Это замечательно.
Автор пишет про торговлю на рынке.
И вдруг кто-то новый заинтересовавшись конкретным постом, зашел и задал несколько уточняющих вопросов. И вот это уже совсем неправильно, с точки зрения автора.
В суть вопросов вникать совершенно незачем, лучше человека сразу обозвать троллем. От этого становится на душе легко и приятно, можно больше не отвечать. Зачем?
Человек ведь начал что-то уточнять, не приняв за аксиому то, что написано ГУРУ, тут же сразу ясно, что этот человек либо тролль, либо дурак. Так ведь?
Не ожидал от вас, уважаемый Бегемот, такого.
Правильный ответ на вопрос, с какими плечами работать, кроется в размере депо. Десять мильенов, снимают проблему торговли на 30 — 50 % от депо, с получением приличной прибыли. Сидеть у монитора часами и управлять депошкой в 300 тыр
Спасибо за ответ. Я понял почему мой вопрос вызывает недоумение у большинства отвечающих.
Получается, ответ на мой вопрос заключается в известной фразе товарища Полонского «У кого нет миллиарда, тот идет в ж… у.».
а я не думаю что тролль)))
Я так же 2 года назад рассуждал…
Просто один в один… те же слова, те же мысли…
причем на первом месте был не вопрос заработка, а именно вопрос — а почему бы не использовать больше средств…
Спасибо.
Но видимо вы значительно сильнее меня грузили депозит. Я пока до Николая так и не добрался. Возможно у меня это в будущем.
Еще раз спасибо за то, что не вешаете ярлыки за вполне, на мой взгляд, разумные вопросы.
Итак, подведу итог.
На вопрос, чем грозит загрузка депозита хотя бы на 50%, при конкретной торговле фьючерсом РТС, с установкой коротких стопов, я в ответ получил разговоры про:
— форекс с 100-м плечом;
— про фьючерс Газпрома с обязательством покупать акции Газпрома в день экспирации;
— про стопы под 20% от депозита;
— про индекс РТС равный 0 (нулю) на день экспирации;
— про опыт, заработанный кровью (видимо тут перепутали с ПДД);
— про то, что такому как я даже не стоит отвечать, до меня все равно ничего не дойдет.
И это ответы на конкретный вопрос.
Замечательно. Спасибо.
Допустим, вы взяли позицию без плечей. Если цена идет против вас на 2% и вы решаете отстопиться, то цена вашей ошибки 2% от капитала.
Если же вы вошли с 10-ым плечом, то цена вашей ошибки возросла до 20% от капитала.
Стоп надо ставить не в %% от цены инструмента, а в %% от капитала. Тогда что с плечами, что без плеч процент потерь от стопа будет одинаков.
Бегемот говорил про то, что его сигналы дали за 8 месяцев около 60000пп. Насколько мне известно, он дает сигналы с короткими стопами. И прибыльных сделок больше чем убыточных. Если вообще без плеч, то это чуть меньше 100% пока. Если же брать хотя бы 3-е плечо (а это, напомню, всего лишь загрузка депозита на 50%), то уже 300%.
Риск? Без плеч стоп 200пп это 0.24%, с третьим плечом это 0.72%. Чтобы просадить капитал на 50% до состояния, когда нужно будет уменьшать размер позиции придется сделать 69 убыточных сделок подряд! Где тут вылет с рынка?
Зато результат 100% и 300%. Разница думаю очевидна.
Допустим, кухня даёт плечи 1:100. В этом случае, имея депо 100 тыс, ты можешь открыть позицию на 10 млн. (То есть, если мы откроем позицию на 100 тыс (на 100% депозита), ты спросишь: а куда девать остальные 9 млн 900 тыс?)
Если ты открываешь позицию на все доступные 10 млн, то при движении цены в нужную сторону всего на 1% — ты удваиваешь депозит.
Я не предлагал задействовать 100% депозита. Это конкретно и ясно видно из моего предыдущего сообщения. Вы, либо не читаете, что я написал, либо передергиваете.
К вопросу о 100-м плече. Вот график доходности человека, которого я знаю лично. Он использует даже 400-е плечо. www.alpari.ru/ru/investor/pamm/325565/#pamm-equity
Он конечно маньяк, но, тем не менее за год публичной торговли результат виден.
НО! Если цена сдвигается всего на 1% против твоей позиции — ты СРАЗУ теряешь ВСЕ деньги! И всё: ты вне рынка, и без денег.
И еще уточнение — люди, использующие плечи, стоп как правило, ставят не в процентах от цены торгуемого инструмента, а в процентах от используемого капитала. Т.е. если зашли с 100-м плечом, то стоп не на 1% процент против моей позиции, а на 0.01%.
Если депозит 840 тысяч, то 10 контрактов RIZ по 84 000 — это на 100% депозита, а не 16%. Всё, что выше 10 контрактов — это плечи.
Вы торгуете (если торгуете) RIZ именно по этой схеме, без плеч? Чем чреват вход при рассматриваемых условиях хотя бы на 30 контрактов? ГО при этом составит примерно 420 000 руб, при депозите 840 000 руб. Где тут проблема?
Если депозит 840 тысяч, то 10 контрактов RIZ по 84 000 — это на 100% депозита, а не 16%. Всё, что выше 10 контрактов — это плечи.
Вот я и хочу разобраться — уважаемый Бегемот именно это имел ввиду? Если да, то хочу далее понять почему можно брать только 10 контрактов, если денег хватает аж на 60?
Я не предлагаю брать сразу на все, совершенно нет. Можно брать 30 например, или 40. Непонятно для чего брать в 6 раз меньше? Понятно что могут быть стопы, несколько стопов, но не на 700 же тысяч?
Ок. Тогда 2 вопроса.
1. Если счет 13800, то получается мы должны торговать только одним контрактом ГП? Т.е. счет грузим на 14%? Остальные 86% без дела остаются? Смысл держать такой счет?
2. А если это не ГП, а, к примеру РИ? Что я тогда должен буду купить на день экспирации, владея 1 контрактом РИ?
Эти вопросы не спора ради, я хочу разобраться.
Нет, совершенно не для детского сада.
Я прекрасно понимаю, что количество контрактов, которое я могу загнать в заявку, равно ДЕПОЗИТ / ГО = кол-во контрактов. Но, в этом случае, я буду использовать маржинальность фьючерсного рынка.
Вы же выше пишете, что «НЕЛЬЗЯ ВХОДИТЬ В СДЕЛКУ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА ВЕЛИЧИНУ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА… Можно пользоваться маржинальными средствами если первый вход уже в профите и стопы стоят в безубытке».
Т.е. предостерегаете пользоваться маржинальностью.
И как вообще, при покупке фьючерсов, можно зайти в сделку больше чем на основной капитал?
Вопрос именно о торговле фьючерсами. Если бы речь шла о торговле акциями, то все было бы понятно: если ГП стоит 139, а депо 139 тыс, то можем брать только 1000 акций (или сколько-то лотов, по сколько-то акций). Все что больше — уже плечи, их не берем.
С фьючерсами все иначе. Возникает вопрос — если мы рассчитываем количество контрактов исходя из стоимости самого фьючерса (например РИ 84000), то вход будет всего на 16% от депозита. Куда девать оставшиеся 84% — непонятно. Если вход рассчитывать исходя из ГО фьючерса, тогда депозит можно загружать хоть под 100%, но тогда непонятно как при этом не использовать маржинальность?
Немного непонятно, причем тут брокер? Возможно я неточно вопрос задал.
Предположим депозит у меня 840 тыс. Ри ща стоит 84 тыс. Получается я могу взять только 10 контрактов? Учитывая что ГО около 14 тыс, получится нагрузка на депозит составит всего 140 тыс. А депозит у меня все-таки 840 тыс. Получается оставшиеся 700 тыс вообще будут лежать там мертвым грузом? Смысл?
«НЕЛЬЗЯ ВХОДИТЬ В СДЕЛКУ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА ВЕЛИЧИНУ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА… Можно пользоваться маржинальными средствами если первый вход уже в профите и стопы стоят в безубытке!».
Правильно ли я понимаю, что если, скажем, депозит у меня 840 тыс руб, то по РИ я могу входить не более чем на 10 контрактов? Получается по ГО загрузка депозита будет всего примерно на 140 тыс руб. А с остальными 700 тыс. что делать?
Поясните пожалуйста.
Автор пишет про торговлю на рынке.
И вдруг кто-то новый заинтересовавшись конкретным постом, зашел и задал несколько уточняющих вопросов. И вот это уже совсем неправильно, с точки зрения автора.
В суть вопросов вникать совершенно незачем, лучше человека сразу обозвать троллем. От этого становится на душе легко и приятно, можно больше не отвечать. Зачем?
Человек ведь начал что-то уточнять, не приняв за аксиому то, что написано ГУРУ, тут же сразу ясно, что этот человек либо тролль, либо дурак. Так ведь?
Не ожидал от вас, уважаемый Бегемот, такого.
Получается, ответ на мой вопрос заключается в известной фразе товарища Полонского «У кого нет миллиарда, тот идет в ж… у.».
Но видимо вы значительно сильнее меня грузили депозит. Я пока до Николая так и не добрался. Возможно у меня это в будущем.
Еще раз спасибо за то, что не вешаете ярлыки за вполне, на мой взгляд, разумные вопросы.
На вопрос, чем грозит загрузка депозита хотя бы на 50%, при конкретной торговле фьючерсом РТС, с установкой коротких стопов, я в ответ получил разговоры про:
— форекс с 100-м плечом;
— про фьючерс Газпрома с обязательством покупать акции Газпрома в день экспирации;
— про стопы под 20% от депозита;
— про индекс РТС равный 0 (нулю) на день экспирации;
— про опыт, заработанный кровью (видимо тут перепутали с ПДД);
— про то, что такому как я даже не стоит отвечать, до меня все равно ничего не дойдет.
И это ответы на конкретный вопрос.
Замечательно. Спасибо.
Бегемот говорил про то, что его сигналы дали за 8 месяцев около 60000пп. Насколько мне известно, он дает сигналы с короткими стопами. И прибыльных сделок больше чем убыточных. Если вообще без плеч, то это чуть меньше 100% пока. Если же брать хотя бы 3-е плечо (а это, напомню, всего лишь загрузка депозита на 50%), то уже 300%.
Риск? Без плеч стоп 200пп это 0.24%, с третьим плечом это 0.72%. Чтобы просадить капитал на 50% до состояния, когда нужно будет уменьшать размер позиции придется сделать 69 убыточных сделок подряд! Где тут вылет с рынка?
Зато результат 100% и 300%. Разница думаю очевидна.
К вопросу о 100-м плече. Вот график доходности человека, которого я знаю лично. Он использует даже 400-е плечо.
www.alpari.ru/ru/investor/pamm/325565/#pamm-equity
Он конечно маньяк, но, тем не менее за год публичной торговли результат виден.
И еще уточнение — люди, использующие плечи, стоп как правило, ставят не в процентах от цены торгуемого инструмента, а в процентах от используемого капитала. Т.е. если зашли с 100-м плечом, то стоп не на 1% процент против моей позиции, а на 0.01%.
Вы торгуете (если торгуете) RIZ именно по этой схеме, без плеч? Чем чреват вход при рассматриваемых условиях хотя бы на 30 контрактов? ГО при этом составит примерно 420 000 руб, при депозите 840 000 руб. Где тут проблема?
Я не предлагаю брать сразу на все, совершенно нет. Можно брать 30 например, или 40. Непонятно для чего брать в 6 раз меньше? Понятно что могут быть стопы, несколько стопов, но не на 700 же тысяч?
1. Если счет 13800, то получается мы должны торговать только одним контрактом ГП? Т.е. счет грузим на 14%? Остальные 86% без дела остаются? Смысл держать такой счет?
2. А если это не ГП, а, к примеру РИ? Что я тогда должен буду купить на день экспирации, владея 1 контрактом РИ?
Эти вопросы не спора ради, я хочу разобраться.
Я прекрасно понимаю, что количество контрактов, которое я могу загнать в заявку, равно ДЕПОЗИТ / ГО = кол-во контрактов. Но, в этом случае, я буду использовать маржинальность фьючерсного рынка.
Вы же выше пишете, что «НЕЛЬЗЯ ВХОДИТЬ В СДЕЛКУ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА ВЕЛИЧИНУ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА… Можно пользоваться маржинальными средствами если первый вход уже в профите и стопы стоят в безубытке».
Т.е. предостерегаете пользоваться маржинальностью.
И как вообще, при покупке фьючерсов, можно зайти в сделку больше чем на основной капитал?
Вопрос именно о торговле фьючерсами. Если бы речь шла о торговле акциями, то все было бы понятно: если ГП стоит 139, а депо 139 тыс, то можем брать только 1000 акций (или сколько-то лотов, по сколько-то акций). Все что больше — уже плечи, их не берем.
С фьючерсами все иначе. Возникает вопрос — если мы рассчитываем количество контрактов исходя из стоимости самого фьючерса (например РИ 84000), то вход будет всего на 16% от депозита. Куда девать оставшиеся 84% — непонятно. Если вход рассчитывать исходя из ГО фьючерса, тогда депозит можно загружать хоть под 100%, но тогда непонятно как при этом не использовать маржинальность?
Предположим депозит у меня 840 тыс. Ри ща стоит 84 тыс. Получается я могу взять только 10 контрактов? Учитывая что ГО около 14 тыс, получится нагрузка на депозит составит всего 140 тыс. А депозит у меня все-таки 840 тыс. Получается оставшиеся 700 тыс вообще будут лежать там мертвым грузом? Смысл?
Правильно ли я понимаю, что если, скажем, депозит у меня 840 тыс руб, то по РИ я могу входить не более чем на 10 контрактов? Получается по ГО загрузка депозита будет всего примерно на 140 тыс руб. А с остальными 700 тыс. что делать?
Поясните пожалуйста.