ВТБ выйдет из зоны консолидации

Выберите подходящий вариант ответа

•  вверх
•  вниз
•  уйдёт в отпуск

Только для зарегистрированных!

акции ВТБ ао уже две недели ходят в достаточно узком боковике:

для ВТБ это не характерно. Обычно он планомерно идёт либо вверх, либо вниз.
Возможно, вот-вот наступит развязка: выход из очередного треугольника
(на этот раз — с горизонтальной нижней стороной

Ждём толчка.

Примечания:
— голубые горизонтали — уровни айсбергов на покупку
— зеленая горизонталь — статистически самый частый айсберг (0.0805)
— белая горизонталь — на мой взгляд, уровень равновесия в затянувшемся боковике (0.0807)

Мнение: после такого долгого боковика пробой в любую сторону вызовет сильное движение в сторону пробоя.
Границы боковика:
верх — 0.0832
низ — 0.0795

Обратите внимание: на первом скриншоте
1.движение шло по каналу вниз, потом из него вышли вверх,
техническую цель пробоя (0.08242)отработали (хотя и не сразу)
2. после пробоя движение пошло вверх, тоже по каналу
техническая цель пробоя 0.07884
Теперь самый интересный момент: техническая цель из пункта 2 недалеко, но!
её достижение будет означать выход из долгого боковика, а значит — может вызвать обрушение на стопах.

Куда дойдёт при таком развитии событий — думаю…

p.s. при выходе вверх, краткосрочно примерно до 0.085±0.005
чуть позже — скорее всего до 0.092±0.002

В начале лета я разместил статью-голосовалку по ВТБ (ВТБ: приближается развязка).
В целом наше сообщество проголосовало вниз. И не ошиблось.
Ровно два месяца назад (23.06.2015), когда стало ясно, что ВТБ прислушался к мнению голосующих, и пошёл таки вниз, я поместил в той статье комментарий:

Приятно читать два месяца спустя, что обозначенная цель выполнена, а в особенности слова:
Цели достаточно далеко, но и лето достаточно длинное В аккурат к концу лета доползли.

Итак, что сегодня было? Под вечер — мощный пролив до 0.0652, быстрый выкуп, закрытие утреннего гэпа 0.067 и откат к среднедневному уровню, — всё быстро, в течение получаса. К закрытию на дневном графике рисовалась красивая такая «утренняя звезда» доджи. Однако буквально в последнюю минуту торгов какой-то злыдень бросил в топку 35 килолот, и «свеча надежды» (первая часть разворотной фигуры) превратилась во вполне медвежью.
Однако не всё так грустно (для быков).
Во-первых, об уровне, от которого отскочили. Там прямо-таки «звёзды сошлись»:

И тебе 200-дневный мувинг, и описанный в указанном комменте «уровень неправоты» добросовестных продавцов трёхмесячной давности, и ещё куча всяких линий сошлась на одном пятачке.
Во-вторых, смотрим недельный график:

Практически в одной полосе сошлись 38.2% от начала роста в октябре
и 61.8% от последнего, апрельско-майского мощного роста.
А это очень хорошо — когда совпадают фибо-уровни от разных диапазонов.
В общем, очень такое подходящее место для разворота, или, как минимум, для хорошего отскока.

Но не всё так однозначно. Не случайно кто-то запаниковал перед закрытием.
Есть такая линия поддержки (на дневном и недельном графиках), проведённая через минимумы октября и апреля.
Сегодня мы открылись ровно на этой линии и закрылись ниже:

Кроме того, тягомотное снижение от максимумов июня, вписывается одновременно
1. в понижательный канал, от нижней границы которого сегодня оттолкнулись (что хорошо для быков)
2. в нисходящий (бычий) клин. Сегодня открылись на нижней границе этого клина и ушли от неё вниз (что не есть хорошо для быков).
Я даже как-то затрудняюсь предположить, — что происходит при пробитии нисходящего клина вниз.

Предлагаю заинтересованным лицам новое голосование:

Куда пойдёт ВТБ?

Отметьте несколько подходящих вариантов ответа и перетащите их мышкой в порядке уменьшения предпочтения

• вверх
• вниз
• в запой

Только для зарегистрированных!

До того как я встретился с локомотивом ВТБ для меня была бумага, которая хорошо ходит внутри дня, имеет склонность к безоткатным движениям, пилит депозит. После того как я провел работу над ошибками, внимательно читал наших многоуважаемых коллег и книги, плюс опыт написания алгоритма для Амиброкер в моей голове выстроились формализованные правила торговли. Конечно без ошибок и недельного ожидания в позиции поедания айсбергов не обошлось. И вот терпеливым пришла награда — акция зашевелилась и не просто зашевелилась, а с хорошей волатильностью и техничными разворотами. Плюс ко всему у нас впереди три незакрытых ГЭПа и масса впечатлений :) Вчера я выложил раскладку возможного движения цены (понравилась возможность на TradingView.com рисовать направления движения и отслеживать результат online ). Сегодня движение продолжилось по первому варианту с перелоем.

Понимая, что от бумаги можно ожидать что угодно, внимательно смотрел на объемы и если они превышали средний — закрывал сделку и искал возможность перевернуться, вот что получилось:


в % указан приблизительный внутридневной ход цены

Определение положения рынка, как всем известно, является одной из основных задач трейдера. Ведь от этого зависит основная стратегия — работа по тренду, ну или контр тренд, кому как удобно. Я неоднократно выкладывал свою позицию по дальнейшему движению индекса ММВБ. Но широкий индекс имеет составные части, которые подчиняются своим законам. Так вот хочу подробнее остановиться на отраслевых индексах. Какое они имеют направление, куда движутся основные бумаги этих индексов и куда возможно они напраляются. Планирую регулярно выкладывать свое видение и надеюсь услышать иное мнение, может я где и ошибся. Так вот история с гармоничными моделями привела меня к вот такой картине


На сегодняшний день мы имеем две сформировавшиеся фигуры (зеленого и фиолетового цвета) и сформирована фигура ХАВС (голубого цвета, желтые буквы) ВС=0,5АВ, возможно еще поднимимся до 0,618АВ и это будет отметка 1730 — тест головы Прогноз по ММВБ
Если уйдем выше, то отмена идеи.
Но все же я склоняюсь к возможному ускорению CD фигуры AB=CD с целью 1400, и реализации фигуры Глубоководный краб, который начал отрабатываться с конца февраля.
А теперь рассмотрим еще несколько графиков по индексам.

Ввиду того, что полноразмерный вариант картинки все равно обрезается описание графиков буду вести слева направо первый ряд (ключевые индексы), затем второй.
График 1 — Индекс ММВБ.
Мы видим восходящий треугольник и нынешняя проторговка находится в середине тругольника и более того на середине диапазона отмеченного голубыми линиями. Середина интервала может быть и разворотной, но если будет продолжение тренда, то сопротивление опять в районе 1730!
График 2 — Индекс FNL
Значение у сопротивления, образованного горизонтальным и наклонным уровнями, наблюдаем за выходом из треугольника
График 3 — Индекс O&G
Уперся в сопротивление второе тестирование на прочность, но как мы помним пятницу медведи показали свою силу, ждем ответной реакции от быков.
График 4 — Индекс PWR
Многомесячный флет, индекс находится у верхней границы диапазона
График 5 — Индекс M&M
Нисходящий тренд, индекс пробил поддержку, можно покупать с расчетом на ложный пробой, или открывать шорт при отбое. Отмечается реакция быков и медведей в районе уровня.
График 6 — Индекс TLC
Мы видим нисходящий треугольник со значением индекса у сопротивления
График 7 — Индекс TRN
Мы видим нисходящий тренд. Значение индекса на промежуточном уровне сопротивления
График 8 — Индекс MNF
Также нисходящий тренд, индекс у сильного сопротивления
График 9 — Индекс CHM
Фигура очень напоминает клин
График 10 — CGS
Фигура очень напоминает клин
Подведя итог отраслевой картины и вцелом индекса ММВБ — ситуация не блещет оптимизмом, хотя запас хода вверх еще имеется. Надеюсь полученная информация позволит Вам заработать на этом.

Движение последних дней меня, как и многих на рынке вводит в неопределенность. Как буд-то на ММВБ ГИП и Глубоководный краб в действии. Логичнее было бы сначала оттестировать низ головы, а потом поход на 1500, но нет, сначала пробили шею, а потом пошли тестировать голову (Видимо как я думали многие и вот он результат). Мысль о том, что внутренне я прав, только поспешил с выводами, заставила провести анали акций ликвидных и не очень, в общем тех, которые меня интересуют. Анализ каждой расписывать не буду, но поясню: зеленым — выделена зона покупок, красным — зона продавца, желтым — возможное движение цены. Также хочу отметить, что ряд бумаг аналогично ММВБ нарисовали ГИП и практически повторяют движение. Некоторые бумаги — пошли к зоне Справедливой цены. Но, что не возможно не заметить, так это то, что практически все бумаги тестируют сопротивление снизу. Для тех кто смотрит по бычьи — то как буд-то набрали сил уровнем ниже и готовы пробить сопротивление. Для тех, кто смотрит по медвежьи — хорошее время увеличить позицию. Ну, а для тех, кто не определился к умным или красивым. Хорошее время с коротким стопу войти в сделку по направлению от уровня вотерлинии. В любом случае движение не за горами. Так как анализ делал «на коленке» с использованием планшета на данных с Finam Trade ( недавно обновилась программа, появились функции, которые меня очень порадовали), то я воспользовался функцией смещения графика, потом только заметил, что линии армагедона приходят к концу апреля (пример ВТБ), а когда это писал, то осенило, что подарок на самом деле возможен и к 9 мая, как раз у нас буду длинные выходные. Ну, что-то я как всегда спешу…
Предлагаю обсудить разметку. Может я не правильно смотрю на рынок.
И так графики:

Написать эту заметку меня побудили прямые эфиры Василия Олейника, которые я смотрю на нелюбимом здесь Смартлабе.
Итак, небольшое вступление.
Торговые системы многих трейдеров построены на корреляциях между инструментами.
И если для одних корреляция это согласованное движение цены, рост зеленых и красных (или еще каких) палочек на графике, то для других это денежные потоки, текущие с одного рынка на другой и отражающие экономические интересы их владельцев. Я не старожил рынка, но знаю, что в старые добрые времена российский рынок, не мудрствуя лукаво, просто ходил за S&P – это была самая известная и самая рабочая тактика, обусловленная существующими тогда экономическими и политическими реалиями.
Все эти корреляции существовали (и существуют) в рамках экономических циклов, обусловленных развитием общества: технологический прорыв, рост экономики, насыщение, перепроизводство, кризис.
Именно развитые экономики определяли продолжительность и глубину этих циклов.
К чему это я…. Ах, да. Так вот, Василий из эфира в эфир утверждает что все плохо, все перекредитованны, все затарились на халявные деньги всяким шлаком и сидят на стреме. И если кто-то не выдержит напряжения и пукнет, то все полетит в тартарары……. Я не экономист и мое мнение немногого стоит, но считаю что здесь он прав. Он прав, когда говорит, что проблема этого кризиса именно в кредите и производных инструментах, когда под залог одних бумаг покупаются другие и в час Х держатели этих бумаг будут продавать их по любым ценам для того, чтоб погасить кредиты. И раньше было так, что на тонком (для американских капиталов) российском рынке все валилось гораздо глубже, чем в самой Америке.
А как будет на этот раз? Все корреляции повторятся в тех же пропорциях? Но ведь не надо глубоко копать, чтобы увидеть, что корреляции между многими инструментами нарушены. Может то же самое справедливо и для рынков? Неужели на фоне того бреда, который творится в Америке и Евросоюзе российский рынок выглядит так плохо?
Хочу предположить, что «горячие деньги» в текущем раскладе заинтересованы в российском рынке больше, чем в европейском или американском. И возможно они и не «горячие» вовсе и многие российские бумаги не просядут совсем, ну или покажут незначительную просадку. А может насчет нашего рынка Василий не прав? Об этом я хочу спросить вас!!!
P.S. Мои предположения, высказанные выше справедливы лишь для фондового рынка. А что касается срочного рынка-он спекулятивен по определению.
И еще…. То что деньги от различных QE идут не в экономику, а в деривативы на мой взгляд происходит потому, что беспоставочные фьючерсы СУЩЕСТВУЮТ. Если фьючерсный рынок станет товарным и фьючерсы поставочными, полагаю, сам корень нынешних кризисов исчезнет. И если в этом свете посмотреть на недавнюю инициативу ЦБ о квалификации инвесторов ( смотрите мою прошлую заметку «Быть или не быть фРТС»), то может все не так уж нелогично? Ведь не дураки в ЦБ сидят и понимают, что при их варианте срочный рынок загнется. А может это первый звонок и зачистка грядет? Может конец пирамиде и «всемирный эксперимент» закончен……… это так, мысли вслух.
Так вот, уважаемые коллеги, если вы дочитали мой бред до конца, не стесняйтесь и проголосуйте!

Каким Вы видите предстоящий кризис на фондовом рынке России.

Выберите подходящий вариант ответа

•  Все будет как раньше: если S&P минус 20%, то ММВБ минус 50%.
•  ММВБ не упадет больше, чем S&P и европейские индексы.
•  ММВБ не упадет (или небольшая коррекция). Тихая гавань.
•  А что, будет кризис?

Только для зарегистрированных!

Прошла неделя и любопытно заглянуть как изменилась дорога жизни в акциях. Дополнительных комментариев не требуется, все видно. Фиолетовым жирным отмечено недельное изменение. Увидел несколько интересных идей. Некоторые акции за эту неделю накопили энергию и следующая неделя сулит раздачу. Некоторые акции не доехали до целей, так что по ним только инрадей. Ну, а некоторые достигли цели и немного отскочили.

Буквально в декабре 2014 обыкновенные акции Мечела стоили 1% от максимальной стоимости — 15 руб. за акцию. 05.03.2015 цена приближается к 100 рублям, то есть доходность за 3 месяца составила 650%. И достигла уровня 2013 года. Подобная радость доставляется рискованным спекулянтам. Руководство Мечела «молится» на девальвацию рубля, т.к. это помогает им сократить убытки. Но убытки остаются убытками. Есть и другая сторона медали — инвесторы которые покупали кацию по 700, 500, 400 рублей и этот феерический рост для них ни что иное, как возможность выйти из залоченного актива (если конечно они раньше не сбросили позицию). В этой статье предлагаю обсудить перспективы возможного роста бумаги и есть ли смысл с данного уровня покупать акцию? Рост данного актива мне напомнил декабрьский рост «АФК Система»…

Добрый день!
В этой заметке хочу обсудить с вами некоторые мои наблюдения по недавним движениям на рынке нефти. Нефть не торгую, однако считаю, что наблюдение за ней помогает мне в торговле.
Также знаю что некоторые на этом ресурсе ведут торговлю по методу VSA. Анализируя графики, приведенные ниже, заметил интересные детали, которые хочу обсудить с вами. Итак, приведенные ниже графики это нефть, первый ТФ М30, второй 1Д.

На первом графике выделено 2 события: 1 произошло 10.08, 2- 17.08. Меня привлек объем. Он одинаковый. Мало того, оба этих объема прошли в 17-30. По методу Вайкофа в 1 событии продавец приложил усилие, но покупатель поглотил продажи и пошел выше. Хорошо, но кто ему продавал, кто продавец? Во 2 событии покупатель опять приложил усилие и толкнул цену выше.
Кто ему продавал?
Мне думается здесь мы видим сделку профессионального участника рынка, который сделал хороший трейд. Так об кого он открылся и закрылся? Для того, чтоб ответить на этот вопрос смотрим на следующий график. И что мы видим? Ба-ааа, так время 1 события- идеальный момент вхождения по ТА на отбой от линии сопротивления для продолжения нисходящего движения. Никто из читающих не закрылся на следующий день по стопу?

Смотрим 2 событие: ну конечно, сплошной позитив, личные письма министров, предстоящие встречи производителей, падение запасов и тд и тп……. И обратите внимание на объемы в те дни, их не видать. Вот так без лишнего «шума и пыли» профи используют глупые деньги.
Какие выводы можно сделать из этого?
1-Зона 49.50 защищаться не будет, т.к. крупный участник сдавал здесь лонг на эйфории глупым деньгам, а они при реальной попытке пробития постопятся и разбегутся как тараканы. И метод Вайкофа по 2 графику этому не противоречит.
2- Рынки в целом сейчас крайне манипулируемы и политизированы и ТА-только внутри дня.
P.S. Не претендую на истину, и если неправ ткните носом. Любую конструктивную критику приму с благодорностью. Смотрим на ситуацию дальше!

Уралкалий объявил очередной обратный выкуп. Цена выкупа опять (как в мае) — 3.2 USD за акцию. На сегодня это 221 руб. (В мае это было около 162 руб).
Сроки выкупа пока не объявлены. Текущий ценник — 210.

Странно, но сегодня проходили нехилые объёмы в покупку в диапазоне 208 — 210.
Сидеть и ждать, пока акция подорожает ещё на 10 руб? — как-то неинтересно.
Если только рассчитывать, что доллар резко подорожает.

Какие дальнейшие действия можно предположить у кукловодов УрКи?
1. медвежий вариант. Устроить залив и набрать бумаг под выкуп существенно ниже.
Хотя бы в области прежних постоянных разворотов вниз (184 — 190).
Тем более, наверняка там какие-нибудь правильные пацаны в шортах застряли.
2. бычий вариант. Устроить очередную ловушку для медведей и на шортокрыле устроить досрочный выкуп лично для себя по объявленной цене или даже дороже.

В пользу второго (бычьего) варианта говорит то, что вчера на дневном графике нарисовали красную «вечернюю звезду» — первый элемент разворотной фигуры. Сегодня её нейтрализовали бычьим поглощением, но не перекрыли хаёв ни вчерашних (215.25), ни позавчерашних (212.95). Поэтому ещё возможен более сложный разворотный формат — если и завтра указанные уровни не будут перекрыты.

На графике наложена сетка фибо от «ударного» падения в конце мая.
Уровень 161.8% пролетели не поперхнувшись.
Сейчас (на 261.8%) вышла заминка. Это в пользу мевежьего варианта.
Второй аргумент в пользу медвежьего варианта — в районе 215 — 225 находится длительная зона поддержек первой половины 2013 года (перед большим падением). Соответственно, сейчас это — зона серьёзных сопротивлений.
Из аргументов против медвежьего варианта — только то, что как бы нет смысла продавать сейчас, если скоро можно будет это сделать на байбэке. Кроме одного НО. Если в акцию вовлекли много быков с плечами, то… плечевые акции к выкупу не предъявишь...