30 Sep 11:50 avatar

index RTS & futures Riz8 (RTS-12.2018)

RTS
Статья готова.
●●●●●●●●●●●▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●●●●●●●●●●●
Начнём с разбора индекса РТС на месячном таймфрейме:
среднесрочно («средне-» в масштабах таймфрейма)
в конце сентября мы снова вернулись в ап-канал, начатый два с половиной года назад (в феврале 2016):
начиная с апреля его нижнюю границу неоднократно прокалывали, но возвращались обратно,
потом в августе ушли вниз окончательно и закрылись под каналом, однако ж на тебе — соскучились и вернулись обратно в канал. Можно считать это обратным ретестом, закончившимся в пользу быков. Но!
закрытие месяца состоялось выше уровня, на котором проходит нижняя граница канала в сентябре (1176,40),
но почти ровно на том уровне, на котором нижняя граница канала будет в октябре (1190,96), а октябрь начинается уже завтра. Получается, что ретест ещё не закончен, и индекс готов сходу пойти хоть вверх — внутрь канала, хоть вниз — за пределы. И тогда итоги ретеста будут пересмотрены. Впрочем о итогах ретеста окончательно можно будет сказать только через месяц — 31 октября.

В пользу быков говорит ещё и свечная картина — «бычье поглощение».

По лентам боллинджера и аллигатору сложился типичный боковик с основным диапазоном примерно 10401250,
экстремальными значениями (которые допустимы в рамках боковика, но за которыми уже пора напрягаться и готовиться к возможному выходу из него) 9901300
и крайними значениями, за которыми уже выход становится почти свершившимся фактом (но не забываем о том, что ретесты — это тесты) 950 и 1350

И, наконец, глобальная картина:

Индекс снова приближается к долгосрочной оранжевой линии (проведённой через максимумы 2008 и 2011 годов), пересечение и закрепление выше которой является сильнейшим бычьим сигналом. В январе-феврале этот выход уже состоялся, но история со Скрипалями и сопутствующие санкции сбили птичку на взлёте. Уровни, на которых будет этот луч:
октябрь 2018 — 1198.56
ноябрь 2018 — 1188.17
декабрь 2018 — 1177.77

До кучи ещё одна картинка на месячном тф:

●●●●●●●●●●●▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●●●●●●●●●●●
теперь перейдём к недельному таймфрейму:

Чтобы разобраться в происходящем, восстановим события за прошедшие полгода:
1. в конце марта — начале апреля начало вырисовываться локальное двойное дно (фигура разворота вверх),
но 9 апреля оно было жёстко сломано — на опасениях наложения санкций на российский госдолг и военного столкновения ВМФ США с ВКС РФ в Сирии нерезиденты ломанулись из ОФЗ, доллар/рубль взлетел вверх, ММВБ — вниз, ну и, соответственно, Ри/РТС посыпался вниз с удвоенной энергией.
2. опасения оказались несколько преувеличенными и Ри начал отползать обратно вверх. К середине мая достиг локального максимума. Затем к середине июня — локального минимума, но апрельский минимум перебит не был и начался новый свинг вверх. На этом был сформирован среднесрочный ап-канал (толстые зелёные линии).
3. на второй неделе июля был достигнут новый локальный максимум (выше майского) и сформировался среднесрочный даун-канал (толстые красные линии).
4. начало августа. Вот тут самое интересное. Было объявлено, что конгресс США на месяц уходит в летний отпуск. Быки облегчённо вздохнули: целый месяц можно не опасаться новых санкций. Но, перед самым отпуском администрация Трампа, как обухом по голове, вдруг вспомнила про Скрипалей, чего никто не ожидал, и наобещала таких страшных санкций, что случилась повторная паника на рынках ОФЗ и валюты.
Доллар/рубль целый месяц покорял новые высоты, однако фонда отреагировала на новости не столь остро, и РТС так и не перебил апрельские минимумы. Начал вырисовываться новый краткосрочный (в масштабах недельного тф) ап-канальчик (зелёный пунктир)
5. на первой неделе сентября доллар взял отметку 70, Ри упал на нижнюю линию нового канальчика.
6. на второй неделе сентября доллар попытался пойти выше, Ри пробил только что сформировавшийся канальчик вниз, однако апрельские и даже августовские минимумы так и не перебил. Доллар за отсутствием новых страшилок начал корректироваться вниз, причём с ускорением — слишком много лонгов было набрано в сильно маржинальных Si и UsdRubTom, а тут ещё и экспирация подкатывает. В общем, в Ри начался первичный технический шортокрыл и в результате вторая неделя сентября закрылась с образованием разворотной фигуры (бычье поглощение).
7. Вообще-то по логике должно было произойти ещё одно движение вниз, оно и началось было, но в первый же день (17.09) третьей недели сентября произошёл ряд весьма неоднозначных событий:
7.1 утром 17 сентября МО РФ провело брифинг, на котором были обнародованы документы, указывающие на то, что в июле 2014 боинг MH17 над Донбассом был сбит украинской ракетой. Напомню: все санкции, которыми четыре года кошмарят Россию, начались именно с этого боинга. Вдаваться в подробности споров, возникших по поводу брифинга, не буду. Факт в том, что наши подловили оппонентов на зафиксированном ими номере ракеты и развернули это в свою пользу. Всё-таки документы — есть документы, а не разнообразные рассуждения на тему. Почему это событие неоднозначное — потому что всякий раз, когда Россия достигает какого-то успеха в свою пользу, всоре следует асимметричная ответка. И какой будет ответка — заранее неизвестно. Тем не менее, закрылся этот день на нашем рынке в хорошем плюсе.
7.2 ответка №1 последовала через несколько чассов — Порошенко объявил о расторжении договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. Но эта ответка оказалась так себе. Во-первых, Климкин предупредил об этом ещё в конце августа, во-вторых, не такое это по силе событие, чтобы затмить эффект от брифинга МО РФ.
7.3 а вот уже ночью случилась ответка №2. И это было уже серьёзно — в небе над Сирией сбили наш Ил-20. Вот после этого о прошедшем брифинге забыли не только иностранные СМИ (если не ошибаюсь, они и не успели ничего серьёзного опубликовать), но и нашим стало не до того. Засим о брифинге больше говорить не буду — дальше значение имеют только события вокруг Ил-20.
Вроде бы эта катастрофа совсем не в нашу пользу, но и тут всё неоднозначно. Далее значение имел не сам факт (от такого не увернёшься), а то — как наши отреагируют на него, и кто кого переиграет. А наши неожиданно не подкачали. Не стали жевать сопли по своему обыкновению, а немедленно и в жёсткой форме обвинили в случившемся израильские ВВС. Затем Путин, хотя и оставил Израилю возможность для извинений, но пообещал, что ответ будет таким, который заметят все. И я так подозреваю, что этот ответ, который заметят все — совсем не поставки С-300 в Сирию.
7.4 на следующий день решительность наших властей инвесторы оценили по достоинству — РТС попёр вверх. Потом несколько дней проторговки, пока было непонятно: что дальше.
7.5 и вот, когда уже можно было хорошо откорректироваться, не выходя за рамки текущего ап-канальчика, всех добило мероприятие под названием Генеральная Ассамблея ООН. Трамп, который по очерёдности председательствовал на этом действе, вдруг совсем забыл про Россию. И даже по вопросу о пресловутом вмешательстве в американские выборы неожиданно перевёл стрелки на китайцев. Думаю, это заметили действительно все. Особое отношение (в пику Обаме) Трампа к Израилю общеизвестно. Не буду гадать: случилось ли какое-то закулисное соглашение Путина с Нетаньяху, или евреи по своей инициативе попросили: «дядя Дональд, не трогай please пока Россию, а то они нам тут всю малину переломают». Не важно, как это достигнуто — важно, что достигнуто.

В общем, вот так я вижу произошедшие за полгода события и их влияние на наш любимый Ри.
●●●●●●●●●●●▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●●●●●●●●●●●
теперь вопрос: что дальше?
мероприятие в Нью-Йорке закончилось.
Если не будет каких-то новых позитивов (что вряд ли), то вероятен откат.
И по-прежнему возможны новые негативы. (В конце концов, помимо Трампа в штатах есть ещё Бастинда со стаями летучих обезьян).
Но некоторое движение по инерции вверх ещё вполне возможно.

15 Jul 06:56 avatar

индекс РТС и RIU8 (RTS-09.18)

RTS
Глобальный взгляд на индекс РТС:

Четыре года назад (как время быстро бежит) индекс РТС вернулся в канал (оливковый цвет), по которому шёл с 1995 по 2005 год.
В первом квартале этого года пытался выскочить за диагональное сопротивление (толстая оранжевая линия),
но на фоне скандалов с хим.оружием отвалил таки вниз.
На данный момент находится одновременно внутри двух конкурирующих каналов: уже упомянутого выше оливкового восходящего и красного нисходящего, начатого ещё в 2011 году. Какой из каналов победит — пока не ясно, но попытки выйти из нисходящего тренда пока не прекращаются.
Укрупним:

Уже два с половиной года индекс движется по восходящему каналу. В апреле и июне были ложные выходы вниз из этого канала. Если в июле останемся внутри — будет повод двинуться в сторону верхней границы.

Ещё один чертёж с глобальными каналами:

Вариант с походом в сторону 760 тоже не выглядит невероятно.
Если вдруг тучи резко сгустятся…

Недельный таймфрейм:
Пока тучи не сгустились, постепенно отползаем наверх, в сторону 1237:

Выпали из двухлетнего восходящего канала (тёмно-зелёные линии), но тут же нарисовался новый (ярко-зелёные линии).
13 Jan 23:01 avatar

index RTS. глобально

RTS
Хочу разобрать перспективы индекса РТС. А значит — и фьючерса тоже.
Свои разборы я всегда начинаю с максимально доступного таймфрейма (месяц).
Фьючерс на таком таймфрейме анализировать невозможно (слишком короткое «время жизни» каждого отдельно взятого контракта), — поэтому анализирую базовый актив — индекс РТС. Который в свою очередь уже давно (после слияния в конце 2011 года биржи РТС и ММВБ в Московскую биржу) перестал быть самостоятельным индексом, став производной от двух инструментов — индекса ММВБ и курса рубля к доллару. Впрочем, многие крупные инвесторы и спекулянты (в первую очередь — варяги) по-прежнему считают главным и показательным именно этот индекс, а не MICEX.
Поскольку торговля непосредственно индексом — занятие теоретически возможное, но практически бессмысленное, при торговле фьючерсом следует иметь в виду, что приводимые в статье цифры имеют отношение именно к индексу, а выводы для фьючерса следует делать с поправкой на контанго/бэквордацию. Впрочем, в последнее время они невелики. Это преамбула.

Итак, что я вижу на глобальном графике индекса РТС (timeframe=month):
большие по ширине иллюстрации система сайта сжимает, поэтому вот ссылка на полноразмерное изображение для желающих рассмотреть график детально: (откроется в отдельной вкладке браузера)


1. имеет место глобальный восходящий канал (толстые ярко-зелёные линии). Из этого канала, начиная с декабря 2014 года уже несколько раз выскакивали вниз и возвращались обратно. Предварительные выводы:
1.1 последний выход обратно в канал произошёл без ретеста границы сверху. Поэтому по-прежнему высока вероятность возвращения к этой (нижней) границе или к уровню пробоя снизу вверх. (Но таймфрейм — месяц, поэтому строить на этом предположении текущие планы торговли — занятие для сверхтерпеливых).
1.2 ярко-зелёным пунктиром проложен скорректированный по свечам 2014-2016 гг новый вариант глобального канала.

2. Наклонное сопротивление (толстая оранжевая линия). В этом месяце проходит на уровне 1305.41. По идее, третье касание этой линии должно привести к отскоку от неё вниз (потому что третье касание линии вообще — это первое касание после её формирования.) В общем-то, это — желательно, но необязательно. По разному бывает. Зависит от силы быков. Но эта линия — весьма перспективна для определения точки разворота.

3. Видно, что в течение трёх лет (2011 — 2014) зона примерно 1200 — 1350 служила сильной поддержкой,
следовательно эта же зона сейчас является мощным сопротивлением. Поскольку зона довольно широкая, где именно в ней произойдёт разворот — пока можно только предполагать. Один из вариантов описан в пункте 2.
3.3 Второй вариант — 50% (фибо) коррекция к падению апрель 2011 — декабрь 2014 (1356.22)
3.4 Третий вариант — верхняя граница текущего ап-канала (тонкие зелёные линии). сейчас — примерно 1450.

4. На самом деле разворот может произойти в любой момент — мы уже в зоне сопротивления. Но вряд ли это произойдёт моментально.

5. Всегда надо иметь в виду, что возможен и менее вероятный, но не являющийся невозможным, сверхбычий вариант «прыжка через ручей» (JOC по VSA) в район 2000.

6. Ну и, наконец, супер-экстра-гипер- бычий вариант: в 2014-2017 годах сформировалось довольно типичное W-основание, которое уже оттестировалось вниз (удачно для быков). И если фигура не будет сломана,
то обычно после таких фигур бывает рост, многократно превышающий размеры самой фигуры. В связи с чем маячит цифра 3100.
Но то, что рассматриваемый инструмент — не просто какая-то акция, а композитный индекс, в такие подвиги верится с большим трудом. Даже путём масштабного шортокрыла по всему рынку широким фронтом.

В общем, рассмотрел все просматривающиеся варианты. Потому что, даже будучи уверенным в какой-то своей идее, нужно всегда учитывать, что рынок способен вести себя парадоксально. И даже если на это нет видимых причин, всегда может быть так, что причины мы пока не видим, и только.

Ещё один график на месячном тайме:

3.3 в районе 1350 скопление фибо-уровней от разных сеток — аргумент в пользу варианта 3.3

4. на этом же графике показана «хитрая» голубая линия, которая намекает на возможность варианта 4
(разворот вниз прямо от текущих уровней)

5. В пользу пятого варианта: был большой даун-канал с апреля 2011 года. Пробит вверх в декабре 2016 года.
Тех.цель: 1871.72

«живая» иллюстрация возможных сценариев (взято из комментариев к статье про доллар):

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Разбор более мелких таймфреймов допишу позже.

Первое, что можно сказать по более мелким таймфреймам:
после нового года образовалось уже три гэпа: 03.01, 04.01 и 11.01
три незакрытых гэпа — одна из любимых тем Михалыча
Но, к сожалению, наличие данного факта говорит только о неизбежности разворота,
но ничего не говорит о том: когда этот разворот состоится и от каких уровней.
Но надо готовиться.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

добавлено 31.01.2018:

месяц закрылся ровно на одном из глобальных (самых сильных) уровней 1280
как бы в раздумье: куда от него — вверх или вниз? это традиция для закрытий.
Всегда есть варианты в обе стороны — иначе в стакане не будет либо продавцов, либо покупателей.
Оранжевое наклонное сопротивление в феврале смещается ниже — на уровень 1 295,31 (месяц закрылся ниже)
Вопрос на февраль: пойдём в коррекцию/разворот или всё-таки штурмуем полосу 1350 — 1400?
28 Nov 07:03 avatar

Распутье

RTS
15
8 Sep 03:06 avatar

секрет полишинеля

RTS
Типовая модель построения, описана Гартли еще в 1935г. Пару дней назад выкладывал схему движения этого индекса в интервале 2,5-3г


Можно и более короткий вариант например до марта будущего года с привязками по целям



А вообще российский рынок пожалуй самый простой в прогнозировании и причина проста, — молодой рынок, И первичные построения трейдерами читаются на раз
самый простой пример =из серии «найди десять отличий»



и фактическая отработка



Вообще Рынок сравнительно легко прогнозируются, типовые построения, типовые уровни отработки, просто чуть чуть внимания и картинка сама откроется Вам и торговля упрощается в миллион раз

PS только не подумайте, что я лжец, простой пример прогнозированя любого актива рынка, фонда, форекс, акции ru.tradingview.com/chart/USDRUB_TOM/RHHJGgdU-usdrub-dlрa-neponyatlivyh-наа-chastb-2-ya/
одни и те же шаблонные построения, даже интрадей и то от них ни куда деться не в состоянии
ru.tradingview.com/chart/EURUSD/UOYYKKKlL-eurusd/
ru.tradingview.com/chart/USDCAD/SдaRRMWJXаa-usdcad/
ru.tradingview.com/chart/AUDUSD/32зCODD2xm3-audus/

и так можно до бесконечности продолжать, всегда одни и те же шаблонные движения
19 Aug 21:53 avatar

Быть или не быть фРТС?

RTS
Недавно наткнулся на эту статью и в таком раскладе вопрос показался мне очень интересным. На эту ситуацию реально можно делать ставки и заработать!
Прочитать статью...

Давайте промоделируем ситуацию: что будет если изменения в варианте ЦБ примут? Думать много не надо- всем непрофессиональным участникам РТС и ММВБ придут предписания от брокеров о закрытии их позиций, не соответствующих их квалификации. По наступлении определенной брокером даты позиции будут закрыты. Это может произойти, когда рынки будут:
1- На нынешних уровнях. Кто покупает? Только ленивый не шортит фРТС. А необеспеченные сделки, плечо не положены непрофессионалам. Да и вообще на срочном рынке им делать нечего – опасно. Что видим: мощное движение вверх, переходящее в шортсквиз. Внизу «стон, плач и скрежет зубовный», а вверху довольное чавканье урчание профессиональных участников.
2- Произошло падение рынков ( уровни не будем определять): ситуация зеркальная, только результат тот же – все в пролете, кроме профи.
На ММВБ попроще- основное ограничение объем денежных средств. Движения и причины те же, только не такие трагические. Выиграют здесь инвесторы.
Почему это происходит? Это необходимость. Прощение капиталов, ИИС, уменьшение ставок и процентов по депозитам – все это звенья одной цепи, выражающие волю определенных сил.
Государство хочет двинуть деньги населения с депозитов на фондовый рынок, но перед этим хочет ограничить потенциальные риски, чтоб народ деньги не потерял и не устроил новую Октябрьскую революцию.
Понятно, что на процессах, описанных выше, погреют руки и многие наши соотечественники….ну тут все про все знают.
Так что изменения приняты БУДУТ!!! Может и не в таком радикальном варианте ЦБ, но по крайней мере куда может прийти процесс понятно. А то народ на бирже слишком грамотный стал – из позы просто так не вытряхнешь, манименеджмент, прости Господи, соблюдают. Пора правила менять! А кто сказал, что это не рыночный способ обогащения. Еще какой рыночный!.. шутка……
Так, кто виноват определили. Теперь другой вопрос – что делать? А что делать? Господа срочники и сверхсрочники, вэлкам к нам на фондовый рынок!!! Здесь по такому раскладу непаханное поле. Мы ждем вас с нетерпением…… и, поверьте, дождемся многих.

P.S. Прошу не воспринимать эту статью как троллинг непрофессиональных участников срочного рынка…. Просто может кто не слышал, или не понимает. Давайте обсудим!
3 Aug 17:28 avatar

Вариант РТС для обсуждения.

RTS
Коллеги, вот зарегестрировался. Хотел бы обсудить РТС. Использую принцип Эллиота.
Предполагаю, что сейчас есть вероятность завершения коррекционного движения фьючерса. Далее может быть обновление хая зигзагом скорее всего.
6 Mar 16:23 avatar

Вью по РТС

RTS
Всем привет, смотрю мнения разделились, кто за «вверх», кто за «вниз». Склонен отнести себя к тем, кто смотрит вверх. Мое мнение основано на наблюдении за ОИ. На сегодняшний день суммарный ОИ RIH+RIM более 1 млн! Это очень много. В текущем RIH ОИ более 700 тыс. (последние месяцы «средний» ОИ около 450-500 тыс). ОИ начал рост от своих средних значений 11-го февраля — с начала текущего тренда вверх. Существенный прирост также был, когда РИ находился в зоне 76-80, после чего цена уверенно прошла отметку 80 вверх и закрепилась там.


Т.е. данный рост ОИ — это лонг. Думаю, экспирация RIH пройдет существенно выше отметки 80 — покупатель будет защищать свой лонг и получит неплохой профит по итогам экспирации. После экспирации возможен тест ранее пробитого уровня 75-76 сверху. Полагаю, был именно пробой этого значимого уровня, т.к. до пробоя рынок консолидировался несколько дней. Но здесь встретит покупатель, переложившийся в лонг в RIM на 75-76 в период 17-19 февраля.


Скорее всего, 75-76 устоит, оттуда последует еще хорошая волна роста.
29 Jan 21:56 avatar

Версия

RTS
Всем привет, поразмыслив, родилась такая версия. Смотрю на наш фьюч брента BRG6 — вижу четкий боковик. Что-то разворотом не пахнет, обычный боковик. По-моему, так не разворачиваются. На хаях развороты с волатильностью, а тут туда-сюда возят. Думаю, выход будет вверх. По технике выход на высоту боковика — это прибл к 36.5 долл. Это прибл +4% с текущих цен.



Вдобавок прорисовывается треугольник на РИ на М30. Опять же по технике в случае выхода вверх — цель — высота основания треугольника отложенная от центра. Получаем прибл 76500.



Вероятность такого сценария оцениваю в 80%. Есть еще косвенный признак — сегодня на росте ОИ вырос на прибл 60-70 тыс коней. Такие объемы ради 1-2% не заходят.
5 Jan 08:30 avatar

Вроде определились

RTS
Всем привет, вчера, наконец-то, вроде определились с боковиком, длившимся почти месяц. Импульсом прошли 75-74500 вниз, внизу и остались. Настораживает то, что ушли не сильно далеко (закрытие дня 74300) — и в этом есть опасность возможного возврата в боковик, а вчерашнее движение может стать медвежьей ловушкой. Думаю, сегодня может стать определяющим днем, который задаст ближайшее среднесрочное движение. Если сегодня окончательно закрепляемся ниже 74500, то выход из боковика вниз состоялся и дальнейшее движение, скорее всего, продолжится.
По технике в случае выхода из боковика движение идет на высоту боковика. В нашем случае это 5000п (79500-74500). Пробой от 74500. Возможная цель прибл 69500.



Вчера РТС весь день рисовал восходящий клин и только под закрытие основной сессии началась его реализация. Цель клина — его основание 742 РТС. Впрочем, фьюч это движение практически отыграл на вечерке.