5 Nov 08:23 avatar

РТС. Поразмышляем?

Добрый день, коллеги. Возьму на себя смелость – поделюсь взглядом на индекс нашего рынка, выраженный в долларах, а точнее на его дериватив – фьючерс РТС. Давайте для начала посмотрим на две важных составляющих индекса: курс доллара и индекс ММВБ.

Недельный график Si, что мы имеем? Восходящий канал, берущий начало в феврале пробит вниз и три недельные свечи закрыты под линией поддержки. Но! Как мы видим, цена уверенно держится над уровнем 65700, который является уровнем минимальной коррекции к росту (37%) по Fibo. При пробое этого уровня, достижение уровня нормальной коррекции (50%) – не вызывает сомнений. А пока мы над этим уровнем, свинговое закрытие последней недели предполагает и настаивает на рост до границы канала. На этой неделе ожидаем выборов в конгресс США, вероятно повышение волатильности в долларе, поэтому пока просто наблюдаем за затянувшимся боковиком в этом инструменте и ждем развязки.

Недельный график ММВБ на достаточно большом отрезке времени. Комментарии, как говорится, излишни.

Для оценки перспектив для снижения, тот же недельный график покрупнее. На этом графике видно, что логично было бы сходить к оси канала на 1750, но более очевидная цель, которая всем видна – 1860.
Ну и теперь собственно Ри, давайте также посмотрим недельный график:

Мучаем нижнюю границу канала, которая на этой неделе располагается на уровне 111150. Здесь видно долгую консолидацию между уровнем нормальной коррекции (50%) и уровнем глубокой коррекции (73%), что обычно заканчивается достижением уровня 100%, который располагается на отметке 93500. Для реализации такого сценария, необходимо закрепиться ниже поддержки канала и затем пройти вниз уровень 73% (104800). Что может послужить катализатором этого сценария? Узоры рун экономики витиеваты, могут быть реализованы разные факторы, такие как снижение американских индексов на фоне выхода инвесторов из рисковых активов, результаты выборов в США, дальнейшее снижение нефти и другие. При этом, на Российском рынке, я считаю основным драйвером снижения может быть коррекция в индексе ММВБ, при том, что курс доллар/рубль может находиться в боковой или слаборастущей динамике. По времени однозначно сказать сложно, мне представляется логичным период 3-6 месяцев для реализации коррекции в 20%.
Извиняюсь за примитивную аналитику и за отличающийся формат графиков ММВБ (не смог загрузить в своем терминале, пришлось брать с другого сайта), но в целом видение такое.
Желаю всем успешной торговли!

109 комментариев

avatar
Спасибо за обзор! Всё верно. Так-то оно так и по логике вещей. Но тут нет логики. И даже если сольют рынок, то произойдёт это опять психо-эмоционально красиво. Но остаётся в силе и тот вариант, при котором рубль укрепится, а Ri пробьёт 1200… Я за падение, но моя хочучка погоды не играет. Так что в ноябре нас поколбасит думаю. А в декабре обороты начнут падать и лучше вообще не торговать.
avatar
Серега, привет! Все возможно в этом мире… Просто на отрезке 3-6 месяцев вероятностей к снижению, считаю несколько побольше. А ноябрь и возможно декабрь могут помотать нервишки, это да.
avatar
Вот в среду вечером видимо попрыгаем так или иначе
avatar
Республиканцы, демократы, Трамп, санкции, нефть, доллар… Всё завяжут в криптограмму… Но, самое интересное, что сценарий пишет «режиссёр» и он уже знает ответы на вопросы, а дойные коровы ждут надоев. Поэтому считаю, что до прояснения обстоятельств лучше постоять в стороне Наш зельдер ждёт выход, а куда — им известно, а нам нет ))
avatar
Всем добрый вечер! Разворот на нашем рынке случился перед весной, теперь ждем запад и нефть. Кстати месячный брент уже во власти медведей и думаю закончим год в нисходящем цикле. Еще-сравните хаи нашего рынка и нефтяного, кто зоркий глаз тот увидит много интересного) Удачи!
avatar
Вообще РТС копирует нефть, как братья, ну не как близнецы, но корреляция налицо. Коррективы внес санкционный слив. И если нефть продолжит падение, то в будущем мы окажемся для начала на 90± Смущает только то, что многие «песняры» и аналы предсказывают(ли) поход на 90, а то и 100 (брент имею). Васюки короче. А на мой взгляд (не прямой дорожкой конечно) нефть просится вниз. Говорит — отпустите меня братцы спекулянты вниз, устала я расти ) Но для начала(после коррекции) нам бы к 102 по Ri подойти. А тут ещё и пузыри в нефтеакциях. Я гляжу на эти пирамиды и у меня ржачный позыв начинается, как так можно было раскочегарить бумажки нефтянки. А ведь же народ сидит в них и радуется удачи )) Не иначе 25 кадр был задействован. Хоть бы взглянули на, например: Магнит, Аэрофлот, Сбербанк…
avatar
Добрый день! Думаю по Ri мы в районе конечной остановки (115) на данный момент
avatar
от 115 интереснее куда...
внизу 108-104- бездна
вверху 124 (их на НГ ралли как раз показать могут)
avatar
Добрый вечер всем! Думаю 111500 должны потестить, а там поглядим. Можем отсюда (ждал 115±), а можем и повыше сходить 116-116,5
avatar
Если 111,5 продавим, то и на 108,5 — 109 сходим
avatar
Вот нам бы сходить на 109±, а оттуда может и 120 пробьют, как раз и S&P, как вариант, может на тест слива сходить. Всё для нас будет зависеть от фона. Не исключаю и повтор аля 9 апреля. В даль трудно смотреть…
avatar
Доброе утро! Сегодня, думаю, будет интересный день) Всем удачи!
avatar
118+ на этой неделе смогем добить?

avatar
При такой воле возможно всё )
avatar
на дневках прям повторение сентября
avatar
Все ждали исхода промежуточных выборов в конгресс США.
Выборы закончились, вроде бы, наилучшим для России образом:
«Всем сестрам по серьгам».
Обвинять нас во вмешательстве как бы ни у кого из противоборствующих сил нету повода.
Теперь зависит от того: про нас забудут или, наоборот, —
две палаты, контролируемые разными партиями, начнут соревноваться:
кто жёстче санкции для России предложит?
avatar
А чинка, свербит о берёзках только у одной партии другие понимают, что к чему и кто реальный соперник. Ну какая из России проблема если дочка например Лаврова Главы мид, того которой «Д…… ля» гражданка США, ну… Полиции в государстве больше чем армии — это реальность. А теперь Китай зарплата при одинаковом труде на 20-30% выше чем в России, с 500 юаней налог не платится вообще это 47 000 рублей. Чтобы мне заплатить такую зарплату мне нужно списать около 80000 — что называется почувствуйте разницу. Потребление в Китае ростёт население богатеет — очевидно центр потребления и силы смещается.
avatar
А если к этому добавить скрытые налоги то совсем грустно становится…
реальная нагрузка то уже в 50% перевалила…
avatar
Вопреки распространяемым слухам дочь Лаврова живёт и работает в Москве.
О гражданстве не знаю — в предыдущие 20 лет все, у кого была такая возможность, получали гражданства разных стран, а Лавров много лет работал в США.
Что касается Китая — в любой стране есть свои преимущества, тем более в Китае, где под мелкий бизнес всё заточено. А вот зарплаты — это сейчас они у них приличные стали, а я хорошо помню, как огромное количество китайцев пахало за 1-3$ в день. И было это совсем недавно: 10-15 лет назад. А вот налоги у них уже тогда были — пальчики оближешь. Но смысла сравнивать нет — у нас нет доступа к таким рынкам, как у Китая. И собственного населения маловато. Собственно вся эта многолетняя возня с ЕвраЗЭС — это попытки расширить доступные для наших товаров рынки до размеров, при которых инновации начинают окупаться.
И вообще, я думаю, нам надо не ныть, а думать как заработать больше.
Тем более, что на бирже, в отличие от реального бизнеса, по теперешним временам это более реально
avatar
Я не знаю, как они там соревноваться будут, но вроде по Мамбе и Ri цели выполнили. Мамба — 2380 жду, Ri 112,5 Может с утра ещё манипуляция вверх, а может до экспирации диапазон попилят, а вечером или в пятницу вниз. А может и уже сегодня вниз приспустят. Чего гадать — цели есть
avatar
Я это к тому, что Si перед выборами зажали в узкий боковик.
Сейчас, вроде бы, выходим из него вверх.
Удивительно, что Si и Ri синхронно вверх идут.
Есди Ri среднесрочно пойдёт вниз, то краткосрочно ешё до 116 900117 500
логично было бы дойти.
avatar
Кстати, выше советовал присмотреться к ВТБ (лонг).
Сегодня он +5.64%
avatar
Добрый вечер! Ожидания мои оправдались) Интересно, сколько платят тем ослам, которые дудят о дешевизне нашей нефтянки. Я имею ввиду бумажки (акции). Конкретные пузыри. Которые по типу сбербанка или магнита схлопнутся
avatar
А в понедельник видимо отскочим А может и сегодня Кстати у пиндосеевцев в понедельник выходной, если не ошибаюсь Ну а мы в таких случаях торгуемся — «откуда взяли, туда и положили» Доллар добивают, скоро отвалим. Ну а цели на мой взгляд выше, но это не сейчас так сказать )
avatar
Добрый день! Походу Америка торгуется, хотя в стране праздник
avatar
avatar
Сегодня с утра перезашёл в шорт по мамбе. Теперь будем посмотреть ) Краткосрочно и среднесрочно ситуация походит на рыночную импотенцию ) Нефтяные бумаги перегреты
avatar
в нефте какой то карачун наступил
  • HzHz
  • 0
avatar
Кто-то (видимо Мессинг) вбил «инвесторам» и спекулянтам мысль в вечный и небывалый рост активов (особенно нефтянки). Но это же смешно, братцы, это называется поколение «непуганных идиотов» То дивиденты их мол заманывают, то какие-то новогодние ралли, то ещё какая-то хрень Как-то Андрей Мовчан (экономист, управляющий, предприниматель), известный в определённых кругах сказал, что не встречал ни одного аналитика-технаря в дорогом пиджаке… Я к тому, что настал момент, когда любой рост, отскок, коррекцию надо воспринимать как благо для открытия шорта. Но это моё мнение, не более. Каждый на своей волне ) и решение у каждого индивидуальное ) Удачи всем!
avatar
Покумекал с разметкой на старших таймах. Недельный график
avatar
Вот дневной. Извиняюсь за много черточек, убрать не могу, восстанавливать долго, но красный канал виден.
avatar
ТИШИНА
Я не пассивен, но читая молчу,
восхищаясь чудесным писаньем,
с каждым днём я всё больше ЛЮБЛЮ ТИШИНУ!!!
И безбрежную ширь мирозданья……
avatar
Попахивает гнильцой, как бы нам завтра с утра не учудили аля 9 апреля ) ну или…
avatar
Сегодня нефть подтверждает надутые пузыри в нашей бумажной нефтянке, за что я давно вёл речь
avatar
Если я правильно посчитал, нефть сегодня падает 10-й день.
Вполне может завтра застопориться.
avatar
В американке 13… Пишут что такого никогда не было)
avatar
Добрый день! Где-то тут может начаться краткосрочный рост по Ri и мамбе от 2345 и 108,5 ±
avatar
Добрый вечер! По Ri от зоны 113-114 ожидаю коррекцию к 112, а там посмотрим
avatar
По доллару не мешало бы в перспективе к 63,5 сходить, после отскока (спот)
avatar
Всем привет! доллар как бы намекает
avatar
Добрый день! От 114-115 коррекция к 110-111, затем новая волна роста
avatar
Если не продавят ниже 112,3 — 112,5, то можем начать рост уже с этих уровней. Но пока вариант с походом на 110-111 остаётся в силе. Могут резко слить и потом выкупить, скажем на том, что америка протестит минимумы, либо доллар отскочит. Так что ждём развязку. Я всё-таки пока за сценарий 110-111
avatar
Ну а по паре $/P скорее будет некий боковик, скажем 65-66 по споту
avatar
нефтюшка продолжила отжиг
  • HzHz
  • +1
avatar
Позы шорта закрыл, присматриваюсь к лонгу. Кстати не забывайте про день благодарения в Америке и что будет после )
avatar
Доброе утро! Цель 110 зачёт.Отскок зачёт. Лонг закрыл. Посмотрим на расторговку.
avatar
Доброго вечера, коллеги! Как вы смотрите на шорт из района 112600-112700?
avatar
Добрый вечер! В си интересный уровень для принятия решения.
avatar
avatar
Вот такие писсимистичные мысли — подарок к новому году

avatar
Помните намёк?
Всем добрый вечер! Разворот на нашем рынке случился перед весной, теперь ждем запад и нефть. Кстати месячный брент уже во власти медведей и думаю закончим год в нисходящем цикле. Еще-сравните хаи нашего рынка и нефтяного, кто зоркий глаз тот увидит много интересного) Удачи!
begemot01 5 ноября 2018, 19:18
avatar
Добрый день, во-первых с возвращением Алексей, всех благ и здоровья, выложу свои мысли по нефти брент(есть на картинке, фрейм месяц), накидал сегодня (только техника), никаких сентиментов, средних реверсий, put call опционов и т.д. (обязательно для дальнейшего анализа). По паттерну пришли точно на точку В и сейчас варианты. А наш рынок (управляемое болото) пока не работаю, пусть рендж закончится и посмотрим
  • EAV
  • +1
avatar
выше просто варианты падения нефти (не привязывать к новым вариантам)
  • EAV
  • 0
avatar
все зависит от закрытия этого месяца, важна последняя неделя, если как в варианте 2012 год, то по зеленому вариант 1
  • EAV
  • 0
avatar
Добрый день! Теперь, думаю, самое время отобрать лонги у физиков (Ri). А для этого не мешало бы сходить на 105! А вот тогда уж и лонговать. Пока такие мысли )
avatar
Добрый день всем! 105-мистический уровень) пройдем ли? Наверно, но не сразу! Удачи!
avatar
где год то закрывать бум?)
avatar
Добрый вечер! Сегодня Сишка дважды дала зайти в шорт. Первый с открытия с целью на нижней границе торгового диапазона. Второй на sot. Цель также на тесте поглощения продаж 14:00.
avatar
В нефти предполагаю коррекцию к недавнему снижению. Потенциал конечно к 64 есть, но от уровня до уровня надежнее.
avatar
По ртс такие мысли: Bri — отпечатался, это bti.
avatar
В «нужный момент» слили инфу про дивы газка. Не позавчера и не послезавтра, а именно сегодня и именно, когда мамбец хорошо рос. Игроки хреновы )))
avatar
Я может неуместно влезу, но это вполне какбы объяснимо, сбер придерживают исходя из ситуации если продавят один сценарий если выдавят)) то другой. В определенный момент времени далеко не 100% участников и денег находятся в рынке, так вот суть маневра создание крайней степени равновесия Нэша для новых денег желающих открыть позицию, думаю так… цели при этом правда думаю весьма не гуманные. Но время выбрано хорошо.
avatar
Да равновесие(манипуляция) на рынке чёткое. Кому и когда расти, кому упасть )) Завтра Сбер отчёт по МСФО. Сегодня в 11 Драги. Вечером в 16.30 Пауэлл В 22 протоколы ФРС На выходных Трамп и Китай на 20-ке и т.д…
avatar
ощущение беспощадной ракеты куда нить к 130-140…
avatar
Туда вряд ли долетим, но геп 9 апреля закрыть можем. А вообще в следующем году думаю и 95 и 140 увидим. Только как всё разыграют? По идее после ралли на 95, потом рост вдолгую. На интервале до марта 95 должны сделать, потом рост. Второй вариант, что 105 не ниже. Это пока такое видение. Но всё в этом мире зыбко. Надо хотя бы на шаг вперёд смотреть ))
avatar
От уровня до уровня прибыльней!
avatar
Тут что будет в понедельник непонятно. Этот понедельник я предугадал и в пятницу брал шорт. А сейчас больше склонен к росту. Поглядим как неделю закрывать будем.
avatar
Ещё пятницу отторговать надо…
avatar
По Ri жду 110,6-111,5 диапазон, потом рост. Как-то так. Но рынок тонкий, может и по другому пойти сценарию…
avatar
В сишке уровни отработались хорошо. Ожидания такие:
avatar
Доброй ночи жильцам, постояльцам и гостям нашей «тихой гавани»( Biggy Finance)! По Ri и по Si на сегодня можно поставить плюсик. Дабы краткосрочные цели исполнили или почти… Вот интересно как манипулируют активами (акциями). Типа надо удержать ММВБ на 2380 и тут… одни бумажки вниз, другие вверх, потом наоборот… А в итоге пазлы складываются на 2381. Чётко работают мощные сервера и программы по удою бабла )).И не надо смотреть ни на Трампа ни на Ющенко или Ленина, ни на мировую революцию… Просто каждый инструмент живёт своей жизнью. И всему своё время. Вот вопрос — отчего отчёт по МСФО Сбербанка перенесли на выходные? Догадались? А почему корабль пульнул в воскресенье? А почему о дивах Газка объявили вчера? Ну и т.д.… Видимо сам Дональд участвует в штамповке бабла на бирже. Ну конечно не от своего имени. Всё старо как мир ) В понедельник пока всё за рост, но лучше быть в кеше и потом составить план, чем попасть под геп! Всем удачи!
avatar
И почему отчет сбера перенесли на выходные? Кстати, отыгрывать его сбер будет уже в новом месяце
avatar
Посмотрел на закрытие — расклад нейтральный. Что перевесит на открытии определит фон. Так что лонг стал под сомнение ) Р.S. Извиняюсь про дивы газка ляпнули позавчера ), описАлся )
avatar
Изначально был прав с лонгом ) Теперь пора на Юг )
avatar
Добрый вечер, любящий ночь! И их любовь плавно переходит в утро! Пошли на Юг! Но будьте бдительны — путь тернист ) И северный ветер так просто не сдаст свои позиции думаю. Хотя направление верное.
avatar
Нравится мне наш рынок )) Манипуляции 99,999999 % Пока в одиночку — опять полохотронили ))
avatar
Ну вот ))), что и требовалось доказать!
avatar
На мой взгляд, то, что рынком манипулируют, скорее — хорошо, чем плохо.
Нужно всегда смотреть на более крупные тф и учиться «думать за кукла»:
куда его удобнее сманипулировать завтра и через неделю.
avatar
Теперь неплохо бы и на 117-118
avatar
не удержит нефть 58 нас на твои 90 отвезут)
avatar
Придёт время мы увидим и 90-95 или ниже. Но пока рынок удержали. Я ожидал цели 111,5-112 её и выполнили. Далее был диапазон 112,5-114,5. Думал на 112,5 опустят, но немного не дошли. Не на чем было видимо, но 113,070 показали. Теперь, как писал 117-118, но… либо с небольшой коррекцией в район 114,5. либо… есть варианты по ходу пьесы.Есть ещё вариант, он был у меня на уме уже давно, с манипуляцией вехней границей диапазона — 119-120 Но далеко лучше не забегать и не фантазировать. У крупных игроков много кеша и любую цену могут изобразить, была бы в этом надобность )Поэтому, не смотря ни на что идёт своя игра (развод) по отжатию бабла. И не удивлюсь, если на растущей скажем Америке нас сольют.Не сегодня, конечно )
avatar
Вот и сделали ожидаемую кр. цель 114,5 — рынку зачёт на сегодня. Теперь как пазлы фона сложатся в понедельник утром ). Если мы в перспективе пройдёмся по моим предполагаемым целям по RI, то конечно и Касса порастёт или вернее наоборот )) Но, от перемены слагаемых… не меняется )Поглядим...
avatar
И ещё хочу добавить по Мамбе, видится в перспективе двойная вершина 2500 ± Как то так думаю. Хоть я и ярый медведь, но снимаю шляпу (на голове которая) перед рынком. А вот когда-нибудь наступит время, когда я поменяю шкуры )
avatar
Смотрю я на график открытого интереса в Si (декабрьский контракт):

и чтой-то мне кажется, что дорОга ему до экспиры (которая через две недели) скорее на юг, чем на север.
Если обстановка позволит. Ну а Ri, соответственно, скорее на север, чем на юг.
Впрочем, в Ri кроме курса доллара есть ещё мамба, так что не всё так однозначно.
avatar
в Ri по открытому интересу всё как-то ровненько, без перекосов:

Точнее, те перекосы, которые были в сентябре, уже «разровнялись».
avatar
Размышления на тему дубель/роллер:

Впрочем, до экспирации резкие движения маловероятны. Поэтому синий треугольник, скорее всего, станет вырожденным (синие стрелочки)
avatar
индекс RTS снова приближается к оранжевой диагонали, которую уже было преодолели в январе-феврале,
но тогда не срослось и после истории со Скрипалями индекс отошёл обратно под диагональ,
а в апреле уже существенно ушли от неё обратно вниз:

отскок?
прокол?
пробой?

в декабрае это сопротивление проходит на уровне 1177.77
в январе оно будет на уровне 1167.38
avatar
Доброе время суток!
В нефти думается так:
avatar
Задёрги для барбекю. Все позывы лжероста буду использовать для поиска новых заходов в шорт. Шорт был закрыт вплоть до 111.690 Ребята думали чем бы нагадить медведям по RI, ну и конечно же любимым всем его величеством рябчиком. Ну а нефтянка на мой взгляд уже развернулась вниз, вот только расстаться со звёздами не так легко ))
avatar
«Флагман» потихоньку идёт ко дну и наш «плотик» тому не исключение, но это уже видимо в первом квартале 19-го
avatar
Видимо пора присмотреться к краткосрочному, лонгу по Ri. А так вью прежнее вниз.
avatar
avatar
Добрый вечер! Ну вот… Если эту неделю закроем ниже 105, то все… назад не вернёмся) Вот только с ликвидностью будет проблема, а так все ничего. Удачи!
avatar
Пусть Новый год будет лучше старых всех!
Желаю здравия и добра всем!
avatar
Друзья! Поздравляю всех с наступившим 2019 годом! Здоровья и успехов всем! А вот интересный взгляд на рынки от нашего коллеги Змея: zmey.club/forecast/228-prognoz-na-2019-god.html
avatar
avatar
Добрый день! Лонг 115-115,5. Потом коррекция (шорт)
avatar
Доброе утро! Не дошли малость )
avatar
дошли, ровно до середины предложенного тобой диапазона
и, похоже, именно здесь точка преткновения,
дальше или шорт или ещё заскок:
avatar
дошли, и даже превзощли
традиция такая: ралли в январе
avatar
индекс РТС в очередной раз пошёл на штурм большой оранжевой диагонали:
avatar
вот так это выглядит на месячном тф:
avatar
это я к тому, что если штурм не удастся, то откат может быть очень резким,
а если удастся, то, выждав, когда кончатся покупатели — можно гарантированно проехаться вниз на ретест (только в вопросе когда кончатся покупатели — нужно учитывать, что таймфрейм — крупный)
avatar
Валера, привет! Очень хотелось бы конечно вниз сходить на 800-900 и там купить на среднесрок.
avatar
Привет всем! Коррекция ожидаемо от 115-115,5 началась 11 янв. Пока ниже 112 не вижу. Сверху 115-116. Надо диапазон проторговать. Более дальние цели 108-110 и 106,5. Потом видно будет.
avatar
Открытые позы по Ri на 14 января по годам: 2013 — 717050, 2014 — 806442, 2015 - 921412, 2016 — 554902,2017(13янв)622848, 2018 — 454848,2019(11янв) — 289328 Т.Е. не о чём. Либо уже все свалили, либо ещё спят. Видимо все свалили торговать нефтью. Ведь мы же нефтяная держава )) А манипуляций соответственно будет больше там, где больше впалено тугриков )
avatar
Пока даже до 116 по Ri не дотянули. Но, как говорится «ЕШО» не вечер. Поглядим как поведут себя «манипуляторы» А так мои ожидания те же от 110 вплоть до 106,5. А там буду строить другой план. Хотя в моменте, конечно, у юриков тьма лонгов рисовальщики нарисовали )
avatar
По ри рисуем баланс, причём он ещё не сформирован. Актив не готов к движению. Пробой нижней границы баланса откроет дорогу для тестирования поглощений. А по ходу движения нарисуют ещё уровни.
avatar
На рынке нет ликвидности за редким исключением. О.И. по Ri мизерный. Такое ощущение, что М.М. гоняет шары сам с собой. Поэтому рынок тонкий и легко манипулируемый. Но я цель поставил, Р.М. соблюдаю и мне по… эти манипуляции ), куда бы рынок не подвинули. Своя стратегия так сказать ) При таком раскладе, при желаниии можно любой ценник нарисовать. Так что наблюдаю, улыбаюсь и ем попкорн )
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.