index RTS. глобально
Хочу разобрать перспективы индекса РТС. А значит — и фьючерса тоже.
Свои разборы я всегда начинаю с максимально доступного таймфрейма (месяц).
Фьючерс на таком таймфрейме анализировать невозможно (слишком короткое «время жизни» каждого отдельно взятого контракта), — поэтому анализирую базовый актив — индекс РТС. Который в свою очередь уже давно (после слияния в конце 2011 года биржи РТС и ММВБ в Московскую биржу) перестал быть самостоятельным индексом, став производной от двух инструментов — индекса ММВБ и курса рубля к доллару. Впрочем, многие крупные инвесторы и спекулянты (в первую очередь — варяги) по-прежнему считают главным и показательным именно этот индекс, а не MICEX.
Поскольку торговля непосредственно индексом — занятие теоретически возможное, но практически бессмысленное, при торговле фьючерсом следует иметь в виду, что приводимые в статье цифры имеют отношение именно к индексу, а выводы для фьючерса следует делать с поправкой на контанго/бэквордацию. Впрочем, в последнее время они невелики. Это преамбула.
Итак, что я вижу на глобальном графике индекса РТС (timeframe=month):
большие по ширине иллюстрации система сайта сжимает, поэтому вот ссылка на полноразмерное изображение для желающих рассмотреть график детально: (откроется в отдельной вкладке браузера)
1. имеет место глобальный восходящий канал (толстые ярко-зелёные линии). Из этого канала, начиная с декабря 2014 года уже несколько раз выскакивали вниз и возвращались обратно. Предварительные выводы:
1.1 последний выход обратно в канал произошёл без ретеста границы сверху. Поэтому по-прежнему высока вероятность возвращения к этой (нижней) границе или к уровню пробоя снизу вверх. (Но таймфрейм — месяц, поэтому строить на этом предположении текущие планы торговли — занятие для сверхтерпеливых).
1.2 ярко-зелёным пунктиром проложен скорректированный по свечам 2014-2016 гг новый вариант глобального канала.
2. Наклонное сопротивление (толстая оранжевая линия). В этом месяце проходит на уровне 1305.41. По идее, третье касание этой линии должно привести к отскоку от неё вниз (потому что третье касание линии вообще — это первое касание после её формирования.) В общем-то, это — желательно, но необязательно. По разному бывает. Зависит от силы быков. Но эта линия — весьма перспективна для определения точки разворота.
3. Видно, что в течение трёх лет (2011 — 2014) зона примерно 1200 — 1350 служила сильной поддержкой,
следовательно эта же зона сейчас является мощным сопротивлением. Поскольку зона довольно широкая, где именно в ней произойдёт разворот — пока можно только предполагать. Один из вариантов описан в пункте 2.
3.3 Второй вариант — 50% (фибо) коррекция к падению апрель 2011 — декабрь 2014 (1356.22)
3.4 Третий вариант — верхняя граница текущего ап-канала (тонкие зелёные линии). сейчас — примерно 1450.
4. На самом деле разворот может произойти в любой момент — мы уже в зоне сопротивления. Но вряд ли это произойдёт моментально.
5. Всегда надо иметь в виду, что возможен и менее вероятный, но не являющийся невозможным, сверхбычий вариант «прыжка через ручей» (JOC по VSA) в район 2000.
6. Ну и, наконец, супер-экстра-гипер- бычий вариант: в 2014-2017 годах сформировалось довольно типичное W-основание, которое уже оттестировалось вниз (удачно для быков). И если фигура не будет сломана,
то обычно после таких фигур бывает рост, многократно превышающий размеры самой фигуры. В связи с чем маячит цифра 3100.
Но то, что рассматриваемый инструмент — не просто какая-то акция, а композитный индекс, в такие подвиги верится с большим трудом. Даже путём масштабного шортокрыла по всему рынку широким фронтом.
В общем, рассмотрел все просматривающиеся варианты. Потому что, даже будучи уверенным в какой-то своей идее, нужно всегда учитывать, что рынок способен вести себя парадоксально. И даже если на это нет видимых причин, всегда может быть так, что причины мы пока не видим, и только.
Ещё один график на месячном тайме:
3.3 в районе 1350 скопление фибо-уровней от разных сеток — аргумент в пользу варианта 3.3
4. на этом же графике показана «хитрая» голубая линия, которая намекает на возможность варианта 4
(разворот вниз прямо от текущих уровней)
5. В пользу пятого варианта: был большой даун-канал с апреля 2011 года. Пробит вверх в декабре 2016 года.
Тех.цель: 1871.72
«живая» иллюстрация возможных сценариев (взято из комментариев к статье про доллар):
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
после нового года образовалось уже три гэпа: 03.01, 04.01 и 11.01
три незакрытых гэпа — одна из любимых тем Михалыча
Но, к сожалению, наличие данного факта говорит только о неизбежности разворота,
но ничего не говорит о том: когда этот разворот состоится и от каких уровней.
Но надо готовиться.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
добавлено 31.01.2018:
месяц закрылся ровно на одном из глобальных (самых сильных) уровней 1280
как бы в раздумье: куда от него — вверх или вниз? это традиция для закрытий.
Всегда есть варианты в обе стороны — иначе в стакане не будет либо продавцов, либо покупателей.
Оранжевое наклонное сопротивление в феврале смещается ниже — на уровень 1 295,31 (месяц закрылся ниже)
Вопрос на февраль: пойдём в коррекцию/разворот или всё-таки штурмуем полосу 1350 — 1400?
Свои разборы я всегда начинаю с максимально доступного таймфрейма (месяц).
Фьючерс на таком таймфрейме анализировать невозможно (слишком короткое «время жизни» каждого отдельно взятого контракта), — поэтому анализирую базовый актив — индекс РТС. Который в свою очередь уже давно (после слияния в конце 2011 года биржи РТС и ММВБ в Московскую биржу) перестал быть самостоятельным индексом, став производной от двух инструментов — индекса ММВБ и курса рубля к доллару. Впрочем, многие крупные инвесторы и спекулянты (в первую очередь — варяги) по-прежнему считают главным и показательным именно этот индекс, а не MICEX.
Поскольку торговля непосредственно индексом — занятие теоретически возможное, но практически бессмысленное, при торговле фьючерсом следует иметь в виду, что приводимые в статье цифры имеют отношение именно к индексу, а выводы для фьючерса следует делать с поправкой на контанго/бэквордацию. Впрочем, в последнее время они невелики. Это преамбула.
Итак, что я вижу на глобальном графике индекса РТС (timeframe=month):
большие по ширине иллюстрации система сайта сжимает, поэтому вот ссылка на полноразмерное изображение для желающих рассмотреть график детально: (откроется в отдельной вкладке браузера)
1. имеет место глобальный восходящий канал (толстые ярко-зелёные линии). Из этого канала, начиная с декабря 2014 года уже несколько раз выскакивали вниз и возвращались обратно. Предварительные выводы:
1.1 последний выход обратно в канал произошёл без ретеста границы сверху. Поэтому по-прежнему высока вероятность возвращения к этой (нижней) границе или к уровню пробоя снизу вверх. (Но таймфрейм — месяц, поэтому строить на этом предположении текущие планы торговли — занятие для сверхтерпеливых).
1.2 ярко-зелёным пунктиром проложен скорректированный по свечам 2014-2016 гг новый вариант глобального канала.
2. Наклонное сопротивление (толстая оранжевая линия). В этом месяце проходит на уровне 1305.41. По идее, третье касание этой линии должно привести к отскоку от неё вниз (потому что третье касание линии вообще — это первое касание после её формирования.) В общем-то, это — желательно, но необязательно. По разному бывает. Зависит от силы быков. Но эта линия — весьма перспективна для определения точки разворота.
3. Видно, что в течение трёх лет (2011 — 2014) зона примерно 1200 — 1350 служила сильной поддержкой,
следовательно эта же зона сейчас является мощным сопротивлением. Поскольку зона довольно широкая, где именно в ней произойдёт разворот — пока можно только предполагать. Один из вариантов описан в пункте 2.
3.3 Второй вариант — 50% (фибо) коррекция к падению апрель 2011 — декабрь 2014 (1356.22)
3.4 Третий вариант — верхняя граница текущего ап-канала (тонкие зелёные линии). сейчас — примерно 1450.
4. На самом деле разворот может произойти в любой момент — мы уже в зоне сопротивления. Но вряд ли это произойдёт моментально.
5. Всегда надо иметь в виду, что возможен и менее вероятный, но не являющийся невозможным, сверхбычий вариант «прыжка через ручей» (JOC по VSA) в район 2000.
6. Ну и, наконец, супер-экстра-гипер- бычий вариант: в 2014-2017 годах сформировалось довольно типичное W-основание, которое уже оттестировалось вниз (удачно для быков). И если фигура не будет сломана,
то обычно после таких фигур бывает рост, многократно превышающий размеры самой фигуры. В связи с чем маячит цифра 3100.
Но то, что рассматриваемый инструмент — не просто какая-то акция, а композитный индекс, в такие подвиги верится с большим трудом. Даже путём масштабного шортокрыла по всему рынку широким фронтом.
В общем, рассмотрел все просматривающиеся варианты. Потому что, даже будучи уверенным в какой-то своей идее, нужно всегда учитывать, что рынок способен вести себя парадоксально. И даже если на это нет видимых причин, всегда может быть так, что причины мы пока не видим, и только.
Ещё один график на месячном тайме:
3.3 в районе 1350 скопление фибо-уровней от разных сеток — аргумент в пользу варианта 3.3
4. на этом же графике показана «хитрая» голубая линия, которая намекает на возможность варианта 4
(разворот вниз прямо от текущих уровней)
5. В пользу пятого варианта: был большой даун-канал с апреля 2011 года. Пробит вверх в декабре 2016 года.
Тех.цель: 1871.72
«живая» иллюстрация возможных сценариев (взято из комментариев к статье про доллар):
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Разбор более мелких таймфреймов допишу позже.
Первое, что можно сказать по более мелким таймфреймам:после нового года образовалось уже три гэпа: 03.01, 04.01 и 11.01
три незакрытых гэпа — одна из любимых тем Михалыча
Но, к сожалению, наличие данного факта говорит только о неизбежности разворота,
но ничего не говорит о том: когда этот разворот состоится и от каких уровней.
Но надо готовиться.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
добавлено 31.01.2018:
месяц закрылся ровно на одном из глобальных (самых сильных) уровней 1280
как бы в раздумье: куда от него — вверх или вниз? это традиция для закрытий.
Всегда есть варианты в обе стороны — иначе в стакане не будет либо продавцов, либо покупателей.
Оранжевое наклонное сопротивление в феврале смещается ниже — на уровень 1 295,31 (месяц закрылся ниже)
Вопрос на февраль: пойдём в коррекцию/разворот или всё-таки штурмуем полосу 1350 — 1400?
ключевые уровни: вчерашний High (106980), вчерашний Low (102920) и вчерашний Close (106040). 
