4 Feb 12:18 avatar

«Вот ты видишь суслика?»…

И так, обещанное…
Начнем с того что опционы, они как кролики не только ценный мех, но и диетическое мясо. Не только предмет торговли, но и индикатор действий профи. Рассматривать опцион в качестве инструмента в этом топике я не буду, давайте в другой раз, тема очень большая и без вашей самостоятельной работы всё равно понимания не будет. Поскольку начал диалог за профи давайте для начала с ним разберемся.

Хочу заострить ваше внимание на том что профиль позиции при торговле опционами важнее греков, вы можете не знать про них вообще ничего и успешно торговать умея работать с профилем.
Работа с профилем
Опционные стратегии

Открывая сделку в опционах, профиль позиции это ваше всё.

ОБЩАЯ ВВОДНАЯ.
Вводная, — оставляю её для вашей самостоятельной работы.

По теме вопроса.
На что нам необходимо обратить внимание в рассматриваемой теме, так это на Греки (коэффициенты модели Блэка-Шоулза)
Дельта
Дельта – коэффициент хеджа. Если мы хотим «обнулить» риск, связанный с дельтой, мы используем базовый актив. Значение дельты определяет, какое количество базового актива нам надо использовать для хеджирования. Например, если значение дельты равно 30%, то это означает, что мы должны использовать 3 лота базового актива на каждые 10 лота опционов.
Дельта примерно равна вероятности того, что опцион окажется в деньгах. Например, опцион с дельтой 5% имеет вероятность равную примерно 5% оказаться в деньгах на момент погашения. Опцион с дельтой 50% (опцион «около денег») имеет одинаковые шансы на момент погашения быть «в деньгах» или «без денег».
Дельта равна эквивалентной позиции в базовом активе. Например, если дельта опциона равна +25%, то это значит, что каждые купленные 100 лотов опционов соответствуют купленным 25 лотам базового актива.

Вега.
Вега показывает, как изменится стоимость опциона при изменении подразумеваемой волатильности.
Вега = (Изменение стоимости опциона)/(Изменение подразумеваемой волатильности)
Подразумеваемая волатильность – один из ключевых факторов, определяющих стоимость опциона, поэтому очень важно понять, как ее изменение влияет на стоимость опционной позиции (опционного портфеля). Любое увеличение подразумеваемой волатильности увеличивает стоимость опциона, независимо колл это или пут.

Вегу обычно выражают через число пунктов изменения стоимости опциона на каждый процентный пункт изменения волатильности. Если вега опциона 0,1, то с ростом (уменьшением) волатильности на 1 процентный пункт стоимость опциона увеличится (уменьшится) на 0,1. Если стоимость опциона = 1,45 при 20%-й волатильности, то при волатильности 21% его стоимость составит 1,55; а при волатильности 19% — 1,35.

Факторы, влияющие на вегу.
Вега – это не фиксированная величина. Она изменяется при изменении ситуации.
Время: вега всех опционов уменьшается с приближением даты экспирации.
Подразумеваемая волатильность: на вегу влияют изменения в подразумеваемой волатильности.
Изменение цены базового актива: вега опциона (а соответственно и опционной стратегии) изменяется с изменением цены базового актива. Чем ближе опцион становится «около денег», тем выше становится его вега.
Вега – это один из основных рисков при опционной торговле. Подразумеваемая волатильность постоянно изменяется, а так как это один из основных факторов, определяющих стоимость опционов, то ее воздействие на стоимость опционного портфеля необходимо понимать.
Подразумеваемая волотильность

Важным фактором, влияющим на цену опциона, является волатильность базового актива. Волатильность, или стандартное отклонение в терминологии математической статистики, является мерой изменчивости базового актива, то есть силы его ценовых колебаний.Более сильные исторические колебания цены актива дают большие значения волатильности. Как правило, ее рассчитывают на основе исторических временных рядов как среднеквадратичное отклонение. Рассчитанная таким способом волатильность называется исторической.

Вега — очень важный показатель для осмысления, в нем кроется риск и профит. Почти альфа и омега, выражаясь словами Михалыча)))

Гамма.

Гамма показывает, как изменится значение дельты при изменении цены базового актива.

Гамма = (Изменение дельты)/(Изменение цены БА)

Обычно гамму выражают через изменение дельты на 1 пункт изменения цены БА. Например, если дельта опциона равна 0,5, а гамма равна 0,1, то при увеличении цены БА на 1 пункт дельта опциона изменится до 0,6. А при уменьшении цены БА на 1 пункт дельта опциона станет равна 0,4.
Гаммы всех опционов на один БА суммируются без ограничений. В то время как веги опционов можно суммировать, если есть уверенность в идентичном (или почти идентичном) изменении их подразумеваемых волатильностей, гаммы можно суммировать без оглядки на это. Это связано с тем, что гамма связана с изменением цены БА, а не с изменением подразумеваемой волатильности. А изменение цены БА одинаково для всех опционов, привязанных к этому БА.

Гамму я особо в расчет не принимаю.

Тета.
Тета показывает, как изменится стоимость опциона при изменении времени до погашения.

Тета = (Изменение стоимости опциона)/(Изменение времени до погашения)

Время до экспирации – один из ключевых факторов, определяющих стоимость опциона. Поэтому очень важно понимать, как оно влияет на стоимость опционной позиции (портфеля).

Уменьшение времени до экспирации уменьшает стоимость любого опциона.

Тета обычно выражается в пунктах снижения стоимости опциона за день в отсутствие иных изменений на рынке. Опцион с тетой 0,05 теряет ежедневно 0,05 своей стоимости, если при этом не происходит никаких других изменений в рыночных условиях. Если сегодня этот опцион стоит 2,75, то завтра он будет стоить 2,70, а послезавтра – 2,65.

Тета — пожалуй она и формирует центр прибыли профессионала, там и лежит денежка системная, профессиональная, не малая и практически не зависимая от ситуации на рынке, я так считаю, и далее мы рассмотрим связку.

Здесь мы подошли к теории Вайкофа, надеюсь все с ней знакомы. Вспоминаем есть профи(композит мэн) и есть толпа. У профи денег всегда больше чем представителя толпы или даже группы представителей, но вся толпа даст по жопе профи (это про черных лебедей).

И так, профи любит Тету она его кормилец, чтобы забрать Тету ему нужен флэт он же трейдинг рендж. Я сейчас не буду распинаться что есть накопление/распределение, пренекопление/перераспределение или тупо коррекция, это механика и информации в нете вал (как оказалось). И так ТР(трейдинг рендж) дневной ТФ. Что нужно профи чтобы не ёрзая забрать распад, самое главное это Вега, при продаже она его самый большой риск, возвращаемся в начало читаем что такое Вега. О том как я измеряю волотильность и формирую на нее ожидания я уже писал, лучше чем подпиленный Болинжер я ничего не придумал, так как эти ленты по сути канал нормального распределения стандартного отклонения. Изменения канала распределения ленты шире/уже это и есть показатель волатильности. Вспоминаем правило цена движется от низкой волотильности к высокой и наоборот, ленты нам дадут натуральные показатели этих величин. Самая дорогая и вкусная продажа будет на высокой Веге до того момента, как улыбка фиксанет ожидание снижения (я не сравнивал, но судя по теоретической и фактической ценам она запаздывает нормально) пример, а то вдруг решите, что я ваше время впустую трачу))))


Нас интересует участок выделенный красным. От экспирации до экспирации. Зеленые и красные линии это уровни за которыми лежат убытки по проданной позиции страйк + премия для колов, страйк — премия для путов. Я еще делю на 100 и наношу на график акции, но помним для опциона базовый актив это фьюч, поэтому бэквардация и контанго в голове — это важно. Поскольку суммы проданные разные желаемая тета и риски по ним тоже разные. Экспериментами я вывел примерно следующее с суммы в 12 млн тету забирают через 2 недели с 6 неделя с 3 2-3 дня.



Любо дорого проданы опционы в конце ноября и начале декабря, ну под конец декабря иже сформировали облака края, которых в экспирации, следовательно в них и будет действовать профи защищая свои проданные позиции, как он это будет делать к Вайкоффу. По размерам облаков суммам, которые в них фигурируют можно делать предварительные выводы о движении цены. Ну как видите после экспирации тучи разошлись, выглянуло солнце))) и бумага пошла дальше.

Нам же как небольшим игрокам вполне интересно и покупка на малой волотильности, покупка Веги как например в конце декабря, тогда наши риски заключены в Тете. Так и продажа Веги вместе с профи, как в ноябре тогда наш профит это Тета. Но это уже как водится другая история. Лайки ставьте не ленитесь))))
Ну и следите за краями и Удачи)))))
  • +8
  • 439

122 комментария

avatar
Вэлкам.))
avatar
Про проданные путы на 103 ляма.
Вот примерно так это и работает. Красивая партия от ММ, ОИ самый главный показатель в этой истории, так как он в данной ситуации был показателем хеджа, пытается ли продавец занейтралить свою дельту, как можно увидеть он не пытался, а увидили бы мы это полюбому, так как около денег это 50% то есть собрать с рынка на 54 ляма (дневной объём) втихую, неа не получится… Следовательно строго на север выводить позицию из денег. Хлопаем маэстрам, SA и SHAKEOUT, две ягодки которые можно было забрать с фьюча за 2 дня понимая что профи вернет свою позу в положение вне денег, могу себе повесить значок забрал обе))) Учусь))))
avatar
Алексей спасиб, правда не очень понятно, но интересно)))
avatar
Ну я же говорил что надеюсь будет интересно))) Ну а про «понятно», только самостоятельная работа. Опционы это целый мир, у каждой стратегии своё место приложения в зависимости от ситуации на рынке. На практике наиболее удобных к сберу 4 штуки примерно, но дальше вопрос ролирования и управления позицией. Края опционной позиции, если построить стратегию от продажи как по учебнику, то край проданный уходит в бесконечность — а это риск. Управление краями это большой навык, я пока слабоват в этом так как ролированием можно достигать результата даже лучшего чем изначальная позиция, поэтому про торговлю ими особенно дальними, я лучше помолчу, а про ближние в принципе логику расписал в посте.
avatar
Алексей, добрый вечер. А какой дальнейший сценарий видится?
ММ опять вернет цену выше 258 или уже набрали хедж и отпустят вниз?
Если рынок пойдет вниз удерживать цену еще неделю тяжело будет…
avatar
Не, смысла никакого уже нет это первое, второе облака ещё формируются, есть новые позиции, в целом всё аккуратно размазано 250-259 — интерес покупателя (проданные путы) и 262 + интерес продавца (проданные колы). Чтобы никто не ушел обиженным цена на экспирацию 258100 примерно. Ожидания на выходных напишу, в запаре.
avatar
попытки были, но покупан силён, края ушли в деньги у продавцов колов, следовательно и сот может не устоять, если пробьют будет очередной перехай с вероятным ростом почти до конца марта.
avatar
Коллеги кто-нибудь ссылки приведенные смотрел? Есть ли какие-либо мысли?
avatar
Доброго дня! Очень интересно, прочитал не один раз и думаю еще не раз прочитаю! Очень хочу разобраться в этой теме, но скорее всего для общего понимания. У меня не открылась ссылка «самостоятельная работа» и «подразумеваемая работа»Спасибо за труд
avatar
ОФИС ДОКТОРА ОПЦИОНА
optionsoffice.ru/optionstraining/
Бесплатный курс по опционам.
Ссылка действительно почему-то не открывается, через адресную строку или поиск.
Подразумеваемая вола, с этого же сайта, в процессе разбора с Вегой будет будет сноска.
avatar
25870+ до 26100 — просвет в облаках))) Самая интересная зона закрытия, какой-то баклан на падении залез в 25672 колами, ну заплатит за то что тупанул и поспешил, соседей по делу уважать надо, в другой раз лучше подумает))) В общем спич к тому что мы подходим к зоне интереса на закрытие длинных позиций, если кто снизу едет. Да и к слову, не крыть позицию, а занейтралить сейчас действительно отличное решение, я так понимаю в ртсе картинка схожа и решение у drillkin очень правильное, на мой взгляд, хоть логика и от обратного, поза в опционе и дельта хедж фьючом. Кто вопросом интересуется в ртс, мотайте на ус ситуацию.
avatar
Ну что завтра экспира на опционах, есть смысл ожидания дальше расписывать или не интересно?
avatar
Очень интересно. И особенно интересно куда двинут после завтра и далее…
avatar
Рас уж зашёл разговор о точке вращения, кто не ленивый может собрать слово вечность из 3 букв. 1- 1к3 мой пост, 2- 1/2 точка вращения и 3-финалочку по Бегемоту 23.8 + уровень. Для успешной торговли этого мало, но для построения целей по цене более чем достаточно. Этот сайт кландайк был бы он в моем распоряжении лет пять назад, летал бы на своем яроплане уже)))
avatar
Глубочайшая среда рынок. Наверное когда нибудь напишу книгу семиотика рынка)))Семио́тика, или семиоло́гия, — наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем. Согласно Ю. М. Лотману, под семиотикой следует понимать науку о коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе общения. И вечность из 3 букв получается)))
avatar
Видимо раньше придем на 285, нужно делать перерасчёт, но это по результатам недели…
avatar
Ну да, через недельку цель 285 жду с 5 по 9, там еще праздники опять…
avatar
ну раньше-то грех не забрать конечно, но вот зачем так рано, теперь кого-то кашмарить будут путов продано уйма кто поумней за профи встал, кто по тупей лимиты задрал, тренд же))) вероятен шейкаут которого не дали раньше, но предпосылок кроме логических заключений нет пока.
avatar
о как, а вот это уже интересно.
avatar
Да уж интересно с каждым днем интереснее)))
avatar
В смысле?)) Дали цель раньше времени 285, и нырнули под уровень, ои вчера выровняли физики и юрики по 129 тыщ. Что странно. И пошли по логике делать забытый шейкаут. Думаю до 1/2, всё же прям читаемо))) если не борзеть пытаясь каждый свинг взять, даже коррекционный то всё пункт в пункт. И кстати если увидим крупный рост ои, то это будет хэдж.
avatar
Леш а не рассматриваешь вариант отсюда уход сбера на хорошую коррекцию в район 225-230?
avatar
1) это интересное движение к нему нужна подготовка, без участия профи такого не случится, профи нужен тазик, хотябы в виде авс его ещё нет. 2) такое движение нужно как-то обосновывать, на горизонте санкции и отсечка. 3) цели очень верные у меня это граница статистического коридора значит ниже ждать не приходится. Пока предпосылок к движению нет, но цель такая есть. Работать эту цель сейчас означает нарушить субординацию. Пока смотрю скромнее.
avatar
Скромнее это порядка 260-265? или даже 270-275?
avatar
Бар 21,02 12:00, ориентир 269. Если его ломанут то будет другая история.
avatar
думаю немного пониже 265-266 чтобы его потестить, а вообще этот уровень должны пролететь без теста, там набирали позу под рейтинг, весь рейтиговый рост слили
avatar
avatar
примерно этот уровень и получается))))
avatar
не не если 267 ломанут значит покупан без позы, после экспиры пойдем вниз может даже на 225, там на дядьку почти не нападали и отмахался легко.
avatar
так вот понимаешь такое ощущение что покупки на этом уровне были чисто под рейтинг, и возможно их уже раздали, хотя все это конечно догадки)))
avatar
ну я так стараюсь не мыслить, иду от набора до цели, цель сделали 285, новая пока там 269. Геометрии нет. Статистика на диапазон 2-3 месяца, в конце марта мы свалим либо под 260 либо над 279. куда покажет набор после цели, посмотрим.
avatar
Понятно, спасибо)))
avatar
Low было на 44 копейки ниже))) Самый спокойный свинг за всю мою торговую историю вообще всё без меня случилось по лимитке закрылся по стопу открылся)))
avatar
Доброго дня. 269 достигли вратарь показал себя.
Алексей, в сверху теперь на какой уровень профи закладываются?
avatar
Жду тест 278, там интерес на экспирацию. И там же есть вилка на 3 варианта. Кароче там и посмотрим.
avatar
А вот и 278.
Будут удерживать?
avatar
))) Подошли хорошо (но не отлично), сейчас начинается коррекционная фаза, по её глубине будут выводы, из трех вариантов приоритет пока на 288. Я еду прямо со дна, поэтому не дергаюсь.
avatar
avatar
Касаемо темы поста, сегодня вполне предсказуемый бабах на часовиках, он игрался продажей Веги в путах профи, и покупкой у кого денег поменьше в колах я хотел увидеть другое движение с уходом на 259, и продажей страйков около денег опять лямов так на 100 тогда было бы всё понятно до экспирации, а так, впихнуть теперь можно хорошо и дорого колы, но от какого страйка ))) правда на 30 уже залезли в 290, в принципе нормально. Но вниз и высокую Вегу продать в путах было сказочно… И кстати для колов на руках можно ждать снижения волы и продавать вставая за профи Вегу, тогда ещё и тету можно забрать и получится или колл спред, или пропорциональный колл спред.
avatar
Леш для меня все эти веги тетты вообще не понятны))) а что касается взгляда на рынок, то по мне рынок вообще потерял какую-либо реальность, никакой коррекции ничего, тупо рост и все, по сберу вообще ничего не понимаю, толи есть инфа что поднимут рейтинг России в пятницу и на этом фоне зарубежные фонды полезут в нашу фонду, толи это реальный глобальный шортокрыл происходит, а если так и дальше пойдет то легко увидим какие-нибудь космические цены по всему фронту. Ну как-то так)))
Плюс амеры прут не обращая внимания ни на какой негатив, им похоже вообще все не почем, дешевые бабки есть вот лезут на гору, а гора вообще такое ощущение без вершины
avatar
В том и суть отжатия средств, чтобы убедить толпу в своей неправоте. А нужно верить своим глазам. Сбер уже в космосе и, скорее уйдёт в некий широкий боковик, прежде чем начнёт погружение и окажется на 50. Но, что он там будет — у меня сомнений нет. И скорее это произойдёт уже в 2019 (50). Но начало падения жду в этом. Просто высказываю своё мнение, а не панацею. Касса растёт уже 3 года и 2 месяца. Кто по сберу ждёт 500 — поднимите руки ))
avatar
тема про 50 конечно очень интересна))))
но если честно вообще на данный момент кажется нереальной, слишком большие обхемы вошли в сбер
avatar
Мысли в пустоту))) друзья нет общения нет стимула что-то писать и как-то высказываться.
avatar
Я не занимаюсь опционными стратегиями, но вижу хороший шортокрыл в кассе )). Насчёт общения полностью согласен. Хуже пустоты и одиночества ничего нет.
avatar
Наверняка сказать конечно сложно. На мой взгляд, одно из самых больших заблуждений на рынке это осмысление категориями дорого и дёшево, так это лежит в области фундаментала, на который равняться спекулянту прямо скажем глупо. Дёшево это кавинанта, обязательство оплатить по долгам в которых в качестве залога присутствует бумага, опять же это не только цена, но и время, для наступления кавинанты цена должна балтаться на уровне оговоренное в договоре время. Дешевле байбэкнуть. А дорого это когда долю толкнуть в рынок дешевле, даже с учётом потом байбэка, чем у дяди занять. Остальное через рои, чистую прибыль и т.д. для частника фуфло. У физика вообще 2 преимущества возможность быстро зайти/ выйти, и физику никто не может приказать находиться в рынке, жди сколько сможешь. Между уровнями интереса это круг, крути в обе стороны делай всё что хочешь)) Америка, ну вот прикиньте прибыли не растут или растут, но слабо, как задрать бумагу? Сделай байбэк, количество бумаг сокращается, участников меньше не становится, + дивиденд… Кароче амеры растут на байбэках пока есть халява, а халява кончится будет другой ресурс в виде доли бумаг для свободной продажи в рынок. Уровни теже, кавинанта и интерес. Я себе всю эту ситуацию так объяснил. Единственное что в Сбере ещё, это момент монополизации рынка банковских услуг, он прямой бенефициар. Для рынка услуг плохо, для кассы расчудесно.
avatar
Леш согласен с тобой, что дорого или дешево это самое большое заблуждение при торговле, чисто психология
avatar
S&P повысило рейтинг России! Интересно будет реакция или уже все в цене?
avatar
Думаю многое в цене, чутка потолкаться бы, тету на проданных заберут, там лямов 17 стоит и через неделю можно ещё на север, опять же март новый месяц новый АТР. Хороший рынок мне нравится)))
avatar
Кстати в роснефти картинка интересная если не брать в расчет дневной пинбар (покупателю по башке дали), то в целом)))
avatar
Я конечно на оракула не тяну, но похоже Роснефть сольют, говорят новый пакет от США будет, уж не про нефтянку ли?
avatar



avatar
довольно упитанный )
avatar
Или пронесло пока)) вроде амеры sa сделали есть ещё желающие подхватить даже на этих уровнях.
avatar
Сегодня встреча ОПЕК со сланцевиками. В 23,35 выступает товарищ.
avatar
Шатко смотрится жижа, шатко. У меня не получилось её в метасток загнать, уровней нет, но для конструкции сейчас потенциал и так виден.
avatar
Что-то опять задумали. Выпустили дядьку из Нигерии, завтра предварительные запасы, послезавтра запасы… 8 марта… экспирация…
avatar
И спонсор движения в кассе Айвен Дыркофф… Со всеми вытекающими)))
avatar
Теперь вопрос что дешевле, задрать и аптраснуть. Или пут спред и хедж фьючом. Сегодня весь день в дороге, но закрылся по стопу. Собственно Дыркофф ещё проявится в любом случае лучше принять решение после осмысления его решения о хедже или конструкции.
avatar
Уф, добрался до компа, это нам сегодня хитрое конфу показали))) Я как благодарный зритель похлопал, и от 273 при наличии хитрого покупателя опять пойду с ним, выпендриваться можно много а путы из денег выводить придется)))
avatar
Цель на экспирацию 278, по-прежнему?
avatar
ну или выше, отмена в случае мощного роста ОИ на падении.
avatar
Всё, я на забор, покупателю дали по башке, набирают хэдж потихоньку, если будет опорный бар у продавца, мы пошли вниз цель район 240.
avatar
Уф шутка повторенная дважды становится смешнее?))) как начали так и закончили с хеджем, продавец встал 281-282 экспирация рядом 278 или чуть выше…
avatar


Продавец колов зашел под 278.Текущий уровень могут удержать продажа от 23,02 хорошо распалась и занейтралена (я так думаю). Консолидируют под уровнем и готовят бабац. Будьте бдительны, самый удобный способ его отработать -стренгл, ну на мой взгляд, стрельнут сильно.
avatar
А цель выстрела определилась?
avatar
Тут бы направление понять уже будет хорошо, диапазон теряет силу значит до границы следующего, тренд восходящий клайматика небыло. Вниз, защита 1/2 дневного свинга и консолидация. Могут показать в последний момент, а стренгл можно состряпать вот на днях, я так думаю пружину под выборы сжали, следователь и тету можно спрогнозировать числа 15-16 набирать и всё. Я не очень сейчас вижу как это отработать фьючом ошибка будет дорогая. Может 16 покажут.
avatar
Спасибо!
Интрига значит…
avatar
Алексей привет!!! Ну прям и правда интригу внес))) вот теперь сиди и думай называется)))
avatar
Ну допустим я ничего не писал, ты как смотрел и почему?)
avatar
Леш вечер добрый!!! Вижу идут хорошие продажи в сбере, каждый новый задерг все ниже и ниже причем в этот же день его заливают продавцы, мне кажется дорога вниз открыта
avatar
Привет)). Ок для начала в продолжение по гранате:
До того как я сделал на индикаторах, следил за резким ростом открытых позиций.

avatar
Как видишь перевес пока не на стороне продавца. Работаю опорное усилие оно хреновое, таким дно выносят. Хотя вратарь есть и первый раз отбил приемлемо(уверен что это была защита проданных путов). Теперь в этом смысла нет.
Где-то там опять же МА20 от которой было 7 отбоев.
Продано колов на сумму за день:

Путов:
avatar
С уверенностью могу сказать что движение будет хорошим, второе заключение в том что крайне велика вероятность манипуляции с опорой покупателя, вторую сторону надо раздать.
avatar
и да волновики скажут что треугольник это всегда 4-ка)))
avatar
Да уж треугольник нарисовался, выход вот тока непонятен, 20.03 вроде как дивы рассматриваются, на этом могут дернуть
avatar
Из треугольника вышли вниз…
Что скажут профи?
avatar
Ну пока всё по картинке сверху. Профи это кто? Если ты про опционщиков, то продавцов путов ближайших увели в деньги. 264 — думаю будут проходить через тест, там и посмотрим. Взял немного на новом контракте в шорт.
avatar
Похоже «отгадал» )
avatar
Да, я про опционщиков. Сам я хочу попытаться зашортить Сбер из соображений его общей перегретости.
Да и сипи вроде разворачивается, а наш рынок с ним в одном направлении двигается в последние месяцы.
А профи рисовали один задерг за другим. Вот и пытаюсь понять когда им надоест или силы иссякнут…
avatar
Вообще крепко напинали сегодня продавцам путов. Выходит пружина информативнее пацифисткого уровня (мир дружба жевачка). На днях опорное усилие продавца, в 10 глянем что по открытым позициям и если шорт перевесил, то 240 цель. Но лучше как-то аккуратней так как в понедельник и гэп может быть и вообще сто угодно.
avatar
Вообще ощущение дежавю, прям аналогичная картинка перед выборами трампа.
avatar
Лучше не шутить с депо, а дождаться пока всё устаканится. А геп в понедельник уж точно должен. Вопрос куда? По мамбе 2200 пока цель видимо. Всё в рамках рсширяющегося треуга на вершине рынка. Вопрос — будет ли потом ещё одна волна роста на 2400 или 2200-2220 проходим и всё…
avatar
Блин, ну это конечно нечто))) Либо понеслись на 240 либо технарей загоняют в шорт. Профи стоит высоко выше 300, вот что это цирк или начало?)))
avatar
Ребят кто склейки работает старый контракт, на сбер при начале торговли стоил дороже базы?
avatar
Ну вот, и раскажите мне как с уверенностью можно взять это движение на фьюче? На опционе стренглом прибыльное плечо можно покрыть второе скинуть на коррекции. Щас видно что всё движение техничное и по правилам, смещение только в точке старта. Но торговать такое реально не просто, хотя деньги и делаются на таких жестких движениях.
avatar
Кстати я писал что на экспиру много проданных путов в деньги попали. А что это значит? Какую позу будут в профит выводить?
avatar
Оп, вывели, можно скидывать…
avatar
Вывели за один день практически, интересно какие у них теперь планы
avatar
Жду коррекцию небольшую, а так есть вариант с перехаем и 300 + и есть вариант на 220 с потенциалом ниже.
avatar

Вот и кончились шорты
avatar
Сейчас новые наденут)))
avatar
мда ну что всё понятно. Не завидую я тем кто в лонгах по сберу, может получиться «на сильный долгосрок».
avatar
Леш думаешь вниз повалится? как то не особо он вниз хочет, плюс тут еще с дивами все ждут 50%
avatar
На недельке опорное усилие продавца, на дневке была на него атака покупателя вчера утром ему дали по башке ближе к вечеру дали по башке вратарю покупателя. Открываем дневки АВС. Индикаторы показали перелом тенденции в нисходящую фазу. Текущая цель 220 по 1к3 что совпадает с опорным усилием покупателя, там же нижняя граница статистичекого коридора, расчетное время прибытия вторая половина июня. Отмена если разобьют опорное усилие продавца, пока нет даже предпосылок, вваливают колы по полной программе.
avatar
Блин как же ты умеешь интересно написать))) спасибо
avatar
Можно сделать поправку по скорости — конец мая 220. Если ещё ускорятся будет новый перерасчёт. Впереди 1/2 там зависнуть должны.
avatar
А что нам мешает 220 увидеть уже на этой неделе?
avatar
ну хотя бы 1/2, присутствует определенного рода гармония между ведром набора позы, движением и его половиной. Представь красивую девушку, есть в пропорциях гармония, вот так же и в движении.
avatar
Ничего не понял если честно))))))))))
avatar
блин, ну если у тебя ведро 2 недели (грудь) не может быть талия 2 дня (1/2) и ликвидация — год (попа) такое жить не сможет))))))
avatar
Ну или другой пример Рука при другом соотношении будет работать иначе, тут у тебя 2 параметра цена и время, для удобства можно считать отношениями PTW. Точных цифр искать не советую я не нашел, просто пойми это и всё. Чем быстрее движется по цене тем кароче по времени, чем дольше, тем короче по цене. Оптимально это 45 градусов — самый живучий и стабильный вариант глубина = времени — самое сильное и стабильное движение. Что такое 45 это угл 1к1 в натуральных выражениях нужна шкала или длительный и кропотливый подбор.
avatar
avatar
Леш привет!!! Вот теперь понял что на 1/2 ))) а то не как не мог допереть))) спасибо за график)))
avatar
Да уж. Перевыполнение плана по срокам на лицо…
avatar
Да ваще, самые оптимистичные мои ожидания были — последняя неделя апреля, а тут такой подарок.)))))))
avatar
также резко наверх не видишь?
к лету вернуться к хаям?
avatar
Ну есть покупки, марженколы были на 206 — очень мощные, что там будет надо смотреть за профи, будут защищать продажи по рынку значит вниз, не будут значит всё возможно.
avatar
Я пока всё прикрыл, видимо будет задерг еще вверх, вопрос перехаят усилие или нет, лучше пока в сторонке постоять.
avatar
Жесть, сегодня вышел из дома в 8 и в 8 вернулся. Вчера всё покрыл, ожидал рост волы на часовиках — 1-2 малых диапазона. вчера дали сигнал на тест уровней вверху. Как это отработать зная что на разжатии манипуляции редки. Просто купить стремно локальный тренд вниз, держать шорт на дневном сигнале к коррекции ну и зачем если можно войти выше. Поставил две стоп заявки 1) Пошли отрабатывать коррекцию на 259 + копейка на глазок, ожидание 265+ 2) По Семену Слепакову «А чо бля если нет» под бар покупателя, она и сработала.
В чем жесть, так можно делать только на поджатой волатильности, ближе к средней или на высокой, может быть UT/spring, и всё пиши пропало, ты в сделке а стоп это заявка сверху — лошадиный стоп. Вроде всё как надо а было интересно чем дело кончилось, сработало вошел на первой свече. Вполне себе получилась альтернатива стренглу в опционах если потенциал в веге для него не достаточен. эксперемент можно считать успешным, но при наличии робота, который бы контролировал риск для позиции можно было бы взять побольше, за неимением… Возвращаюсь к теме робостроя…
avatar
Да роботы помогают, но тоже могут и так «спасти» что потом замучаешься разгребать))))
avatar
Коллеги если ситуацию по опционам кто-то отслеживает обратите внимание, пошел мартингейл у продавцов путов.
avatar
Поясни пожалуйста, что из этого следует?
avatar
новая зона конценсуса на экспиру — как минимум. Дождёмся окончания дня и посмотрим что там будет.
avatar
Ну да есть покупки, позицию по проданным путам увеличили вдвое относительно тех что в деньгах, хотят забрать тету, по всей видимости путы очень дорогие сейчас с таким ростом волотильности даже дальнее гумно сегодня продавалось хорошо. В если в перспективе до 18 апреля то есть коридор с верхушкой 230 — его должны потрогать, по идее там видно будет что на книгах у брокеров (пост Молоко про картошку чтобы обновить) Если будет отбой на ростущем объёме, рискну предположить что нас ждет ещё как минимум 2 месяца падения, не обязательно подрят. Снизу где-то 216 его будут держать зубами, потому как если его ливанут будет алес капут думаю на 160 с учетом 2 залётов уже не факт что потянут.
На дневках лихое опорное усилие для профи, где-то в этой сопле добор по рынку шорта, где он и как его будут защищать вопрос открытый жду проявления вратаря экспиру около 221. Что после 18 пока домыслы и туман, но сегодня сделали страшное (для бычков) ломанули 1к1 а это означает фазовый переход от ростущего рынка к падающему (на недельках), может с перепугу конечно, он совсем рядом.
avatar
Стопы наше всё! Плохо откупили, но и плохо возобновляли юрики открытые позиции не сокращают и спускают ниже колы, после 18 могут еще дернуть вниз если не вытащат цель 145. Работал сегодня лонг, два перезахода получилось, но всё равно профит. В общем как там второе и третье дно в подарок.
avatar
Ну в общем-то после драки руками не машут, но профи отработал. Кто понял как тот красавчик, я не сразу вкурил.
avatar
В путах уже 130 млн. в риске если поймут что вилы, всё это будут хеджировать здаётся мне кто-то может оказаться на крючке крупный.
avatar
чет так кажется, что иясорубка только начинается.
кто то информированный ярд на путах ри в понед поднял
  • HzHz
  • 0
avatar
Алекс, в ближ месяц сбер пробежкой под 190 не видится случаем?
  • HzHz
  • 0
avatar
Привет, вола высокая, трудно сказать по времени, а цель 145 найди рядом с этой цифрой бар с наибольшим объем он и есть цель))
avatar

Эх, сегодня ждал UT, очень надеялся что будут трясти шортилок, но… А между тем:




Честно говоря продажа путов на этой неделе это в определенном смысле:
Уверен на все 100 что на книгах есть еще предложение, почему не сейчас и по какой цене, думаю потому что экспира уже и так с кровью, и в качестве некого конценсуса (вам продать подороже, а продавцам путов из лонга выскочить) это 230, но поскольку Дональд вносит интригу кто-то может обломиться и стать долгосрочным институцианальным инвестором.
avatar
Красиво ушли на экспиру точно в зоне конценсуса.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.