Хочу разобрать перспективы индекса РТС. А значит — и фьючерса тоже.
Свои разборы я всегда начинаю с максимально доступного таймфрейма (месяц).
Фьючерс на таком таймфрейме анализировать невозможно (слишком короткое «время жизни» каждого отдельно взятого контракта), — поэтому анализирую базовый актив — индекс РТС. Который в свою очередь уже давно (после слияния в конце 2011 года биржи РТС и ММВБ в Московскую биржу) перестал быть самостоятельным индексом, став производной от двух инструментов — индекса ММВБ и курса рубля к доллару. Впрочем, многие крупные инвесторы и спекулянты (в первую очередь — варяги) по-прежнему считают главным и показательным именно этот индекс, а не MICEX.
Поскольку торговля непосредственно индексом — занятие теоретически возможное, но практически бессмысленное, при торговле фьючерсом следует иметь в виду, что приводимые в статье цифры имеют отношение именно к индексу, а выводы для фьючерса следует делать с поправкой на контанго/бэквордацию. Впрочем, в последнее время они невелики. Это преамбула.

Итак, что я вижу на глобальном графике индекса РТС (timeframe=month):
большие по ширине иллюстрации система сайта сжимает, поэтому вот ссылка на полноразмерное изображение для желающих рассмотреть график детально: (откроется в отдельной вкладке браузера)


1. имеет место глобальный восходящий канал (толстые ярко-зелёные линии). Из этого канала, начиная с декабря 2014 года уже несколько раз выскакивали вниз и возвращались обратно. Предварительные выводы:
1.1 последний выход обратно в канал произошёл без ретеста границы сверху. Поэтому по-прежнему высока вероятность возвращения к этой (нижней) границе или к уровню пробоя снизу вверх. (Но таймфрейм — месяц, поэтому строить на этом предположении текущие планы торговли — занятие для сверхтерпеливых).
1.2 ярко-зелёным пунктиром проложен скорректированный по свечам 2014-2016 гг новый вариант глобального канала.

2. Наклонное сопротивление (толстая оранжевая линия). В этом месяце проходит на уровне 1305.41. По идее, третье касание этой линии должно привести к отскоку от неё вниз (потому что третье касание линии вообще — это первое касание после её формирования.) В общем-то, это — желательно, но необязательно. По разному бывает. Зависит от силы быков. Но эта линия — весьма перспективна для определения точки разворота.

3. Видно, что в течение трёх лет (2011 — 2014) зона примерно 1200 — 1350 служила сильной поддержкой,
следовательно эта же зона сейчас является мощным сопротивлением. Поскольку зона довольно широкая, где именно в ней произойдёт разворот — пока можно только предполагать. Один из вариантов описан в пункте 2.
3.3 Второй вариант — 50% (фибо) коррекция к падению апрель 2011 — декабрь 2014 (1356.22)
3.4 Третий вариант — верхняя граница текущего ап-канала (тонкие зелёные линии). сейчас — примерно 1450.

4. На самом деле разворот может произойти в любой момент — мы уже в зоне сопротивления. Но вряд ли это произойдёт моментально.

5. Всегда надо иметь в виду, что возможен и менее вероятный, но не являющийся невозможным, сверхбычий вариант «прыжка через ручей» (JOC по VSA) в район 2000.

6. Ну и, наконец, супер-экстра-гипер- бычий вариант: в 2014-2017 годах сформировалось довольно типичное W-основание, которое уже оттестировалось вниз (удачно для быков). И если фигура не будет сломана,
то обычно после таких фигур бывает рост, многократно превышающий размеры самой фигуры. В связи с чем маячит цифра 3100.
Но то, что рассматриваемый инструмент — не просто какая-то акция, а композитный индекс, в такие подвиги верится с большим трудом. Даже путём масштабного шортокрыла по всему рынку широким фронтом.

В общем, рассмотрел все просматривающиеся варианты. Потому что, даже будучи уверенным в какой-то своей идее, нужно всегда учитывать, что рынок способен вести себя парадоксально. И даже если на это нет видимых причин, всегда может быть так, что причины мы пока не видим, и только.

Ещё один график на месячном тайме:

3.3 в районе 1350 скопление фибо-уровней от разных сеток — аргумент в пользу варианта 3.3

4. на этом же графике показана «хитрая» голубая линия, которая намекает на возможность варианта 4
(разворот вниз прямо от текущих уровней)

5. В пользу пятого варианта: был большой даун-канал с апреля 2011 года. Пробит вверх в декабре 2016 года.
Тех.цель: 1871.72

«живая» иллюстрация возможных сценариев (взято из комментариев к статье про доллар):

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Разбор более мелких таймфреймов допишу позже.

Первое, что можно сказать по более мелким таймфреймам:
после нового года образовалось уже три гэпа: 03.01, 04.01 и 11.01
три незакрытых гэпа — одна из любимых тем Михалыча
Но, к сожалению, наличие данного факта говорит только о неизбежности разворота,
но ничего не говорит о том: когда этот разворот состоится и от каких уровней.
Но надо готовиться.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

добавлено 31.01.2018:

месяц закрылся ровно на одном из глобальных (самых сильных) уровней 1280
как бы в раздумье: куда от него — вверх или вниз? это традиция для закрытий.
Всегда есть варианты в обе стороны — иначе в стакане не будет либо продавцов, либо покупателей.
Оранжевое наклонное сопротивление в феврале смещается ниже — на уровень 1 295,31 (месяц закрылся ниже)
Вопрос на февраль: пойдём в коррекцию/разворот или всё-таки штурмуем полосу 1350 — 1400?

Любопытная ситуация на Ри. Можно пробовать со стопом(87) брать лонг. Времени на рост (выбивание максимума 18 февраля)не так

Коллеги, вот зарегестрировался. Хотел бы обсудить РТС. Использую принцип Эллиота.
Предполагаю, что сейчас есть вероятность завершения коррекционного движения фьючерса. Далее может быть обновление хая зигзагом скорее всего.

Глобальный взгляд на индекс РТС:

Четыре года назад (как время быстро бежит) индекс РТС вернулся в канал (оливковый цвет), по которому шёл с 1995 по 2005 год.
В первом квартале этого года пытался выскочить за диагональное сопротивление (толстая оранжевая линия),
но на фоне скандалов с хим.оружием отвалил таки вниз.
На данный момент находится одновременно внутри двух конкурирующих каналов: уже упомянутого выше оливкового восходящего и красного нисходящего, начатого ещё в 2011 году. Какой из каналов победит — пока не ясно, но попытки выйти из нисходящего тренда пока не прекращаются.
Укрупним:

Уже два с половиной года индекс движется по восходящему каналу. В апреле и июне были ложные выходы вниз из этого канала. Если в июле останемся внутри — будет повод двинуться в сторону верхней границы.

Ещё один чертёж с глобальными каналами:

Вариант с походом в сторону 760 тоже не выглядит невероятно.
Если вдруг тучи резко сгустятся…

Недельный таймфрейм:
Пока тучи не сгустились, постепенно отползаем наверх, в сторону 1237:

Выпали из двухлетнего восходящего канала (тёмно-зелёные линии), но тут же нарисовался новый (ярко-зелёные линии).

Приветствую уважаемые коллеги по цеху. Решил зарегистрироваться на данном сайте. В трейдинге всего ничего, второй год. Вот, решил спросить ваше мнение, прошу не судить строго за сей вопрос. Уж сам и думал и гадал, куда, почему, но все же — интересно мнение со стороны!

Стоит ли открывать лонг по РТС?

Выберите подходящий вариант ответа

•  Да, стоит! Пойдет на 145 и выше до конца контракта.
•  Нет, впереди хорошее падение!

Только для зарегистрированных!

Многие обратили внимание, что индекс и фьючерс РТС на дневном tf нарисовали вчера разворотную свечу под названием «повешенный»:
Я специально обвёл фиолетовым три свечи, чтобы показать, что перед этим уже был «повешенный» (14.04),
а ещё чуть раньше — ещё более жирная разворотная «падающая звезда» (10.04).
А ещё один висельник помельче — 07.04,
а ещё одна звёздочка — 03.04.
Разводят медведей по полной программе.
Я хочу этим сказать, что аккуратнее сейчас к таким свечам надо относиться.
Кстати, предпоследний «повешенный» (14.04) был полностью внутри предыдущей свечи, что сбивало его силу, и поэтому вынос после него не был чем-то неожиданным. Получается, что весь рост РТС в апреле делается на медвежьих стопах.

Но вчерашняя свеча внушает надежду на разворот. Потому что на месячном таймфрейме мы упёрлись в хитрую линию, обозначенную на графике голубым цветом:

Правила построения этой линии ни в одном учебнике не описаны, я называю её «линией внутритрендовых разворотов».
Это в пользу варианта с разворотом от текущих уровней.
Но, на недельном графике картина бычья:

Я обвёл фиолетовым кусочки лент боллинджера, сигнализирующие о развороте движения этих лент вверх.
Бычья то она бычья, но иногда вот так разводят: если на следующей неделе индекс уйдёт вниз (собирать раненых мишек на обозначенных в первом графике уровнях), а обратно не вернётся, то ленты боллинджера развернутся в горизонталь, а рынок перейдёт в боковик между примерно 720 и 1000. В пользу разворота не недельном тф то, что мы остановились на том уровне, где на следующей неделе будет проходить верхняя граница одного из падающих каналов. Канал не очень прочный — его много раз протыкали и вверх и вниз, но пока держится.

В общем, вот такие среднесрочные расклады.
А сегодня (по дневному тф) — решающий день:
1. бычий вариант: очередной развод мохнатых, делаем перехай, пробиваем мою голубую линию, закрепляемся и полетели.
2. медвежий вариант:
ключевые уровни: вчерашний High (106980), вчерашний Low (102920) и вчерашний Close (106040).
2.1 Если цена закрытия будет ниже 106040 (yesterday close), но выше 102920 (yesterday low) — хорошая заявка на разворот.
2.2 Если цена закрытия будет ниже 102920 (yesterday low) — почти состоявшийся разворот, сигнал к шорту.
Элементарный анализ дневной свечи.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

---

Ну и напоследок немного «биржевой конспирологии».
Чаще всего условный кукл разводит толпу. Но иногда ему требуется поддержка толпы.
Когда толпа ломится в одном направлении, даже кукл отходит в сторону, чтобы стадо не затоптало.
Но в момент передышки он начинает перетягивать настроение толпы в свою пользу.
И тогда он может «нарисовать» подсказку на дневном графике, чтобы в период между торгами серьёзные люди проанализировали последнюю свечу и развернули свою точку зрения в его пользу. Возможно, сейчас именно такой случай.

Всем привет, вчера, наконец-то, вроде определились с боковиком, длившимся почти месяц. Импульсом прошли 75-74500 вниз, внизу и остались. Настораживает то, что ушли не сильно далеко (закрытие дня 74300) — и в этом есть опасность возможного возврата в боковик, а вчерашнее движение может стать медвежьей ловушкой. Думаю, сегодня может стать определяющим днем, который задаст ближайшее среднесрочное движение. Если сегодня окончательно закрепляемся ниже 74500, то выход из боковика вниз состоялся и дальнейшее движение, скорее всего, продолжится.
По технике в случае выхода из боковика движение идет на высоту боковика. В нашем случае это 5000п (79500-74500). Пробой от 74500. Возможная цель прибл 69500.



Вчера РТС весь день рисовал восходящий клин и только под закрытие основной сессии началась его реализация. Цель клина — его основание 742 РТС. Впрочем, фьюч это движение практически отыграл на вечерке.

Всем привет, иногда полезно покопаться в старых записях и посмотреть, что произошло. С утра нашел статью от 16 мая, когда мы были на самых хаях biggyfinance.ru/291.html. Тогда я еще ожидал финального задерга на 110, но его не произошло. Зато начала отрабатываться классика Эллиота. Я не большой спец по волнам, но даже невооруженным глазом видно, насколько четко рынок идет по волнам.

Итак, картинка из учебника — сами волны.


Вот что было 16 мая (из моей статьи).


Что имеем сейчас и прогноз возможного движения.


Итог — сейчас мы можем быть в волне С с прибл целью 800 РТС. Вчерашний отскок ограничен уровнем прибл 960 РТС.

Всем привет, посмотрел дневной график РТС и вот что увидел. Вспомнилась статья уважаемого Бегемота о том, что практически все движения вверх-вниз происходят под углами либо 45 либо 90 градусов. РТС технично идет в канале под 90 градусов. Проводим дальше линию возможного движения до пересечения с сильными уровнями сопротивления. Получается первая цель этого отскока прибл 995-1000 РТС. С учетом сильной бэквордации это прибл 96500-97000 фьюч. Вторая возможная цель, если дотянем — прибл 1030 РТС, это прибл 100 фьюч. Наверное, это могут быть хаи отскока перед походом на 80. Итог — стратегический шорт от 97-100.

Всем привет, с утра появились свежие мысли.
За «рост окончен»:
1. Те уровни, о которые так сильно бились полгода назад сверху вниз, были пройдены очень легко вверх на вечерке. За хорошие уровни и борьба должна быть хорошая. Попахивает разводом.
2. На данной стадии РИ крупному игроку просто не нужен – ОИ на рекордных минимумах. Покупать на хаях? Пора шортить. Надо смотреть за динамикой ОИ.
3. Фьюч все еще в бэквордации по отношению к базовому активу.
4. RSI на дневках в RTSI вошел в зону перекупленности.


5. Три дня ри растет, объемы падают


6. RTSI неделя. Сейчас индикатор RSI чуть зашел за линию тренда в индикаторе. Ложный выход?


7. Ри последние дни рос быстрее, чем укреплялся рубль в процентном выражении.

За «вверх»:
1. Рост нефти – укрепление рубля

Итог: надо смотреть за закрытием недели. Пока склоняюсь к «рост окончен». Сейчас рынок пришел в точку принятия решения, это означает как минимум остановку роста, либо хорошая коррекция.