Предыдущая статья была написана в новогодние праздники с предположением о пробитии вниз двух диагональных поддержек и достижения новых среднесрочных минимумов. Что и состоялось. Но перелой результатов не принёс: на доли процента от прошлогодних. Так что эта тема исчерпана. Поэтому решил завести новую статью.
Вот так сейчас выглядит та основная картинка из предыдущей статьи с двумя зелёными поддержками:

Красными и зелёными стрелочками обозначены возможные цели на май.

Старая картинка с глобальными каналами и уровнями:

Как видим, вожделенных целей 53 и 51 достичь не получилось. Пока, по крайней мере. И на текущем отрезке времени, пригодном для торговли, о них пока можно забыть. Теперь реально дальние пределы — 58-59 снизу и 66-67, ну, может быть, 70 сверху.
По крайней мере, на первой неделе мая. А вот на второй неделе, после инаугурации нового старого президента возможно начало сильного тренда. Пока, по ощущениям, скорее вверх, чем вниз. Но, мало ли, что бывает…
По крайней мере, у юриков по-прежнему шортов больше, чем лонгов.

Долгосрочные размышления (о политике ЦБ РФ):
уже более года ЦБ в плане поддержки курса рубля очевидно исходил из идеи привлечения и поддержки кэрри-трейдеров.
Если кто вдруг не в курсе, carry-trade состоит из следующих операций:
1. получение кредита в долларах в зарубежном банке под низкий процент
2. обмен долларов на рубли на Московской Бирже
3. покупка ОФЗ (облигаций федерального займа), доходность которых превышает процент по кредиту (п.1).
4. продажа или погашение ОФЗ, получение на руки рублей
5. обмен рублей на доллары на МБ
6. погашение кредита (п.1)
Нетрудно заметить, что самое уязвимое место схемы — п.5 (обмен вырученных рублей на доллары). Время нахождения в ОФЗ достаточно длительное, а курс за это время может непредсказуемо поменяться. Один человек, хорошо знакомый с рынком ОФЗ, говорит, что по текущим параметрам критический курс рубля для кэрри-трейдеров — 64.3 ₽/$. Если курс выше — общий итог будет в убыток. Таким образом, главный вопрос на данный момент: будет ли Сахипзадовна и дальше защищать интересы кэрри-трейдеров?
Если курс закрепится выше этой отметки — возможно паническое бегство нерезов (и резов — тоже) из ОФЗ. (Как следствие — драматический взлёт курса доллара, но для ЦБ, я думаю, важна не сама величина курса, а привлекательность ОФЗ).
Но для продолжения банкета нужно, чтобы курс был не просто ниже, а хотя бы на несколько рублей ниже. Желательно — в районе 60.

«И текли, куда надо, каналы
И в конце, куда надо, впадали»
В.Высоцкий

Месяц назад я затеял вторую статью на тему «Где и когда будем тарить Si/USDRUB?»
Появление статьи было вызвано тем, что самым характерным «приёмом» поведения зельдера и Si
в последнее время стал ложный пробой. Это характерно и для больших и для малых таймфреймов.
Пробивается предыдущий минимум или максимум, собираются стопы, в течение нескольких периодов набираются позиции и совершается ралли в противоположную сторону. На другом «конце» происходит то же самое в противоположном направлении.
В декабре был перебит июльский минимум, на котором была построена первая статья на нашу тему,
и появилось естественное предположение о том, что сейчас произойдёт нечто аналогичное.
Однако уже второй месяц на исходе, а движения вверх нет и пока даже не намечается.
Поэтому возникло естественное желание пристальнее рассмотреть намерения инструмента на больших таймфреймах.
Среднесрочно ( таймфреймы = день и неделя)
На дневном таймфрейме очевидный медвежий тренд, идём вниз по каналу (параллельные красные линии),
причём рисунок лент боллинджера говорит о том, что мы на первом этапе нового снижения
(хотя и не слишком стремительного):

Аналогичная картина и на недельном таймфрейме,
все кривые говорят о развитии медвежьего тренда без каких-либо признаков разворота.
Более того, здесь имеет место канал, начатый в конце июля, из которого выскочили вверх в ноябре,
но затем, отработав тех.цель, вернулись практически в него же — поэтому я не стал его убирать:


Но у всякого движения есть свой естественный конец.
И, похоже, он ждёт нас на более старшем — месячном таймфрейме.
Итак, долгосрочно (таймфрейм = месяц)

Здесь, во-первых, навстречу снижающейся текущей месячной свече движется нижний боллинджер (толстая бордовая кривая), являющийся естественным (но не абсолютным) ограничителем движения вниз. Сейчас он показывает отметку 56.57.
Во-вторых, я проложил большой восходящий канал через максимумы декабря 2014 и января 2016 сверху и минимум мая 2015 снизу. Сейчас мы ровно на нижней границе этого канала, точнее, — в пятницу ушли чуть ниже её, но в пределах «статистической погрешности». Канал пока не подтверждён, но является вполне рабочей гипотезой. Если февраль закроем выше текущей отметки, можно считать его почти состоявшимся, с ложным проколом.
Впрочем, можно провести и гораздо более широкий, глобальный, канал, с нижней точкой от июля 2014. При таком раскладе нижняя граница на сей момент чуть ниже 50.
В третьих: третий аргумент в пользу близкого разворота:
на месячном таймфрейме, при укрупнённом масштабе можно рассмотреть нисходящий (т.е. бычий) клин:

на рисунке обозначены технические цели по выходу из клина вверх:
примерно 65 руб/$ — если выход из клина вверх состоится в марте
и примерно 66.7 руб/$ — если выход состоится уже в феврале (до конца месяца ещё две недели, времени для разворота и достижения верхней границы клина (61.5 руб/$) вполне достаточно.
Кстати, в марте в районе 65 как раз будет средний боллинджер

Теперь, что касается конфигурации лент боллинджера: при таком рисунке, как сложился сейчас, наиболее вероятный сценарий на ближайшие пару лет — переход в широкий боковик с границами вблизи текущих верхней и нижней лент (приблизительно 56 — 74).
Второй по степени вероятности сценарий: пробой нижнего боллинджера, «загиб через колено» в марте и тогда уже нужно искать пределы снизу из других соображений. В общем-то, такой вариант является сильнейшим сигналом к шорту. Но есть одно «но»: такие "пробои с загибом" нередко оказываются ложными.

Ну а теперь результаты
моих «археологических раскопок» на месячном таймфрейме:

Вот карта нарытых сокровищ:

На карте фиолетовыми горизонталями отмечены все важные с моей точки зрения уровни, причём степень важности уровня отражена толщиной линии. Это первое.
Второе: при внимательном изучении траекторий движения курса последних двух лет становится ясно,
что все они определяются или находятся под влиянием одной-единственной месячной свечи типа «пин», —
речь идёт о приснопамятном декабре 2014 года.
Сколько бравых солдат и их депозитов полегло в тот драматический месяц! Особенно на валютном рынке.

Немного истории:

Тот месяц открылся на уровне чуть выше 50 рублей (что само по себе было непривычно высоко). Что было перед этим?
Перед этим был четырехмесячный рост от многолетних максимумов в районе 37 руб с ускорением в ноябре.
Ещё раньше, в течение многих лет ЦБ РФ приучил спекулянтов на бирже к тому, что он на валютной секции ММВБ — царь горы, и жёстко пресекал все попытки вывести зельдер за пределы заданного коридора. Однако в начале 2014 года он вдруг не стал препятствовать существенному ослаблению рубля, и спекулянты, сначала удивленно, ожидая подвоха в любой момент, но затем всё смелее и смелее, повели игру на повышение курса доллара. В августе были пробиты многолетние максимумы, и в сентябре зельдер полетел вверх, сначала на стопах шортистов, потом набирая всё больше и больше быков. Крупные спекулянты, в том числе иностранные, уже начали чувствовать себя хозяевами валютного рынка, изредка с усмешкой словесно попинывая прежнего кукловода. Они даже не догадывались, какое «лекарство» против них заготовила женщина с экзотическим отчеством.
К началу декабря сформировалось типичное завершение тренда в виде кульминации покупок, в течение первой недели декабря происходила консолидация в диапазоне 50 — 55 рублей (тоже, неплохой такой диапазончик в 10%) с активным набором шортов по доллару и Si. Те, кто «в теме», с удовольствием потирали руки от зафиксированной прибыли и набирали позы, чтобы ещё раз проехаться по тому же широкому диапазону в обратную сторону — от 55 до 35 рублей.
Но затем произошёл неожиданный для всех (кроме ЦБ РФ) выход из диапазона вверх и грандиозный шортокрыл до 80 рублей за доллар. Судя по динамике движения в роковой день 16 декабря, это сопровождалось множественными маржинколлами. А затем столь же драматичное падение практически к уровням открытия месяца (чуть выше 50 рублей), и к Новому году откат вверх до 56 рублей за доллар. Говорят, что многие из тех, кто успешно «давил» рубль перед этим, были разорены дотла. Вроде бы даже в Нью-Йорке в этот момент разорилась некая брокерская контора, предоставлявшая доступ к торговле на паре USD-RUB для местных спекулянтов — настолько велики были убытки её клиентов в тот день. Для тех, кто застал тот день на рынке, даже такая небывалая новость не кажется невозможной.
Ходили слухи, что для разгона вверх был использован большой рублёвый кредит, выданный Роснефти, а для поглощения продаж — 3 млрд $, принадлежащих временно опальному Евтушенкову (он как раз после этого вышел на свободу). Так или не так — для нас теперь не важно, важен результат. А результат — гигантская по высоте месячная свеча типа «пин» с телом на нижнем конце. Такие свечи в конце тренда обычно бывают разворотными. Сигналом, подтверждающим разворот, является пробой минимума свечи (в данном случае — 50 рублей 30 копеек). Общепринятой величины технической цели пробоя, в общем-то нет, но для определённости считается = (минимум свечи) минус (высота свечи). В данном случае — 20 рублей 50 копеек!!! Но, сначала зельдер откорректировался чуть выше уровня 68% от падения с верхушки, а затем, через четыре месяца (в апреле 2015) пробил-таки минимум (на выше вывешенной карте — «пробой № 1») Однако, поход на 20 рублей был признан преждевременным, снижение относительно минимума составило всего 3%, и пробой был использован для сбора стопов и набора лонгов (что заняло, между прочим, шесть недель, — набор был серьёзный). И отправились в путь на верхний конец той свечи. Путь занял восемь месяцев, и год назад, в январе 2016 максимум был тоже перебит! Техническая цель по перебою максимума — 109 рублей 90 копеек. На карте это событие обозначено, как «пробой № 2». Однако и эта цель не задалась, перекрыв относительно прежнего максимума составил всего 7%. Крупняк зафиксил прибыль и набрал шорты. С тех пор постепенно двигаемся в сторону нижней границы образованного той свечой диапазона.
В общем-то, такое поведение в течение следующих за тем роковым декабрём двух с лишним лет имеет свою логику. Многие крупные спекулянты понесли в тот месяц серьёзные убытки. Кто-то, работающий без плечей, возможно, пересидел просадку, кто-то отстопился, но так или иначе, лучший способ покрыть убытки того месяца и заработать — это вдумчиво, не торопясь, пройтись по «местам боевой славы», открывая и закрывая позиции на знакомых уровнях. За это время к пострадавшим тогда добавились те, кто неосторожно (но вполне обоснованно) открыл позиции на пробоях вниз и вверх, и теперь эти два уровня (50.3 и 80.1) обрели дополнительную силу притяжения.
Как поведёт себя дальше зелдер — пока неясно. Выше я обозначил наиболее вероятный сценарий — дальнейший боковик в пределах данного диапазона, даже несколько уже, уже в марте верхняя и нижняя ленты боллинджера, которые на данный момент «сходятся», при таком сценарии перейдут в «горизонталь». Вероятно, в дальнейшем, диапазон боковика будет ещё сужаться. Ну и многое зависит от нефти и самого доллара. Трамп во время избирательной компании «наезжал» на ФРС (напомню, «американский доллар» — это не доллар Соединённых Штатов Америки, а доллар Федеральной Резервной Системы), и кто знает, быть может, крах доллара, о котором так долго говорили большевики Хазин и Демура, однажды действительно может состояться. Ну, может быть, не полный крах, может быть — существенная девальвация. На это намекает то, что на том же месячном графике у нас образовалась совершенно «непроторгованная» область между 37 и 48.
А среднесрочно я ожидаю в ближайшее время разворот вверх и поход до средней (~65) или верхней (~74) ленты Боллинджера. Свои соображения по развороту и краткосрочным движениям буду выкладывать в комментариях к этой статье.

AUD и RUB — две сырьевые валюты. Решил проверить их на корреляцию. Взял часовики AUDUSD и склеенный фьючерс на RUB на CME, так как пара USDRUB противоположно направлена и корреляция не так заметна. Усреднил простой SMA 20 для наглядности. Зеленым цветом выделена средняя по австралийцу, а красным средняя по рублю. Вот результат:

Достаточно наглядо видно, что австралиец опережает рубль в своих движениях и может использоваться как потенциальный индикатор.
Также интересно, что AUD за последние дни развернулся и пошел на юг, нарисовав на графике достаточно четкую фигуру голова-плечи.

Сработает ли данный паттерн покажут буквально ближайшие часы.

Доброй ночи.
На прошлой неделе выход из диапазона состоялся. Но работа с диапазонами продолжается)) Смотрим теперь дневки

Верхнюю границу баланса предлагаю рассмотреть в качестве следующей цели. Скажем, 1.1480. Это если рассуждать с точки зрения уже существующих позиций. Придерживаясь плана(из первой части), закрыл половину позиции на 1.1050. Входы хорошие получились, поэтому часть на руках. Куда сложнее искать новые входы в данной ситуации… А если очень хочется?
Вернемся к балансу, из которого вышли

Верхнюю границу этого диапазона возьмем за поддержку, и сразу посмотрим на прошедшую неделю, что-то мне подсказывает, что уровни поддержек будут совпадать и для среднесрока и для внутредневной торговли на следующей неделе. Сначала часики прошлой недели посмотрим

Поддержка совпадает, на часах подсвечиваются сделки с распределением на верх. Для среднесрока попробовать можно рассмотреть этот диапазон для покупок, но входить стремно, дорого и только на свои страх и риск.
Пятницу еще посмотрим, там на новостях что-то могли нарисовать

Очень похоже, что произошла так называемая «пятничная фиксация». В купе с импульсной всей прошлой неделей, выглядит неплохо для поиска продаж в начале будущей недели. Позиции исключительно спекулятивные, до среды максимум.

Доброе утро.
В принципе вводные у нас те же, по инструменту. Разве что спустились к нижней границе диапазона на Н4.

В качестве примечания, уровень выделенный синим цветом, установлен как нижняя граница на случай сценария с повышенной волатильностью(неким «ударом» в уровень и быстрым откатом) для среднесрочной торговли. Если же говорить о внутринедельной торговле, то есть 3 варианта, которые мы можем увидеть в понедельник или вторник.

Обратите внимание, что нижний уровень для плана на неделю(до среды), является нижней границей баланса на H4. Диапазон могут «замучать», выматывая участников с открытыми позициями. Отдельный сценарий(выделен желтыми стрелками), на случай продолжения тенденции пятницы. Среднесрочный план, тем не менее пока менять не собираюсь до выхода из диапазона и закреплении как минимум на 4ках, а лучше на дневках.
Удачной торговли!!!

Итак, что мы имеем к началу нового 2019 года в родной валюте? Глобальные каналы:


Если натянуть фибо на снижение от 86 до 55+, то первый уровень расширения — 104.81
Глобальный канал достигнет этого уровня в июне (в январе его верхняя граница проходит на уровне 102.33)

Это из области вероятного, но необязательного.
Более крупным планом, чтобы видно было возможный размах движения в январе:

Думаю, что уже ждать похода вниз нет смысла, как всегда кто успел купить лесенкой, тот молодец. Но и сейчас еще не поздно.

Всем привет, наглядные данные — все понятно без лишних слов. Наверное, самое лучшее время для лонгсквиза между майскими на тонком рынке, когда одна половина страны греется в теплых краях, другая половина копает грядки.

Добрый день.
Вчера мы увидели защиту уровня покупателей, который я не обозначил(( 1.0716-1.0673
Рост остановился на 1.0786, очевидно этот уровень в интересах продавцов. Запишу его в основной уровень сопротивления на сегодня. Поддержкой укажу диапазон 1.0744-1.0716. Действовать буду только по перепозиционированию сопротивления.

Первый мой пост на этом ресурсе. Не судите строго.
Прошлую неделю всю откупили, а текущую продавливаем вниз без объемов.
Есть основание полагать что для продолжения нисходящей тенденции необходимо пройти расторговку указанную на картинке.

Крайним уровнем сопротивления считаю 1.0744
В случае увеличения волатильности можем увидеть вход в зону поддержки 1.0622-1.0591
Рекомендация — приоритет продажи до 1.0744, частичная фиксация в зоне поддержки.