2 May 08:22 avatar

UsdRub / Si: что май грядущий нам готовит?

Предыдущая статья была написана в новогодние праздники с предположением о пробитии вниз двух диагональных поддержек и достижения новых среднесрочных минимумов. Что и состоялось. Но перелой результатов не принёс: на доли процента от прошлогодних. Так что эта тема исчерпана. Поэтому решил завести новую статью.
Вот так сейчас выглядит та основная картинка из предыдущей статьи с двумя зелёными поддержками:

Красными и зелёными стрелочками обозначены возможные цели на май.

Старая картинка с глобальными каналами и уровнями:

Как видим, вожделенных целей 53 и 51 достичь не получилось. Пока, по крайней мере. И на текущем отрезке времени, пригодном для торговли, о них пока можно забыть. Теперь реально дальние пределы — 58-59 снизу и 66-67, ну, может быть, 70 сверху.
По крайней мере, на первой неделе мая. А вот на второй неделе, после инаугурации нового старого президента возможно начало сильного тренда. Пока, по ощущениям, скорее вверх, чем вниз. Но, мало ли, что бывает…
По крайней мере, у юриков по-прежнему шортов больше, чем лонгов.

Долгосрочные размышления (о политике ЦБ РФ):
уже более года ЦБ в плане поддержки курса рубля очевидно исходил из идеи привлечения и поддержки кэрри-трейдеров.
Если кто вдруг не в курсе, carry-trade состоит из следующих операций:
1. получение кредита в долларах в зарубежном банке под низкий процент
2. обмен долларов на рубли на Московской Бирже
3. покупка ОФЗ (облигаций федерального займа), доходность которых превышает процент по кредиту (п.1).
4. продажа или погашение ОФЗ, получение на руки рублей
5. обмен рублей на доллары на МБ
6. погашение кредита (п.1)
Нетрудно заметить, что самое уязвимое место схемы — п.5 (обмен вырученных рублей на доллары). Время нахождения в ОФЗ достаточно длительное, а курс за это время может непредсказуемо поменяться. Один человек, хорошо знакомый с рынком ОФЗ, говорит, что по текущим параметрам критический курс рубля для кэрри-трейдеров — 64.3 ₽/$. Если курс выше — общий итог будет в убыток. Таким образом, главный вопрос на данный момент: будет ли Сахипзадовна и дальше защищать интересы кэрри-трейдеров?
Если курс закрепится выше этой отметки — возможно паническое бегство нерезов (и резов — тоже) из ОФЗ. (Как следствие — драматический взлёт курса доллара, но для ЦБ, я думаю, важна не сама величина курса, а привлекательность ОФЗ).
Но для продолжения банкета нужно, чтобы курс был не просто ниже, а хотя бы на несколько рублей ниже. Желательно — в районе 60.

106 комментариев

avatar
Кстати, всех с прошедшим праздником (я имею в виду первомай)!
avatar
зельдер с утра предсказуемо рванул вверх, но дальше идёт со скрипом
не глядя ни на нефть, ни на индекс доллара, точнее — игнорируя сигналы вниз от этих ориентиров и подскакивая вверх на каждом чихе в нужную сторону
наблюдая за ним на мелких тф, создаётся ощущение, что его силком тащат к намеченной цели
Вопрос в том, как он поведёт себя после достижения цели — взрывной рост на скоплении медвежьих стопов или, наоборот, пролив вниз когда достигнут точки входа в лонг кого-то крупного.
Что касается второго пункта, то тут два кандидата на целевые уровни:
1. максимум 10 апреля (63.95 по UsdRubTom и 64.693 по Sim8), перебитый на следующий день (11 апреля) и не оттестированный позднее. По доллару уровень практически взят, чего не скажешь о фьючерсе.
avatar
2. Впрочем, по фьючерсу взята вторая точка — 64 150
(по доллару ей соответствует уровень 63.5775.
Отработана по обоим тикерам.

3. третья точка — 65 375 по фьючерсу и 64.7675 по доллару
Это внуридневной максимум 11 апреля, который был вскоре перебит вверх, но после этого неожиданно быстро пошёл слив вниз.
avatar
4. Ну и, понятно, есть цель в попробовать на зуб апрельский максимум,
после преодоления которого лежит путь на 66 — 67.
Или даже 70.
avatar
Пока идём так:
avatar
64,2975!
на нервах
одного тика не дошли до критического уровня!
avatar
Добрый день, керри-трейдеры по дневкам или неделькам считают?
avatar
Я думаю, они кварталами считают.
Точно не знаю.
avatar
Читала какого-то аналитика, что по неделе закрытия, а вот одна или 2 недели подряд- не помню.
avatar
Ну, строго говоря, для долгосрочников важен уровень закрытия недели.
То, что между открытием и закрытием считают флуктуацией.
Ну и для определения тренда важна последовательность повышающихся/понижающихся открытий/закрытий. Недели, свечи которых помещаются внутри предыдущей («внутренние») не считаются.
avatar
Похоже, трейдеры ЦБ вчера праздновали, а сегодня спохватились.
avatar
Шесть часов в узком боковике!

Представляю, какой будет выстрел на выходе! Понять бы ещё в какую сторону?
avatar
avatar
В точности так и прошло:
avatar
Предположения на завтра:
avatar
Начало дня строго в рамках ближайших линий:
avatar
Варианты на сегодня:
avatar
Пока всё в пределах первой красной стрелки
avatar
планы на неделю:
avatar
и на день:
avatar
Что-то типа вот такого:

Или наоборот… На первом часе возможен высокий (в обе стороны) волчок
avatar
Рубль пока не определился. Ждёт когда определится индекс доллара. А с ним картина непростая — на недельном таймфрейме нарисовался шикарнейший пин-бар, теперь всё зависит от того, во что этот пин-бар обратится:
1. в сильную разворотную фигуру
2. в сильную фигуру продолжения тренда.
И то и другое вполне вероятно.
И то и другое вызовет достаточно сильный сдвиг индекса.
avatar
В последнее время рубль «отвязался» от нефти, но довольно чётко кореллирует с индексом доллара, а в индексе доллара на недельном таймфрейме нарисовался хороший такой пин-бар, и теперь вопрос в том, частью какой фигуры он станет:
фигуры разворота
или фигуры продолжения тренда?
То есть, в какую сторону будет выход из границ пин-бара?
Вчера была пробита нижняя граница, но развития движения вниз не получилось, и сегодня индекс двинулся вверх. Теперь есть три варианта:
1. отбой от максимума позапрошлой недели и всё-таки вниз
2. отбой от максимума прошлой недели и далее по обстановке
3. пробой максимума прошлой недели (которая — пинбар) и полетели дальше вверх
avatar
первый сценарий может реализоваться через фигуру ГиП на дневном таймфрейме
если срастётся…
avatar
Что касается самого рубля, то на дневном таймфрейме вырисовывается красивый такой, развевающийся бычий флаг.
Но даже в пределах этого флага остаётся надежда сходить вниз куда-нибудь в район 59 500 по Си.
avatar
Краткосрочно (тф=час) в самом конце вечёрки выползли из нисходящего канала:
avatar
краткосрочный канал на тф=15 минут
avatar
более размашистые каналы на 4-часовике
avatar
Всё по плану (по варианту №2 из иллюстрации на часовом тф)
Почти в точности, на 100 пунктов выше долетели на медвежьих стопах.
А вот канал, показанный на 4-часовом, выбили нахрен вверх.
Получилось, что это не канал, а «бриллиант».
Не смотря на то, что в качестве канала просматривался на всех тф от 4 часов и мельче.
avatar
avatar
Сценарий вниз оказался даже круче, чем я ожидал
Куда дальше?
avatar
Приветствую всех! Год не был на сайте, год посвятил ребенку и теперь я с Вами. Жаль Михалыча еще нет. За год торговал мало и по хорошему начал лишь этой зимой. Зашортил ри в конце февраля после медв.поглощения на днях по 131 и закрыл шорт около сотки, чему был рад так как полобных профитов давно не брал. А так все ок, жизнь продолжается, жду возвращения Алексея и желаю ему здоровья!
avatar
Рад видеть снова в наших рядах!
avatar
Варианты на понижение (если получится, конечно):
avatar
первый загиб (вверх до 62 339 план, 62 380 факт) сделали
ждём ниже
avatar
avatar
Получилась комбинация из двух предложенных сценариев —
в целом зелёный сценарий, но с первым загибом из красного.
Что дальше?
avatar
Доллар пытается выйти вверх из даун-канала:

Пока безуспешно
avatar
Был совершён выход вверх, оказавшийся ложным:

Теперь логично попробовать «на зуб» нижнюю границу зелёного канала.
Либо с утра в понедельник совершить вторую попытку выхода из красного канала вверх,
которая может оказаться более успешной.
avatar
Побарно — на последнем баре продавец слабый (маленький хвост продаж. Вероятность закрытия поглощения продаж выше, чем снижения цены
avatar
Внизу рядом граница двух треугольников, один из которых очень большой.
Потому и не решились её пробивать перед выходными.
avatar
На UsdRub за время коррекции после апрельского взлёта на рисовался большой треугольник
и вложенный в него маленький, нарисовавшийся на прошлой неделе:

У маленького треугольника тех.цель по выходу вверх (если он произойдёт сегодня) — чуть выше верхней границы большого трекугольника. Нижняя — где-то между 60 и 60.5.
А вот у большого треугольника тех.цели неслабые — в районе 57 — 57.5 снизу и 68 — 68.5 сверху.

Впрочем, во-первых, — это при уловии выхода из треугольников в ближайшие дни, иначе они станут вырожденными («перезрелыми»). Период «зрелости» у обоих уже наступил.
Во-вторых, на данном инструменте до тех.целей по очевидным фигурам редко доходят.
В-третьих, 1 февраля состоялся выход вверх из треугольника на 4-часовике (ссылка), завершившийся разводом быков, и память об этом немного напрягает. Впрочем, тогда, хоть и падали до закрытия вечёрки, но выход вниз тоже оказался ложным, и вскоре последовал серьёзный взлёт и такое же падение с обновлением среднесрочного минимума.
avatar
Большой треугольник можно ещё и так провести:

Он не такой гармоничный, зато тех.цели ещё более заманчивые — около 69 сверху и 56.5 снизу.
avatar
Что касается внешних факторов:
1. и нефть и индекс доллара с утра «бычат», но индекс при этом уже успел обновить максимум прошлой недели,
а для нефти это под большим вопросом. В общем, данные факторы скорее в пользу быков по доллару.
2. в конце недели в Санкт-Петербурге состоится Международный Экономический Форум, и вряд ли ЦБ позволит рублю падать (по крайней мере, — сильно падать) перед таким важным событием.
avatar
Кстати, индекс доллара приближается к уровням возможных локальных разворотов:
чуть выше 94
чуть выше 95
96.7
(сегодняшний максимум — 93.78)
avatar
Сигнала на разворот нет. Думаю до 96 сходить нужно.
avatar
сигнала нет, но готовиться пора
avatar
Из малого треугольника вышли вверх, но выход оказался ложным,
после этого вышли из него вниз, попутно выйдя вниз из обоих больших треугольников:
Интересно, что хотя два больших треугольника имеют разную высоту,
тех.цели внизу у них почти на одном уровне (потому что разная высота откладывается от разных уровней, по которым проходит нижняя граница).

Теперь главный вопрос в том, не окажется ли ложным этот выход вниз?
Вероятен тест снизу пробитых треугольников —
далее по результатам теста.
avatar
Краткосрочно (часовик):
avatar
или так (более масштабно):
avatar
думаешь на этой неделе осилим тест 62300?
avatar
62 300 по Си — это внутри треугольника. Т.е. это уже не тест, а возврат
Уровень пробоя нижней линии треугольника — примерно 61 950.
Сама линия сегодня — примерно 61 995, завтра — 62 045, и т.д.
avatar
На фьючерсе чёткий ретест нижней границы большого треугольника.
На UsdRub не дотянули. Теперь главное — как день закроется.
avatar
US Dollar Index дошёл ровно до максимума, сделанного позавчера утром на азиатской сессии (93.96),
и никак не решается его обновить. Но и откатывать пока тоже не решается.
Так же и наш инструмент болтается у дневных масимумов, т.е. — чуть ниже точки ретеста.
avatar
US Dollar Index обновил таки максимум. 94.04
Напомню: это уже рядом с одним из возможных уровней разворота.
(Соответствующая полоса: 93.9894.27)
Обновив максимум, индекс слегка корректируется. Теперь следует внимательно смотреть:
не перейдёт ли лёгкая коррекция в локальный разворот?
В пользу разворота то, что остался «неотмеченным» уровень 91.78
(максимум дневного пин-бара от 27.04.2018), а на дневном таймфрейме нижний боллинджер уже дошёл до этого уровня, и если кукловод намерен «отметиться»,
то локально разворачиваться надо уже прямо завтра-послезавтра. Или даже сегодня.
avatar
Кстати о скоростных линиях: Си, малый таймфрейм (15 минут)
(специально для ALexG )
avatar
По итогам дня ретест пробитой нижней стороны треугольника закончился благополучно для медведей (по доллару):

Теперь есть такие варианты:
1. нейтральный — боковик между нижней стороной треугольника и уровнем нижней точки треугольника (60 800). Куда произойдёт выход из такого боковика — заранее предсказать затруднительно.
2. медвежий, пробили — так пробили! Поход в сторону «неожиданно» пробитых 9 апреля сопротивлений.
3. бычий. Вариант возвращения внутрь треугольника с возможным выходом вверх из него. Тоже не исключён, хотя теперь и менее вероятен, чем другие.
Какой вариант сработает — будет зависеть от совокупности поведения факторов влияния (индекс доллара, нефть, внутрироссийские факторы).
avatar
Кстати, «The Financial Times» и «The Economist» (оба очень серьёзные и влиятельные) вдруг начали словесную интервенцию против доллара. Формально она против Трампа, типа того, что если он продолжит действовать в том же духе, то угробит доминирующую роль доллара. Но, для понимающих ясно — это может сработать на рынках именно против доллара, который слишком быстро укрепляется.
avatar
Интэрэсно сегодня зельдер себя ведёт. На индекс не особо внимание обращает,
скорее — на нефть. А обычно в этом году было наоборот.
И вообще, ощущение, что после определённого момента
каждый повод к росту — используется, каждый повод к падению — игнорируется.
Куда-то подталкивают. Предполагаю: в район 61 840 — 61 880.
Но могу и ошибаться. По крайней мере, чем ближе эта полоса, —
тем сложнее идёт рост.
Второй вариант — 200-периодный мувинг на тф=2 часа (сейчас 61 939)
До 21 мая от него всегда разворачивались вверх.
avatar
Наглядная работа каналов и фибо-расширений на краткосроке (тф= 1 час)
avatar
Вот как это выглядит на 4-х часовом тф:
avatar
Теперь самое любопытное:
фьючерс вернулся обратно в треугольник (пока, по крайней мере, день ещё не закрыт):


а вот на самом зельдере картина несколько иная:

Напомню: здесь треугольник имеет два варианта по нижней границе,
так вот: у одного варианта он лишь слегка заполз вовнутрь и уже отъехал обратно на границу,
а у другого лишь слегка коснулся границы, т.е. классически оттестил.
Но день, напомню, ещё не закрыт.
Сценария два:
1. бычий — UsdRub таки тоже залетает внутрь треугольника
2. медвежий — оба инструмента откатывают обратно и по фьючерсу получается ложный пробой.
Ждём закрытия дня. И недели, кстати, тоже.
avatar
Вернулись таки в треугольник:

Для начала следует ожидать ретест нижней линии треугольника сверху, и по результатам варианты:
1. медвежий (по доллару) снова вниз, к пробитым в апреле сопротивлениям;
2. нейтральный — боковик
2.1 узкий — внутри треугольника или
2.2 широкий — в пределах его верхней и нижней вершин;
3. драматично бычий — в направлении 67 и выше.
avatar
Краткосрочно: постепенно движемся по каналу от фибы к фибе
avatar
По треугольникам противоречивая картинка, на фьючерсе вчерашний бар выглядит как ретест нижней границы треугольника (удачный для баксобыков):

а вот на самом долларе некая неопределённость с закрытием дня практически ровно на границе:
avatar
И по каналам UsdRubTom закрылся как бы в готовности пойти и по восходящему (зелёный), в который он вернулся накануне, либо по нисходящему (оранжевый пунктир), из которого он сделал ложный выход:
avatar
Подтвердилось возвращение в треугольник, теперь на очереди тест верхней границы
avatar
на фьючерсе:
avatar
Мда, вместо верхней пошли нижнюю тестить…
avatar
avatar
Валер, почему ты фибо натянул не от верхней границы? Если ее так натянуть, то получится красивая точка вращения с целью 61447
avatar
1. Натянул так, чтобы предположить следующий уровень, если пойдёт дальше вниз
(имеется в виду краткосрочное движение в рамках красного канала).
2. Не совсем понял, откуда докуда ты предлагаешь натянуть.
avatar
Тут все понятно. Покупатель защищает 1/2, но оттолкнуть цену никак не может. Продавец уже сколько раз бил в покупателя. Уровень ослаблен. Ниже два уровня на тест. Более того, сегодня сформировали точку 4 нисходящего тренда и перепроданность будет в районе нижнего уровня. Удачи!
avatar
Может быть, я плохо понимаю математику, но мне казалось, что 100-периодная скользящая средняя на тф=4 часа
должна совпадать с 200-периодной на тф=2 часа. А в квике вижу их явное несовпадение:

Может быть, кто-нибудь просветит, в чём подвох?
avatar
Модифицированный треугольник:

Вчера чётко отбились от верхней линии (на фьючерсе — ложный прокол)
avatar
кукл своего добился))
народ от этой пилы уже в истерике бьется)
avatar
А что биться? Треугольник — он и есть треугольник.
Сейчас мы где-то в критической области по времени нахождения в треугольнике
Если в ближайшие дни не состоится эффектный выход в ту или другую сторону,
то сильных движений по рублю пока не будет,
скорее дойдёт до вершины и поползёт вдоль продолжения одной из линий треугольника.
Или будет ходить между этими линиями.
Вверх (по доллару) пока нет смысла выпускать.
Зачем менять рубли на доллары футбольным болельщикам из-за бугра по выгодному для них курсу?
avatar
три четверти вроде прошли?
avatar
UsdRubTom — да, прошли. Поэтому вероятность резких движений в нём
после выхода из треугольника значительно снижается. Примерно так:
avatar
Но вот во фьючерсе треугольники выглядят существенно иначе:
зеленоватый — изначальный
желтоватый — модифицированный

При этом движение вниз по фьючу выглядит сомнительным
в виду того, что до экспирации 10 дней, а фьюч уже почти сравнялся со спотом.
avatar
Снова упёрлись в верхнюю границу треугольника.
Решатся пробивать перед выходным?


С одной стороны, переносить позу даже через один выходной — не копенгаген.
С другой стороны, есть крупные игроки, которые
если не удаётся что-то сделать днём (какой-нибудь уровень пробить), но очень хочется, —
делают своё чёрное дело на вечёрке. Когда регулятор отдыхает.
Особенно если эти игроки физически находятся за океаном,
где сейчас совсем не вечер, а вовсе даже разгар рабочего дня.
avatar

Круто! Теперь главный вопрос: будут ли гэп закрывать?
avatar
так он маленький...30 коп всего...
соплей закроют и привет)
avatar
Дело не в размере. А в характере закрытия гэпа.
1. если гэп не закроют сегодня совсем — это сильный бычий сигнал
2. если закроют шипом — возможны варианты
3. но ведь могут и совсем после закрытия гэпа дальше вниз пойти.

Лично я предполагал, что сегодня день откроется продёргом вниз, а потом наверх.
Ан всё наоборот получилось. И не совсем понятно, почему.
Ну нефть чутка припадает, но индекс доллара на месте топчется, и вообще…
avatar
«Закрыли» тика в тику:
62.92 — максимум в предыдущий торговый день,
62.92 — минимум сегодня, по крайней мере, — пока
До закрытия позавчерашнего (62.8175) пока не дощли.
Значит, пока бычим, а дальше будет видно.

А потом надо будет тестировать сверху границу треугольника (верхнюю).
Не сегодня, скорей всего.
avatar
Хм, и гэп закрыли, и в треугольник вернулись…
Т.е. вариант №3.
avatar
канал
avatar
дневка хороша… так и намекает — а выход то ненастоящий)))
avatar
Да, развели баксобыков знатно!
Но канальчик пока работает:

Утром развернулись вниз, чуть не дойдя до верхней границы,
сейчас затормозили, чуть не дойдя до нижней.
avatar
avatar
avatar
avatar
вчера суммарный лонг у юриков превысил суммарный шорт (по СИ)
второй раз за год (предыдущий раз — 4 мая)
возможно, это связано с неравномерным перекладыванием из контракта в контракт перед экспирацией?
avatar
Интересно, что на предыдущей экспирации количество открытых позиций по СИ
радикально снизилось. Именно у юриков, у физиков — осталось на тех же уровнях:
avatar
По состоянию на вечерний клиринг 22.06.2018 у юриков снова больше открытых шортов, чем лонгов. Общий объём открытых позиций снова сократился при переходе на новый контракт. Впрочем, сейчас это неудивительно — торгующие разъезжаются на летний отдых.
Удивительно другое: на данный момент во фьючерсе РТС количество открытых шортов у юриков больше, чем лонгов. А обычно соотношение зеркально соотношению в Си.
avatar
avatar
avatar
Три дня спустя этот чертёж выглядит так:
avatar
на дневках контракт уже более полутора месяцев в ап-канале «двухрублёвой» ширины:
avatar
Более масштабно картина такая:
avatar
из краткосрочного ап-канала вышли вниз:
avatar
Но если «отойти», то выглядит это так:
avatar
Треугольник, в котором «гулял» зельдер после драматического подъёма в апреле, выродился,
месяц назад произошёл выход из этого треугольника вверх,
но преодолеть уровень верхней точки треугольника не получилось,
зельдер вернулся к уровню вершины треугольника и начал «гулять» в его отражении-продолжении.
Теперь можно прикинуть более широкий (более широкий по времени, но не по уровням) треугольник
с вершиной где-то в районе 1 сентября по шкале времени
и в районе 63 по значению.

Но этот треугольник по шкале времени уже «на грани» эффективного выхода.
Точнее, «порог» эффективного выхода (⅔ длины) мы прошли вчера, 17 июля.
avatar
Либо можно нарисовать даже вот такой, ещё более широкий треугольник,
с вершиной в районе 62.8 на 14 сентября
и «порогом» эффективного выхода 26 июля:
avatar
Оттолкнувшись от нижней границы большого треугольника, рубель метнулся к верхней,
но и от неё отскочил тоже… Пока, по крайней мере.
Впрочем, более-менее сильные движения в нём, как правило, длятся два-три дня
и сегодня был второй день после гэпа.

Логично ожидать откат к уровню пробития красного канала,
который, кстати, был пробит гэпом вверх…
avatar
В целом движение вверх прошло в рамках краткосрочного канальчика:

Теперь внимание на выход из него в ту или другую сторону.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.