Я в то время ещё пешком под стол ходил.

Устроил бы кто-нибудь другой. С тем же успехом можно обвинять какого-нибудь трейдера, который предвидел, но не трепался на каждом углу. Просто заработал и уехал жить на острова… В общем, тут граница только закон. Не нравится — меняйте, если Вас большинство. Меня вот больше беспокоит грабёж со стороны государств (не только нашего), но я в меньшинстве. Если будет шанс, отыграюсь на рынке, опять же как позволяет закон.

Мне кажется, роль Моргана сильно преувеличена историками австрийской школы. Там как раз было время для банковских паник, ибо большой цикл шёл на спад. Я вот почитал Ротбарда, у него вся монетарная история США одни сплошные заговоры — вроде всё логично, да только с выводами нельзя согласиться.

Я считаю, что те события, которые должны случиться, обычно случаются и причём случаются в основном именно эти события. Что касается людей, которые предвидели или даже приняли непосредственное участие, то они просто молодцы, ибо эта системе не терпит морали. За исключением прямого грабежа можно всё и манипулирование рынком, на мой взгляд, куда меньшее зло по сравнению, например, с КУЕ или взятием налогов на прирост капитала.

Банковский крах в теории наступает в тот момент, когда вкладчики единовременно требуют вернуть больше, чем у банка есть в резервах. Соответственно, чем больше ПРОЦЕНТ резервов, тем ниже вероятность краха. На рынке в целом, правила аналогичные, только вместо нормы резервирования нужно смотреть отношение денежной базы и совокупного долга или, как вариант денежной базы к М2.
Вот как в Америке будет банковский крах, если все обязательства банков 14 трлн, а только депозиты на счетах ФРС плюс обратное РЕПО 3 трлн???

Не, я против теории заговора. Кто-то всегда понимал и предвидел, но у кризиса была объективная причина — болезнь роста. Для развития мира требовался уход от золота и повышение мультипликатора, но общество оказалось не готовым принять мультипликатор 10 и когда система дёрнулась вниз, именно настроения людей порвали систему. Сейчас такого не будет, потому что текущий уровень мультипликатора спокойно принимается обществом и, кроме того, он уже далеко от пика 2008-го года. Дальше сценарий будет инфляционный, ведь сейчас накапливают уже не долги, а наличные. Да, на падении нашего рыночка мы ещё возьмём, но в долгосроке пора уже предвосхищать не РТС 400, а РТС 5000.

Я сделал самую простую модель изо всех возможных — набор синусоид. Каждая из них задаётся двумя параметрами — периодом p и амплитудой a. Меньше переменных быть не может, больше уже усложнение модели. Когда увижу конкретные примеры, когда модель неадекватна реальности, тогда и буду её усложнять.

Привет! Как можно пренебречь a и p, если это основные переменные, которые задают все циклы кроме первого? Наоборот, нужно искать второе уравнение, чтобы определить их однозначно, хотя у меня уже куча косвенных аргументов, что p в диапазоне от 3,6 до 3,8
Насчёт 1/2 я не понял. Поясни.

Прибыль не главная цель. Рынок вроде кормит, а деньги в следующем циклы всё равно отменят.

Привет! Дела нормально. Как видишь, теория развивается. Вот собираюсь английскую версию сайта делать, в следующем году выхожу на западный рынок со своими трудами.

Я год назад тоже ничего не знал. Сидел в своём волновом болоте и по сторонам не смотрел. А сейчас вот и ценовую историю накопал по разным активам до самого начала времён и книжки нашёл интересные и даже немного по английски стал понимать.

Вообще-то известный экономист и лауреат Нобелевской премии. Вот книжка где это есть и база данных из неё.
mitpress.mit.edu/node/192178
www.quandl.com/data/YALE?keyword=

Шиллер проследил его вплоть до 1871-го года, хотя чего он туда напихал это вопрос, конечно.

Привет, Олег! Спасибо!

Так во второй части статьи есть.

Назначение даты это вопрос методологии — на какие именно данные опираться. Насколько я понял, что датировка первых трёх циклов (как у тебя) как раз пришла от самого Кондратьева. В то время фондовые рынки мелко плавали, а данные у него были по инфляции, выпуску продукции и по доходности бондов Британии. Все эти данные кроме инфляции не дают чёткой цикличности (за это потом и критиковали Кондратьева), но именно по ним он выставил датировку. Только в XX веке, когда пошла цивилизованная торговля на фонде, стало возможным правильно увязать инфляцию и кризисы. Так что моя датировка это именно моя датировка.

Отлично! Как сделают, пускай мне напишут. Ну или сами два поста в один сольют.

Во-от! Теперь стыкуются наши прогнозы. И по нефти и по РТС и по пендам. Только нефти надо бы 28 теперь сделать перед заходом наверх, но при нынешней волатильности это пара недель.
ЗЫ: про ластик зачётно пошутил.

Дело говоришь. Тебе того же!

Привет! Материалы будут обязательно, а вот по РТС ничего не могу обещать. Как уже писал, не люблю делать прогнозы, если куча вариантов и не понятно какой лучше.