Да как всегда про сбер и маленько лирики…

О дивный новый мир…

Совсем затянула меня новая область знаний — программирование. Стат анализ на питоне это просто подарок, уверен эксель со временем отомрет, как рудимент, или останется в упрощённой форме. Где стат анализ, там рядом методологии принятия решений от матрицы возможностей на основе экспертных оценок, до нейронок. Я как будто снова в детстве, сижу на ковре и собираю что-то из конструктора, забытое, но интересное ощущение… забахал вот такую штуку в качестве испытательного стенда:



Пока управляется жёстким алгоритмом ну и со скады(с компа), но скоро получит зрение (камеру) и начнет учиться управлять насосами, светом, приводом, звуковыми оповещениями через нейроночку. Когда — то самообучающиеся системы были в кино, типа терминатора, теперь это горшок на подоконнике, где я мяту к чаю выращиваю)). Ну ладно увлекся…

Пара слов о рынке, так вот… Когда-то тут проходил опрос зачем вы здесь, ответил за идеями. И это действительно так, как мы знаем вначале было слово, поглядывая Гусева, наткнулся на несколько роликов про Бориса Гудылина вот действительно интересный, и неординарный подход. Понравилось. Стал рассматривать варианты, как попробовать, есть ряд моментов, которые пока не понимаю, но позже думаю разберусь. Пока решил посмотреть на подход в принципе, как таковой. Знакомьтесь кто не знаком:

это аттрактор Лоренца, чем же он примечателен, его автор занимался метеорологией прогнозированием погоды, и при прогнозировании от предыдущего прогноза округлил значения до тысячных, на что получил очень сильное расхождение с исходным прогнозом, при крайне малом вмешательстве. Бабочка махнула крылом в Бразилии, а на Оклахомщине начался ураган.)) Слевой стороны аттрактора лежит обычный дождь, справой ураган, оба крыла аттрактора представляют собой цикл — систему способную самовоспроизводиться, повторяться, как хотите… Но фазовый переход нет — он другой. Если взглянуть на всё это с точки зрения статистики мы имеем функцию распределения с некоторой величиной правое и левое крыло, значения колокола могут и отличаться по ширине или высоте, но вот момент фазового перехода, я не пробовал но думаю колокола там не будет вообще. Итак что мы имеем некоторую функцию правую и левую стороны которые могут иметь разную площадь построения, но будут схожи по форме. Теперь что касается наших графиков думаю вы уже поняли что правая и левая части это некоторые тренды имеющие в себе волатильность и некоторую «нормальную» размерность атр. Фазовый переход явно будет отличаться. Как нам это увидеть, один из ключей лежит в, пожалуй, моем самом любимом индикаторе — лентах Болинжера. Для начала что это такое, а это по сути канал нормального распределения. Надо ли говорить что расхождения лент — это распределение цен внутри и его можно преобразовать в колокол, сверив площади колоколов на падении и росте, мы можем увидеть предрасположенность — резкий рост, плавное падение или наоборот резкое падение — плавный рост, либо что-то более менее ровное и вот здесь становится совершенно явно видны области потенциального перехода. Проблема только в том что переход может и не состояться, «бабочка могла не взлететь» и урагана не случиться и будет дождик каждый раз, пока звезды не сойдутся… Выходит вот такая картинка пятиминутка:
Области красного всплеска и есть области потенциального фазового перехода, зеленые и синие экстремумы зоны ограничения нормального движения. Стрелочки показывают тот бар чей хай/лоу будет перебит, для тренда это сигнал возобновления, разные цвета -это разность в усилии чем ярче, тем сильнее сигнал. Развороты надо искать в зеленом и синем, накопления и распределения в красном (для более длинных тф). В остальном по правилам. Что же по Сберу жду выше, но не сильно и топтание на текущих уровнях и чуть выше еще 2 недели. Вооот…
Так что идеи коллеги, идеи. Новый взгляд это прекрасное путешествие, если не скользить по поверхности, а копнуть чуть глубже.
Ну и традиционное удачи!