Всем привет, вижу формирование клина. РТС М15.

Всем привет, первые признаки разворота, о которых писал в неделю назад статье biggyfinance.ru/191.html, подтвердились на прошедшей неделе. Движение в пятницу вниз с одной стороны было ожидаемым, с другой стороны меня несколько застало врасплох своей глубиной на 9 тыс пунктов.
1. Индекс РТС на неделях показал падающую звезду – сильный сигнал разворота. Этому сигналу требуется подтверждение. Закрытие текущей недели ниже 998,96 подтвердит по свечному анализу разворот вниз.


2. На дневном графике РТС классическая фигура разворота. Повешенный с подтверждением.


3. На недельном графике объемов видно 3 зоны выброса объемов. 99-100 – предположу, что эти объемы толкнули цену вверх. 102500-103 и 104500-105 – предположу, что здесь прошла фиксация ранее набранных длинных позиций.


Рынок уже готов упасть, но есть одно «но». Судя по рекордно низкому ОИ, крупные игроки находятся в деньгах и рынок на данной стадии не представляет для них интереса. Для существенного движения вниз необходим рост ОИ в верхней части тренда – прибл зоне 100-105.
Поэтому предположу, что еще какое-то время нас ждет проторговка в этой зоне. Не в пользу быстрого падения РИ говорит также ОИ в СИ, где видно, что физики опять нарастили лонги (аналогичная ситуация была перед проходом вниз 50 руб), а юрики нарастили шорты. Это может говорить о том, что в пятницу мы наблюдали шортовый вынос в СИ и рубль в ближайшее время может вернуться к отметке 50 или ниже.


В данной ситуации видится краткосрочная работа внутри верхней части диапазона – шорт от 103-105, лонг от 96-97. Приоритет шорт. Но надо быть очень внимательным. Ввиду отсутствия крупных игроков, рынок очень тонкий. На рынке остались физики и ММ, надо быть готовым к резким большим манипулятивным движениям в разные стороны со стороны ММ за стопами физиков, по аналогии пятницы.

Всем привет, с утра появились свежие мысли.
За «рост окончен»:
1. Те уровни, о которые так сильно бились полгода назад сверху вниз, были пройдены очень легко вверх на вечерке. За хорошие уровни и борьба должна быть хорошая. Попахивает разводом.
2. На данной стадии РИ крупному игроку просто не нужен – ОИ на рекордных минимумах. Покупать на хаях? Пора шортить. Надо смотреть за динамикой ОИ.
3. Фьюч все еще в бэквордации по отношению к базовому активу.
4. RSI на дневках в RTSI вошел в зону перекупленности.


5. Три дня ри растет, объемы падают


6. RTSI неделя. Сейчас индикатор RSI чуть зашел за линию тренда в индикаторе. Ложный выход?


7. Ри последние дни рос быстрее, чем укреплялся рубль в процентном выражении.

За «вверх»:
1. Рост нефти – укрепление рубля

Итог: надо смотреть за закрытием недели. Пока склоняюсь к «рост окончен». Сейчас рынок пришел в точку принятия решения, это означает как минимум остановку роста, либо хорошая коррекция.

Всем привет, кажется, нас решили замкнуть в треугольник. По классике теханализа треугольник при восходящем тренде — фигура продолжения. Середина треугольника прибл 99500. Если сработает, будет выход вверх на высоту формирования треугольника. Т.е. цель может быть прибл 105.

RIM H2

Всем привет, еще несколько мыслей по рублю. Посмотрел закрытие вчерашнего дня — на минимумах.


Где выкуп? Где хороший отскок от лоев? Не видно импульса вверх. Похоже, лонгующих рубль зажимают. Пока вижу два варианта:
1) рубль продолжают держать внизу, лонгующие фиксят убытки и выходят сами, дальше вверх,
2) логующих заставят выйти через маржинколлы, это руб ниже 50.
Попахивает вторым вариантом, но это не значит, что прямо сейчас. Думаю, финальный удар может случиться в любой момент. РИ при этом может оказаться прибл 105. Наблюдаем дальше, все зависит от ЦБ.
Для сравнения – как происходила кульминация падения в ри в декабре по свечам, дни (фьюч склеенный)

Всем привет, с праздником! Прогноз по целям движения данный в статье biggyfinance.ru/158.html полностью реализовался. Что дальше? Полагаю, предстоящая неделя будет важной в понимании дальнейшего движения. Посмотрим на ситуацию с разных сторон. Свечной анализ говорит о том, что появились первые признаки разворота растущего тренда.
Три черные вороны на таймфрейме Н4 — сильный сигнал.


Свеча пятницы полностью перекрывает предыдущую с закрытием дня ниже.


Но с точки зрения объемов пока не все так однозначно. В пятницу мы наблюдали шортокрыл и выход из лонгов крупных участников. В разрезе недельного графика по объемам не видно существенного накопления объемов в верхней части тренда для сильного движения вниз.


Можно сделать предположение, что крупные участники еще не сформировали шорт. Предположу, что для этих целей предстоит еще как минимум одно движение к хаям пятницы, либо проторговка в верхней части растущего тренда.

На движение в ри оказывает самое прямое влияние движение в си. Что же в рубле? Казалось бы, в пятницу состоялся разворот. Но данные по ОИ с биржи очень меня насторожили.


В пятницу физики продолжали наращивать маржинальные лонги. А юрлица продолжали открывать короткие. Навес лонгов физиков колоссальный. Где они будут выходить? Рынок слишком коварен, чтобы дать большинству выйти с профитом. По моему, игра в рубле еще не закончена. Думаю, предстоит еще попытка медведей вывести большинство на маржинколлы. Это может означать перелоу пятницы в си. В таком случае мы можем увидеть перехай пятницы в ри. В случае развития панических продаж доллара говорить об уровнях не придется. Многое зависит от финансовых властей.

На неделе волатильная торговля в верхней части тренда. Очень внимательно следим за рублем.

Всем привет, сегодня графиков не будет, т.к. на мой взгляд происходящее сейчас на рынке не относится к теханализу, сейчас в нем смысла нет. Как писал в статье в субботу, рост ри — это следствие укрепления рубля, рост «по принуждению», все основное происходит в SI. Свою версию выдвигал, пока взгляд не меняю, но вот, беда, перегнули палку. У нас же заставь дурака молиться — лоб расшибет. Джима Роджерса еще приплели, брякнул он там чего-то, а его имя совсем заполоскали. Хорошая лапша для народа.
Ну вернемся к нашим баранам. Полагаю, в SI мы в шаге от хороших маржинов лонгующих рубль. СМИ активно подключились и только подливают масло в огонь, население скидывает баксы, купленные по 70. Лавина нарастает. Физики лонгуют и лонгуют руб на каждой остановке, усредняются, увеличивают плечи (см таблицу ниже). Предположу, что кульминации падения доллара еще не было. По моему мнению, следует ждать планки в рубле, а то и две. Только после одной-двух планок и маржинов (а это может быть длинная-длинная свеча в несколько рублей, которая станет тенью, т.е. с обратным выкупом) можно будет говорить о какой-то стабилизации. В таких условиях теханализ и уровни не работают, быть в рынке чрезвычайно опасно для депо, уж в SI точно. По ри — рисковая стратегия — шортить в тот момент, когда в SI возможные планки. Либо консервативно ждать, когда ситуация успокоится и теханализ вновь станет актуальным. Быть может, в этот раз у ЦБ хватит ума не допустить развития по такому сценарию?.. А то опять по ночам придется заседать…

Всем привет, в комментах сегодня кое-что писал, решил немного систематизировать. На выходных у меня было две версии (тоже писал в комментах ранее), к одной из них начинаю склоняться. По-моему, нынешний рост РИ это просто следствие укрепления рубля. Основная игра идет там. Почему так подумал — раскорреляция нефть-SI. Предположу, что мочат бакс ЦБ и экспортеры, которым поступил указ сверху. Похоже, сейчас это чистая политика перед прямой линией с ВВП, чтобы не заставлять бледнеть первое лицо перед возможными вопросами о девальвации, валютной ипотеке и проч. Думаю, после 16-го апреля будут также рьяно мочить рубль, а то бюджету совсем поплохеет. До 16-го апреля на нефть и запад можно даже не смотреть (условно). Кукл свое дело сделает, несмотря ни на что. Руб — около 50 (или символические 49-90), РИ прибл 100+
По текущей ситуации. Забрались уже высоко. Здесь два варианта. Первый — идем дальше вверх без серьезных коррекций. Второй — резкая коррекция на 3-4 тыс пунктов. И только потом к 100. Многие шортисты сегодня полегли, новые еще не набежали. Зато многие кинутся догонять уходящий поезд и покупать. Пора ММ скинуть лишних пассажиров, собрать внизу стопы и дальше вверх. Учитывая медвежьи дивера и приближение к зоне перекупленности, предпочтение отдаю второму варианту.


Индикатор RSI внизу и вверху

Всем привет, любит ММ непонятки наверху рисовать. Мне вот померещилось, что решили пойти по расширяющемуся треугольнику с последующей трансформацией в очередной брюлик с серединой около 96. И последующим выходом под 100.
RIM M60

Всем привет и приятных выходных! Прошла неделя, наконец-то рынок взбодрился. Появилась хорошая пища для размышлений и анализа, для меня проясняется картина возможного движения на ближайшие недели.
1. Следует обратить внимание на накопленные объемы. График RIM за неделю. Прошло два накопления объемов 85500-87000 (распределились выше) и 91500-92500 (закрылись чуть выше). Признаков распределения (раздачи) пока не наблюдается.


2. Недельный кластерный график. Накопленная положительная дельта прибл 180 тыс контрактов


3. Вчерашний день и неделю закрыли 92600, что выше максимумов с начала года (макс 91860) в этом контракте. RIM день.


4. График RIM неделя. Неделя трендовая — практически без теней.


С большой долей вероятности движение вверх продолжится. С подачи Сергея (sergey_wws) мне вспомнился восходящий клин, который я имел честь выкладывать в свое время еще в жж. begemot01.livejournal.com/18451.html?thread=2213651 С тех пор он несколько видоизменился, но суть осталась. Пока, думаю, мы все еще находимся всего-навсего в коррекции к прошлогоднему падению, поэтому и тренда нормального нет, и система уважаемого Бегемота в непонятках. В случае реализации клина «убивается сразу два зайца» — коррекция к предыдущему падению (в нашем случае падению с хаев лета 2014) и тест снизу уже подзабытых уровней. Предлагаю обновленную версию.


Ну а после теста снизу — мама не горюй, на сверхзвуке на 50 — фундамент в экономике хуже некуда.
А пока жду от кукла отчет по поводу текущего роста:)) — в виде обнародования какой-то позитивной и пока хранящейся в секрете информации/события.