30 Sep 11:50 avatar

index RTS & futures Riz8 (RTS-12.2018)

RTS
Статья готова.
●●●●●●●●●●●▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●●●●●●●●●●●
Начнём с разбора индекса РТС на месячном таймфрейме:
среднесрочно («средне-» в масштабах таймфрейма)
в конце сентября мы снова вернулись в ап-канал, начатый два с половиной года назад (в феврале 2016):
начиная с апреля его нижнюю границу неоднократно прокалывали, но возвращались обратно,
потом в августе ушли вниз окончательно и закрылись под каналом, однако ж на тебе — соскучились и вернулись обратно в канал. Можно считать это обратным ретестом, закончившимся в пользу быков. Но!
закрытие месяца состоялось выше уровня, на котором проходит нижняя граница канала в сентябре (1176,40),
но почти ровно на том уровне, на котором нижняя граница канала будет в октябре (1190,96), а октябрь начинается уже завтра. Получается, что ретест ещё не закончен, и индекс готов сходу пойти хоть вверх — внутрь канала, хоть вниз — за пределы. И тогда итоги ретеста будут пересмотрены. Впрочем о итогах ретеста окончательно можно будет сказать только через месяц — 31 октября.

В пользу быков говорит ещё и свечная картина — «бычье поглощение».

По лентам боллинджера и аллигатору сложился типичный боковик с основным диапазоном примерно 10401250,
экстремальными значениями (которые допустимы в рамках боковика, но за которыми уже пора напрягаться и готовиться к возможному выходу из него) 9901300
и крайними значениями, за которыми уже выход становится почти свершившимся фактом (но не забываем о том, что ретесты — это тесты) 950 и 1350

И, наконец, глобальная картина:

Индекс снова приближается к долгосрочной оранжевой линии (проведённой через максимумы 2008 и 2011 годов), пересечение и закрепление выше которой является сильнейшим бычьим сигналом. В январе-феврале этот выход уже состоялся, но история со Скрипалями и сопутствующие санкции сбили птичку на взлёте. Уровни, на которых будет этот луч:
октябрь 2018 — 1198.56
ноябрь 2018 — 1188.17
декабрь 2018 — 1177.77

До кучи ещё одна картинка на месячном тф:

●●●●●●●●●●●▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●●●●●●●●●●●
теперь перейдём к недельному таймфрейму:

Чтобы разобраться в происходящем, восстановим события за прошедшие полгода:
1. в конце марта — начале апреля начало вырисовываться локальное двойное дно (фигура разворота вверх),
но 9 апреля оно было жёстко сломано — на опасениях наложения санкций на российский госдолг и военного столкновения ВМФ США с ВКС РФ в Сирии нерезиденты ломанулись из ОФЗ, доллар/рубль взлетел вверх, ММВБ — вниз, ну и, соответственно, Ри/РТС посыпался вниз с удвоенной энергией.
2. опасения оказались несколько преувеличенными и Ри начал отползать обратно вверх. К середине мая достиг локального максимума. Затем к середине июня — локального минимума, но апрельский минимум перебит не был и начался новый свинг вверх. На этом был сформирован среднесрочный ап-канал (толстые зелёные линии).
3. на второй неделе июля был достигнут новый локальный максимум (выше майского) и сформировался среднесрочный даун-канал (толстые красные линии).
4. начало августа. Вот тут самое интересное. Было объявлено, что конгресс США на месяц уходит в летний отпуск. Быки облегчённо вздохнули: целый месяц можно не опасаться новых санкций. Но, перед самым отпуском администрация Трампа, как обухом по голове, вдруг вспомнила про Скрипалей, чего никто не ожидал, и наобещала таких страшных санкций, что случилась повторная паника на рынках ОФЗ и валюты.
Доллар/рубль целый месяц покорял новые высоты, однако фонда отреагировала на новости не столь остро, и РТС так и не перебил апрельские минимумы. Начал вырисовываться новый краткосрочный (в масштабах недельного тф) ап-канальчик (зелёный пунктир)
5. на первой неделе сентября доллар взял отметку 70, Ри упал на нижнюю линию нового канальчика.
6. на второй неделе сентября доллар попытался пойти выше, Ри пробил только что сформировавшийся канальчик вниз, однако апрельские и даже августовские минимумы так и не перебил. Доллар за отсутствием новых страшилок начал корректироваться вниз, причём с ускорением — слишком много лонгов было набрано в сильно маржинальных Si и UsdRubTom, а тут ещё и экспирация подкатывает. В общем, в Ри начался первичный технический шортокрыл и в результате вторая неделя сентября закрылась с образованием разворотной фигуры (бычье поглощение).
7. Вообще-то по логике должно было произойти ещё одно движение вниз, оно и началось было, но в первый же день (17.09) третьей недели сентября произошёл ряд весьма неоднозначных событий:
7.1 утром 17 сентября МО РФ провело брифинг, на котором были обнародованы документы, указывающие на то, что в июле 2014 боинг MH17 над Донбассом был сбит украинской ракетой. Напомню: все санкции, которыми четыре года кошмарят Россию, начались именно с этого боинга. Вдаваться в подробности споров, возникших по поводу брифинга, не буду. Факт в том, что наши подловили оппонентов на зафиксированном ими номере ракеты и развернули это в свою пользу. Всё-таки документы — есть документы, а не разнообразные рассуждения на тему. Почему это событие неоднозначное — потому что всякий раз, когда Россия достигает какого-то успеха в свою пользу, всоре следует асимметричная ответка. И какой будет ответка — заранее неизвестно. Тем не менее, закрылся этот день на нашем рынке в хорошем плюсе.
7.2 ответка №1 последовала через несколько чассов — Порошенко объявил о расторжении договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. Но эта ответка оказалась так себе. Во-первых, Климкин предупредил об этом ещё в конце августа, во-вторых, не такое это по силе событие, чтобы затмить эффект от брифинга МО РФ.
7.3 а вот уже ночью случилась ответка №2. И это было уже серьёзно — в небе над Сирией сбили наш Ил-20. Вот после этого о прошедшем брифинге забыли не только иностранные СМИ (если не ошибаюсь, они и не успели ничего серьёзного опубликовать), но и нашим стало не до того. Засим о брифинге больше говорить не буду — дальше значение имеют только события вокруг Ил-20.
Вроде бы эта катастрофа совсем не в нашу пользу, но и тут всё неоднозначно. Далее значение имел не сам факт (от такого не увернёшься), а то — как наши отреагируют на него, и кто кого переиграет. А наши неожиданно не подкачали. Не стали жевать сопли по своему обыкновению, а немедленно и в жёсткой форме обвинили в случившемся израильские ВВС. Затем Путин, хотя и оставил Израилю возможность для извинений, но пообещал, что ответ будет таким, который заметят все. И я так подозреваю, что этот ответ, который заметят все — совсем не поставки С-300 в Сирию.
7.4 на следующий день решительность наших властей инвесторы оценили по достоинству — РТС попёр вверх. Потом несколько дней проторговки, пока было непонятно: что дальше.
7.5 и вот, когда уже можно было хорошо откорректироваться, не выходя за рамки текущего ап-канальчика, всех добило мероприятие под названием Генеральная Ассамблея ООН. Трамп, который по очерёдности председательствовал на этом действе, вдруг совсем забыл про Россию. И даже по вопросу о пресловутом вмешательстве в американские выборы неожиданно перевёл стрелки на китайцев. Думаю, это заметили действительно все. Особое отношение (в пику Обаме) Трампа к Израилю общеизвестно. Не буду гадать: случилось ли какое-то закулисное соглашение Путина с Нетаньяху, или евреи по своей инициативе попросили: «дядя Дональд, не трогай please пока Россию, а то они нам тут всю малину переломают». Не важно, как это достигнуто — важно, что достигнуто.

В общем, вот так я вижу произошедшие за полгода события и их влияние на наш любимый Ри.
●●●●●●●●●●●▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●●●●●●●●●●●
теперь вопрос: что дальше?
мероприятие в Нью-Йорке закончилось.
Если не будет каких-то новых позитивов (что вряд ли), то вероятен откат.
И по-прежнему возможны новые негативы. (В конце концов, помимо Трампа в штатах есть ещё Бастинда со стаями летучих обезьян).
Но некоторое движение по инерции вверх ещё вполне возможно.

6 комментариев

avatar
Валер как всегда на высоте!!! Конечно уж очень напрашивается поход на 120 и уже оттуда могут начать рисовать заходную свечку вниз, но хотелось бы сразу вниз)))
avatar
Я думаю, на этот раз должны по инерции долететь до тех уровней, с которых упали 9 апреля (в первую очередь по индексу). А там видно будет.
Либо сначала тест сверху пробитого красного канала на недельном, а дальше (если тест будет в бычью пользу) — штурмовать 1200
avatar
На дневном тф нарисовались два пологих канала ап- и даун- (зелёный и красный штрих-пунктир). Думаю, сейчас на них надо ориентироваться:
avatar

Внимательно смотрим: где закроется сегодняшняя свеча —
под или над сопротивлением красного канала (117 050).
С одной стороны — напрашивается хорошая коррекция.
С другой стороны, мне так кажется, что цель текущего движения — где-то в районе 121
avatar
Дневная свеча закрылась чуть ниже верхней границы красного канала
(на 02.10.2018 = 117 050). При этом нарисовала формацию «медвежье поглощение».
Однако всего неделю назад аналогичная формация превратилась в ловушку для медведей. Поэтому и вчерашняя свеча вызывает опасения.


Сегодня (03.10.2018) верхняя граница канала находится на уровне ровно 117 000. Вчерашнее закрытие — всего на 30 пунктов ниже. Поэтому вполне вероятны как медвежий, так и бычий варианты. В конце концов, все мы знаем, что при приближении к бычьей цели крупных покупателей уже нет и рынок двигают на свежих медвежьих стопах.
avatar
Краткосрочные каналы:
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.