Я написал эту статью три месяца назад — 6 апреля. Но, после некоторых раздумий, оценил публикацию её преждевременной, и она так и болталась у меня с тех пор в черновиках. Сегодня решил всё-таки опубликовать, почему — в комментариях.
Итак, та самая статья без изменений (графики по состоянию на 6 апреля 2015 года):

---

06 апреля 2015 года
За последний месяц акции «Трансаэро» упали в два раза. Интересно, что падать они начали за два дня до того, как вышла в общем-то позитивная новость о том, что авиакомпания полностью рассчиталась с облигационным займом в размере 2.5 млрд рублей.
В этот день тикер нарисовал разворотную свечу, но на следующий день падение продолжилось и ускорилось.
Да, ещё один позитив: в январе Трансаэро показало рост выручки на 23% по сравнению с январем 2014 года.
Тем не менее, вот такое падение. Недельный таймфрейм:

Позитив, приведенный выше, несколько меркнет по следующим причинам:
1. месяц назад (03.03.2015) компания рассчиталась с долгами в размере 2.5 млрд,
но два месяца назад (29.01.2015) она получила кредит от ВТБ с госгарантиями на сумму 9 млрд.
Возможно, месяц — как раз срок получения первого транша.
2. Ко второй новости (рекордный рост выручки): по слухам, исходящим от рядовых сотрудников компании,
в декабре-январе Трансаэро устроило агрессивную распродажу билетов со значительными скидками. Конкуренты (Аэрофлот и S7) ничего подобного не устраивали,
в результате ТрансАэро временно «перетянула одеяло» (долю рынка) на себя.
Интересное совпадение: выручка компании за январь — 9 млрд,
и кредит ВТБ, выданный в конце января, тоже — 9 млрд.
Вот как выглядит картина на дневном таймфрейме:

Тем не менее, падение уже произошло очень солидное — в два раза (что-то мне это напоминает).
На дневном таймфрейме акция «легла» на давнюю диагональную поддержку
(это продолжение медвежьего канала март 2011 — сентябрь 2013),
на недельном картинка очень похожа на разворотную.
Картинка на четырехчасовом таймфрейме:

Треугольник, выход вверх, расчетная цель — 133.7
На дневном и недельном таймфреймах картина существенно медвежья,
выше этой цели тикер вряд ли уйдет с первого раза.
Есть надежда ещё подобрать в диапазоне 100 — 102 — 103.5 — 105.5, или ниже — как повезёт.
Риски: уход к нижней границе канала на дневном таймфрейме (на данный момент около 60 рублей за акцию).
Возможно в двух случаях:
1. резкий негатив по компании
2. общее падение рынка.

Грандиозное событие произошло у Олега drillkin на этой неделе:
в четверг, 25 июня 2015 года у него родился сын!
Олег, мы от всей души поздравляем тебя с самым важным событием в твоей жизни
и желаем, чтобы сын рос крепким, здоровым, умным, всегда радовал родителей своими успехами!
И чтобы вместе с сыном так же быстро росли доходы, счастье и радость в жизни!

Предыдущая статья (Сбербанк. Поединок ГиП против Вульфа) вызвала интерес у публики
(более 1000 просмотров, более 100 комментариев и 4 плюса :( ) Поэтому пишем продолжение.
Казалось бы, борьба закончилась в пользу быков и вульфа. Однако, не всё так просто.
Увлекательный поединок продолжается. Итак, что мы имеем?
С одной стороны — фигура «голова и плечи» на дневном таймфрейме с технической целью в районе 62 руб:
Фигура с нелёгкой судьбой. Как видно из графика, линию шеи удачно пробили вниз и даже закрепились. Однако медведи радовались недолго — в дело вмешалось несколько факторов (подробнее — в 1-й серии), и сбербанк вернулся обратно «внутрь» плеча ГиП.
Одним из этих факторов послужила сформировавшаяся фигура «волны Вульфа»:
(собственно, этот вулф является плоть от плоти ГиП — он захватывает половину левого плеча, голову и всё правое плечо)

Техническая цель фигуры лежит на линии 1-4. И с каждым днем становится всё выше. Но, чтобы её достичь, нужно для начала пробить линию 2-4. Да и реализация этой фигуры, первые два дня шедшая как «по струнке», тоже забуксовала.
В чем дело? Заглянул в инструкцию (книгу Вульфа). Вульф пишет, что если реализация 5-6 идёт со скрипом — ищите встречную волну на более мелком таймфрейме. Поискали: да, есть такая!

Для опоздавших на раздачу накануне отсечки — отличная возможность запрыгнуть в, казалось бы, уже ушедший состав.
Но и тут не всё просто. Реализация этого вулфа означает уход обратно под поддержки — линию плеча ГиП и диагональ через минимумы декабря и марта (ну и для полноты картины — под EMA 50day). Чревато…
И вот уже два дня сбербанк мечется между двумя вулфами, не в силах определиться с направлением.
Запасаемся попкорном и делаем ставки! (в торговом стакане).

ВТБ выйдет из зоны консолидации

Выберите подходящий вариант ответа

•  вверх
•  вниз
•  уйдёт в отпуск

Только для зарегистрированных!

акции ВТБ ао уже две недели ходят в достаточно узком боковике:

для ВТБ это не характерно. Обычно он планомерно идёт либо вверх, либо вниз.
Возможно, вот-вот наступит развязка: выход из очередного треугольника
(на этот раз — с горизонтальной нижней стороной

Ждём толчка.

Примечания:
— голубые горизонтали — уровни айсбергов на покупку
— зеленая горизонталь — статистически самый частый айсберг (0.0805)
— белая горизонталь — на мой взгляд, уровень равновесия в затянувшемся боковике (0.0807)

Мнение: после такого долгого боковика пробой в любую сторону вызовет сильное движение в сторону пробоя.
Границы боковика:
верх — 0.0832
низ — 0.0795

Обратите внимание: на первом скриншоте
1.движение шло по каналу вниз, потом из него вышли вверх,
техническую цель пробоя (0.08242)отработали (хотя и не сразу)
2. после пробоя движение пошло вверх, тоже по каналу
техническая цель пробоя 0.07884
Теперь самый интересный момент: техническая цель из пункта 2 недалеко, но!
её достижение будет означать выход из долгого боковика, а значит — может вызвать обрушение на стопах.

Куда дойдёт при таком развитии событий — думаю…

p.s. при выходе вверх, краткосрочно примерно до 0.085±0.005
чуть позже — скорее всего до 0.092±0.002

Взялся изучать волны Вульфа, в эту статью буду складывать ссылки на лучшие материалы по теме.
Приглашаю добавлять свои ссылки (буду переносить в тело статьи) и обсуждать.
Планирую по окончании изучения вопроса сделать компиляцию или дайджест.
Пока нарылось вот что:
1. книга самого Вульфа
2. web-учебник Игната Борисенко
3. краткое, но полное изложение вопроса
4. Практическое применение волн Вульфа (видео)
5. глава 15 из книги Линды Рашке и Ларри Коннорса «Биржевые секреты»
(по нумерации в pdf-файле стр.79-86)

p.s. благодарности за подсказанные ссылки:
1. Chaksha
2. paraxod100
3. mirrorius
4. drillkin
5. paraxod100

p.p.s. по второй ссылке (IgnatPost) масса обучающего материала по другим темам. Основное направление сайта — волны Эллиотта, но не только.

Расклад на таймфрейме 4H:

1. Вчера вошли в зону нового сопротивления — которая была зоной поддержки предыдущего падения.
2. Ключевой момент на сегодня: фиолетовая диагональ через вершины падающих свечек. Вчера рост упёрся как раз в неё. Как правило, на первый раз такие диагональные сопротивления срабатывают. (А вчера был именно первый раз, потому что предыдущие две точки — те, на которых построена линия).
3. Кроме того — зелёными линиями — растущий канал. Отскочили ровно от пересечения верхней линии канала и той нисходящей диагонали.
4. Ну и закрылись вчера примерно на 38.2% по Фибо от падения.

В общем, есть повод сходить вниз, хотя бы до вчерашнего гэпа 143.5 — 144.
А вообще, я, конечно, не спец по волнам, возможно, рост от 139.4 (который у меня обозначен, как B-C) — это и была коррекционная волна 0-A?

Сбербанк ао. На дневном таймфрейме нарисовалась фигура «голова и плечи».
Вчера закрылись «в шаге» от нижней границы правого плеча:

Это второй заход, первый был ложным проколом предыдущей границы 71.22.
1. Теперь граница — 71.15 Если пробиваем, техническая цель — 61.32
2. Достижение цели редко бывает без отскоков. Возможные промежуточные остановки: 69.5±, 67.2±, 66.4±, 63.4±, 62±.
Самая сильная поддержка на пути к цели ГиП — зона 65 — 67.
3. Вероятный сценарий пробоя: пролив до 70.3±, ретест 71.15, дальше — по результатам ретеста.

добавлено позже - по ходу реализации фигуры ГиП
было обнаружено два противодействующих ей фактора:
1. диагональная поддержка, проведенная через минимумы декабря и марта
(пробита 08.06.2015).
2. фигура «нисходящий клин» из волн Вульфа.
09.06.2015 в фигуре была поставлена точка 5
(от которой начинается финальная реализация).
Подробности — в комментариях.

Некоторое время назад нарисовал такой канал по фьючу на дневном тф,
канал не слишком чёткий, но вполне рабочий:

Итак, что мы видим:
событие 1: 15.04.2015 со второй попытки удалось пробить канал вверх (примерно 104 900) и закрепиться.
событие 2: На следующий день (16.04.2015) сначала двинулись развивать успех, но медведям удалось развернуть цену вниз, внизу опоздавшие на пробой быки с удовольствием закупились, в результате цена вернулась к верхней границе канала и там остановилась — какой смысл покупать выше? И… попали в ловушку для быков — нарисовалась разворотная свеча «повешенный».
Событие 3: На следующий день (17.04.2015) полетели вниз вслед за «повешенным», пробили минимум предыдущего дня, прокололи канал вниз, но там пролив выкупили те, кто неудачно открыли шорт 10.04.2015 по 97 460, и цена вернулась в канал. Неделя на этом закончилась.
Событие 4: На следующий рабочий день (20.04.2015) попытались было двинуться дальше вверх по каналу, но провалились ниже канала и закрепились там.
Событие 5: Далее всю неделю цена медленно ползла вверх вдоль нижней границы канала, пару раз в конце недели пытались вернуться в канал, но неудачно. Дальше следует вопрос, почему медведи не развили успех (вниз на ширину канала)? Но тем не менее и в канал вернуться не дали.

---

Теперь гипотеза:
Предположим, некие «правильные пацаны» совершенно логично открыли лонги на пробое канала вверх (по 104 900), поскольку на следующее утро цена продолжила двигаться вверх, лонги не закрыли, а может быть, и ещё добавились по 106 190 (пробой максимума предыдущего дня).
Далее всё пошло не так, как они рассчитывали. Что в таких случаях делает нормальный трейдер? Режет лосика, пока он маленький, и присматривается к следующему ходу. Но «правильные пацаны» лосей не режут, стопов не ставят, а пытаются подтолкнуть цену к свой точке входа и там закрыться в безубыток (благо денег на это у «правильных пацанов» достаточно). Заинтересованные опоздавшие на первичный залив медведи могут им даже немного помочь в этом начинании, чтобы открыть шорт повыше.
Таким образом, если предложенная гипотеза верна, то первая цель по ней (104 870) почти достигнута. Осталась вторая (106 190), вероятность её ниже, хотя и немальнькая.

---

Исходя их этих рассуждений, в понедельник скорее всего пройдём чуть выше пятничного максимума, а дальше надо быть очень ВНИМАТЕЛЬНЫМ:
вариант 1: на пробое пятничного максимума «правильные пацаны» ловят стопы краткосрочных медведей, открывающиеся лонги краткосрочных быков, и закрывают об тех и других свои неудачные лонги от 15.04.2015. Дальше — отваливаемся от канала и идём вниз.
вариант 2: аналогичные действия в районе 106 200. И — вниз.
вариант 3: НО! тут совсем рядом максимум месяца и года (106 980). Другая группа «ещё более правильных» быков, воспользовавшаяся усилиями предыдущей группы «првильных пацанов» и сохранившая благодаря им достаточный кэш для рывка вверх, пробивает этот самый максимум, возвращает цену в канал и медведи в ауте…

---

P.S. Такая же логика отлично объясняет алогичные метания ВТБ последних двух недель.

P.P.S. Ещё одно важное наблюдение по фьючерсу РТС: при беглом взгляде на дневки видно, что узкий диапазон 103 100 ±200 на глазах становится ключевым водоразделом, «линией огня» между быками и медведями. Это high(10.04), low(16.04), high(23.04) и close(24.04).

Многие обратили внимание, что индекс и фьючерс РТС на дневном tf нарисовали вчера разворотную свечу под названием «повешенный»:
Я специально обвёл фиолетовым три свечи, чтобы показать, что перед этим уже был «повешенный» (14.04),
а ещё чуть раньше — ещё более жирная разворотная «падающая звезда» (10.04).
А ещё один висельник помельче — 07.04,
а ещё одна звёздочка — 03.04.
Разводят медведей по полной программе.
Я хочу этим сказать, что аккуратнее сейчас к таким свечам надо относиться.
Кстати, предпоследний «повешенный» (14.04) был полностью внутри предыдущей свечи, что сбивало его силу, и поэтому вынос после него не был чем-то неожиданным. Получается, что весь рост РТС в апреле делается на медвежьих стопах.

Но вчерашняя свеча внушает надежду на разворот. Потому что на месячном таймфрейме мы упёрлись в хитрую линию, обозначенную на графике голубым цветом:

Правила построения этой линии ни в одном учебнике не описаны, я называю её «линией внутритрендовых разворотов».
Это в пользу варианта с разворотом от текущих уровней.
Но, на недельном графике картина бычья:

Я обвёл фиолетовым кусочки лент боллинджера, сигнализирующие о развороте движения этих лент вверх.
Бычья то она бычья, но иногда вот так разводят: если на следующей неделе индекс уйдёт вниз (собирать раненых мишек на обозначенных в первом графике уровнях), а обратно не вернётся, то ленты боллинджера развернутся в горизонталь, а рынок перейдёт в боковик между примерно 720 и 1000. В пользу разворота не недельном тф то, что мы остановились на том уровне, где на следующей неделе будет проходить верхняя граница одного из падающих каналов. Канал не очень прочный — его много раз протыкали и вверх и вниз, но пока держится.

В общем, вот такие среднесрочные расклады.
А сегодня (по дневному тф) — решающий день:
1. бычий вариант: очередной развод мохнатых, делаем перехай, пробиваем мою голубую линию, закрепляемся и полетели.
2. медвежий вариант:
ключевые уровни: вчерашний High (106980), вчерашний Low (102920) и вчерашний Close (106040).
2.1 Если цена закрытия будет ниже 106040 (yesterday close), но выше 102920 (yesterday low) — хорошая заявка на разворот.
2.2 Если цена закрытия будет ниже 102920 (yesterday low) — почти состоявшийся разворот, сигнал к шорту.
Элементарный анализ дневной свечи.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

---

Ну и напоследок немного «биржевой конспирологии».
Чаще всего условный кукл разводит толпу. Но иногда ему требуется поддержка толпы.
Когда толпа ломится в одном направлении, даже кукл отходит в сторону, чтобы стадо не затоптало.
Но в момент передышки он начинает перетягивать настроение толпы в свою пользу.
И тогда он может «нарисовать» подсказку на дневном графике, чтобы в период между торгами серьёзные люди проанализировали последнюю свечу и развернули свою точку зрения в его пользу. Возможно, сейчас именно такой случай.

Многие находятся в недоумении: что происходит с рублём? (А через него — и с индексом РТС).
На рынке, как известно торгуют не текущее положение дел, на рынке продают и покупают ожидания.
Недавно появился новый фактор, который существенно изменил ожидания относительно цены на нефть.
Фактор геополитический.

История эта началась 9 лет назад. В июне 2006 года американский полковник Ральф Петерс опубликовал карту «Большого Ближнего Востока», как он видит её в будущем. Вот она:
Так выглядит Ближний Восток сейчас:

А вот так заокеанскому геополитику хотелось бы, чтобы она выглядела в будущем:

Как видим, изменения серьёзные:

• от Пакистана остается около половины: часть территории отрезана под «Свободный Белуджистан» (к которому ещё кусочек Ирана присовокуплен), часть территории «передана» Афганистану
• из кусков Ирана, Ирака, Сирии и Турции собран «Свободный Курдистан»
• от Ирана отрезаны земли, населенные азербайджанцами, и переданы Азербайджану
• немножко досталось и Армении (включая гору Арарат) — за счет опять же Турции
• то, что осталось от Ирака, разделено на шиитскую и суннитскую части, при этом к шиитской части «добавлено» побережье Персидского залива вплоть до Катара на западном берегу залива (отрезано от Саудовской Аравии) и примерно такой же протяженности полоса на восточном берегу — за счёт Ирана); получилось, что если раньше Кувейт по отношению к Ираку был как пробка к бутылке, закрывающая выход к морю, то теперь у Ирака с выходом к морю проблем не будет
• ну и, наконец, самое для нас интересное: Саудовская Аравия разделена на части, отрезаны изрядные куски в пользу Ирака, Иордании и Йемена, выделены в отдельное «сакральное» государство земли, откуда пошло мусульманство — включая Медину и Мекку, и то, что осталось — «Независимые родные территории саудитов». Насколько я понимаю, в основном — пустыня.

Ещё один интересный момент, вот карта месторождений Саудовской Аравии:

а вот Ирана:

Получается, что большинство месторождений нефти и Ирана, и Саудовской Аравии — отрезаны от их сегодняшних хозяев и «добавлены» к шиитской части Ирака. Так уж получилось, что в Саудовской Аравии правят сунниты, а нефть в основном залегает на территориях, где живут шииты. «Позаботились» о предупреждении религиозных разногласий (которых в королевстве вроде бы и не наблюдается), а под этим предлогом нефть отжали.

Карта Петерса была опубликована в статье с характерным названием «Кровавые границы» в американском военном журнале. Вот здесь несколько лет назад она ещё была (сам смотрел), а сегодня, оказывается, уже нет. (Как легко стало переписывать историю в эпоху интернета!)

Публикация этого «плана перестройки Большого Ближнего Востока» тогда, 9 лет назад вызвала ряд скандалов со стороны стран, чью территорию так безжалостно предполагается перекроить. Особенно «обижалась» Турция — как никак член НАТО и Саудовская Аравия — всё-таки основной союзник США в регионе (ну-ну, Ирак (Саддам Хусейн) тоже когда-то был основным союзником и 9 лет воевал с Ираном «по просьбе США»). Американцы тогда скандал быстро погасили, сказав, что это частное мнение отставного полковника, Пентагон его не разделяет, и не вякать! Общественность немного побурлила, но пришла к выводу, что такая перекройка границ возможна только в результате большой войны, перспектив таковой пока никак не просматривается, поэтому, — может и будет когда-нибудь так, но не при нашей жизни.
Однако прошло всего 5 лет — и понеслось: Тунис, Египет, Ливия, Йемен, Турция (попытка устроить майдан на ровном месте), Сирия, снова Йемен. Границы пока как бы не перекраивали, но в Ираке и Ливии уже непонятно где какие границы, кто где правит, государства фактически уже нет.

А теперь — о наших делах. В прошлый раз, когда в Йемене были волнения — их быстро подавили с помощью саудитов. Теперь — снова, и уже посерьёзнее. Кроме того, умер старый король, а новый ещё не так опытен. И добавился ещё один фактор — Иран.
Многие недоумевают — почему вечно твердые в отношении санкций для Ирана США вдруг пошли на всяческие уступки. Без всяких видимых причин и пользы для себя. Если видимых причин нет, значит — есть причины «невидимые», тайные договорённости.
Вот здесь, например, предполагается, что с Ираном договорились об его участии в будущей войне на территории Саудовской Аравии. Интересно, что данная статья была опубликована вечером 5 апреля, на следующий день — рубль пробил поддержку 56 руб/$ (USDSRUB).
Иран и Саудовская Аравия находятся на разных берегах Персидского залива. Если будут происходить военные действия на территории саудитов с участием Ирана — через пролив, возможно, будут летать всякие ракеты, бомбы и бомбардировщики. Если бы у Вас был танкер — вы бы его отправили в такой ситуации за нефтью в залив? А через этот залив проходит очень большая доля нефтяного потока в Европу.

В общем, моё мнение таково:
Если (когда) начнется война в Персидском заливе (на Аравийском полуострове), что будет с ценой на нефть — разжёвывать, я думаю, ни к чему. И, как следствие, — с курсом рубля. И как следующее следствие — с индексом и фьючем РТС.
Крупные держатели валюты (экспортёры etc) наверняка анализируют ситуацию посерьёзнее нас, и понимая возможные последствия — превентивно переводят значительную часть своих средств в рубль, пока ещё идёт только подготовка к войне (такая подготовка по нынешним временам несколько месяцев занимает). А когда товар (в данном случае — доллар) активно и в больших объёмах выставляют на продажу — он не может не падать.
«Будет такая война в недалёком будущем или же всё пока что снова рассосётся — неизвестно, но соломки подстелить надо» — так, видимо, рассуждают крупные держатели валюты.
Когда перестанет падать доллар к рублю? — когда продавцы кончатся (решат, что достаточно оптимизировали валютный баланс). Или ЦБ РФ решит, что пора немного восстановить валютные позиции в ЗВР.