12 Oct 13:03 avatar

Волновая разметка по индексу S&P500

Американский рынок так и не сумел свалиться в крутое пике. Падение в конце августа было сильным, но совсем недолгим. Коррекция, которая последовала за ним, уже слишком большая по времени, чтобы претендовать на роль волны 2. По всем признакам, это подразделение [b] (рисунок 1), а значит в следующем году нас ожидает последний поход наверх. Драйвером роста послужит приток капитала в США, который чётко виден по динамике доллара. Сейчас все знают о грядущем повышении ставок, поэтому фондовый рынок несмотря на свою дороговизну куда более привлекателен по сравнению с рынком трежерис.

Рисунок 1

Рисунок 2

Большая картинка, построенная с поправкой на рост денежной массы (рисунок 2), на деле не столь очевидна, как могло показаться на первый взгляд. Любая разметка с низов 2009-го года содержит какие-то косяки, так что мне приходится выбирать из нескольких зол. В моём основном варианте волна (1) очевидная тройка и по правилам я не могу считать её моноволной. Возможно, что волна с окажется терминалом с растянутой третьей, но говорить об этом пока рано. Хорошая пропорциональность волн и визуальная незавершённость модели — вот факторы, которые говорят в пользу продолжения роста. Глобальная разметка здесь.

Ожидаю, что в ближайшие пару недель фьючерс на индекс S&P500 достигнет диапазона 2020-2060, откуда последует новая волна падения. Конкретных целей сейчас не ставлю, поскольку движение с летних верхов может оказаться как плоской коррекцией, так и треугольником. На всякий случай дам и альтернативную разметку, которая предусматривает начало слива (рисунок 3). Высокая скорость падения и лёгкий проход диапазона 1750-1800 — вот факторы, которые сделают её реальной. В любом случае короткие позиции сейчас интересны.

Рисунок 3.
Оригинал: http://zmey.info/forecast/article_post/volnovaya-razmetka-po-indeksu-s-p500
  • 1
  • +11
  • 2253

17 комментариев

avatar
Американский рынок так и сумел свалиться в крутое пике.
Видимо, пропущена частица «не» (не сумел)
avatar
Спасибо, исправил.
avatar
Не зря второй раз всё перечитал и просчитал. Пришлось ещё одну правочку внести, видимо не с той ноги встал сегодня, сплошные косяки в деталях.
  • Zmey
  • 0
avatar
Дружище, раскидай карты по нефти, плиз… что нам потусторонние силы шепчут) У меня система показывает по-прежнему вниз, но что то меня сейчас настораживает… думаю еще немного подрастет! Удачи!
avatar
У меня есть чувство что нынешнее падение это подстава. Целей Брент не выполнил, чередование не выполнил, контанго снова разошлось. Рублик всех подраздлений не выполнил. В общем, я за продолжение роста ещё на 2 недели. Непокрытых шортов у меня нет, сегодня перешёл в позу лонг по нефти — лонг по доллару, нынешние 3120 хороший курс, ИМХО. Если пройдём 64 по баксу и 48 по Бренту, буду стопить лонг по нефти.
avatar
судя по кошачему паттерну: шортим до носа или шеи, там плита(бетонный пол — поддержка), потом прыжок :)))
avatar
Есть предположения, что в BRENT этот паттерн тоже можно подрисовать, прыжок вверх ожидается сразу после экспирации, где потом и будут хеджировать будущее падение.
  • Remi
  • 0
avatar
Всем привет! Извините за глупый вопрос, но все же. Если у нас все завязано на нефть и она сейчас торгуется на уровне 5-6 октября, так почему же наш рынок выше значений тех чисел, в чем фишка?
avatar
Отношение РТС и нефти далеко не постоянно. Вот график за последние годы. zmey.info/forecast/article_post/rts-skoro-leto-dostavayte-lopaty
А подскок РТС относительно нефти это дополнительный бонус для шортистов. Ведь продавать нужно дорогие и/или слабые активы.
avatar
я вот тоже об этом думаю, пока мысли такие — когда нефть растет — мы растем с удвоенной скоростью, когда нефть падает — мы либо стоим либо еле вниз. Т.е. если нефть все же пойдет вверх, у нас может быть очередная ракета ближе к 90-91 — там и дивергенции могут появиться на старших интервалах (Н4, день). На РТС дневки — большие нижние тени, выкупают, думаю, коррекция скоро окончится. В принципе, за несколько дней можем подойти к 90-91

avatar
Олег, привет! Где хрустальный шар раздобыл? :)
avatar
Привет, этот шар теханализ)) Вот что я написал сегодня в чате в скайпе вечером: С утра был выход вверх из консолидации на хороших объемах. Продолжение роста было для меня очевидно (как и писал вчера и утром здесь и на сайте). Стал искать вход в лонг. Его дали ниже 88. В это время как раз нефть ушла под уровень для съема стопов. Там я и купил. Сломалась биржа, нефть в это время хорошо пролили, но к моменту возобновления торгов опять вернулась в диапазон. Если бы биржа не сломалась, нас пролили бы к 87200-87500, но там бы все равно покупал. Изначально ставил заявку на продажу 89500, но устал, беру что есть — итог дня +1250п. Может и дадут 89500 ночью или завтра с утра, но решил фиксануть. С технически цели роста еще не достигнуты, и тут думаю нефть не при чем, по технике 90-91 первая цель с перспективой 95.





avatar
200-я ема манит ртс)) а кто то говорил, что не будет:)
avatar
привет, ну я такого не писал, наоборот во всех последних комментах писал про 900-910 РТС как первая цель. Вторая 950 РТС — пока под вопросом, надо смотреть по ситуации, там уже дивергенции пошли на Н2 и Н4. Но предпосылки есть, пробили вверх 850 РТС, закрепились там, два дня тестировали сверху и вышли вверх
avatar
я там боковик неправильно в РТС разметил — надо от 750 до 850 РТС
avatar
Zhenya, я уже много раз писал на тему, что такое фьючерс РТС, и как он зависит от нефти.
С тех пор, как была ликвидирована биржа РТС, индекс РТС перестал быть самостоятельным инструментом и превратился в расчетную производную от двух величин — индекса ММВБ и курса USDRUB.
В обычных условиях курс рубля зависит прежде всего от нефти, но не всегда. Самое главное — спрос и предложение, и если то или другое вдруг или сезонно превышает (налоговые выплаты, потоки денег из/в страну и т.д.) — в такие моменты рубль «отвязывается» от нефти, но когда спрос/предложение возвращаются в обычное русло, то основным ориентиром снова становится нефть. Кроме того, цена доллара в мире тоже имеет свойство меняться, и это тоже сказывается на USDRUB.
Вторая составляющая — индекс ММВБ — тоже зависит от нефти, потому что, во-первых в него входят нефтегазовые фишки, но опять же нелинейно, потому что эти самые фишки не всегда «смотрят» на нефть, а иногда и в противоход идут (пример: нефть и Роснефть в январе этого года), и во-вторых в него входят фишки типа сбербанка, которые сильно зависят от курса рубля (чем дешевле рубль — тем дешевле сбер),
и в-третьих, в ММВБ входят, например, металлурги, которые тоже зависят от курса рубля, но противоположным образом.
В общем, получается, что РТС зависит от нефти через обе составляющие, ММВБ и рубль, но не напрямую, и зависимость эта нелинейная, а иногда совсем нелинейная.
Получается такой клубок взаимозависимостей, что без поллитры не разберёшься.
Ну а фьючерс РТС — дериватив на дериватив, отражает ожидания на поведение индекса РТС в будущем.
avatar
Спасибо
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.