Некоторое время назад нарисовал такой канал по фьючу на дневном тф,
канал не слишком чёткий, но вполне рабочий:

Итак, что мы видим:
событие 1: 15.04.2015 со второй попытки удалось пробить канал вверх (примерно 104 900) и закрепиться.
событие 2: На следующий день (16.04.2015) сначала двинулись развивать успех, но медведям удалось развернуть цену вниз, внизу опоздавшие на пробой быки с удовольствием закупились, в результате цена вернулась к верхней границе канала и там остановилась — какой смысл покупать выше? И… попали в ловушку для быков — нарисовалась разворотная свеча «повешенный».
Событие 3: На следующий день (17.04.2015) полетели вниз вслед за «повешенным», пробили минимум предыдущего дня, прокололи канал вниз, но там пролив выкупили те, кто неудачно открыли шорт 10.04.2015 по 97 460, и цена вернулась в канал. Неделя на этом закончилась.
Событие 4: На следующий рабочий день (20.04.2015) попытались было двинуться дальше вверх по каналу, но провалились ниже канала и закрепились там.
Событие 5: Далее всю неделю цена медленно ползла вверх вдоль нижней границы канала, пару раз в конце недели пытались вернуться в канал, но неудачно. Дальше следует вопрос, почему медведи не развили успех (вниз на ширину канала)? Но тем не менее и в канал вернуться не дали.

---

Теперь гипотеза:
Предположим, некие «правильные пацаны» совершенно логично открыли лонги на пробое канала вверх (по 104 900), поскольку на следующее утро цена продолжила двигаться вверх, лонги не закрыли, а может быть, и ещё добавились по 106 190 (пробой максимума предыдущего дня).
Далее всё пошло не так, как они рассчитывали. Что в таких случаях делает нормальный трейдер? Режет лосика, пока он маленький, и присматривается к следующему ходу. Но «правильные пацаны» лосей не режут, стопов не ставят, а пытаются подтолкнуть цену к свой точке входа и там закрыться в безубыток (благо денег на это у «правильных пацанов» достаточно). Заинтересованные опоздавшие на первичный залив медведи могут им даже немного помочь в этом начинании, чтобы открыть шорт повыше.
Таким образом, если предложенная гипотеза верна, то первая цель по ней (104 870) почти достигнута. Осталась вторая (106 190), вероятность её ниже, хотя и немальнькая.

---

Исходя их этих рассуждений, в понедельник скорее всего пройдём чуть выше пятничного максимума, а дальше надо быть очень ВНИМАТЕЛЬНЫМ:
вариант 1: на пробое пятничного максимума «правильные пацаны» ловят стопы краткосрочных медведей, открывающиеся лонги краткосрочных быков, и закрывают об тех и других свои неудачные лонги от 15.04.2015. Дальше — отваливаемся от канала и идём вниз.
вариант 2: аналогичные действия в районе 106 200. И — вниз.
вариант 3: НО! тут совсем рядом максимум месяца и года (106 980). Другая группа «ещё более правильных» быков, воспользовавшаяся усилиями предыдущей группы «првильных пацанов» и сохранившая благодаря им достаточный кэш для рывка вверх, пробивает этот самый максимум, возвращает цену в канал и медведи в ауте…

---

P.S. Такая же логика отлично объясняет алогичные метания ВТБ последних двух недель.

P.P.S. Ещё одно важное наблюдение по фьючерсу РТС: при беглом взгляде на дневки видно, что узкий диапазон 103 100 ±200 на глазах становится ключевым водоразделом, «линией огня» между быками и медведями. Это high(10.04), low(16.04), high(23.04) и close(24.04).

Всем привет, смотрю мнения разделились, кто за «вверх», кто за «вниз». Склонен отнести себя к тем, кто смотрит вверх. Мое мнение основано на наблюдении за ОИ. На сегодняшний день суммарный ОИ RIH+RIM более 1 млн! Это очень много. В текущем RIH ОИ более 700 тыс. (последние месяцы «средний» ОИ около 450-500 тыс). ОИ начал рост от своих средних значений 11-го февраля — с начала текущего тренда вверх. Существенный прирост также был, когда РИ находился в зоне 76-80, после чего цена уверенно прошла отметку 80 вверх и закрепилась там.


Т.е. данный рост ОИ — это лонг. Думаю, экспирация RIH пройдет существенно выше отметки 80 — покупатель будет защищать свой лонг и получит неплохой профит по итогам экспирации. После экспирации возможен тест ранее пробитого уровня 75-76 сверху. Полагаю, был именно пробой этого значимого уровня, т.к. до пробоя рынок консолидировался несколько дней. Но здесь встретит покупатель, переложившийся в лонг в RIM на 75-76 в период 17-19 февраля.


Скорее всего, 75-76 устоит, оттуда последует еще хорошая волна роста.

Недавно наткнулся на эту статью и в таком раскладе вопрос показался мне очень интересным. На эту ситуацию реально можно делать ставки и заработать!
Прочитать статью...

Давайте промоделируем ситуацию: что будет если изменения в варианте ЦБ примут? Думать много не надо- всем непрофессиональным участникам РТС и ММВБ придут предписания от брокеров о закрытии их позиций, не соответствующих их квалификации. По наступлении определенной брокером даты позиции будут закрыты. Это может произойти, когда рынки будут:
1- На нынешних уровнях. Кто покупает? Только ленивый не шортит фРТС. А необеспеченные сделки, плечо не положены непрофессионалам. Да и вообще на срочном рынке им делать нечего – опасно. Что видим: мощное движение вверх, переходящее в шортсквиз. Внизу «стон, плач и скрежет зубовный», а вверху довольное чавканье урчание профессиональных участников.
2- Произошло падение рынков ( уровни не будем определять): ситуация зеркальная, только результат тот же – все в пролете, кроме профи.
На ММВБ попроще- основное ограничение объем денежных средств. Движения и причины те же, только не такие трагические. Выиграют здесь инвесторы.
Почему это происходит? Это необходимость. Прощение капиталов, ИИС, уменьшение ставок и процентов по депозитам – все это звенья одной цепи, выражающие волю определенных сил.
Государство хочет двинуть деньги населения с депозитов на фондовый рынок, но перед этим хочет ограничить потенциальные риски, чтоб народ деньги не потерял и не устроил новую Октябрьскую революцию.
Понятно, что на процессах, описанных выше, погреют руки и многие наши соотечественники….ну тут все про все знают.
Так что изменения приняты БУДУТ!!! Может и не в таком радикальном варианте ЦБ, но по крайней мере куда может прийти процесс понятно. А то народ на бирже слишком грамотный стал – из позы просто так не вытряхнешь, манименеджмент, прости Господи, соблюдают. Пора правила менять! А кто сказал, что это не рыночный способ обогащения. Еще какой рыночный!.. шутка……
Так, кто виноват определили. Теперь другой вопрос – что делать? А что делать? Господа срочники и сверхсрочники, вэлкам к нам на фондовый рынок!!! Здесь по такому раскладу непаханное поле. Мы ждем вас с нетерпением…… и, поверьте, дождемся многих.

P.S. Прошу не воспринимать эту статью как троллинг непрофессиональных участников срочного рынка…. Просто может кто не слышал, или не понимает. Давайте обсудим!

Всем доброго времени суток.
Что происходит во фьючерсе на индекс РТС не особо понятно, странные попытки роста\падения были с начала августа. Проще говоря ПИлорама.
До 13 августа все снижения пробивали( оставляли шипы) ниже предыдущих минимумов. Вчера такого не случилось- полагаю реализовалась дорога к 90+.
По волновому анализу не знаю в какой волне какого порядка находимся, но увидел такую волну Вульфа:
Не так давно стало известно о прилете главы МИД Ирана в Москву. www.kommersant.ru/doc/2787021 Может от этого взлетит ракета, которую ждём месяц?
Ваше мнение?

Всем привет, ребята, есть спецы по волнам? Не в третьей ли (заключительной) волне сейчас находимся? По классике третья волна может быть растянутой, не исключен еще хороший финальный импульс к хаям года.
РТС Н2

Всем привет, поразмыслив, родилась такая версия. Смотрю на наш фьюч брента BRG6 — вижу четкий боковик. Что-то разворотом не пахнет, обычный боковик. По-моему, так не разворачиваются. На хаях развороты с волатильностью, а тут туда-сюда возят. Думаю, выход будет вверх. По технике выход на высоту боковика — это прибл к 36.5 долл. Это прибл +4% с текущих цен.



Вдобавок прорисовывается треугольник на РИ на М30. Опять же по технике в случае выхода вверх — цель — высота основания треугольника отложенная от центра. Получаем прибл 76500.



Вероятность такого сценария оцениваю в 80%. Есть еще косвенный признак — сегодня на росте ОИ вырос на прибл 60-70 тыс коней. Такие объемы ради 1-2% не заходят.

Всем привет! Прошла неделя – волатильная и непростая для торговли, многим хорошо помотала нервы. Нудный изматывающий рост, очень натужный и неубедительный – вверху тела свечи хорошая тень.
РТС Неделя


Предыдущая неделя (5-8 мая) тоже была растущей и тоже с большой верхней тенью. Эти тени говорят о том, что продавцы начали проявлять активность, а натужный рост происходит на стопах шортящих, а не на новых деньгах.
Для понимания картины и в торговле пользуюсь индикатором RSI. RSI – это аббревиатура английских слов Relative Strength Index. В переводе данное словосочетание означает «Индекс относительной силы». Основная задача данного индикатора – определение силы движения, силы тренда. Так вот, если посмотреть РТС на недельном графике, видно, что за все посткризисное время все пики РТС приходились на уровень RSI со значением 60-один раз 65.Это говорит о том, что за три года у нашего рынка не находилось сил идти выше при достижении отметок, видных на графике внизу. Главная движущая сила роста на рынке – свежие большие деньги. А их нет. Данные, публикуемые еженедельно агентством EPFR о притоке/оттоке средств в российские акции, говорят о нулевой либо отрицательной динамике все последние недели/месяцы/годы. Весь посткризисный рост происходил исключительно на внутренних спекулятивных деньгах. Не вижу никаких причин, по которым большие западные деньги пошли бы сейчас в наши акции. Сейчас RSI на отметке 60. Вывод напрашивается сам.



На дневном графике РТС увидел формирование КДТ.
Конечный диагональный треугольник представляет собой особый тип клина, который появляется, прежде всего, в пятой волне в те моменты, когда предшествующее движение зашло, по словам Эллиотта, «слишком далеко и слишком быстро». На мой взгляд, мы сейчас находимся в заключительной пятой волне от лоев декабря.




Во всех случаях КДТ обнаруживаются в конечных волнах более крупных моделей и указывают на истощение более крупного движения – в нашем случае истощение роста с декабря. Конечные диагональные треугольники принимают форму клина, ограниченного двумя сходящимися линиями и имеют пятиволновую структуру. Диагональный треугольник может быть только последней основной волной в модели старшего уровня. После завершения диагонального треугольника всегда начинается или коррекция, или новый тренд в противоположном направлении, которые стремятся достичь начала этой модели. В добавок очень приличная дивергенция в том же RSI.

Сам КДТ «под микроскопом»


Как видим, не хватает заключительной 5-ой волны в самом КДТ район 1100-1110 РТС.

О текущей ситуации. Четверг-пятница набивали объем в зоне 105-105700.



Импульсным движением вытолкали цену выше и закрепились над 107. Предположу, что это были лонговые объемы. Теперь отметка 105800 — 106 будет выступать хорошей поддержкой на некоторое время и на возможном тесте 105800 — 106 сверху и отбое вверх можно открывать спекулятивный лонг. Цели все те же 110-111. Шорт от этих уровней до прибл 97-98 (990 РТС – начало КДТ).

Ребят, интересно ваше мнение, сейчас в данный момент нефть идет вверх, почему ртс идет вниз?
Варианты в студию, заранее Спасибо!

Доброе утро! Решила написать свои мысли по РТС. Вот такая у меня получается картинка:



Я не волновик, но если движения индекса с лоя 12 декабря грубо разбить на 5 основных волн, то падение, которое мы наблюдали в последнее время — это коррекция А-В-С. И при пробое желтой линии сопротивления должны уйти на новые мах.
Что скажите?

Открыт шорт по фьючерсу РТС по цене 79.300