Где деньги, Зин?
Всем привет! Прошла неделя – волатильная и непростая для торговли, многим хорошо помотала нервы. Нудный изматывающий рост, очень натужный и неубедительный – вверху тела свечи хорошая тень.
РТС Неделя
Предыдущая неделя (5-8 мая) тоже была растущей и тоже с большой верхней тенью. Эти тени говорят о том, что продавцы начали проявлять активность, а натужный рост происходит на стопах шортящих, а не на новых деньгах.
Для понимания картины и в торговле пользуюсь индикатором RSI. RSI – это аббревиатура английских слов Relative Strength Index. В переводе данное словосочетание означает «Индекс относительной силы». Основная задача данного индикатора – определение силы движения, силы тренда. Так вот, если посмотреть РТС на недельном графике, видно, что за все посткризисное время все пики РТС приходились на уровень RSI со значением 60-один раз 65.Это говорит о том, что за три года у нашего рынка не находилось сил идти выше при достижении отметок, видных на графике внизу. Главная движущая сила роста на рынке – свежие большие деньги. А их нет. Данные, публикуемые еженедельно агентством EPFR о притоке/оттоке средств в российские акции, говорят о нулевой либо отрицательной динамике все последние недели/месяцы/годы. Весь посткризисный рост происходил исключительно на внутренних спекулятивных деньгах. Не вижу никаких причин, по которым большие западные деньги пошли бы сейчас в наши акции. Сейчас RSI на отметке 60. Вывод напрашивается сам.
На дневном графике РТС увидел формирование КДТ.
Конечный диагональный треугольник представляет собой особый тип клина, который появляется, прежде всего, в пятой волне в те моменты, когда предшествующее движение зашло, по словам Эллиотта, «слишком далеко и слишком быстро». На мой взгляд, мы сейчас находимся в заключительной пятой волне от лоев декабря.
Во всех случаях КДТ обнаруживаются в конечных волнах более крупных моделей и указывают на истощение более крупного движения – в нашем случае истощение роста с декабря. Конечные диагональные треугольники принимают форму клина, ограниченного двумя сходящимися линиями и имеют пятиволновую структуру. Диагональный треугольник может быть только последней основной волной в модели старшего уровня. После завершения диагонального треугольника всегда начинается или коррекция, или новый тренд в противоположном направлении, которые стремятся достичь начала этой модели. В добавок очень приличная дивергенция в том же RSI.
Сам КДТ «под микроскопом»
Как видим, не хватает заключительной 5-ой волны в самом КДТ район 1100-1110 РТС.
О текущей ситуации. Четверг-пятница набивали объем в зоне 105-105700.
Импульсным движением вытолкали цену выше и закрепились над 107. Предположу, что это были лонговые объемы. Теперь отметка 105800 — 106 будет выступать хорошей поддержкой на некоторое время и на возможном тесте 105800 — 106 сверху и отбое вверх можно открывать спекулятивный лонг. Цели все те же 110-111. Шорт от этих уровней до прибл 97-98 (990 РТС – начало КДТ).
РТС Неделя
Предыдущая неделя (5-8 мая) тоже была растущей и тоже с большой верхней тенью. Эти тени говорят о том, что продавцы начали проявлять активность, а натужный рост происходит на стопах шортящих, а не на новых деньгах.
Для понимания картины и в торговле пользуюсь индикатором RSI. RSI – это аббревиатура английских слов Relative Strength Index. В переводе данное словосочетание означает «Индекс относительной силы». Основная задача данного индикатора – определение силы движения, силы тренда. Так вот, если посмотреть РТС на недельном графике, видно, что за все посткризисное время все пики РТС приходились на уровень RSI со значением 60-один раз 65.Это говорит о том, что за три года у нашего рынка не находилось сил идти выше при достижении отметок, видных на графике внизу. Главная движущая сила роста на рынке – свежие большие деньги. А их нет. Данные, публикуемые еженедельно агентством EPFR о притоке/оттоке средств в российские акции, говорят о нулевой либо отрицательной динамике все последние недели/месяцы/годы. Весь посткризисный рост происходил исключительно на внутренних спекулятивных деньгах. Не вижу никаких причин, по которым большие западные деньги пошли бы сейчас в наши акции. Сейчас RSI на отметке 60. Вывод напрашивается сам.
На дневном графике РТС увидел формирование КДТ.
Конечный диагональный треугольник представляет собой особый тип клина, который появляется, прежде всего, в пятой волне в те моменты, когда предшествующее движение зашло, по словам Эллиотта, «слишком далеко и слишком быстро». На мой взгляд, мы сейчас находимся в заключительной пятой волне от лоев декабря.
Во всех случаях КДТ обнаруживаются в конечных волнах более крупных моделей и указывают на истощение более крупного движения – в нашем случае истощение роста с декабря. Конечные диагональные треугольники принимают форму клина, ограниченного двумя сходящимися линиями и имеют пятиволновую структуру. Диагональный треугольник может быть только последней основной волной в модели старшего уровня. После завершения диагонального треугольника всегда начинается или коррекция, или новый тренд в противоположном направлении, которые стремятся достичь начала этой модели. В добавок очень приличная дивергенция в том же RSI.
Сам КДТ «под микроскопом»
Как видим, не хватает заключительной 5-ой волны в самом КДТ район 1100-1110 РТС.
О текущей ситуации. Четверг-пятница набивали объем в зоне 105-105700.
Импульсным движением вытолкали цену выше и закрепились над 107. Предположу, что это были лонговые объемы. Теперь отметка 105800 — 106 будет выступать хорошей поддержкой на некоторое время и на возможном тесте 105800 — 106 сверху и отбое вверх можно открывать спекулятивный лонг. Цели все те же 110-111. Шорт от этих уровней до прибл 97-98 (990 РТС – начало КДТ).
21 комментарий
Если в РТС наметился КДТ, то в СИ нисходящий клин. Таблицы уже свое отработали, думаю, скоро разворот в РИ вниз, в СИ вверх. Ну еще немного подергаемся — и хватит.
Классика КДТ из учебника
Про Северсталь ничего сказать не могу, не торгую, здесь есть ребята, которые могут написать свое мнение. Но лично я не вижу вообще никакой корреляции РТС-Северсталь.
РТС неделя
Северсталь неделя
И КДТ находится в конце пятой. Визуально мне больше нравится Вариант 1, кажется более гармоничным
В посте указанные волны 1,2,3,4 — коррекционные волны.( текущее движение с низа не должно быть реальным импульсом в космос, ведь падали с 2100 по РТС, потом пила на несколько лет, и вот пощупали уровни близкие к низам 2009 года, значит отсюда не получится уйти в рост)
1-2-3 на твоем графике — зигзаг. 4- тоже зигзаг. 5 -импульс. Значит вся коррекция принимает вид 3-3-5, после нее последует движение к декабрьским низам.
В последнем импульсе( на твоём графике 5) первая волна импульс с уровня 80 и до 90, затем коррекция, после нее третья волна до 107, затем четвертая ввиде треугольника(пошупали 97), 5 волна может составлять 61.8% от 3, значит идем к 110-112+, такие дела:)
этот индикатор «ходит» в коридорах:
— растущий тренд: коридор 40 — 80;
— боковик: коридор 30 — 70;
— нисходящий тренд: коридор 20 — 60.
При этом границы коридоров «не железные».
Кроме того, при сильном растущем тренде RSI может уйти за 80 и надолго там зависнуть.
Аналогично, на сильном падении может зависнуть ниже 20.
То есть, разворот не всегда происходит от критического значения.
В общем, достижение RSI «граничного» значения нельзя использовать как сигнал разворота.
Но можно использовать как предупреждение: скоро будем разворачиваться.
И ещё: цена и RSI взаимосвязаны, но не абсолютно.
RSI зависит от истории изменения цены, но не от абсолютного её значения.
Например при «плоской коррекции» цена остаётся примерно на одном уровне, а RSI существенно меняется (снимается «перекупленность» или «перепроданность»).
то RSI просто преодолеет значение 60 и перейдёт в другой «коридор».
Что как раз и будет подтверждением факта смены глобального тренда.
ММВБ в который раз отскакивает от поддержки 1680.
В общем сейчас я поддерживаю КоВалера, который, мне кажется, уже морально настроился на рост.( выложенные им графики на длинных сроках подтверждают это).
Пока за рост в акциях ММВБ и последующий за счет этого рост РТС при «стабильном» рубле.
Как все же приятно в любимом городе летом! Абсолютно не вижу смысла покидать этот прекрасный уголок Мира, особенно в т.н. «сезон отпусков», разве что на выходные)
Но с октября по апрель лучше по-чаще и на по-дольше уезжать, ощутить солнечную погоду и дуновение теплого южно-американского/африканского/, в крайнем случае азиатского бриза!
Но это будет позже, через пол-годика))
А сейчас: вижу, многие разбираються в Волновом анализе. Используют некоторые паттерны в попытке предугадать направление движения. Ну что ж, давайте посмотрим.
Недельный график фьючерса на индекс РТС. Вижу «клиновидную» структуру, в самом начале от многолетнего минимума на 55500.
Что это? КДТ? Как следует из названия К=конечный. Поэтому, наверное не он…
А кто этот зверь тогда?
Наряду с КДТ есть НДТ. Н=начальный.
Не стану вдаваться в тонкости разметки на днях-4Н, формация итак просматривается неплохо и на W.
Интересно, что скажут многоуважаемые волновики о сием?
РТС в первый месяц существования упал, затем с 87 долетел до 2500(считая это движение первой волной роста, сейчас находимся в волне С двойки ( 2 такая же глобальная, как и озвученная 1); волна А- падение 2008-2009; В- рост до 2011, С затяжная, потому что А была резкой.
Если считать, что Вы нарисовали клин, то волны не заходят друг на друга, а значит здесь не клин.
Дальше блабла не будет, а порекомендую прочитать такой комментарий: biggyfinance.ru/291.html#comment5197.
По-рекомендую хотя-бы почитать внимательно о ВА, хотя-бы в интернете