6 Dec 17:03 avatar

В поисках Грааля 2часть

«С помощью волшебной палочки науки мы объясняем, решаем и обсуждаем. Но рынок хочет с нами говорить лишь когда мы молчим...»
Билл Вильямс

Доброго времени суток, друзья!
В прошлый раз поделился с вами историей о «начальных классах» своего биржевого образования, с переходом из третьего в пятый, минуя четвертый) Какой тропой продолжились мои поиски, и хотел написать сегодня.

Роботорговля
После Краснодара решил сделать МТС. «Фигли здесь сидеть руками да глазами выжидать, а механизируем ка мы все это и пойдет горячая вода в хату сама собой»)))
Позвонил ребятам, занявших на последнем ЛЧИ призовое место, прилетел в Питер, разъяснил стратегию, подписали договор на написание кода робота… Стратегия являлась по сути «краснодарским скальпингом».
Потрачено было три месяца и почти кило деревянного.
В процессе создания бота изучил нюансы нашей биржевой архитектуры. Тогда только вводили плазу-2 /все думали что панацея, ага)))/, появились прямые подключения и стойки на серверах биржи «за копейки». Также узнал, где брать самые качественные тиковые данные по мировым площадкам любым. Это достаточно дорого, но получать данные в Москве с CME с задержкой 50мс оказалось вполне реальным) Для справки, прямое подключение в Москве к фортс, если вы не в контуре биржи, позволяет выставляться за 100-150мс.
Выяснил что для приема иностранных котировок в модуле робота необходимо писать дополнительный блок, который жутко усложняет всю систему.
Еще узнал, что иногда Плаза глючит, и боты в это время путают лонги с шортами /жесть!!!!!/. Выяснил, что в основе большинства ботов лежит технология анализа временных рядов по Фурье, это простейший из статистических индикаторов анализа цикличности. Что есть самообущающиеся нейронные сети, что железо лучшеее от Cisco, а ОС от Oracle, но это совсем уже другой баджет))
Сам робот написан был, спустя три месяца на с+, с пинками и подзатыльниками, тысячей писем и миллионом звонков в офис програмистов. Первые три сделки прошли в профит, но дальше пошли лоси 10/1.
Суть стратегии: робот принимает данные по Dax-fut, SP500-fut, Brent-fut за 50мс. 0,3 мс уходят на анализ алгоритмом и прохождение сигнала по проводам. Около 10мс на выставление заявки. В момент одновременного отклонения цены на заданное в настройках значение робот «смотрит в стакан» и выставляет лимит первым после крупного лота в 50пп от спреда /тогда было по 005, а не по 010 как сейчас/, и ждет исполнения. Итого 60мс и заявка в стакане! Уже потом понял: 60мс это ооооочень медленно)
Вторая стратегия была основана на входе по рынку при прохождении крупного обьема.
Стратегии не работали как было задумано… Рынок в 4из 5 случаев откатывал и давал по стопам /и немудрено, по 50пп то)
Признаюсь, не хватило настойчивости, а как следствие, не захотелось больше вкатывать денег в это. Так и валяется до сих пор эта софтина, без надобности.
Чуть позднее побывал в офисе одной известной инвесткомпани в Naberejnaya Tower. Дак вот: в этой компании только серверы для торговли занимают площадь под 200квм, это при стоимости квадрата в сити выше 40-го этажа в 2011) Эта компания занимается серьезно HFT, у них только программистов человек 50 работает, половина индусы какие-то)
Вобщем в одиночку или «малым баблом» HFT не одолеешь, понял для себя однозначно. Вход в этот бизнес, чтобы на что-то хоть рассчитывать от пирога, это пару млн бакса минимум.

Фиаско с роботом настроило на минорный лад.
Пару месяцев отдыхал вообще от рынка. Впервые стали появляться мысли " …а может нахрен это все, че за непруха такая? …как можно играть на чужом поле кукловодов? …здесь группа профи водит всю толпу за нос водя при этом еще и вокруг пальца…» итп. Сдерживало от побега лишь одно: «я же своми глазами вижу, что фьючерс достаточно волатилен, можно успеть постоять „и туда и сюда“ внутри дня и снять 300-500 или даже 1000 пунктов!» Задача научиться находить признаки, по которым профессиональное наиболее компетентное меньшинство, около 5% от всех игроков, решает в одно и тоже примерно время входить в рынок и выходить из него.

Билл Вильямс «Торговый Хаос» 1-2+ «Новые измерения»
В поисках работающей системы торговли наткнулся на книги Билла Вильямса. Взахлеб за выходные прочитал все три. Я уже хорошо разбирался в работе почти всех доступных терминалов: брокерских типа квика, транзака, смарт-трейда, алор-трейда, альфадиректа и еже с ними; авторских типа лайвтрейд и волфикс; забугорных таких как метасток, омеги, сикьюджи… Оформил подписку на сикьюджи, настроил окна «один-в-один» как по книжке и с воодушевлением начал торговать. Не тут то было! На фрактале входишь по направлению пробоя, рынок чуть идет в твоем направлении, а потом резко в обратном! И на стопы! Явно чувствовалась какая-то неразумность этой системы, хотя психологическая сторона вопроса освещена дак просто шедевр!!!
Утренние страницы пишу до сих пор: это превосходный инструмент гармонической настройки сознания! Есть еще одно упражнение Билла Вильямса, о котором он умалчивает в книгах, но об этом далее)

Profitunity trading school
Все же Билл не отпускал, нет-нет да и удавалось заработать.
Подходил к концу 2011, РТС на 1200-1300.
На недельном ТФ в точности в соответствии с системой Билла появился сигнал в лонг: развортный бар и хорошая ангуляция. Я подумал: «да хрень, не развернуться ниже пойдут».
Через полгода выросли до 1800! Я посчитал сколько контрактов РТС мог купить на 900тыс₽, что были на моем счете тогда, и сколько составляют 50тыс пунктов вариационной маржи)) Вобщем я точно понял что надо эту систему изучить у ее создателей и что фьюч РТС это «то-что-нужно» инструмент!

Позвонил в офис Билла в Калифорнию, все выяснил, записался на обучение.
Через неделю мне прислали посылку с буклетами, все как в книге+пару фишек, электронную версию «Торговый Хаос 2» именную /видать чтоб не выкладывали))/ в pdf на инглише с небольшими изменениями и таблицу с основными их инструментами /мясо, бобы, сок, ставка итд/.



Бонусом втечение года получал саппорт по системе от Джастин, дочери Билла. Позитивная, профессиональная и аполитичная женщина, много раз с ней беседовали за год.
В основном она рекомендовала шортить РТС и Сбер с Газпромом)) И оказалась права…
Главное, что я выяснил у нее: для успешной работы метода Билла, нужно писать утренние страницы, смотреть дневные графики, сверяясь с недельными и волновой картиной по Эллиотту, а также делать аутогенную тренировку.
Лучше все это проделывать проживая в бунгало на берегу океана в Калифорнии, катаясь на доске и загорая, не держа в голове позиции и торговлю, наслаждаться жизнью, торгуя по дневному тф.
Джастин рассказывала мне, что сразу на 10-15 инструментах ищем входы и торгуем несколько СМЕ фьючей одновременно. Все входы записываются в удобную таблицу, а для каждой сделки есть бумажный ордер в четверть а4, куда записываем название сигнала, размер лота, и что думаем о сделке.



Система Билла гораздо лучше адаптирована для длинных трендов, как на какао с кофе или мясе.
Сам Билл смотрел графики РТСа /я отправлял ему скриншоты с программы CQG и их встроенного индикатора/, и ответил что на его взгляд весь наш рынок в затяжной коррекции /4-wave pattern/ и если уж лезть в него то на меньший ТФ, а на нем сигналы часто ложные.
Так что, система Билла по мнению ее же создателя, работать у нас будет не очень эффективно.

Авторские курсы у «самого технологичного брокера»:
Есть один «самый технологичный брокер» / правда часто ложиться/ на Золотом острове. Узнал об авторских курсах их портфельного управляющего. Курсы шли пару выходных. Рассказывали на них в основном о механике торгов и наблюдениях из разряда «если сбербанк растет на 1-2% то может откатить, а если на 4-5%, то это рынок переставляют и вероятнее продолжиться рост...» итп. Из практически применимых вещей узнал о том что 0,5-1% профита в день это просто круто! Ну также общая логика рассуждений крупного игрока. Тк если человек проводит семинар, он достаточно открыто на нем рассказывает о многих вещах. Да, безусловно есть секреты которые никто и никогда не выдаст, но, уж поверьте, профессионалу и окромя секретов есть чего рассказать и есть чему нам у него поучиться.

Авторские курсы у «самого технологичного брокера-2»
Следом проводился семинар их главный аналитик. Тема семинара касалась долгосрочной торговли и пассивного дохода. Лектор доказывал приводя аргументы, что торговля фьючерсом неконкурентна по сравнению с держанием облиг и акций итп. Малоинформативно в плане интрадей-торговли фьючерсом.

Роберт Пректер «Волновая теория Эллиотта»
Торговля все никак не приобретала системного характера. Параллельно с обучением трейдингу и торговлей приходилось уделять время бизнесу, да и о себе не забывать. Заработки носили нерегулярный характер, длинные же Биловские стопы «на 1 тик за хаем позавчерашнего дневного бара» срабатывали регулярно. Иногда случались профиты по 50% за пару дней, чаще сливы по 5% на каждом таком стопе. Но я уже не отчаивался: я просто торговал, продолжал искать, все это приобрело системный характер заочного обучения в вузе. Я точно знал, что однажды просветление настанет и я всю картину увижу как в ясный день.

В поисках грааля вспомнил о прадедушке Эллиотте. Копнул инет, нашел пдф-перевод книги дедушки Пректера, последнего кто видел Ральфа Эллиотта при жизни. Не поленился, распечатал перевод, прошил и начал изучать.
Все книги, написанные людьми, влюбленными в свое дело, читаются как на духу и заряжают позитивом и уверенностью! Однако применяя полученные знания на практике понимаешь, что ничего не понял) Ну кое-что конечно отложилось в памяти: что бывают импульсы и коррекции. Что импульсы бывают двух видов, а коррекции, если не ошибаюсь, 5видов. Также случаются растяжения и двойные проходы эллиотта, что вносит еще большую двусмысленность в и без того неоднозначный анализ.
Поискал в интернете, есть ли в нашей стороне волновики? Нашел одного спеца…

Дмитрий В «Волновой анализ рынка Форекс»
Одним из признанных знатоков волнового анализа в РФ является Дмитрий В, друг Роберта Пректера. Дмитрий торговал онлайн на 3-е плечо на форексе течение года, основную пару; профит за год составил 320%. Книга в целом написана понятным языком, досконально разложено все по полкам.
Изучал метод несколько месяцев, автор отвечал на вопросы и прояснял сложные ситуации. Несмотря на это я постоянно путался в разметках, Омега слетела пару раз /это волновой терминал/ и как то «недоизучал».
Месяц спустя посмотрел на ютюбе инфоканал одного из лучших учеников Дмитрия. Фьюч наш по направлению он угадывал не чаще гур с-лаба. Я как бы сделал для себя выводы… На форекс наверное хорошо работает эта метода, только мы на фортсе)

...to be continued by happy end)
  • нет
  • +12
  • 1216

2 комментария

avatar
… восхищает масштабный подход к делу...)с нетерпением жду продолжения) спасибо!
avatar
Хороший пример как надо ставить цель и идти к ней
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.