому мосту, www.shaping.ru/mku/babanin01.asp — так вперед к золотому сечению и свету истины))) И лучше так: Чем так: зато очень точно))

Вот такой поток сознания))) всем успехов, развития, идей и здоровья! Чаще считайте в натуральных единицах)))
Вот ёлка:
29 Apr 22:04 avatar

Сбер

Стал мало писать, если вдруг кто ждёт извиняюсь, так как приходится делать заключения технического аудита, а там писанины… Вся муза с погружением остаётся на бумаге по техническим вопросам, выписываюсь кароче…

Тригер к сегодняшнему опусу бар с хаем 228.43 24,04,16 в 16:00. Это почти целевые 230. Что это за цифра почему она важна. Профи всегда даёт себе любимому право исправить свои ошибки.

Я всегда принимаю за константу что профи — это продавец опционов, рисков там больше управление сложнее зато стабильность. И так проданные путы это обязанность по предъявлению права закрыть сделку по оговоренной цене (страйку), полный риск продавца на проданный пут это страйк минус премия которую он получил. И вот по выше отрисованной позиции профи очутился в жопе и с фьючом на руках, что не круто. Как из этого вылезать усредняться и уводить в без убыток как ещё, вот собственно это и случилось. По этой же причине мы танцуем на этих уровнях уже 6 дней надо же раздать кому-то.

Как видим физики труться около 130 тыс. открытых позиций увеличивая лонг с 26 по 28. Сколько мы ещё простоим ровно столько сколько нужно чтобы избавиться от избыточной внеплановой позиции. Которая сократилась уже с 258 до 215 к 24.04. И в тоже время с 24 по 28 увеличили короткие позиции, забегая вперед об ожиданиях.
И кстати движение было вполне предсказуемо и красиво часовики:

И при всей этой прелести юрики набирают шорт видимо плохи дела у кассы. Пока так.
И кстати о ближайшем к целевому действии профи:
4 Feb 12:18 avatar

«Вот ты видишь суслика?»…

И так, обещанное…
Начнем с того что опционы, они как кролики не только ценный мех, но и диетическое мясо. Не только предмет торговли, но и индикатор действий профи. Рассматривать опцион в качестве инструмента в этом топике я не буду, давайте в другой раз, тема очень большая и без вашей самостоятельной работы всё равно понимания не будет. Поскольку начал диалог за профи давайте для начала с ним разберемся.

Хочу заострить ваше внимание на том что профиль позиции при торговле опционами важнее греков, вы можете не знать про них вообще ничего и успешно торговать умея работать с профилем.
Работа с профилем
Опционные стратегии

Открывая сделку в опционах, профиль позиции это ваше всё.

ОБЩАЯ ВВОДНАЯ.
Вводная, — оставляю её для вашей самостоятельной работы.

По теме вопроса.
На что нам необходимо обратить внимание в рассматриваемой теме, так это на Греки (коэффициенты модели Блэка-Шоулза)
Дельта
Дельта – коэффициент хеджа. Если мы хотим «обнулить» риск, связанный с дельтой, мы используем базовый актив. Значение дельты определяет, какое количество базового актива нам надо использовать для хеджирования. Например, если значение дельты равно 30%, то это означает, что мы должны использовать 3 лота базового актива на каждые 10 лота опционов.
Дельта примерно равна вероятности того, что опцион окажется в деньгах. Например, опцион с дельтой 5% имеет вероятность равную примерно 5% оказаться в деньгах на момент погашения. Опцион с дельтой 50% (опцион «около денег») имеет одинаковые шансы на момент погашения быть «в деньгах» или «без денег».
Дельта равна эквивалентной позиции в базовом активе. Например, если дельта опциона равна +25%, то это значит, что каждые купленные 100 лотов опционов соответствуют купленным 25 лотам базового актива.

Вега.
Вега показывает, как изменится стоимость опциона при изменении подразумеваемой волатильности.
Вега = (Изменение стоимости опциона)/(Изменение подразумеваемой волатильности)
Подразумеваемая волатильность – один из ключевых факторов, определяющих стоимость опциона, поэтому очень важно понять, как ее изменение влияет на стоимость опционной позиции (опционного портфеля). Любое увеличение подразумеваемой волатильности увеличивает стоимость опциона, независимо колл это или пут.

Вегу обычно выражают через число пунктов изменения стоимости опциона на каждый процентный пункт изменения волатильности. Если вега опциона 0,1, то с ростом (уменьшением) волатильности на 1 процентный пункт стоимость опциона увеличится (уменьшится) на 0,1. Если стоимость опциона = 1,45 при 20%-й волатильности, то при волатильности 21% его стоимость составит 1,55; а при волатильности 19% — 1,35.

Факторы, влияющие на вегу.
Вега – это не фиксированная величина. Она изменяется при изменении ситуации.
Время: вега всех опционов уменьшается с приближением даты экспирации.
Подразумеваемая волатильность: на вегу влияют изменения в подразумеваемой волатильности.
Изменение цены базового актива: вега опциона (а соответственно и опционной стратегии) изменяется с изменением цены базового актива. Чем ближе опцион становится «около денег», тем выше становится его вега.
Вега – это один из основных рисков при опционной торговле. Подразумеваемая волатильность постоянно изменяется, а так как это один из основных факторов, определяющих стоимость опционов, то ее воздействие на стоимость опционного портфеля необходимо понимать.
Подразумеваемая волотильность

Важным фактором, влияющим на цену опциона, является волатильность базового актива. Волатильность, или стандартное отклонение в терминологии математической статистики, является мерой изменчивости базового актива, то есть силы его ценовых колебаний.Более сильные исторические колебания цены актива дают большие значения волатильности. Как правило, ее рассчитывают на основе исторических временных рядов как среднеквадратичное отклонение. Рассчитанная таким способом волатильность называется исторической.

Вега — очень важный показатель для осмысления, в нем кроется риск и профит. Почти альфа и омега, выражаясь словами Михалыча)))

Гамма.

Гамма показывает, как изменится значение дельты при изменении цены базового актива.

Гамма = (Изменение дельты)/(Изменение цены БА)

Обычно гамму выражают через изменение дельты на 1 пункт изменения цены БА. Например, если дельта опциона равна 0,5, а гамма равна 0,1, то при увеличении цены БА на 1 пункт дельта опциона изменится до 0,6. А при уменьшении цены БА на 1 пункт дельта опциона станет равна 0,4.
Гаммы всех опционов на один БА суммируются без ограничений. В то время как веги опционов можно суммировать, если есть уверенность в идентичном (или почти идентичном) изменении их подразумеваемых волатильностей, гаммы можно суммировать без оглядки на это. Это связано с тем, что гамма связана с изменением цены БА, а не с изменением подразумеваемой волатильности. А изменение цены БА одинаково для всех опционов, привязанных к этому БА.

Гамму я особо в расчет не принимаю.

Тета.
Тета показывает, как изменится стоимость опциона при изменении времени до погашения.

Тета = (Изменение стоимости опциона)/(Изменение времени до погашения)

Время до экспирации – один из ключевых факторов, определяющих стоимость опциона. Поэтому очень важно понимать, как оно влияет на стоимость опционной позиции (портфеля).

Уменьшение времени до экспирации уменьшает стоимость любого опциона.

Тета обычно выражается в пунктах снижения стоимости опциона за день в отсутствие иных изменений на рынке. Опцион с тетой 0,05 теряет ежедневно 0,05 своей стоимости, если при этом не происходит никаких других изменений в рыночных условиях. Если сегодня этот опцион стоит 2,75, то завтра он будет стоить 2,70, а послезавтра – 2,65.

Тета — пожалуй она и формирует центр прибыли профессионала, там и лежит денежка системная, профессиональная, не малая и практически не зависимая от ситуации на рынке, я так считаю, и далее мы рассмотрим связку.

Здесь мы подошли к теории Вайкофа, надеюсь все с ней знакомы. Вспоминаем есть профи(композит мэн) и есть толпа. У профи денег всегда больше чем представителя толпы или даже группы представителей, но вся толпа даст по жопе профи (это про черных лебедей).

И так, профи любит Тету она его кормилец, чтобы забрать Тету ему нужен флэт он же трейдинг рендж. Я сейчас не буду распинаться что есть накопление/распределение, пренекопление/перераспределение или тупо коррекция, это механика и информации в нете вал (как оказалось). И так ТР(трейдинг рендж) дневной ТФ. Что нужно профи чтобы не ёрзая забрать распад, самое главное это Вега, при продаже она его самый большой риск, возвращаемся в начало читаем что такое Вега. О том как я измеряю волотильность и формирую на нее ожидания я уже писал, лучше чем подпиленный Болинжер я ничего не придумал, так как эти ленты по сути канал нормального распределения стандартного отклонения. Изменения канала распределения ленты шире/уже это и есть показатель волатильности. Вспоминаем правило цена движется от низкой волотильности к высокой и наоборот, ленты нам дадут натуральные показатели этих величин. Самая дорогая и вкусная продажа будет на высокой Веге до того момента, как улыбка фиксанет ожидание снижения (я не сравнивал, но судя по теоретической и фактической ценам она запаздывает нормально) пример, а то вдруг решите, что я ваше время впустую трачу))))


Нас интересует участок выделенный красным. От экспирации до экспирации. Зеленые и красные линии это уровни за которыми лежат убытки по проданной позиции страйк + премия для колов, страйк — премия для путов. Я еще делю на 100 и наношу на график акции, но помним для опциона базовый актив это фьюч, поэтому бэквардация и контанго в голове — это важно. Поскольку суммы проданные разные желаемая тета и риски по ним тоже разные. Экспериментами я вывел примерно следующее с суммы в 12 млн тету забирают через 2 недели с 6 неделя с 3 2-3 дня.



Любо дорого проданы опционы в конце ноября и начале декабря, ну под конец декабря иже сформировали облака края, которых в экспирации, следовательно в них и будет действовать профи защищая свои проданные позиции, как он это будет делать к Вайкоффу. По размерам облаков суммам, которые в них фигурируют можно делать предварительные выводы о движении цены. Ну как видите после экспирации тучи разошлись, выглянуло солнце))) и бумага пошла дальше.

Нам же как небольшим игрокам вполне интересно и покупка на малой волотильности, покупка Веги как например в конце декабря, тогда наши риски заключены в Тете. Так и продажа Веги вместе с профи, как в ноябре тогда наш профит это Тета. Но это уже как водится другая история. Лайки ставьте не ленитесь))))
Ну и следите за краями и Удачи)))))
11 Jan 16:17 avatar

ОТКРЫВАЕМ ИЛИ НЕТ?

В связи с ситуацией, необходимо решить. Обсуждения есть в других топиках. Отсечка по решению суббота вечер! Не молчите, комментарии приветствуются.
Выберите подходящий вариант ответа
Суть сами знаете, детали в моём посте в комментах.
22 Dec 17:27 avatar

На приисках нужно работать.

Ну что, коллеги!
С наступающими, надеюсь для всех год оказался продуктивным и как минимум интересным.
На днях закончил составлять схемку принятия торгового решения на чем же я всё-таки его основываю. И с удивление обнаружил некоторые логические пробелы… а в голове всё казалось стройным)), очень рекомендую кто еще не оформлял свою стратегию сделать это. Так вот коротенько скажу о моём эксперименте, в сбере вполне можно использовать концепцию «зарплата» сейчас поясню.
Для начала что такое опцион надеюсь можно пропустить, мы тут все не первогодки. Из чего складывается его цена думаю тоже понятно, одним из важнейших факторов является вола!
Так вот, на рынке действуют простые правила, их я положил в основу своей системы принятия решения, ничего нового думаю вам не скажу, но тем не менее:
1) Цена всегда движется Свингами.
2) Цена всегда движется От низкой волотильности к высокой.
3) Цена всегда движется От усилия к усилию.
4) Цена всегда движется От уровня к уровню.
И пятое вытекающее как бы между строк…
5) Цена всегда движется От результата к результату. — От большой свечи к большой свече.
Как я уже давно писал принцип маятника — физика.

Так вот опционы это на мой взгляд про правило 2.
Есть время разбрасывать камни, есть время их собирать. И очень важно не перепутать, а то может прилететь по башке.
В районе 194 — 195 я писал, что нужно быть готовым к «взрыву», так как там почти сформировался сильнейший сигнал. Лучшего места для формирования стредла (для простоты) просто не придумать (я допускал выход вниз до конца коридора, сигнал возник на последней свече) и вот уж, что действительно плохо так это иметь купленную бабочку с центром в 194. Или просто проданные колы. Если рассматривать коридор, как равновероятный. И видимо нашелся кто-то кто был с этим не согласен )))))) — именно из этих «специалистов» а в 205 страйке сидело около 40 млн. рублей и это около 1/5 или 1/10 рабочего депо, того кто туда полез не думаю что это физик. Так как спасались они мартингейлом о чем я уже писал. Потерял рубль продал на 2, потерял 2, продал на 4 и т.д.

И всё же, думаю что здесь вполне можно работать фьючем, причем в совокупности с опционом вместо стопа, это гораздо комфортней.

И что мы имеем на пике волотильности — предположение что она начнет падать. И вот оно идеальное время чтобы поиграть в распад, что я и сделал, встав за профи, у него денег много будет защищаться если что, а у меня будет время подумать что делать дальше.

Вот так в боковике, который как бы фу… можно зарабатывать, и как показала практика вполне не дурно с тестовой 10 000 около 3000. Мои опционы распались в 0 и премию я забрал себе целиком )))). А поскольку имеем экспирацию ежемесячно, то в зависимости от параметров и выбранной стратегии вполне себе можно устроить зарплату, с выплатой на следующий день после экспирации.

Пара слов об ожиданиях на первый квартал.
Поскольку имеется явный набор в ОИ с шортовой стороны, можно сделать вывод о назревающей коррекции, какой она будет и вырастит ли во что-то сказать пока не могу. Но поскольку мы имеем огромный рост волы за последние месяцы, её явно нужно остудить — это вариант номер 1, либо на против на этой же волотильности полететь в обратную сторону с примерно той же скоростью — это вариант «черного лебедя» .
Поскольку не пробиты первые уровни не доделан первый импульс сказать временные ориентиры трудно, зато ценовые в целом уже ясны.


В опционах вижу только в дальних что-то что можно соорудить. Но я пока к такому не готов нужно больше опыта работы сними, а вот фьюч, со стопом или хеджем это хорошо. Позиция из расчета стопа чуть выше 226 добора в районе 216 в случае капитуляции покупателя и желаемой средней в 220-221. Там и будем думать над опционом. С этим скорее всего и пойду через праздники.

В общем всех с Наступающими!
С наилучшими пожеланиями ваш коллега в стакане Сбера, AlexG!
Удачи!
14 Jul 23:24 avatar

Будущее предопределено

Добрый день, друзья!
Вначале хотел бы извиниться за внезапное исчезновения за пределы видимости… всему виной резко пошатнувшееся здоровье. В середине января начались проблемы ( старые болячки проснулись ) и пришлось срочно отправиться на лечение. Сейчас нахожусь в Геомании, до осени станет ясно, что дальше… но давайте о главном — о рынке! Сейчас пишу с телефона, анализ затруднён, но тем не менее хочу ещё раз подтвердить прежнее вью. Ответственно считаю актуальные следующие цели на год-два. Хотя, конечно, время прогнозировать очень проблематично.
Доллар- рубль 59-60, 68, 72 и в облака… При этом если 63+-осенью не пройдём, то к концу этого года возможна ещё одна последняя коррекция к 57+. РТС не буду смотреть — о нем ранее писал. Нефть идёт на 43 и потом на 32… но не быстро, должна сложиться правильная ситуация. Доллар- евро будет в след году ближе к 0,89… Но пока рано- в конце 2019 или в 2020 году будем лететь вниз под фанфарами! У кого какие вопросы, пишите. Буду на связи по случаю. Всем удачи!
28 Jan 23:47 avatar

Нужные книги ты в детстве читал?

Добрый вечер!

Сегодня я хочу разобрать прошедшую неделю и еще раз повторить-торговать на бирже просто! Даже очень.Трудно научиться и применять знания в работе, но если освоить эту науку, то ежедневный профит будет укреплять Ваши нервы не хуже прогулки по горным тропинкам где-нибудь в окрестностях Кальяри, вблизи от знаменитого завода «Argiolas»



Горы влекут человека не только своей красотой и величием, но и стойким улучшения самочувствия, заметным повышением работоспособности, приливом сил и энергии. В горах давление воздуха меньше, чем на равнине. На высоте 4 километра давление 460 мм.рт.ст., а на высоте 6 км — 350 мм.рт.ст. С увеличением высоты плотность воздуха уменьшается, уменьшается соответственно и количество кислорода во вдыхаемом объёме, но как ни парадоксально, это положительно сказывается на здоровье человека.

Кислород окисляет наш организм, способствует старению и возникновению массы болезней. В тоже время, совсем без него жизнь невозможна. Следовательно, если мы хотим существенно продлить жизнь, нам необходимо добиться сокращения притока кислорода в организм, но не слишком маленького и не слишком большого. В первом случае, лечебного эффекта не наступит, а во втором можно навредить себе. Такой золотой серединой является горный воздух среднегорья: 1200 – 1500 метров над уровнем моря, где содержание кислорода составляет примерно 10%.
В настоящее время уже совершенно точно выяснено, что есть только один фактор, продлевающий жизнь человека в горах – это горный воздух, содержание кислорода в котором понижено и это оказывает в высшей степени благотворное воздействие на организм.



Когда кол-во кислорода достигнет ожидаемого Вами уровня, можете посетить знаменитые погреба лидера виноделия Сардинии. Там Вам будет предложено продегустировать некоторые сорта вин, среди которых белые «Is Argiolas» — Верментино DOC и «Cerdena», а также знаменитые во всем мире красные «Korem» и «Turriga». Вы сможете также приобрести понравившиеся вам сорта.



Зачем я все это пишу. Когда я в 2014 году был в тех краях, мне посчастливилось познакомиться с одним из двух внуков основателя винзавода Франко и он мне рассказал о недолгом периоде своей жизни. Когда то давным давно, когда деревья были большими, он решил начать торговать на бирже. Но это дело отняло у него слишком много времени и нервов, а результата не было. Его дед Антонио, основатель завода, решил уйти на покой и передать дело своим внукам, Франко забросил биржевые фантазии и вместе со своим братом с головой окунулся в семейный бизнес, основанный в 1937 году его дедом. Кстати Антонио прожил 97 лет, дыша горным воздухом, выпивая каждый день натощак стакан вина собственного приготовления)



Заканчивая такое необычное вступление к посту ( вместо традиционного эпиграфа ), хотел бы чтобы кто то задал себе вопрос-а тем ли делом я занимаюсь, стоит ли тратить драгоценное время, здоровье, деньги на эту трудную наука-торговля на бирже?
Если все таки считаете, что терпение и труд все перетрут, то продолжаем наше общение с четверостишия латиноамериканского поэта Луиса Фелипе-

Система, поэт, система,
Должна быть везде и во всем.
Сначала сочти ты камни,
А звезды сочтешь потом.

Во как! Перевод этого четверостишия следующий-без труда не вытащишь и рыбку из пруда) Прошедшая недели четко подтверждает эту пословицу, да и вообще последние полгода «заставили» изрядно потрудиться. Вспомним прошлое… Для начала график, который я разместил два дня назад, он был немного не закончен технически



Теперь он выглядит законченным и еще раз напоминает основной и самый распространенный метод биржевой торговли-торгуйте всегда между уровней, особенно это важно при боковой динамике цен с четко выраженными границами! Заметьте, что все точки бифуркации можно идентифицировать через сильные свечи разворота-

1. Падающая звезда
2. Бычье поглощение
3. Медвежье поглощение
4. Харами

В точке 5 я хотел бы обратить внимание на место, где можно было бы нарастить предыдущую длинную позицию-покупки от МА и удержание цены выше сформировали импульс вверх-пружина разжалась!

В точке 6 пока нет разворотной свечной модели, но при приближении к верхней границы коридора лонги можно прикрыть и расслабиться, с упоением читая «Мурзилку», выпуска начала 80-х годов прошлого века или с-лаб, последнего выпуска… одинаково увлекательно и смешно)

Идем дальше… Я писал и не раз, что мы можем увидеть 120, каким же путем я вышел на эту цифру? Если отбросить не совсем понятные многим комбинации статичных и динамичных уровней Фибоначчи и упростить до нельзя технический прогноз, то мы видим дорогу к 120 по ри-



Если провести трендовую линию по точкам 11 и 29 ноября 2016 года, то человеку даже со зрением -12 видно, что пока торговля идет выше этой линии-праздник быков, ниже-медведей. В точке 8 трендовая была пробита и теперь мы видим ретест этой чудесной линии. Еще кое что расскажу. Кто посещал мои семинары, помнят что я много рассказывал об «уровнях Бегемота». Как они были обнаружены я сейчас рассказывать не буду, здесь есть кое что от методов Ганна, а именно поиск ингрессии планет ( это когда планета переходит из одного знака Зодиака в другой ) и проецирование результатов поиска на график. Данные поиска ингрессии служат отличным инструментом для поиска уровней сопротивления и поддержки… иногда даже точек разворота, что очень востребовано в торговле. Мои сотрудники с успехом используют этот метод в качестве дополнительного подтверждения дальнейшего движения цены.
Углубляться в «инструкции» использования уровней Бегемота не буду, просто смотрите на график-он больше для обозрения чем для обучения! Упомянутые уровни 111,114,117,120

Точки 3,4,5 и 6 приходят как раз на эти уровни и там цена разворачивалась. Развернется ли она в точке 7 не знаю, системно возможны варианты, но то, что это еще и точка ретеста тренда, дает таки шансы… но может не сразу)

Следующий график-



Отвечаю на возможный вопрос-почему в точке 9 я видел рост? Дело в том, что в 90% всех рассмотренных по истории соответствия уровней Бегемота рассматриваемым ценовым уровням, они точно приходятся на круглые цмфры с шагом 3000п-указал их выше. Оставшиеся 10%-это своеобразная временная аномалия, которая возникает во время поиска и обработки ингрессии и наложения этих данных на текущий график. Это происходит нечасто, но бывает. Таким образом появился коридор 113500-116500, который я много дней упоминал в предыдущем посте. О нем поговорим позже, сейчас вернемся к графику №3.

Очень большое значение в нашей работе играют уровни Фибоначчи. Коррекция к росту 95-120 выводит цену на 1-ю фибо. Как видите нет ничего сложного. Чаще всего после длительного тренда этот уровень не проходит, а вот 2-й и 3-й уровень как раз подходят для хорошей коррекции, конечно без сильного перехая-в этом случае стоит по новой перетянуть сетку.
На рынке примерно 4-5 крупных игрока с объемом собственного капитала 5-10 млрд рублей. Все они уделяют огромное внимание средним скользящим так как это трендовый и очень эффективный инструмент технического анализа. Параметры все используют разные. Я люблю параметры 79 МА, метод simple, поле цены Low. Использовать можно почти на всех таймфреймах, в зависимости от Вашей стратегии и времени удержания позиции. Мне нравится 2ч и 30 мин периоды.
Итак, в точке 1 цена закрепилась выше МА и здесь можно было искать точку на вход, если не сделали это раньше-14.11.2016 перед закрытием сессии. В точке 2 цена, как и положено, оттестила уже сверху МА и перед закрытием сессии 29 ноября нарисовала харами-здесь можно и нужно было увеличивать позицию. Точки 3 и 4 не так интересны, цена уходила ниже МА и от оровня Бегемота возвращалась в тренд. В точке 4 можно было еще добавить в позицию.
Точка 5 — фикс, писал выше, что это за уровень. 6 — отскок от МА вверх, а 7- пробитие МА и тест снизу. Точку 9 обсуждали вначале, а вот в точке 10 когда цена закрепилась выше МА можно было бы и вверх поиграть-благо до верхней границы коридора был задел несколько тысяч пунктов.

И последний график, все про зону 113500-116500, только период поменьше… для лучшего понимания и переваривания)



Есть коридор, есть МА, есть две трендовые линии. В точках 1 и 2 мы видим отбой от МА и они образовали верхнюю границу коридора. Тоже самое произошло в точку 3, но тут мы обошлись долгой проторговкой… тем не менее коридор еще раз подтвердился. Позицию лонг надо было брать или в точке 4 ( молот, уровень Б,4-я неудачная попытка 113500 ) или в точке 5 после закрепления выше 79 МА. Точку 6 продаем-в коридоре как никак, но принимая во внимание крепость 113500, долго не сидим-может случиться проход вверх 116500… я об этом писал в предыдущем посте.
И вот это случилось-точка 7. Как можно было это предвидеть? Всегда рисуйте трендовые линии-линия AB прямо выводит цену на 120, а CD предвосхищает разжатие пружины вверх! Все просто, все перед Вами! Точка 8- флаг, писал о нем,,, точка 9-падающая звезда с очень длинным хвостом… прям комета какая то-часто такие свечи случаются в точках разворота глобального тренда или перед хорошей коррекцией.

Дадим отдых мозгам… просто порассуждаем что дальше. Порассуждаем не об индексе, а о курсе рубля. Вот сейчас мы в очередной раз обрадовались слухам о чуть ли не завтрашней, счастливой для производителей польских яблок и белорусской семги отмене антироссийских санкций. Ну смешно, ей богу… как же биржевая толпа любит слухи. Может и верно покупать на слухах, но пока случится факт по которому вроде как продавать надо, где будут эти позиции, сейчас не ясно. Трамп-это такой же актер как и старина Рейган, да к тому же еще и делец! 200 лет назад Ротшильд запустил слух о победе Наполеона при Ватерлоо… и заработал много много денег! Я конечно не считаю, что эти слухи кто то распускает для личного обогащения, скорее это попытка показать свою значимость, повысить популярность, озвучив какие то ожидаемые события до их появления… что ж, посмотрим далее чем все это закончится. Я бы напомнил, что принятие таких значимых документов не может случиться быстро и безболезненно. Трамп-всего лишь президент, за его спиной и Сенат и Конгресс и военное лобби… может какие уступки и будут ( после длительных переговоров ), но полное снятие санкций вряд ли произойдет быстро… Но не будем развивать тему, мы вроде как хотели о рубле)

Гарантированный прогноз курса доллара на 2017 год, конечно, никто дать не может. Однако выделить основные моменты, которые могут повысить или понизить стоимость рубля, можно.
Во-первых общий тренд усиления доллара на мировых рынках остаётся в силе, в этом году я жду паритет между долларом и евро и возможно даже ниже.
Во-вторых нефтяной фактор остаётся определяющим для рубля. Сейчас на нефтяном рынке наблюдается позитив, но настроения на рынке, могут измениться. Поводом могут стать невыполнение договорённостей между нефтедобывающими странами по сокращению квот отдельными участниками (с технологической точки зрения резко снизить добычу сложно, да и инвестиции в отдельные проекты на 2017 год уже выделены) и активизация сланцевых проектов. На мой взгляд, в конце второго квартале 2017 года Brent может откатиться ниже 40 долларов за баррель, на этом фоне ослабнут и позиции рубля. В этом случае курс может уйти выше 72.
В-третьих пока не совсем понятно как повлияет на рубль приход Дональда Трампа в Белый Дом. Увеличение добычи нефти сланцевыми компаниями-однозначный негатив для котировок нефти и рубля. С одной стороны, внешнеполитическое давление на Россию может ослабнуть. С другой, Трамп выступает за энергонезависимость США, в ближайшие месяцы сланцевые компании могут резко поднять голову и увеличить добычу.
В-четвертых мы почему то забываем о Китае. А ведь именно девальвация юаня зимой 2015-2016 года была определена как основная причина снижения нефтяных котировок и, как следствие, рост курса доллара.

На наш взгляд, текущий позитив на валютном рынке стоит воспринимать как возможность приобрести валюту намного дешевле чем она стоила еще год назад. Дальнейшее укрепление рубля не выгодно ни правительству, так как это будет снижать объёмы налоговых поступлений от нефтегазовых компаний, так и производителям – реальный сектор при укреплении рубля будет терять свою конкурентоспособность».
Я уж молчу о соц. обязательствах и том, что 2017-это предвыборный год, а значит придется платить всем и в срок… а то шахтеры могут опять начать стучать касками перед Белым домом))
Пока реален ретест уровня 64-65 и дальше будем смотреть какой дорогой и с каким богажом туда придем. Так что не спешим и думаем… тогда и успех придет и купюры в кармане зашелестятся!
Всегда помните, что Ваша жизнь и удача-в Ваших руках…
Маркс когда то произнес -«Жизнь-это борьба» и я, соглашаясь с ним, кивнул головой)

Успех едва ль придет к лентяю
К успеху путь тернист и крут.
А годы, быстро пролетая,
Трудяг к успеху приведут.

И если ты не прочь поспать-
Успеха точно не видать.
А что же нас ведет к успеху?
Терпенье в жизни и в делах,
Напор не будет нам помехой
В поступках наших и мечтах.


Берегите себя! Удачи!
22 Jan 14:17 avatar

ИНФОРМАЦИЯ!

ПРИ НОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ АКТИВАЦИИ УЖЕ ИМЕЮЩЕГОСЯ АККАУНТА, ПРИ ОПЛАТЕ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПИСАТЬ В КОММЕНТАРИЯХ СВОЙ НИК, ЧТОБЫ Я ВАС НЕ ПОТЕРЯЛ )
ЕСЛИ БУДУТ ВОПРОСЫ, ПИШИТЕ МНЕ В СКАЙП begemot-2011
УДАЧИ!