• +291.51
    Рейтинг
    75.60
    Сила
1 Feb 23:25 avatar

Вброс дезы в не окрепшие детские головы (не интересно, для себя:) )

Это наверно даже не блог, а скорее вопрос или даже вброс к размышлению.
Начну немного из далека, когда-то в школе водили нас по музеям, в одном из них было яйцо фабирже. Каждый раз когда заходил разговор или мелькало это изделие, задавался одним и тем же вопросом — да какого хрена на яйцо столько усилий, первосортных материалов и т.д. — можно сделать часы, сложный механизм и т.д. — нет яйцо.

Дань моде, блажь власть имущих, всё может быть. В открытых источниках масса фактов о том как их дарили на пасху как игрушки, какой бред!!))))) Именно его и преподнесли тогда нам на блюдечке — мол понты у всех, вопрос масштаба и т.д.

Но для себя наткнулся недавно на элегантное решение этой старой загадки. Внутри яйца часто располагают часы — часы всегда были, ну как минимум символом времени- умения ждать, как кот на ветке когда стережот синицу. А Яйцо-?

Так вот я смотрю многие принялись за изучение проекций ценовых вершин, дело это крайне благодарное, согласен. Но как-то так не справедливо мы забыли вторую часть уравнения — Время. Что важнее еще можно поспорить.

Листая книгу Garney, обнаружил ссылку на книгу Hurst — книга что важно о циклах. В ней приведены следующие данные:
Поразительно, но подходящие размерности я обнаружил даже на сбере, который по сути является хоть и техничной бумагой, но всё же, неким производным инструментом от индекса и рубля которые в свою очередь производные от нефти. Дело это сложное циклы они как живые увеличиваются, снижают активность друг друга, кароче взаимодействуют.

С подачи Сэнсэя, всем нам очень полюбились эти картинки и даже появился соответствующий клуб!


А что это? А давайте представим это создание несколько иначе:


Бабочка соответствует размерности цикла, старшего младшего это не важно, а цикл имеет яйцеобразную форму, первые 60 градусов — роста (падения-это не так важно) ускоренные — внутри 60 градусов максимально пологие — 60 градусов быстрого обратного движения. Для прохождения каждой трети достаточно одинакового количества усилий, но результат будет разным!!! Работа с циклами осложняется тем что их размерность меняется и они взаимодействуют!

Так же мною замечено, два момента:
Циклы дублирут себя старшая формация нарисует внутри младшую, в свою очередь о младшей можно попробовать сделать вывод о старшей.
Если формации ломают, присутствует жесткий интерес — в это время рынок находится в дисгармонии и точку разворота лучше даже не искать пока не наступит паника — по сути можно сделать вывод о присутствии кукла :)) — Кукл знай я тебя нашел!!!

Есть еще ряд умозаключений, но они совсем сырые.

Китай, как детище Ротшильдов-Рокфеллеров (кукла кароче) стал достаточно силен, а на чем он поднялся на поколении, которое по сути принесло себя в жертву сборочным цехам, за не высокую плату (1/3). За что получили в награду экономический рост. Глупо стоять рядом и ждать так как пенсии у чинки не бывает, люди понесли кровные в фонду, в надежде на безбедную старость(2/3). А что они получат? Кукл вот вот провернет это поколение на своем кукльском кукане (извиняюсь) и отберет остатки или результат жизни этих людей (3/3). А самое веселое, что по сути они сами всё сделают, даже если никто не вмешается, всё равно всё будет так.
www.youtube.com/watch?v=O4vkpuVg-Gw

Вот и пришел я к выводу, что поидее это красивое ювелирное изделие яйцо фабирже воистину имеет мощное значение, которое только усиливается наличием часов, и по идее в них даже не нужен механизм, либо такой чисто формальный.

Не стоит относиться серьёзно к этой писанине, так ума заключения и не всё проверено электроникой!
27 Jan 21:43 avatar

Тварь библейская и путь её.

Продолжая изыскания по циклам.
Пришел к выводу что цикл хоть вещь и гармоничная, но развивается по определенным законам, свои мысли изложу позднее их нужно еще оформить, а пока наткнулся на любопытный сайтик, с которого тиснул старую загадку. Мы же ведь этим занимаемся, решаем загадки разве нет?))

Священные пропорции и мост ослов.
Для египтян самой простой теоремой считалась теорема о прямоугольном треугольнике, в котором стороны находились в соотношении 3:4:5 Сами же числа считались священными. Да и в сумме они давали число 12 — самое священное число всех времен и народов! Для тех, у кого с памятью было совсем худо, применялась считалочка: бог Гор — это 3, бог Осирис — это 4, а богиня Исида — это 5. Самое большое число в этой египетской Троице по заслугам досталось Исиде как Матери, поменьше — Осирису, как Отцу, и самое малое — Гору, их Сыну. Запомнить считалочку было просто. Даже детям. Тот, кто несмотря на все ухищрения учителей, не мог решить теорему о прямоугольном треугольнике, уподоблялся длинноухому глупцу, тупоголовому ослу, не способному пройти по мосту. Упрямство осла хорошо известно: его ни за что не сдвинуть с места, если перед ним появится непонятная или незнакомая преграда. Конечно, эта черта характера ослов происходила не от глупости, а от излишней перестраховки и супер осторожности. Но разве он мог представить свои разумные аргументы людям в оправдание своих действий: у них свой взгляд на вещи и поступки.
Попробуем и мы решить теорему египтян, чтобы не уподобиться четвероногому животному, а затем постараемся сообразить, как эти знания применить как при строительстве пирамид, так и при разметке полей. Благодаря Пифагору решение такой задачи для большинства не представит трудности: З2 + 42 = 52 или 9 + 16 = 25. Но неужели и древние египтяне, чтобы определить длину третьей стороны прямоугольного треугольника по известным длинам двух других тоже сначала возводили числа в квадрат, а затем делали обратную операцию: извлекали корень? Может быть, у них был иной, более простой способ дли решения таких задач и свои, особые стандарты, которыми они руководствовались при расчетах?
Решив египетский треугольник алгебраическим способом, мы еще только дошли до середины «моста ослов» и нам еще грозит опасность быть причисленными к длинноухим глупцам и упрямцам. Чтобы преодолеть вторую половину «моста», нужно еще решить задачу о египетском треугольнике геометрическим способом. Здесь уже есть варианты, и каждый в меру своих способностей и фантазии может выбрать свой путь, ведущий на «тот берег».
Любой треугольник можно построить геометрическим способом, если известна длина всех трех сторон и длина двух сторон и угол между ними, если задано соотношение сторон треугольника. Последнее у нас действительно задано как 3: 4: 5.
Для доказательства теоремы о египетском треугольнике необходимо использовать отрезок прямой известной длины А-А1 (рис. 2). Он будет служить масштабом, единицей измерения, и позволит определить длину всех сторон треугольника. Три отрезка А-А1 равны по длине наименьшей из сторон треугольника ВС, у которой соотношение равно 3. А четыре отрезка А-А1 равны по длине второй стороне, у которой соотношение выражается числом 4. И, наконец, длина третьей стороны равна пяти отрезкам А-А1. А дальше, как говорится, дело техники. На бумаге проведем отрезок ВС, являющийся наименьшей стороной треугольника. Затем из точки В радиусом, равным отрезку с соотношением 5, проводим циркулем дугу окружности, а из точки С —дугу окружности радиусом, равным длине отрезка с соотношением 4. Если теперь точку пересечения дуг соединить линиями с точками В и С, то получим прямоугольный треугольнике соотношением сторон 3: 4: 5. Что и требовалось доказать.
Теперь можно спокойно пройти вторую половину «моста ослов» и принять поздравления от тех, кто сделал это на несколько тысяч лет раньше. Но они почему-то смеются и показывают на середину моста, предлагая вернуться. Но ведь задача решена верно! Неужели что-то упущено? Или что-то очень важное не понято? Придется вернуться на середину «моста ослов» и еще раз подумать. Так где же. как говорят русские, «зарыта собака»? Ведь треугольник так прост! Всего три цифры: 3, 4, 5, как три таинственные карты из «Пиковой дамы» А. С. Пушкина, дающие крупный выигрыш. Конечно, если хорошо подумать, треугольник не так уж и прост, как кажется с первого взгляда. Он гениален! Попробуйте подобрать последовательный ряд из других трех целых цифр, чтобы они образовали прямоугольный треугольник. Ничего не получится. Так кто же придумал этот геометрический шедевр: человек или природа? Такое могла создать только сама природа.
Итак, с чего же начать? Разве вот с этого: 3 + 5 = 8. а число 4 составляет половину числа 8. Стоп! Числа 3, 5, 8… Разве они не напоминают что-то очень знакомое? Ну конечно, они имеют прямое отношение к золотому сечению и входят в так называемый «золотой ряд»: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… В этом ряду каждый последующий член равен сумме двух предыдущих: 1 + 1= 2. 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8 и так далее. Выходит, что египетский треугольник имеет отношение к золотому сечению? И древние египтяне знали, с чем имели дело? Но не будем торопиться с выводами, чтобы снова не оказаться потом на середине «моста ослов». Необходимо выяснить детали поточнее.
Выражение «золотое сечение», как считают некоторые, впервые ввел в XV веке Леонардо да Винчи. Но сам «золотой ряд» стал известен в 1202 году, когда его впервые опубликовал в своей «Книге о счете» итальянский математик Леонардо Пизанский. прозванный Фибоначчи. Однако почти за две тысячи лет до них золотое сечение было известно Пифагору и его ученикам. Правда, называлось оно по-другому, как «деление в среднем и крайнем отношении». А вот египетский треугольник с его «золотым сечением» был известен еще в те далекие времена, когда строились пирамиды в Египте, когда процветала Атлантида.
Так кому же принадлежит первенство в этих выдающихся знаниях? Ясно, что их корни скрываются в глубине тысячелетий или в просторах космоса. О золотом сечении «забыли» в средние века, когда инквизиторы в церковных мантиях в борьбе с новыми веяниями в науке мечом и огнем уничтожили многие знания и их носителей, среди которых было много выдающихся мыслителей и посвященных. Но о нем вспомнили в XIX веке. Позднее оно нашло широкое применение в архитектуре, искусстве, полиграфии, компьютерах и в других областях человеческой деятельности.

Когда говорят о золотом сечении, то чаще всего имеют в виду гармоничное соотношение высоты к ширине или соотношение последовательных отрезков, расположенных на одной прямой и находящихся в отношении друг к другу согласно «золотому» ряду чисел. Здание, в котором отношение высоты к ширине или отношение между высотами отдельных надстроек-этажей укладывается в «золотой» ряд, выглядит гармонично. Также гармонично выглядит и человек, в котором тоже нашли пропорции золотого сечения (рис. 3). Даже спираль можно построить в полном соответствии с золотым сечением (рис. 4). Очевидно, все в мире подчиняется золотому правилу. И всякое искусственное его нарушение приводит к искажению законов природы и космоса, вносят дисгармонию в окружающее пространство.

А как же египетский треугольник? Ведь у него отношение катетов, то есть «ширины» к высоте, составляет 3:4 и как бы выпадает из «золотого» ряда чисел? Но так ли это? Пристроим к египетскому треугольнику АВС (рис. 5) равный ему треугольник ВСД так, чтобы катет ВС, в цифровом выражении равный 4, был общим. Получим равнобедренный треугольник АВД. В нем отношение высоты к основанию ВС: АД = 4:6 = 2:3. Да, те самые две трети! Не правда ли, звучит как у А. С. Пушкина в его поэме «Евгений Онегин»: «Ужель та самая Татьяна...» Как мы понимаем, соотношение 2:3 — из «золотого» ряда.

Посмотрим теперь другой параметр: отношение высоты к боковой стороне: ВС: АВ = ВС: ВД = 4:5. Подобное соотношение применялось в прошлом и применяется в наше время в прикладных искусствах. В древние времена оно находило применение в архитектуре.

А теперь пристроим к египетскому треугольнику АВС равный ему треугольник АСЕ так, чтобы уже другой катет АС стал общим для них. Получим равнобедренный треугольник АВЕ, в котором отношение высоты к основанию АС: ВЕ = 3:8. Числа 3 и 8 тоже из «золотого» ряда, но они не являются соседними в ряду. Оказывается, это не служит препятствием для создания гармоничной пропорции. Более того, пропорция, образованная этим равнобедренным треугольником, где АС: ВЕ = 3: 8. по мнению некоторых специалистов, в частности Р. Энгель-Гардта (1919 г.), дает «чудесную гармонию». Таким образом, получается, что египетский треугольник прямо и косвенно связан с золотым сечением.

Интересно, можно ли после таких рассуждений сойти с «моста ослов»? Да, только теперь с криками «Ура!» или «Эврика!» можно с полным правом завершить переход злополучного моста и принять поздравления от тех, кто на другом берегу давно сгорал от любопытства и недоумения: неужели современные люди так крепко забыли знания своих предков? Или потеряли способность к логическому мышлению, если решение такой простой задачи заняло столько времени? И мне приятно, что не пришлось краснеть перед предками. Сама же задача о построении прямоугольного треугольника с соотношением сторон 3: 4: 5 уже решается и другим способом, который известен современной геометрии как деление отрезка в крайнем и среднем отношении.

shaping.ru/mku/babanin01.asp
24 Nov 19:41 avatar

Золото. О чём говорят СОТ-репорты.

СОТ-репорты сигнализируют о скором окончании медвежьего тренда в золоте. Как известно, CFTC разделяет участников рынка на 5 категорий — производители, своп-дилеры, управляющие (managed money), крупные трейдеры (other reportables) и розничные клиенты (nonreportable). Чтобы понять логику их действий мы вычислим коэффициенты корреляции между изменением цены и чистой позиции (лонги минус шорты) по каждой категории трейдеров. Результаты сведены в таблицу.

Таблица корреляций между позициями трейдеров и ценой золота.

Как видно из таблицы, интерес для анализа представляют позиции производителей и управляющих. На рынке золота отлично работает один из пунктов теории Доу, согласно которому рост цены происходит при накоплении актива в руках крупных игроков (управляющих), а падение при его распылении. Производители обычно торгуют против тренда — они продают контракты, если цена устраивает их с точки зрения операционной деятельности и придерживают будущие поставки, если цены значительно падают.

На рисунках 1 и 2 показаны чистые короткие позиции производителей и чистые длинные позиции управляющих в миллионах унций. Позиции производителей в 2014-ом году обновили уровни 2008-го года и с тех пор незначительно изменились, тогда как позиции управляющих и вовсе находятся на экстремально низких уровнях, по крайней мере, с 2006-го года. Из графиков видно, что большинство управляющих сейчас ненавидит золото, а производители не спешат продавать свой товар по нынешним ценам.

Рисунок 1 — чистые шорты производителей (красная линия) и цена золота (синия линия)

Рисунок 2 — чистые лонги управляющих (красная линия) и цена золота (синия линия)

На рисунке 3 показан график запасов золота, находящегося в резервах крупнейшего ETF фонда SPDR GOLD Trust (в тоннах). Динамика этих запасов также неплохо коррелирует с котировками. В начале 2013-ого года их объём обновил исторический максимум, что не подтвердилось аналогичным поведением цены. В последние два годы мы наблюдаем схожую ситуацию. С лета 2013-ого года (с уровня 1180) котировки жёлтого металла просели на 10%, тогда как запасы фонда похудели сразу на 30%.

COT-репорты и отчёты фонда SPDR можно дополнить данными биржи CME, которая уже несколько месяцев фиксирует отсутствие в своих резервах сколь-нибудь значимого количества золота, доступного для поставки. На сегодня этот объём составляет всего 150 тысяч унций, хотя до экспирации самого главного, декабрьского контракта остаётся не больше месяца. Итак, всё золото продано. Золота у инвесторов больше нет!

Рисунок 3 — запасы золота в фонде SPDR GOLD Trust (красная линия) и цена золота (синяя линия).

Я думаю, золотым быкам, коих сейчас очень немного, стоит поверить в своё рогатое счастье и рост жёлтого металла к уровням 1500 в течении каких-то нескольких месяцев. В ходе консолидации, которая длилась больше двух лет, рынок накопил огромное количество энергии. Долгосрочные цели в 1040 практически выполнены, на недельных графиках стоят тройные бычьи дивергенции. В целом, ситуация очень похожа на рубль в середине 2014-ого года.
Оригинал: http://zmey.info/forecast/article_post/zoloto-o-chem-govoryat-sot-reporty
23 Nov 11:43 avatar

Волновая разметка по акциям Сбербанка

Последнее ралли в акциях Сбербанка лишний раз подтвердило два базовых правила. Во-первых, фундаментал и направление цены вещи разные. Рано или поздно компания-банкрот станет таковой де-юре, но большинство шортистов до этого момента просто не доживут. Во-вторых, картинку в волновом анализе правильно строить в старшей валюте, то есть в долларах. В рублях акции Сбербанка в шаге от перехая уровней 2013-го года, но это слабое утешение для инвесторов.



Картинка в долларах смотрится куда симпатичнее по сравнению с рублёвой. Это классика. Быстрая волна А, медленная и запутанная В и сегментированная С, в которой близится к завершению острая двойка (рисунки 1 и 2). Как и положено, бычий сентимент сейчас просто зашкаливает, хотя к этому нет никаких предпосылок. Треугольник в волне y смотрится не очень красиво, но это результат крымской весны. Несогласные с таким подходом могут поставить истинную вершину на 2013-ый год — принципиально это ничего не изменит. Теоретически первые цели примерно 0.2 доллара США из условия С=А; в реальности можем увидеть и ноль.

На сегодня волна 2 не выглядит завершённой. Перед разворотом хочется увидеть затухание бычьего тренда, для чего потребуется один или два месяца. В долларах Сбербанк может дойти до уровня 2, а в рублях переписать абсолютный максимум в 113 рублей, достигнутый в 2007-ом году. Как говорится, маразм крепчал.
Оригинал: http://zmey.info/forecast/article_post/volnovaya-razmetka-po-aktsiyam-sberbanka
12 Oct 13:03 avatar

Волновая разметка по индексу S&P500

Американский рынок так и не сумел свалиться в крутое пике. Падение в конце августа было сильным, но совсем недолгим. Коррекция, которая последовала за ним, уже слишком большая по времени, чтобы претендовать на роль волны 2. По всем признакам, это подразделение [b] (рисунок 1), а значит в следующем году нас ожидает последний поход наверх. Драйвером роста послужит приток капитала в США, который чётко виден по динамике доллара. Сейчас все знают о грядущем повышении ставок, поэтому фондовый рынок несмотря на свою дороговизну куда более привлекателен по сравнению с рынком трежерис.

Рисунок 1

Рисунок 2

Большая картинка, построенная с поправкой на рост денежной массы (рисунок 2), на деле не столь очевидна, как могло показаться на первый взгляд. Любая разметка с низов 2009-го года содержит какие-то косяки, так что мне приходится выбирать из нескольких зол. В моём основном варианте волна (1) очевидная тройка и по правилам я не могу считать её моноволной. Возможно, что волна с окажется терминалом с растянутой третьей, но говорить об этом пока рано. Хорошая пропорциональность волн и визуальная незавершённость модели — вот факторы, которые говорят в пользу продолжения роста. Глобальная разметка здесь.

Ожидаю, что в ближайшие пару недель фьючерс на индекс S&P500 достигнет диапазона 2020-2060, откуда последует новая волна падения. Конкретных целей сейчас не ставлю, поскольку движение с летних верхов может оказаться как плоской коррекцией, так и треугольником. На всякий случай дам и альтернативную разметку, которая предусматривает начало слива (рисунок 3). Высокая скорость падения и лёгкий проход диапазона 1750-1800 — вот факторы, которые сделают её реальной. В любом случае короткие позиции сейчас интересны.

Рисунок 3.
Оригинал: http://zmey.info/forecast/article_post/volnovaya-razmetka-po-indeksu-s-p500
11 Oct 21:46 avatar

Итоги конкурса. Моё видение ситуации, прогноз как процесс принятия решения.

RTS
Все случайности – закономерны, но не для случайных взглядов. Леонид Семенович Сухоруков

Приветствую, Друзья! Постараюсь изложить мой непредвзятый взгляд на движение фьючерса на индекс РТС на прошедшую неделю и самую ближайшую перспективу и ответить на Ваши вопросы. Почему я торгую только график, потому что считаю, что цена актива формируется под влиянием фундаментальных условий и согласуется с оценкой профессиональных игроков(далее профи). Путем анализа и доступных знаний я лишь стараюсь следовать за ценой. Прогноз для меня не главное, главное процесс принятия решения. Для анализа использую только методы VSA и принципы Р. Вайкоффа.
Напомню мой прогноз на 1 октября: «До 87400 предполагаю дойдём. По таймингу сказать трудно…»Для анализа актива я приведу одну из классических схем развития событий внутри торгового диапазона, также она даёт возможность предполагать диапазон дальнейшего трендового движения, когда спрос превысит предложение. Схемы накопления/распределения актива можно найти в интернете. См. Рисунок 1.

Рисунок 1.
PS — Preliminary Support – Предварительная поддержка
SC — Selling Climax – Кульминация
AR — Automatic Rally – Автоматическое ралли
ST — Secondary Test(s) – Вторичный тест(ы)
Creek – Второстепенное сопротивление.
SP — Springs or Shakeouts – Спринги или Шейкауты
JOC — jump over creek – Прыжок через сопротивление. Может одновременно быть и SOS.
SOS — Sign of Strength – Признак силы
LPS — Back up to Last Point of Support — Откат к поддержке, которая была сопротивлением
По аналогии я проведу такой же анализ на дневном графике фьючерса на индекс РТС(простая склейка), см. Рисунок 2. Неправда ли много общего? Итак мы видим в левой части графика все необходимые признаки накопления актива и рано или поздно(не очень важно) мы должны были увидеть выход из диапазона на высоком объёме и спрэде, вверх.

Рисунок 2.
Для выхода из диапазона цене необходимо было преодолеть верхнюю границу торгового диапазона, ~85500, импульсно преодолеть ближайшую зону продаж на границе диапазона(TR)(На рисунке красным цветом) и дойти до следующей сильной зоны сопротивления, в качестве которой я выбрал зону 1/2, где, как предполагаю и развернётся решающая борьба. Там сидят крутые дяди. Важность ½ считаю определяющей. Для поднятия боевого духа быков цена должна обязательно пройти зону предварительных покупок(зону обозначена зелёным цветом), она также пересекается с зоной продаж TR(просто совпало), где для ориентира выбрал максимум бара 30.07.2015(87360), пройти импульсно и с объёмом. Выбор бара не случаен…Таким образом цену определенно должны зажать между двумя уровнями 87360-89520. С направлением определились.
С таймингом всё оказалось сложнее. Задача стояла назвать цену закрытия. Итак попорядку, почему я ждал пробоя именно на этой неделе. Конечно, я смотрел на характер движения нефти WTI, который просто «кричал» за пробой треугольника… По календарю 9 октября, конец недели. Предполагаю фиксацию длинных позиций в пятницу, есть что фиксировать и в нефти и во фьючах. И я не уточнил, но под словом «дойдёт» имел ввиду движение на откат. Хоть какой-то откат точно будет, а направление открытия в понедельник буду смотреть по закрытию пятницы…Остановился в выборе прогноза на будущем переднем крае обороны быков, на 87400. Повторюсь, тайминг не является для меня важным. Ждал бы свою цену.
Аргументы за рост перечислил, осталось перечислить, что не понравилось по закрытию недели. То что перед выходом из Диапазона цена лишь сделала минорный Спринг, а не шейкаут. Последний дневной бар это SOT, причём хороший и на хорошем объёме. Ожидаю борьбу на уровне 1/2 и тест пробитого диапазона сверху. Посмотрим на объёмы на границе диапазона. А уж во что это выльется: Аптраст или пойдём выше буду смотреть бар за баром.

P.S. “До чего трудная задача — передать чувство, ощущение такими словами, на бумаге или вслух, чтобы тот, кто читает или слушает, почувствовал или ощутил то же, что и ты.” Джек Лондон
Всем удачного начала новой недели и Успехов в Делах!
  • 5
  • 3
  • +11
  • 1427
7 Oct 15:58 avatar

Куплю доллар по 60 рублей.

Как известно, демократия это не обязательно за или против. Это ещё и право воздержаться. Так и на рынке, не нужно всё время находиться в позиции. Когда ситуация не понятна, лучше отойти в сторону и подождать пока рынок проявит себя. В последний месяц торговля на российском рынке напоминала хождение по минному полю и те, кто следуя моему примеру, просидели в кэше, смогли сохранить и деньги и нервы. Пройдёт ещё немного времени и рынок откроет отличные возможности для игры вниз.

Без сомнений, нынешний отскок рубля является волной (2) (рисунок). Волна (1), на первый взгляд, содержит всего три подразделения и долгое время она сбивала меня с толку. По аналогии с индексом РТС мы вправе считать её моноволной, но такая возможность открылась только сейчас, когда двойка проявила себя во всей красе. Я полагаю, волна (2) завершится тестированием уровня 60. Двойка претендует на 50% от волны (1), что соответствует теоретическим целям 59.20. Лой жду на грядущей неделе.


Глубокой осенью и грядущей зимой на российском рынке будет ну очень жарко. Первые цели волны (3) составляют примерно 112 рублей и это план на каких-то полгода. Объективно ставка на падение рубля превращается в ставку на падение всей российской экономики. Новый виток снижения нефти приведёт к коллапсу платёжного баланса, бюджета и всей финансовой системы. К весне монетарные власти потеряют даже формальный контроль над ситуацией, что грозит повторением декабря-2014. Ну и спасибо всем за доллар по 60. Второй год доллар мой кормилец.
Оригинал: http://zmey.info/forecast/article_post/igru-protiv-rublya-nachnem-ot-60
  • 1
  • 7
  • +5
  • 1238
24 Sep 21:26 avatar

РТС. Казнить нельзя помиловать.

Ситуация по индексу РТС совсем непростая. Перед нами тот случай, когда младшие волны тянут картинку скорее наверх, а волны старшие при этом говорят о неизбежности глубокого падения. В начале августа я закрыл все позиции по нашему ведущему индексу и с тех пор хранил молчание. Сейчас картинка прояснилась. Всё многообразие волновых разметок сводится всего к двум вариантам и я спешу ими поделиться.

Рисунок 1 — волновая разметка по индексу РТС. Вариант 1.

Вариант 1. Падение с мая по август является завершённым моноволновым импульсом (рисунок 1). Среди всех коррекций этой волны есть только одно подразделение (с 05.06 по 18.06), которое удовлетворяет критериям подобия Нили и это даёт мне право разметить всё движение как моноволну. Подразделение 2 вряд ли завершено. Скорее всего оно будет простым зигзагом, а 760 тот самый уровень, откуда начнётся подволна с (760 соответствует b=0.618a). По законам чередования движение наверх будет медленным. Ключевая цель 900 пунктов.

Вариант 2. Импульс с середины мая не завершён, нынешнее падение является пятой волной (рисунок 2). Если так, то на следующей неделе индекс РТС сделает формальный перелой уровня 708, после чего начнётся сильная коррекция, которая также придёт в район 900.

Рисунок 2 — волновая разметка по индексу РТС. Вариант 2.

В целом, падение российских индексов, которое случилось на этой неделе, достаточно чтобы отыграть повышение налогов на нефтяную отрасль. Несмотря на крайне негативный внешний фон я советую медведям не спешить с глобальным шортом. Рынку нужно подрасти и накопить силы. Забой бычков начнётся ближе к Новому Году. Сейчас же имеет смысл открыть длинную позицию, но не увлекаться большими объёмами. Возможный ретест уровня 708 сделает лонги куда более привлекательными.
Оригинал: http://zmey.info/forecast/article_post/rts-kaznit-nelzya-pomilovat
16 Sep 13:31 avatar

Нефть. Обновление разметки.

Ещё раз напишу о том, что обсуждали последнюю неделю — а именно вторую волну роста нефти. Бурный рост в последних числах августа оказался неприятным сюрпризом, но он нисколько не изменил глобальной медвежьей картины. Волна 3 по обоим сортам получается сегментированной, а вот её цели придётся опустить пониже. Полагаю, что волна 3 составит 0,786 от волны 1 — это предельное соотношение в импульсах с растянутой первой. Классическая пропорция 0,618 не позволяет нам уместить подразделения (3-5), не нарушая никаких правил. Таким образом, теоретические цели третьей волны составляют 33.4 по Бренту и 30.6 по Лайту. По логике на дне третьей волны контракты должны сойтись, но по целям этого не видно. Посмотрим как будет в реале.



Сейчас много факторов говорят в пользу продолжения восходящей коррекции. Во-первых, приличное контанго, стабильное с середины лета. Во-вторых, соотношение скоростей в предполагаемых подразделениях а и b. Движение в конце августа было очень динамичным, такое может случиться в волнах а или 1, но вряд ли в волне 2. Подволна с будет медленной и глубоко сегментированной, на достижение локальных верхов потребуется от двух недель до месяца. В это время я продолжу отдыхать от спекуляций по нефти и всему российскому. Дождёмся сладеньких уровней чтобы порезвиться глубокой осенью.
Оригинал: http://zmey.info/forecast/article_post/neft-obnovleniye-razmetki
8 Sep 11:53 avatar

В России начинается гиперок.

Заполняю паузу очередной страшилкой.

По данным Росстата инфляция в августе составила 0,4% по сравнению с июлем и 15,8% год к году (рисунок 1). В августе поспевает новый урожай и цены традиционно снижаются, так что инфляция стала неприятным сюрпризом не только для населения, но и для наших монетарных властей, ожидавших нулевых значений. Вопреки расхожему мнению эту инфляция нельзя объяснить с позиции валютных курсов. Во-первых, услуги, производимые в основном в России, дорожают вместе с товарами. Во-вторых, цены отыгрывают курс доллара с задержкой в 1-2 месяца, так что настоящий всплеск ожидает нас в сентябре-октябре.


Цифра 0,4% сравнительно небольшая, но из неё можно сделать далеко идущие выводы. На мой взгляд, это первое проявление грядущей гиперинфляции. Инвестиции в первом полугодии 2015-го года сократились примерно на 10%, выпуск продукции обрабатывающей промышленности минус 4,5%, а отпуск товаров со складов плюс 13,5%. Тенденция очевидна — бизнес распродаёт запасы и закрывается. Запасы подходят к концу, товаров и услуг становится меньше и цены растут естественным образом, по образцу Венесуэлы. Цены производителей дают те же +15% к прошлому августу (рисунок 2), подтверждая мои выводы.


Дальше всё будет по плану. ЦБ снова поднимет ставку, добивая остатки бизнеса, начнутся репрессии среди ритейлеров, потом включая печатный станок, чтобы хоть немного повысить пенсии и зарплаты бюджетникам. Полагаю, уже в следующем году инфляция будет сильно двузначной, а нынешний курс доллара в 68 рублей покажется сказкой из прошлой жизни. Тем кто помнит эпоху Гайдара, к высокой инфляции не привыкать. В общем, добро пожаловать в 91-ый!

Оригинал: http://zmey.info/forecast/article_post/v-rossii-nachinayetsya-giperok