И так все мы помним разговорчики в строю конца прошлого года — сипа всё растёт… да сколько это будет продолжаться… байбэки… и еще много чего.

Уже можно немного взглянуть на ситуацию под другим углом вводные:
1) Вспышка пневмонии нового типа, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, началась с обнаружения в середине декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0_2019-nCoV

2) Хай СиПи 20-е января.
3) Совокупные ожидания о причинах кризиса — прежде всего демография —
Это данные за 2016 год.

За период бурного роста экономики Китая только «идиот» (в классическом смысле) не полез вкладывать свои пенсионные в бурно растущий рынок. Люди преклонного возраста следящие за графиками акций в подобии интернет кафе — это норма))) Кто читал книжки Киосаки — тот вспомнит, что еще там были описаны прогнозы на кризис 2018 года. Именно с этого года начинает выходить на пенсию послевоенное поколение — оно огромно. Естественно пенсионеру риски не нужны и что же он сделает — позвонит управляющему — тот продаст его бумаги — пенс отправит это на банковский счет, и постепенно будет тратить. Что делать компаниям чьи акции будут подвержены этому нарастающему давлению продаж. На мой взгляд здесь есть две технологии 1) это провести байбэки сократив долю на рынке сейчас — до уровня, который можно выкупить потом при наличии ресурсов — без катастроф из какого-то расчета/модели — всё точно не продадут — это с позиции джедаев.
2) Очень знакомый для России подход — «нет человека, нет проблемы», группа риска для данного вируса — возрастные люди и чем старше тем опасней заболевание — идеальное решение масштабной проблемы, без войны, без катастроф… Красиво, тихо, аккуратно. Деньги перешедшие по наследству скорее всего останутся в рынке, так как рынок всегда растет, а наследникам до пенсии еще очень далеко. Как всё это вовремя вам не кажется? Акции не продаются, кавинанта по договорам не наступает — банки не банкротятся — экономика не ложится — мир продолжается.
В качестве примера можно рассмотреть и развал СССР, который длинные деньги вкачевал в предприятия, как активы — с распадом населения, как некой статистической величины (смертность к моменту выхода на пенсию), сроком — страшное слово — дожития — денежного потока предприятий построенных на длинные деньги вполне хватало бы для обслуживания пенсионного долга государства перед населением, средств в данной модели, если рассматривать в долгую даже с избытком, так как предприятия уже давно амортизированы (вроде так правильно это звучит), но работают и зарабатывают — значит можно модернизироваться, при падении долговой нагрузки в связи с естественной смертностью (демографическими волнами) или вкладываться в качество жизни — что повлечет увеличение продолжительности. В настоящей ситуации и долг перед население и качество жизни противоречат, как друг другу, так в принципе модели экономики выбранной в 90-е и защищаемой по сей день. К слову модель частично сохранилась в РосАтоме — если кому интересно…

В общем думаю господа заиграла музыка, но кто-то в силу того что слишком хорошо работал и даже что-то заработал её не услышит — почти кино. Но и это не ново — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%89%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A2-4

Про Сбер завтра дополню…
А и да, Костин обещал рекордные дивиденды — видимо не вхож он в кабинеты сильных мира сего ))) Лучше бы пустил на байбэки)))

Про Сбер.
Ну что вот и закончился очередной год, думаю для всех этот год был очень разным, наверное это логично. Хочу напомнить, впереди год начинающий собой новое десятилетие, что собственно знаменует собой год шаббата — года без долгов)) года, в который долги списываются и начинается новый экономический цикл, но так было давно и не у всех))) к сожалению или к счастью тут кому как…
Думаю если не все, то многие в нашей скромной общине ждут падения в следующем году, я со своей стороны, просто предлагаю взглянуть иначе.
www.vestifinance.ru/articles/127735

Критика приветствуется. Это просто вариант
У меня уже было несколько подходов к волновой теории, но не понимал, а оно вообще-то нафига, теперь понял))
В общем, что я вам хочу сказать, как человек, у которого закрывается первый профитный год торговли — только ваши правила, которые вы пропустили через себя, а еще лучше сами сформулировали, дадут основу для вашей торговли — настоящую, вашу, вот тогда вы перестанете терять и потом-кстати очень быстро начнете зарабатывать. Вооот, а остальным тем, что семечки лузгают на галёрке, так как и так уже всё хорошо, не молчите мысли ценны, особенно от тех у кого всё получается.
С новым десятилетием коллеги!
Вот елочка:

И традиционное для ресурса, Удачи!))

О дивный новый мир…

Совсем затянула меня новая область знаний — программирование. Стат анализ на питоне это просто подарок, уверен эксель со временем отомрет, как рудимент, или останется в упрощённой форме. Где стат анализ, там рядом методологии принятия решений от матрицы возможностей на основе экспертных оценок, до нейронок. Я как будто снова в детстве, сижу на ковре и собираю что-то из конструктора, забытое, но интересное ощущение… забахал вот такую штуку в качестве испытательного стенда:



Пока управляется жёстким алгоритмом ну и со скады(с компа), но скоро получит зрение (камеру) и начнет учиться управлять насосами, светом, приводом, звуковыми оповещениями через нейроночку. Когда — то самообучающиеся системы были в кино, типа терминатора, теперь это горшок на подоконнике, где я мяту к чаю выращиваю)). Ну ладно увлекся…

Пара слов о рынке, так вот… Когда-то тут проходил опрос зачем вы здесь, ответил за идеями. И это действительно так, как мы знаем вначале было слово, поглядывая Гусева, наткнулся на несколько роликов про Бориса Гудылина вот действительно интересный, и неординарный подход. Понравилось. Стал рассматривать варианты, как попробовать, есть ряд моментов, которые пока не понимаю, но позже думаю разберусь. Пока решил посмотреть на подход в принципе, как таковой. Знакомьтесь кто не знаком:

это аттрактор Лоренца, чем же он примечателен, его автор занимался метеорологией прогнозированием погоды, и при прогнозировании от предыдущего прогноза округлил значения до тысячных, на что получил очень сильное расхождение с исходным прогнозом, при крайне малом вмешательстве. Бабочка махнула крылом в Бразилии, а на Оклахомщине начался ураган.)) Слевой стороны аттрактора лежит обычный дождь, справой ураган, оба крыла аттрактора представляют собой цикл — систему способную самовоспроизводиться, повторяться, как хотите… Но фазовый переход нет — он другой. Если взглянуть на всё это с точки зрения статистики мы имеем функцию распределения с некоторой величиной правое и левое крыло, значения колокола могут и отличаться по ширине или высоте, но вот момент фазового перехода, я не пробовал но думаю колокола там не будет вообще. Итак что мы имеем некоторую функцию правую и левую стороны которые могут иметь разную площадь построения, но будут схожи по форме. Теперь что касается наших графиков думаю вы уже поняли что правая и левая части это некоторые тренды имеющие в себе волатильность и некоторую «нормальную» размерность атр. Фазовый переход явно будет отличаться. Как нам это увидеть, один из ключей лежит в, пожалуй, моем самом любимом индикаторе — лентах Болинжера. Для начала что это такое, а это по сути канал нормального распределения. Надо ли говорить что расхождения лент — это распределение цен внутри и его можно преобразовать в колокол, сверив площади колоколов на падении и росте, мы можем увидеть предрасположенность — резкий рост, плавное падение или наоборот резкое падение — плавный рост, либо что-то более менее ровное и вот здесь становится совершенно явно видны области потенциального перехода. Проблема только в том что переход может и не состояться, «бабочка могла не взлететь» и урагана не случиться и будет дождик каждый раз, пока звезды не сойдутся… Выходит вот такая картинка пятиминутка:
Области красного всплеска и есть области потенциального фазового перехода, зеленые и синие экстремумы зоны ограничения нормального движения. Стрелочки показывают тот бар чей хай/лоу будет перебит, для тренда это сигнал возобновления, разные цвета -это разность в усилии чем ярче, тем сильнее сигнал. Развороты надо искать в зеленом и синем, накопления и распределения в красном (для более длинных тф). В остальном по правилам. Что же по Сберу жду выше, но не сильно и топтание на текущих уровнях и чуть выше еще 2 недели. Вооот…
Так что идеи коллеги, идеи. Новый взгляд это прекрасное путешествие, если не скользить по поверхности, а копнуть чуть глубже.
Ну и традиционное удачи!

Давненько не писал, вот решил чиркнуть пару строк.
Не писал по 2 причинам первая наиболее ёмкая это python — феноменальная штука меняющая мир на глазах, первый раз в жизни мне захотелось купить футболку с логотипом)))
Вторая более прозаическая уходил в отпуск, что самое приятное на 50% я оплатил его с рынка, очень интересные ощущения скажу я вам, я первый раз забрал более менее приличные деньги с рынка, и поменял их на кучу впечатлений… Ух погонял на всех досках саб серф, вин серф, кайт и еще хрен знает что с мотором… Выйграл местечковый покерный турнир среди любителей бахнул призовую бутыль вина и поймал плавками краба в общем было круто…

За время отсутствия также немного изменилась моя (если хотите) молитва, заповеди теперь их чуть больше, делюсь:

1) У профи всегда больше средств, чем у представителя толпы или даже группы представителей, но вся толпа всегда больше профи.
2) У профи есть план он защищает свои позиции и выводит их в том числе через мартингейла, у толпы плана нет. Профи мыслит декларациями, «ошибки» в текущей будут исправлены в следующей.
3) В Каждом баре на текущий момент времени заключена вся доступная информация как толпе, так и профи.
4) Цена всегда движется свингами, свинги образуют модели, диапазоны и тренды.
5) Цена всегда движется от уровня к уровню.
6) Цена всегда движется от усилия к усилию.
7) Цена всегда движется от низкой волатильности к высокой и обратно.
8) Цена всегда находится в определенной фазе цикла, у каждой фазы есть свои признаки.
9) Цена подчиняется законам спроса и предложения.
10) Цена подчиняется законам причины и следствия.
11) Цена подчиняется законам усилия к результату.
12) Дисциплина — это взять стоп там где он стоит и открыть сделку там где она уместна.
13) Статистика — только она позволит научиться доверять системе.

Вот так и браслетик на руку с 13 бусинками, перебор думаете, неа))

По Сберу,
Высокий ATR при падающей волатильности — это заявка на движение, куда тени указывают на защиту уровня на продавца, текущий месяц дал первый шаг к началу движения рост волы, теперь дело за неделькой как только закроется первый бар ниже уровня без его касания можно будет говорить об успехе продавца, вот тогда и будем делать выводы. А пока индикаторы не запрещают продолжения движения вверх. Поэтому от уровня к уровню они есть и на часовиках, можно спокойно брать свой гешефт точно зная что если будут маленькие сюрпризы профи всегда придет нам на помощь)))

Не планировал писать, но вот случился диалог и вот надо куда-то мысль выплеснуть.

Когда собирается больше 10 человек с которыми мало знаком, как правило находится парочка у которых был рыночный опыт или типа того, в головах символы рулетки, валют, свечи куда же без них и обман… В конечном итоге диалог свелся величинам, и я обалдел от того какие люди метрические)))

Начнем с дикого запада.
Шот виски!
Думаю слышали такое выражение, а что оно означает, на диком западе стопарь бухлишка стоил 1 патрон, стопарь за патрон, патрон за стопарь или пачка за бутыль… это три валюты доллар, патрон, стопарь. Кавбои таскали не только патрантаж, он кошелёк. А ковбои это про что, это про КРС. На прерии вернемся чуть позже…

Кто такие капиталлисты в первоисточнике, в Риме — это владельцы земли и стада, которое естественным образом растет каждый год (ну цикл, если хотите). Вот и возникает довольно интересная история где рядом с золотником и серебрянником ходит товаром КРС, естественным образом растущий в рамках цикла))

Античная архитектура проекты, архитекторы, мысли, долетевшие до нас сквозь века! Знакомьтесь это античная колонна, ну в композиции скажем так:
А прикол в том что классическое длинна колонны это 7 её диаметров, 1 к 7 проще говоря)) Воистину Маэстро Фидий не зря увековечен…


Разве эта гармония не является занозой для метрической системы мышления, с какого рожна 1,618 это красиво? ))))
Не дурная подборка по вопросу:
О красоте без сарказма, это виолончель:


Зацените свой большой палец, так вот дюйм это примерно его средний размер когда-то и вот понеслось:
Да с железками не удобно, но это ближе к природе чем метрика, тут уж как хотите.
Вот сам не заметил как вернулся на прерии… Ох уж эти пендосы)) Так вот вначале как известно было слово… и кое-где слово еще осталось, да ям больше нет, но живые стоки исторических капиталистов сохранились:
Вот так звучит растущий стакан, от призёра 2016 года
Это в целом по федерации, если интересно.
Кто читал мемуары торговцев в яме тот знает что уши там это всё, слушали нотки, слушали ритм… Сегодня этого нет, но ритм остался)))
Эмоциям тут не место, но место ритму, нет четких «метрических» величин, но есть отношения… в общем интересная это штука, натуральные величины отношения и свежая мясо не способное перейти по классическому мосту, www.shaping.ru/mku/babanin01.asp — так вперед к золотому сечению и свету истины))) И лучше так: Чем так: зато очень точно))

Вот такой поток сознания))) всем успехов, развития, идей и здоровья! Чаще считайте в натуральных единицах)))
Вот ёлка:

Стал мало писать, если вдруг кто ждёт извиняюсь, так как приходится делать заключения технического аудита, а там писанины… Вся муза с погружением остаётся на бумаге по техническим вопросам, выписываюсь кароче…

Тригер к сегодняшнему опусу бар с хаем 228.43 24,04,16 в 16:00. Это почти целевые 230. Что это за цифра почему она важна. Профи всегда даёт себе любимому право исправить свои ошибки.

Я всегда принимаю за константу что профи — это продавец опционов, рисков там больше управление сложнее зато стабильность. И так проданные путы это обязанность по предъявлению права закрыть сделку по оговоренной цене (страйку), полный риск продавца на проданный пут это страйк минус премия которую он получил. И вот по выше отрисованной позиции профи очутился в жопе и с фьючом на руках, что не круто. Как из этого вылезать усредняться и уводить в без убыток как ещё, вот собственно это и случилось. По этой же причине мы танцуем на этих уровнях уже 6 дней надо же раздать кому-то.

Как видим физики труться около 130 тыс. открытых позиций увеличивая лонг с 26 по 28. Сколько мы ещё простоим ровно столько сколько нужно чтобы избавиться от избыточной внеплановой позиции. Которая сократилась уже с 258 до 215 к 24.04. И в тоже время с 24 по 28 увеличили короткие позиции, забегая вперед об ожиданиях.
И кстати движение было вполне предсказуемо и красиво часовики:

И при всей этой прелести юрики набирают шорт видимо плохи дела у кассы. Пока так.
И кстати о ближайшем к целевому действии профи:

И так, обещанное…
Начнем с того что опционы, они как кролики не только ценный мех, но и диетическое мясо. Не только предмет торговли, но и индикатор действий профи. Рассматривать опцион в качестве инструмента в этом топике я не буду, давайте в другой раз, тема очень большая и без вашей самостоятельной работы всё равно понимания не будет. Поскольку начал диалог за профи давайте для начала с ним разберемся.

Хочу заострить ваше внимание на том что профиль позиции при торговле опционами важнее греков, вы можете не знать про них вообще ничего и успешно торговать умея работать с профилем.
Работа с профилем
Опционные стратегии

Открывая сделку в опционах, профиль позиции это ваше всё.

ОБЩАЯ ВВОДНАЯ.
Вводная, — оставляю её для вашей самостоятельной работы.

По теме вопроса.
На что нам необходимо обратить внимание в рассматриваемой теме, так это на Греки (коэффициенты модели Блэка-Шоулза)
Дельта
Дельта – коэффициент хеджа. Если мы хотим «обнулить» риск, связанный с дельтой, мы используем базовый актив. Значение дельты определяет, какое количество базового актива нам надо использовать для хеджирования. Например, если значение дельты равно 30%, то это означает, что мы должны использовать 3 лота базового актива на каждые 10 лота опционов.
Дельта примерно равна вероятности того, что опцион окажется в деньгах. Например, опцион с дельтой 5% имеет вероятность равную примерно 5% оказаться в деньгах на момент погашения. Опцион с дельтой 50% (опцион «около денег») имеет одинаковые шансы на момент погашения быть «в деньгах» или «без денег».
Дельта равна эквивалентной позиции в базовом активе. Например, если дельта опциона равна +25%, то это значит, что каждые купленные 100 лотов опционов соответствуют купленным 25 лотам базового актива.

Вега.
Вега показывает, как изменится стоимость опциона при изменении подразумеваемой волатильности.
Вега = (Изменение стоимости опциона)/(Изменение подразумеваемой волатильности)
Подразумеваемая волатильность – один из ключевых факторов, определяющих стоимость опциона, поэтому очень важно понять, как ее изменение влияет на стоимость опционной позиции (опционного портфеля). Любое увеличение подразумеваемой волатильности увеличивает стоимость опциона, независимо колл это или пут.

Вегу обычно выражают через число пунктов изменения стоимости опциона на каждый процентный пункт изменения волатильности. Если вега опциона 0,1, то с ростом (уменьшением) волатильности на 1 процентный пункт стоимость опциона увеличится (уменьшится) на 0,1. Если стоимость опциона = 1,45 при 20%-й волатильности, то при волатильности 21% его стоимость составит 1,55; а при волатильности 19% — 1,35.

Факторы, влияющие на вегу.
Вега – это не фиксированная величина. Она изменяется при изменении ситуации.
Время: вега всех опционов уменьшается с приближением даты экспирации.
Подразумеваемая волатильность: на вегу влияют изменения в подразумеваемой волатильности.
Изменение цены базового актива: вега опциона (а соответственно и опционной стратегии) изменяется с изменением цены базового актива. Чем ближе опцион становится «около денег», тем выше становится его вега.
Вега – это один из основных рисков при опционной торговле. Подразумеваемая волатильность постоянно изменяется, а так как это один из основных факторов, определяющих стоимость опционов, то ее воздействие на стоимость опционного портфеля необходимо понимать.
Подразумеваемая волотильность

Важным фактором, влияющим на цену опциона, является волатильность базового актива. Волатильность, или стандартное отклонение в терминологии математической статистики, является мерой изменчивости базового актива, то есть силы его ценовых колебаний.Более сильные исторические колебания цены актива дают большие значения волатильности. Как правило, ее рассчитывают на основе исторических временных рядов как среднеквадратичное отклонение. Рассчитанная таким способом волатильность называется исторической.

Вега — очень важный показатель для осмысления, в нем кроется риск и профит. Почти альфа и омега, выражаясь словами Михалыча)))

Гамма.

Гамма показывает, как изменится значение дельты при изменении цены базового актива.

Гамма = (Изменение дельты)/(Изменение цены БА)

Обычно гамму выражают через изменение дельты на 1 пункт изменения цены БА. Например, если дельта опциона равна 0,5, а гамма равна 0,1, то при увеличении цены БА на 1 пункт дельта опциона изменится до 0,6. А при уменьшении цены БА на 1 пункт дельта опциона станет равна 0,4.
Гаммы всех опционов на один БА суммируются без ограничений. В то время как веги опционов можно суммировать, если есть уверенность в идентичном (или почти идентичном) изменении их подразумеваемых волатильностей, гаммы можно суммировать без оглядки на это. Это связано с тем, что гамма связана с изменением цены БА, а не с изменением подразумеваемой волатильности. А изменение цены БА одинаково для всех опционов, привязанных к этому БА.

Гамму я особо в расчет не принимаю.

Тета.
Тета показывает, как изменится стоимость опциона при изменении времени до погашения.

Тета = (Изменение стоимости опциона)/(Изменение времени до погашения)

Время до экспирации – один из ключевых факторов, определяющих стоимость опциона. Поэтому очень важно понимать, как оно влияет на стоимость опционной позиции (портфеля).

Уменьшение времени до экспирации уменьшает стоимость любого опциона.

Тета обычно выражается в пунктах снижения стоимости опциона за день в отсутствие иных изменений на рынке. Опцион с тетой 0,05 теряет ежедневно 0,05 своей стоимости, если при этом не происходит никаких других изменений в рыночных условиях. Если сегодня этот опцион стоит 2,75, то завтра он будет стоить 2,70, а послезавтра – 2,65.

Тета — пожалуй она и формирует центр прибыли профессионала, там и лежит денежка системная, профессиональная, не малая и практически не зависимая от ситуации на рынке, я так считаю, и далее мы рассмотрим связку.

Здесь мы подошли к теории Вайкофа, надеюсь все с ней знакомы. Вспоминаем есть профи(композит мэн) и есть толпа. У профи денег всегда больше чем представителя толпы или даже группы представителей, но вся толпа даст по жопе профи (это про черных лебедей).

И так, профи любит Тету она его кормилец, чтобы забрать Тету ему нужен флэт он же трейдинг рендж. Я сейчас не буду распинаться что есть накопление/распределение, пренекопление/перераспределение или тупо коррекция, это механика и информации в нете вал (как оказалось). И так ТР(трейдинг рендж) дневной ТФ. Что нужно профи чтобы не ёрзая забрать распад, самое главное это Вега, при продаже она его самый большой риск, возвращаемся в начало читаем что такое Вега. О том как я измеряю волотильность и формирую на нее ожидания я уже писал, лучше чем подпиленный Болинжер я ничего не придумал, так как эти ленты по сути канал нормального распределения стандартного отклонения. Изменения канала распределения ленты шире/уже это и есть показатель волатильности. Вспоминаем правило цена движется от низкой волотильности к высокой и наоборот, ленты нам дадут натуральные показатели этих величин. Самая дорогая и вкусная продажа будет на высокой Веге до того момента, как улыбка фиксанет ожидание снижения (я не сравнивал, но судя по теоретической и фактической ценам она запаздывает нормально) пример, а то вдруг решите, что я ваше время впустую трачу))))


Нас интересует участок выделенный красным. От экспирации до экспирации. Зеленые и красные линии это уровни за которыми лежат убытки по проданной позиции страйк + премия для колов, страйк — премия для путов. Я еще делю на 100 и наношу на график акции, но помним для опциона базовый актив это фьюч, поэтому бэквардация и контанго в голове — это важно. Поскольку суммы проданные разные желаемая тета и риски по ним тоже разные. Экспериментами я вывел примерно следующее с суммы в 12 млн тету забирают через 2 недели с 6 неделя с 3 2-3 дня.



Любо дорого проданы опционы в конце ноября и начале декабря, ну под конец декабря иже сформировали облака края, которых в экспирации, следовательно в них и будет действовать профи защищая свои проданные позиции, как он это будет делать к Вайкоффу. По размерам облаков суммам, которые в них фигурируют можно делать предварительные выводы о движении цены. Ну как видите после экспирации тучи разошлись, выглянуло солнце))) и бумага пошла дальше.

Нам же как небольшим игрокам вполне интересно и покупка на малой волотильности, покупка Веги как например в конце декабря, тогда наши риски заключены в Тете. Так и продажа Веги вместе с профи, как в ноябре тогда наш профит это Тета. Но это уже как водится другая история. Лайки ставьте не ленитесь))))
Ну и следите за краями и Удачи)))))

В связи с ситуацией, необходимо решить. Обсуждения есть в других топиках. Отсечка по решению суббота вечер! Не молчите, комментарии приветствуются.

Выберите подходящий вариант ответа

•  Открыть общий доступ.
•  Оставить как есть.

Только для зарегистрированных!

Суть сами знаете, детали в моём посте в комментах.

Ну что, коллеги!
С наступающими, надеюсь для всех год оказался продуктивным и как минимум интересным.
На днях закончил составлять схемку принятия торгового решения на чем же я всё-таки его основываю. И с удивление обнаружил некоторые логические пробелы… а в голове всё казалось стройным)), очень рекомендую кто еще не оформлял свою стратегию сделать это. Так вот коротенько скажу о моём эксперименте, в сбере вполне можно использовать концепцию «зарплата» сейчас поясню.
Для начала что такое опцион надеюсь можно пропустить, мы тут все не первогодки. Из чего складывается его цена думаю тоже понятно, одним из важнейших факторов является вола!
Так вот, на рынке действуют простые правила, их я положил в основу своей системы принятия решения, ничего нового думаю вам не скажу, но тем не менее:
1) Цена всегда движется Свингами.
2) Цена всегда движется От низкой волотильности к высокой.
3) Цена всегда движется От усилия к усилию.
4) Цена всегда движется От уровня к уровню.
И пятое вытекающее как бы между строк…
5) Цена всегда движется От результата к результату. — От большой свечи к большой свече.
Как я уже давно писал принцип маятника — физика.

Так вот опционы это на мой взгляд про правило 2.
Есть время разбрасывать камни, есть время их собирать. И очень важно не перепутать, а то может прилететь по башке.
В районе 194 — 195 я писал, что нужно быть готовым к «взрыву», так как там почти сформировался сильнейший сигнал. Лучшего места для формирования стредла (для простоты) просто не придумать (я допускал выход вниз до конца коридора, сигнал возник на последней свече) и вот уж, что действительно плохо так это иметь купленную бабочку с центром в 194. Или просто проданные колы. Если рассматривать коридор, как равновероятный. И видимо нашелся кто-то кто был с этим не согласен )))))) — именно из этих «специалистов» а в 205 страйке сидело около 40 млн. рублей и это около 1/5 или 1/10 рабочего депо, того кто туда полез не думаю что это физик. Так как спасались они мартингейлом о чем я уже писал. Потерял рубль продал на 2, потерял 2, продал на 4 и т.д.

И всё же, думаю что здесь вполне можно работать фьючем, причем в совокупности с опционом вместо стопа, это гораздо комфортней.

И что мы имеем на пике волотильности — предположение что она начнет падать. И вот оно идеальное время чтобы поиграть в распад, что я и сделал, встав за профи, у него денег много будет защищаться если что, а у меня будет время подумать что делать дальше.

Вот так в боковике, который как бы фу… можно зарабатывать, и как показала практика вполне не дурно с тестовой 10 000 около 3000. Мои опционы распались в 0 и премию я забрал себе целиком )))). А поскольку имеем экспирацию ежемесячно, то в зависимости от параметров и выбранной стратегии вполне себе можно устроить зарплату, с выплатой на следующий день после экспирации.

Пара слов об ожиданиях на первый квартал.
Поскольку имеется явный набор в ОИ с шортовой стороны, можно сделать вывод о назревающей коррекции, какой она будет и вырастит ли во что-то сказать пока не могу. Но поскольку мы имеем огромный рост волы за последние месяцы, её явно нужно остудить — это вариант номер 1, либо на против на этой же волотильности полететь в обратную сторону с примерно той же скоростью — это вариант «черного лебедя» .
Поскольку не пробиты первые уровни не доделан первый импульс сказать временные ориентиры трудно, зато ценовые в целом уже ясны.


В опционах вижу только в дальних что-то что можно соорудить. Но я пока к такому не готов нужно больше опыта работы сними, а вот фьюч, со стопом или хеджем это хорошо. Позиция из расчета стопа чуть выше 226 добора в районе 216 в случае капитуляции покупателя и желаемой средней в 220-221. Там и будем думать над опционом. С этим скорее всего и пойду через праздники.

В общем всех с Наступающими!
С наилучшими пожеланиями ваш коллега в стакане Сбера, AlexG!
Удачи!