12 Jan 14:21 avatar

Brent 2019

Год назад была затеяна статья с незамысловатым названием Brent. январь 2018
На дворе уже январь 2019, и использовать статью с тем названием уже как-то совсем абсурдно стало.
Поэтому перед вами статья-продолжение со столь же незамысловатым названием, но более «долгосрочным».
●●●●●●●●●●●▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●●●●●●●●●●●
Перечитал ту статью: оказывается в ней было осторожное предположение о том, что brent может дорасти до уровня 89.
И, хотя год назад это предположение казалось фантастикой, оно — сбылось.
Почти. 86-87 и 89 — это практически рядом.
●●●●●●●●●●●▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●●●●●●●●●●●
Теперь, что мы имеем на данный момент:
для начала, о феерическом проливе (октябрь-декабрь)

я уже неоднократно говорил, что наилучший ориентир на прорывных движениях — расширения Фибоначчи.

1. натянули фибо на рост август-сентябрь 2017. Получили первое (161.8%) расширение 60.12 $/bbl (60.69 по BRG9)
нефть его сходу проскочила почти на 3$, поэтому нарисовалась двухнедельная коррекция
2. натягиваем фибо на коррекционный подскок, получаем, что второе (261.8%) расширение по обеим сеткам лежит практически рядом:
43.68 — 47.44 по синтетическому brent (c tradingview.com)
и особенно близко: 44.62 — 45.51 по контракту BRG9
вот до туда и полились дальше.
В добавок там ещё оказали поддержку два луча(фиолетовые),
проведённые через наиболее мощные проливы 2016-2017 гг:

●●●●●●●●●●●▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●●●●●●●●●●●
теперь, что будет дальше?
вариантов, как всегда три: или вверх, или вниз, или вбок…

1. вариант вверх: просится нарисоваться неплохая такая перевёрнутая ГиП

с целями 77.29 по синтетическому brent и 85.83 по BRG9
вот этот разброс в целях несколько смущает
(он из-за того, что наш контракт упал на 5 долларов сильнее, чем международный)
возможен такой вариант «решения» данного противоречия: brent на ICE обновляет минимум до 42-45,
а BR* на МБ либо делает двойное дно на 45, либо обновляет вместе с ICE, если там он окажется ниже.

2. возможно дальнейшее снижение в диапазон 36 — 42 (а по пути есть ещё диапазоны 42-46 и 45-50).
В районе 36.2 осталась неотработанная цель
(минимум 2008 года, перебитый в январе 2016 и неоттестированный сверху).

по хаям 2015 и 2018 года можно провести новые широкие восходящие каналы, два варианта:
2a). нижняя линия через low 2016 — минимум такого канала проходит сейчас где-то в районе 42
(привет Spydell'у и его единомышленникам со смартлаба)
2b). нижняя линия через low марта 2016 (там нефть «не захотела» идти к лоям января 2016,
и оттуда начался долгосрочный ап-тренд). В таком варианте нижний край проходит в районе 50.

3. но наиболее вероятен очень долгий широкий боковик в диапазоне от достигнутых минимумуов (50/45) до 70.
или даже 79. но это уже скорее к первому варианту относится.

приблизительно вот так:


p.s. известный блоггер из жж Spydell в декабре разразился гневной обличительной статьёй
Московская биржа. Превращение в кухню
на тему излишнего пролива нефти на МБ. Судя по тону, вплотную познакомился с дядей Колей.
Так вот, к чему я это вспомнил: по приведённым выше раскладам с фибо-сетками получается, что на нашей бирже нефть долетела ровно до технической цели, а в Европе «недопадала». Получается, пафос мистера Спай — неоправдан, и наш рынок в данном случае оказался даже более техничен, чем европейский ICE. Вот так.

11 комментариев

avatar
Соглашусь))) забавно вышло, вроде уважаемый персонаж, тоже удивился))
avatar
Он когда-то был очень солидным и уважаемым, но с некоторых пор начал регулярно какую-то пургу гнать, временами казалось, что часть статей кто-то другой написал, или даже, может быть, несколько разных других.
А в комментах вообще жесть: многие почему-то считают, что если для нашего контракта эталоном является brent на ICE, то биржа и ММ обязаны держать цену на него ровно такую же, как на ICE. Абсурд и полное непонимание того, как образуется цена в стакане. А на смартлабе народ вообще собрался с биржей судиться…
avatar
Спасибо за статью, как всегда очень толкового и грамотно. А что касается пролива нефти на Мосбирже так по мне чистой воды манипуляции брокеров с высаживанием людей. И вот вопрос почему биржа обратно не возвращает ГО при отскоке, а ждет клиринга для пересчета.
avatar
И вот вопрос почему биржа обратно не возвращает ГО при отскоке, а ждет клиринга для пересчета.
Сложный вопрос, чем они там руководствуются: для того, чтобы не было таких историй, ГО надо было раньше повышать. Но задним умом все сильны, а в драматический момент брать на себя ответственность — страшновато.
Для истории сохраню найденную картинку по ГО в тот день:
avatar
Вообщем разговоров об этом еще будет много. Кстати где то читал что даже маркет-мейкеров в нефти не было в этот день))). И еще типа биржа была оштрафована на 300 тыс рублей за то, что вроде как сотрудники биржи (некоторые из них) были замечены в этом манипулировании))) не знаю наскока конечно это правда )))
avatar
Что касается манипуляции брокеров: с другой стороны, это сейчас мы знаем, что потом был такой отскок, что попавшим на кол потом можно было и выйти в б/у и даже навариться неплохо (на что они изначально и рассчитывали), а в тот момент вопрос для брокеров стоял так:
или ты кроешь маржинкольные позиции клиентов по текущей цене, или берёшь убытки клиента на себя. На смартлабе несколько человек сообщили, что по результатам дня остались должны брокеру. А если трейдер остался должен брокеру — он ведь может и не возместить убыток.
И когда идут четыре планки подряд, уже брокеры начинают в панике метаться, что не успели закрыть позиции маржинкольщиков в ноль, и теперь уже убыток самого брокера на таких клиентах геометрически растёт с каждой планкой!
avatar
И вообще, опытные люди терпеливо ждут таких ситуаций по полгода и больше, это же шанс заработать. Очень хорошо заработать.
avatar
для тех, кто ранее уже прочитал статью:
дополнил п.2 прогнозов (вариант вниз) с новыми долгосрочными каналами
avatar
пару слов о претензиях по торгам 25 декабря 2018:
Spydell и страдальцы со смартлаба уповают на п.2.2.2 спецификации на контракт BR*
ссылка на текст спецификации
вот этот пункт:
2.2.2. В целях определения Обязательства по расчетам текущая Расчетная цена (цена исполнения Контракта) считается равной значению индекса на нефть сорта «BRENT» (ICE Brent Index), который публикуется на сайте ICE по адресу www.theice.com и используется для исполнения соответствующего фьючерсного контракта Brent Crude Futures, определенного в соответствии с пунктом 1.5 Спецификации.
и вот п.1.5, на который ссылается п.2.2.2:
1.5. Дата последнего дня заключения Контракта определяется как дата дня исполнения (Final Settlement Date) соответствующего фьючерсного контракта Brent Crude Futures, публикуемая на сайте биржи ICE Futures Europe (далее – ICE) в сети Интернет по адресу www.theice.com.
Под соответствующим фьючерсным контрактом понимается фьючерсный контракт Brent Crude Futures, торги которым осуществляются на ICE, последний день заключения (Last Trade Date) которого приходится на ближайший месяц, предшествующий месяцу исполнения Контракта (далее – соответствующий фьючерсный контракт Brent Crude Futures).
Биржа вправе по согласованию с Клиринговым центром установить иную дату последнего дня заключения Контракта, отличную от определяемой в соответствии с настоящим пунктом.
насколько я понимаю русский язык в его юридической ипостаси, здесь говорится о том,
что Московская Биржа берёт на себя обязательство в том, что на экспирации все незакрытые к этому моменту позиции будут закрыты ровно по цене, которая на тот момент установилась на межконтинентальной бирже ICE (точнее — пуле бирж).
О том, чтобы Московская Биржа «подгоняла» цену под ICE на каждом клиринге, а тем более — в каждый момент времени, здесь речи не идёт.
avatar
Поддерживаю!
Кэш всегда нужно держать, чтобы тебя не провернуло.
А законные манипуляции были или нет — позже становится уже не важно, гарантия возврата убытка стремится к 0.
Отбить проигрыш и заработать можно лишь встав в нужном направлении в нужное время.
Рисковать нужно разумно, особенно в нефти.
avatar
По поводу 25 дек. выскажу своё мнение. Не сомневаюсь что это спланированная «операция Ы» И день выбран не случайно, когда «Папа» бухает. Но… Ребята! Это не завод, где требуют зарплату )) Я сам терял некие суммы и не раз. Мы же знаем куда пришли и какие риски несём. А то несут чушь, как дети у которых отняли игрушку. Поэтому в данной ситуации я всецело за биржу!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.