15

Коллеги, вот зарегестрировался. Хотел бы обсудить РТС. Использую принцип Эллиота.
Предполагаю, что сейчас есть вероятность завершения коррекционного движения фьючерса. Далее может быть обновление хая зигзагом скорее всего.

Всем привет, посмотрел на ситуацию с разных сторон и пришел к предположению, что рост РИ еще не закончен.
Как писал ранее в комментах, выход из боковика сентябрь-октябрь состоялся вверх. По технике цель движения — высота боковика. Т.е. 95. Это также будет соответствовать 61.8% от падения с мая до августа. На прошедшей неделе состоялся тест уровня 85 сверху и отбой вверх, что говорит об истинности пробоя вверх 85.



На часовиках видно формирование бычьего восходящего треугольника. Опять же цель движения в случае пробоя 90 — это высота основания треугольника (5000 пунктов), т.е. 95.





С точки зрения объемов пока цена находится выше максимальных объемов за неделю, что можно трактовать как бычий признак.



Посмотрел также СИ, как обратное зеркало РИ, и предположил, что там падение еще не завершено. На старшем интервале цена в данный момент «повисла в воздухе», до ближайших поддержек есть запас хода вниз.



На дневном графике СИ по свечному анализу классическое медвежье удержание на татами.




В заключение общие мысли. Говорить о развороте РИ вниз, СИ вверх мне кажется рановато. Наш рынок не может спокойно упасть или вырасти и развернуться. Нашему рынку всегда нужен экстрим на хаях/низах — это панические покупки/продажи, планки, маржинколлы, какие-то экстренные меры или заявления финансовых властей и проч. Пока этого не было. Не было кульминационного выноса вверх по РИ и маржинов и слез лонгующих СИ.

Все случайности – закономерны, но не для случайных взглядов. Леонид Семенович Сухоруков

Приветствую, Друзья! Постараюсь изложить мой непредвзятый взгляд на движение фьючерса на индекс РТС на прошедшую неделю и самую ближайшую перспективу и ответить на Ваши вопросы. Почему я торгую только график, потому что считаю, что цена актива формируется под влиянием фундаментальных условий и согласуется с оценкой профессиональных игроков(далее профи). Путем анализа и доступных знаний я лишь стараюсь следовать за ценой. Прогноз для меня не главное, главное процесс принятия решения. Для анализа использую только методы VSA и принципы Р. Вайкоффа.
Напомню мой прогноз на 1 октября: «До 87400 предполагаю дойдём. По таймингу сказать трудно…»Для анализа актива я приведу одну из классических схем развития событий внутри торгового диапазона, также она даёт возможность предполагать диапазон дальнейшего трендового движения, когда спрос превысит предложение. Схемы накопления/распределения актива можно найти в интернете. См. Рисунок 1.


PS — Preliminary Support – Предварительная поддержка
SC — Selling Climax – Кульминация
AR — Automatic Rally – Автоматическое ралли
ST — Secondary Test(s) – Вторичный тест(ы)
Creek – Второстепенное сопротивление.
SP — Springs or Shakeouts – Спринги или Шейкауты
JOC — jump over creek – Прыжок через сопротивление. Может одновременно быть и SOS.
SOS — Sign of Strength – Признак силы
LPS — Back up to Last Point of Support — Откат к поддержке, которая была сопротивлением
По аналогии я проведу такой же анализ на дневном графике фьючерса на индекс РТС(простая склейка), см. Рисунок 2. Неправда ли много общего? Итак мы видим в левой части графика все необходимые признаки накопления актива и рано или поздно(не очень важно) мы должны были увидеть выход из диапазона на высоком объёме и спрэде, вверх.


Для выхода из диапазона цене необходимо было преодолеть верхнюю границу торгового диапазона, ~85500, импульсно преодолеть ближайшую зону продаж на границе диапазона(TR)(На рисунке красным цветом) и дойти до следующей сильной зоны сопротивления, в качестве которой я выбрал зону 1/2, где, как предполагаю и развернётся решающая борьба. Там сидят крутые дяди. Важность ½ считаю определяющей. Для поднятия боевого духа быков цена должна обязательно пройти зону предварительных покупок(зону обозначена зелёным цветом), она также пересекается с зоной продаж TR(просто совпало), где для ориентира выбрал максимум бара 30.07.2015(87360), пройти импульсно и с объёмом. Выбор бара не случаен…Таким образом цену определенно должны зажать между двумя уровнями 87360-89520. С направлением определились.
С таймингом всё оказалось сложнее. Задача стояла назвать цену закрытия. Итак попорядку, почему я ждал пробоя именно на этой неделе. Конечно, я смотрел на характер движения нефти WTI, который просто «кричал» за пробой треугольника… По календарю 9 октября, конец недели. Предполагаю фиксацию длинных позиций в пятницу, есть что фиксировать и в нефти и во фьючах. И я не уточнил, но под словом «дойдёт» имел ввиду движение на откат. Хоть какой-то откат точно будет, а направление открытия в понедельник буду смотреть по закрытию пятницы…Остановился в выборе прогноза на будущем переднем крае обороны быков, на 87400. Повторюсь, тайминг не является для меня важным. Ждал бы свою цену.
Аргументы за рост перечислил, осталось перечислить, что не понравилось по закрытию недели. То что перед выходом из Диапазона цена лишь сделала минорный Спринг, а не шейкаут. Последний дневной бар это SOT, причём хороший и на хорошем объёме. Ожидаю борьбу на уровне 1/2 и тест пробитого диапазона сверху. Посмотрим на объёмы на границе диапазона. А уж во что это выльется: Аптраст или пойдём выше буду смотреть бар за баром.

P.S. “До чего трудная задача — передать чувство, ощущение такими словами, на бумаге или вслух, чтобы тот, кто читает или слушает, почувствовал или ощутил то же, что и ты.” Джек Лондон
Всем удачного начала новой недели и Успехов в Делах!

Всем привет, смотрю мнения разделились, кто за «вверх», кто за «вниз». Склонен отнести себя к тем, кто смотрит вверх. Мое мнение основано на наблюдении за ОИ. На сегодняшний день суммарный ОИ RIH+RIM более 1 млн! Это очень много. В текущем RIH ОИ более 700 тыс. (последние месяцы «средний» ОИ около 450-500 тыс). ОИ начал рост от своих средних значений 11-го февраля — с начала текущего тренда вверх. Существенный прирост также был, когда РИ находился в зоне 76-80, после чего цена уверенно прошла отметку 80 вверх и закрепилась там.


Т.е. данный рост ОИ — это лонг. Думаю, экспирация RIH пройдет существенно выше отметки 80 — покупатель будет защищать свой лонг и получит неплохой профит по итогам экспирации. После экспирации возможен тест ранее пробитого уровня 75-76 сверху. Полагаю, был именно пробой этого значимого уровня, т.к. до пробоя рынок консолидировался несколько дней. Но здесь встретит покупатель, переложившийся в лонг в RIM на 75-76 в период 17-19 февраля.


Скорее всего, 75-76 устоит, оттуда последует еще хорошая волна роста.

Недавно наткнулся на эту статью и в таком раскладе вопрос показался мне очень интересным. На эту ситуацию реально можно делать ставки и заработать!
Прочитать статью...

Давайте промоделируем ситуацию: что будет если изменения в варианте ЦБ примут? Думать много не надо- всем непрофессиональным участникам РТС и ММВБ придут предписания от брокеров о закрытии их позиций, не соответствующих их квалификации. По наступлении определенной брокером даты позиции будут закрыты. Это может произойти, когда рынки будут:
1- На нынешних уровнях. Кто покупает? Только ленивый не шортит фРТС. А необеспеченные сделки, плечо не положены непрофессионалам. Да и вообще на срочном рынке им делать нечего – опасно. Что видим: мощное движение вверх, переходящее в шортсквиз. Внизу «стон, плач и скрежет зубовный», а вверху довольное чавканье урчание профессиональных участников.
2- Произошло падение рынков ( уровни не будем определять): ситуация зеркальная, только результат тот же – все в пролете, кроме профи.
На ММВБ попроще- основное ограничение объем денежных средств. Движения и причины те же, только не такие трагические. Выиграют здесь инвесторы.
Почему это происходит? Это необходимость. Прощение капиталов, ИИС, уменьшение ставок и процентов по депозитам – все это звенья одной цепи, выражающие волю определенных сил.
Государство хочет двинуть деньги населения с депозитов на фондовый рынок, но перед этим хочет ограничить потенциальные риски, чтоб народ деньги не потерял и не устроил новую Октябрьскую революцию.
Понятно, что на процессах, описанных выше, погреют руки и многие наши соотечественники….ну тут все про все знают.
Так что изменения приняты БУДУТ!!! Может и не в таком радикальном варианте ЦБ, но по крайней мере куда может прийти процесс понятно. А то народ на бирже слишком грамотный стал – из позы просто так не вытряхнешь, манименеджмент, прости Господи, соблюдают. Пора правила менять! А кто сказал, что это не рыночный способ обогащения. Еще какой рыночный!.. шутка……
Так, кто виноват определили. Теперь другой вопрос – что делать? А что делать? Господа срочники и сверхсрочники, вэлкам к нам на фондовый рынок!!! Здесь по такому раскладу непаханное поле. Мы ждем вас с нетерпением…… и, поверьте, дождемся многих.

P.S. Прошу не воспринимать эту статью как троллинг непрофессиональных участников срочного рынка…. Просто может кто не слышал, или не понимает. Давайте обсудим!

Всем привет, первые признаки разворота, о которых писал в неделю назад статье biggyfinance.ru/191.html, подтвердились на прошедшей неделе. Движение в пятницу вниз с одной стороны было ожидаемым, с другой стороны меня несколько застало врасплох своей глубиной на 9 тыс пунктов.
1. Индекс РТС на неделях показал падающую звезду – сильный сигнал разворота. Этому сигналу требуется подтверждение. Закрытие текущей недели ниже 998,96 подтвердит по свечному анализу разворот вниз.


2. На дневном графике РТС классическая фигура разворота. Повешенный с подтверждением.


3. На недельном графике объемов видно 3 зоны выброса объемов. 99-100 – предположу, что эти объемы толкнули цену вверх. 102500-103 и 104500-105 – предположу, что здесь прошла фиксация ранее набранных длинных позиций.


Рынок уже готов упасть, но есть одно «но». Судя по рекордно низкому ОИ, крупные игроки находятся в деньгах и рынок на данной стадии не представляет для них интереса. Для существенного движения вниз необходим рост ОИ в верхней части тренда – прибл зоне 100-105.
Поэтому предположу, что еще какое-то время нас ждет проторговка в этой зоне. Не в пользу быстрого падения РИ говорит также ОИ в СИ, где видно, что физики опять нарастили лонги (аналогичная ситуация была перед проходом вниз 50 руб), а юрики нарастили шорты. Это может говорить о том, что в пятницу мы наблюдали шортовый вынос в СИ и рубль в ближайшее время может вернуться к отметке 50 или ниже.


В данной ситуации видится краткосрочная работа внутри верхней части диапазона – шорт от 103-105, лонг от 96-97. Приоритет шорт. Но надо быть очень внимательным. Ввиду отсутствия крупных игроков, рынок очень тонкий. На рынке остались физики и ММ, надо быть готовым к резким большим манипулятивным движениям в разные стороны со стороны ММ за стопами физиков, по аналогии пятницы.

Глобальный взгляд на индекс РТС:

Четыре года назад (как время быстро бежит) индекс РТС вернулся в канал (оливковый цвет), по которому шёл с 1995 по 2005 год.
В первом квартале этого года пытался выскочить за диагональное сопротивление (толстая оранжевая линия),
но на фоне скандалов с хим.оружием отвалил таки вниз.
На данный момент находится одновременно внутри двух конкурирующих каналов: уже упомянутого выше оливкового восходящего и красного нисходящего, начатого ещё в 2011 году. Какой из каналов победит — пока не ясно, но попытки выйти из нисходящего тренда пока не прекращаются.
Укрупним:

Уже два с половиной года индекс движется по восходящему каналу. В апреле и июне были ложные выходы вниз из этого канала. Если в июле останемся внутри — будет повод двинуться в сторону верхней границы.

Ещё один чертёж с глобальными каналами:

Вариант с походом в сторону 760 тоже не выглядит невероятно.
Если вдруг тучи резко сгустятся…

Недельный таймфрейм:
Пока тучи не сгустились, постепенно отползаем наверх, в сторону 1237:

Выпали из двухлетнего восходящего канала (тёмно-зелёные линии), но тут же нарисовался новый (ярко-зелёные линии).

Всем привет, вчера, наконец-то, вроде определились с боковиком, длившимся почти месяц. Импульсом прошли 75-74500 вниз, внизу и остались. Настораживает то, что ушли не сильно далеко (закрытие дня 74300) — и в этом есть опасность возможного возврата в боковик, а вчерашнее движение может стать медвежьей ловушкой. Думаю, сегодня может стать определяющим днем, который задаст ближайшее среднесрочное движение. Если сегодня окончательно закрепляемся ниже 74500, то выход из боковика вниз состоялся и дальнейшее движение, скорее всего, продолжится.
По технике в случае выхода из боковика движение идет на высоту боковика. В нашем случае это 5000п (79500-74500). Пробой от 74500. Возможная цель прибл 69500.



Вчера РТС весь день рисовал восходящий клин и только под закрытие основной сессии началась его реализация. Цель клина — его основание 742 РТС. Впрочем, фьюч это движение практически отыграл на вечерке.

Всем привет, давно не писал — был в отпуске. Текущая неделя ознаменовалась очень интересными движениями. Я бы идентифицировал все произошедшее как классическая медвежья ловушка. Что это такое? Медвежья ловушка — краткосрочный прорыв поддержки перед возвратом рынка к своему существующему диапазону. Идея заключается в том, чтобы использовать в своих интересах такие ловушки после их идентификации, фактически извлекая выгоду из потенциально очень мощных сигналов покупки. Это связано с тем, что временные прорывы, которые представляют такие ловушки, обычно являются вследствие срабатывания стоп-ордеров, приводя к быстрому движению.



В результате таких ловушек из рынка выбиваются те, кто был фактически прав в своем взгляде относительно истинных намерений рынка. Помните еще 2-3 недели назад много обсуждалось о возврате к 90+? Скорее всего, теперь такая возможность у рынка появляется. Если посмотреть все циклы падения с 2011 года, то видно, что все последующие отскоки составляли прибл 61.8% по фибо от волны падения.



Полагаю, волна падения, начавшаяся в мае с.г. получила свою кульминацию в виде планки и маржинколлов в прошедший понедельник. Начался отскок. 61.8% по фибо от этой волны падения приходятся на

прибл 950 РТС

. Так что мечта уважаемого Бегемота о хорошем шорте от 90+ может реализоваться. Но, если это и случится, скорее всего, это будет уже новый контракт.

И в заключение — некоторое время назад писал статью «Паттерн 8-10». Работает как часы — см график ниже и первый график — 10 свечей подряд на Н2.