12 Aug 04:37 avatar

UsdRub(tom) и Siu8: пределы роста.

Признаться, до прошлой недели скептически относился к предсказаниям крэша в августе. По двум причинам:
1. не просматривалось фундаментальных предпосылок.
2. индикатор «антивасин». Именно Вася Олейник последние месяцы твердил о том, что в августе будет армагеддон.
Но… индикатор, который чётко действовал последние четыре года, в этот раз не сработал…
После этого мне вспомнилось начало августа 2011 года. (Для тех, кто тогда ещё не торговал, поясню: до декабря 2011 года наш рынок чётко следовал в русле S&P500). Тогда все ждали решения по планке госдолга США. Во вторник 02.08.2011 конгресс, наконец, разродился положительным решением (о поднятии планки, т.е. — дефолт США в очередной раз отложили). Инвесторы по всему миру вздохнули спокойно и перевели дух. И поехали в отпуска, куда их не пускал открытый вопрос. А рынки пошли вниз. Где-то неделю все недоумевали: с какой стати? А потом оказалось, что агентство S&P решило снизить инвестиционный рейтинг США (с ААА до АА+), что вызвало масштабную распродажу американских активов большими инвестфондами, которым по жёстким внутренним правилам запрещалось иметь в портфеле бумаги страны, имеющей рейтинг ниже ААА. Решение было опубликовано в пятницу 06.08.2011 вечером, после закрытия торгов в Нью-Йорке и Чикаго. И с понедельника 08.08.2011 началось уже всерьёз…
Я тогда (на первой неделе падения, до того, как S&P объявло своё решение) пророчески сказал: если причины нет, а рынок идёт вниз, — это не значит, что причины нет. Это значит, что мы её ешё не знаем. В общем, «доктор сказал в морг, — значит в морг». Может быть, и сейчас нечто подобное происходит?
Может, да. А может и нет.
Как красиво сказал соратник Walday ,«вариантов, как всегда, два, все примерно и с перекурами».
+ ++ +++ ++++ +++++ ++++++ +++++++
Ну это присказка, а теперь о делах наших насущных и текущих:
самое главное я обнаружил только что: если на месячном таймфрейме USDRUBtom проложить большой канал через..., в общем всё на графике:

Я думаю, что такой канал ещё два года назад нарисовали все, кто вообще чертит графики.
Так вот, в августе верхняя граница канала впервые пересекла отметку 100 ₽/$, о которой нам твердят с декабря 2014 года! Ещё в июле граница была на уровне 99.612. А сейчас (в августе) — 100.066.
Это, конечно, не значит, что именно в августе мы туда дойдём (хотя, конечно, всякое бывает, но вероятность пока невелика).
Скорее так: если август закроется внутри канала, то теперь это будет реальная, хотя может быть, и дальняя, цель по UsdRub,
+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++
Поговорим теперь о возможных пределах текущего свинга вверх.
Для начала треугольник, который все видят уже который месяц:

техническая цель на недельном тайме — 68.8275
на дневном тф чуть ниже (68,7585)+

Как видим, до технических целей по треугольнику остался примерно один рубль, откуда может последовать разворот на ретест пробитого треугольника. Так часто бывает: когда поймёшь, что всё, теперь — точно вверх (или вниз), — тут же немедленно следует разворот. А до этого всё время кажется, что уже поздно заскакивать в тренд.
О том же говорит более краткосрочный восходящий канал на месячном тф:

Здесь начерчены два канала:
красный — нисходящий от исторического максимума,
зелёный — восходящий, посредством которого «пропиливаем» линию сопротивления красного.
Из красного уже вышли, но пока месяц не закроется выше его границы — этот пробой может оказаться ложным.
Вообще, если без запредельной паники выходить из красного канала в тот, где замаячила цель в 100 рублей, — должны немного «попилить» пробитую границу, а уж потом…
+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++
Теперь о более высоких возможных целях текущего свинга:
треугольник может оказаться частью фигуры «бычий вымпел»

В таком случае техническая цель оказывается существенно выше —
73.1335 — если считать по недельному тф
73.092 — если считать по дневному
+ ++ +++ ++++ +++++ ++++++ +++++++
теперь, что может подсказать нам мистер Фибонначчи:
для начала и для общей долгосрочной картины — фибо на снижение от исторического максимума

четыре месяца погуляли вокруг первого уровня коррекции (23.6% = 62.74)
в пятницу проскочили второй (38.2% = 67.186)
теперь направляемся к третьему (50% = 70.778),
который является традиционным уровнем для фиксации прибыли осторожных спекулянтов
следующий после него уровень коррекции (61.8% = 74.37) является традиционным уровнем фиксации прибыли большинством спекулянтов, при его преодолении уже возникает вопрос об обновлении исторического максимума,
в этом случае первый ориентир — уровень расширения Фибоначчи 161.8% находится на 104.812
это общая долгосрочная картина, теперь о масштабах помельче (для текущего свинга)
тут наиболее уместен такой метод работы с фибо,
когда натягивается некоторой количество фибо-сеток на разные заметные свинги,
а затем записываются в зоны повышенного внимания уровни скопления уровней от разных сеток.
по UsdRubTom одну полосу скопления в районе 63.3 мы уже проскочили
следующая — в районе 73.3, для краткосрочной торговли далековато
на фьючерсе есть более близкие места:
сверху: 69 200 и 69 600
снизу: 67 700, 65 300, 64 500 и 63 800

+ ++ +++ ++++ +++++ ++++++ +++++++
добавлено 22.08.2018
Ещё один канал на месячном таймфрейме (зелёный штрих-пунктир)
по нему верхняя граница в августе — 70.3725

+ ++ +++ ++++ +++++ ++++++ +++++++
(продолжение следует)

104 комментария

avatar
Краткосрочно, на дневном тф два таких канала:

Если сегодня взрывной рост продолжится, то по этим каналам
возможный дневной диапазон видится в пределах примерно от 67.3 до 70.9
avatar
кроме как пздц иначе и не скажешь…
  • HzHz
  • 0
avatar

чтобы не нарушать правила форума —
для этого есть специальная буква в русском алфавите,
точнее — в абхазском
avatar
Есть такой канал на недельном тф:

UsdRubTom открылся чуть выше него. Масса сработавших заявок на продажу оказалось явно выше массы сработавших стопов и условных заявок на покупку.
Сходил закрыть утренний гэп и сейчас тусуется в промежутке.
Если сегодня выше канала не уйдём — будет повод для локального разворота.
avatar
Итак, возможно, что рубль «нащупал дно». По крайней мере временно.
Точнее, — ориентиры для пределов краткосрочных колебаний.
Если это так, то возможны такие коррекции.

В статье я показал веер возможных вариантов роста.
На каком-то из них должны были остановиться. Может быть, — на этом.
avatar
Вчера на открытии доллар вплотную подошёл к техническим целям выхода из треугольника.
Видимо, этим объясняется то, что утренний максимум вчера так и не решились перебить.
Если у кукловодов осталось желание их всё-таки достичь, они устроят узкий боковик вблизи текущих уровней и выйдут из него вверх.
То, что открытие вчера было по сценарию манипуляторов, говорит анализ сделок на первой секунде:
сначала — две фейковых покупки на уровне 68.6525 по одному контракту каждая, и сразу следом — поглощение сработавших заявок на покупку уровнем 68.52. И, видимо, как только иссякли покупки по рынку или появились конкурирующие заявки на продажу — резкий переход лимитированных заявок на продажу на полрубля вниз, где они уже были поглощены покупками, ну и дальше — пошло-поехало.
У меня в эти моменты уже квик зависает от плотного потока записей.
avatar
Если по хорошему, то примерно вот так:
avatar
Ещё до того, как UsdRub вышел из треугольника вверх,
а всякие турецкие лиры и прочие реалы уже отправились в свободный полёт (вниз),
я где-то встретил мнение, что это — прощальный салют по доллару.
Имелось в виду, что прежде чем доллар окончательно уйдёт с первой роли,
его оппоненты успеют изрядно «похудеть».
И вот обнаружил у одного специалиста по астрологии и теории циклов
(почти) уверенность в том, что доллару хана.
Ключевая дата — 24 августа.
Начиная с этой даты могут начаться процессы, которые его зароют.
В общем, аккуратнее надо с лонгами по Si.
Кстати, автор советует переключить внимание на EurRub.
avatar
Ещё один канал на месячном таймфрейме (зелёный штрих-пунктир)
по нему верхняя граница в августе — 70.3725
avatar
рублик стойко игнорирует рост нефти))
  • HzHz
  • 0
avatar
Зато очень хорошо реагирует на все телодвижения индекса доллара,
даже с некоторым опережением.
avatar
чет как то укрепления последних дней замечено не было))
avatar
DXY последние дни падал — этим воспользовались наши спекулянты, чтобы затариться пониже. Сегодня индекс тоже падает, но у наших — своя игра. Ждут новостей.
avatar
чёт наблюдаю я за минутным графиком, такое ощущение, что попытки роста конкретно гасят. Прямо на глазах объём растёт, а ценник на месте стоит и временами припадает.
avatar
Ибо нефиг из канала вылезать:
avatar
avatar
краткосрок

интересно сопоставление движения цены
и количества открытых позиций (самый нижний индикатор)
avatar
интрадэй
avatar
основной ориентир нынче для Si и UsdRub — индекс доллара
который пока находится в ап-каналее по дневкам
avatar
на часовике предположительно должен откатить до 95.19 или 95.15

Вопрос в том — что будет делать дальше?
avatar
на дневном тайме DXY слегка надколол нижнюю границу среднесрочного ап-канала и завис

вопрос: отскочит вверх или пробьёт и таки вниз?
avatar
Все-таки предпосылок больше на движение вверх
avatar
В общем, пока что так, но некие тревожные звоночки побрякивают…

Вчера DXY нарисовал пин-бар.
Сегодня пока всё идёт по бычьему сценарию с отрисовкой разворотной фигуры.
Минимум сегодня = минимум позавчера. Но вот с максимумом пока сложнее.
Пока не перебит вчерашний с закреплением —
возможно и превращение пин-бара в фигуру продолжения движения вниз.
(для этого надо перебить с закреплением вчерашний минимум).
avatar
Слегка перебив максимум пин-бара,
индекс оттестил снизу нижнюю границу среднесрочного ап-канала
и отправился «пробовать на зуб» минимум пин-бара. Хмм…
Не зря у меня дурные по адресу доллара предчувствия…
avatar
Сегодня индекс по-прежнему гуляет внутри диапазона позавчерашнего пин-бара:

Интересно, что вчера индекс доллара оттестировал снизу
линию поддержки восходящего канала.
Тест оказался удачен для медведей по доллару.
Однако, пока тусуемся в данном диапазоне,
быки по доллару могут попробовать ещё раз.
avatar
Интересно, что автоматические советники с графика tradingview
на недельном тф почти все говорят: buy!
а на дневном тф почти все говорят: sell!
avatar
собрался было DXY изобразить бычье поглощение
но нет, отскочил от верхней грани «кубика»
Снова вниз?
avatar
рублик с начала года уже больше 20% потерял
  • HzHz
  • +1
avatar
и 9% за этот месяц… грустный август
avatar
да, печально
для рубля и для РТС
avatar
на графике индекса доллара (тф = 4 часа) нарисовались:
1. треугольник, который может стать фигурой продолжения тренда (для данного тф — тренда вниз)
2. нисходящий канал (красный)

3 сентября во время нашей вечёрки пересекаются
верхняя линия даун-канала и верхняя линия треугольника

для быков (по доллару) наиболее удобное место для прорыва наверх,
где прорыв одновременно двух линий сопротивления может дать кумулятивный эффект.

ну а для медведей — наоборот: место, где две линии сопротивления усиливают друг друга,
и, соответственно, это — место, откуда легче начать новую волну снижения
avatar
Из треугольника уже выскочили вверх, и даже из диапазона пин-бара,
но пока в нерешительности перед верхней линией красного канала
avatar
Ну что, медведей индекса доллара, похоже, опять развели.
Но ещё возможен ретест сверху пробитых уровней:
в понедельник (03.09.2018) на дневном тф:
примерно 95.03 — нижняя граница среднесрочного восходящего канала
94.94 — верхняя граница краткосрочного красного канала
94.91 — верхушка пин-бара от 28.08.2018, в диапазоне которого индекс ходил всю неделю
94.84 — верхняя граница треугольника

на меньших тф уровни (кроме пин-бара), разумеется, отличаются и зависят от времени суток
avatar
Интересно, что вчера в UsdRub и Siu8 была своя игра
и ходили они, можно сказать, в противофазе к индексу доллара.
Что весьма необычно.
avatar
Самый большой ап-канал, границы в сентябре 2018:
avatar
Краткосрочные каналы на месячном таймфрейме:
avatar
Ну и до кучи подтвердившийся недельный канал с границами на следующую неделю:
avatar
Опять рисуется треугольник, но какой-то кривоватый:
avatar
Может быть, клин?

Так оно гармоничнее выглядит, чем треугольник.
avatar
бочкарубль перевалила за 5300)) новый рекорд))
  • HzHz
  • +1
avatar
Да, Силуанов, вероятно, кружится от радости.
avatar
5400… полет нормальный))
avatar
Как-то упустил из рассмотрения ещё один долгосрочный канал.
Ну, то есть, каналом его пока можно считать пока довольно условно —
хороший канал — тот, где каждой линии касались дважды.
А здесь линию сопротивления сходу пробили:
avatar
К чему я его вспомнил: думаю, что если рублик намылился в сторону сотки,
то сейчас будет боковик с набором лонгов и тут важны свежие уровни.
Уровни здесь (увеличенный фрагмент окрестностей пробоя):

Опять же, если пробой вдруг окажется ложным — есть на что ориентироваться.
avatar
Ещё один перспективный в смысле доходности канальчик сформировался
avatar
Ёвра, разметка на месячном тф:
avatar
Ёвра, краткосрочный (тф=день) ап-канал:
avatar


Накануне, 5 сентября, Минэкономразвития незначительно повысило среднегодовой курс доллара на 2018 год с 60,8 до 61,7 руб. на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, ухода инвесторов с развивающихся рынков, усиления внешнеторговых ограничений и перспектив новых американских санкций. Прогноз на 2019 год — 63,9 руб. (было 63,2 руб.).

Одновременно ведомство резко повысило прогноз по оттоку капитала на 2018 год с $18 млрд до $41 млрд. Прогноз экономического роста на 2018-й и 2019 год снижен на 0,1 п.п., до 1,8 и 1,3% соответственно.
  • HzHz
  • +1
avatar
я может че то не заметил, а как они 2018 года так запрогнозили круто?
  • HzHz
  • 0
avatar
это чтобы это выполнить обратно под 63 срочно лезть же надо...
я пока еще немного оптимист по рынку, хотя уже явно недолго осталось, но чет даже для оптимиста круто, с учетом того, что втарку ЦБ с Минфином никто не отменял
avatar
В общем-то, под 63 лезть необязательно
посчитал в Excell по данным официального курса ЦБ
с 10.01.2018 по 07.09.2018 (ежедневно, когда курс вообще устанавливался, т.е. кроме выходных)
получилось средний за год на данный момент — 61.0781
avatar
условно 3 периодна 61 и 1 период 70+… ну никак 61 взвешенно не выйдет
… 63-64 должно быть тогда
avatar
Вообще-то первый квартал был существенно ниже 60,
вот помесячно и поквартально:

сентябрь и III квартал — посчитаны по 7 сентября включительно
avatar
В общем, получается, что для того чтобы средняя за год получилась 63.9
нужно чтобы за оставшееся до нового года время средняя была 69.6833
Вполне реальный прогноз.
avatar
Блин, я думал, это — на 2018 год прогноз = 63.9.
Сейчас посчитаю по прогнозу на 2018 = 61.7
avatar
Чтобы средняя за 2018 год получилась 61.7, —
нужно чтобы с 10 сентября по 29 декабря средняя была 62.9746
Тогда действительно для этого нужно срочно под 63 заныривать.
Оптимисты, оказывается, в министерстве экономики обосновались…
avatar
Вот только он еще выше пошел)
avatar
Почему бы благородному дону действительно не занырнуть?
Хорошо так занырнуть!
У нас столько пробитых уровней не оттестировано…
avatar
А если благородному дону неблагородно класть на эти уровни? Ведь особых предпосылок нет на такие тесты.
avatar
68. 60 должны хоть дать
avatar
Ну или нефть о сюда на 88 (на каких то там недельках канал) + мягкие санкции… А так привет 72+… Убедили))
avatar
Кто? И кому?)
avatar
А если благородному дону неблагородно класть на эти уровни?
Ведь особых предпосылок нет на такие тесты
Сейчас нет — потом могут появиться.
Речь идёт о периоде чуть менее четырёх месяцев.
avatar
Будем посмотреть.
avatar
Как жеж можно сомневаться, Орешкин сказал — должон сделать…
avatar
Смешно)))Юмор оценил)))
avatar
Чтобы средняя за 2018 год получилась 61.7, —
нужно чтобы с 10 сентября по 29 декабря средняя была 62.9746
Тогда действительно для этого нужно срочно под 63 заныривать.
Оптимисты, оказывается, в министерстве экономики обосновались…

вот этому и удивился когда прочитал) как то математике не сложилась
avatar
Ну а если покопаться в бюджете страны, и прогнозах социально-экономического развития РФ на 2018 и плановый 2019 и 2020 годов, то там еще интереснее цифры.
avatar
а как понять, что план пошел в разнос?
они пересмотр делают и в виде допок оформляют/выкладывают?
avatar
Это ж не Госплан СССР, чтобы из-за невыполнения переживать.
И вообще — не план, а прогноз.
Прогноз не сбылся — всегда можно сослаться на санкции, Трампа, Скрипалей, чёрта лысого… «ну не шмогла...»
avatar
Вопрос в том, пойдём ли на этой неделе выше?
Внимание на голубой лучик:
avatar
Логично было бы как-нибудь вот так:
avatar
Судя по динамике ОИ, вверх идём на закрытии шортов.
С одной стороны, неизвестно, до каких уровней на таком движке можно дотянуть (шортов пока хватает),
с другой стороны, рост на такой основе может в любой момент смениться противоположным движением.
avatar
И что ещё настораживает, опять идём в противофазе индексу доллара:

Понятно, что нефть полилась, но нефть последние месяцы на рубль как-то не влияла.
Получается, что кукловоды, когда им выгодно — под индекс доллара подгоняют, не обращая внимания на нефть,
а когда им выгодно другое — наоборот, под нефть подгоняют, не обращая внимания на индекс доллара.
avatar
По Ри приблизились к нижней границе раткосрочного up-канала.
Вопрос в том: это цель или следствие движухи в рубле?
avatar
в опцах странно… мин выплата все равно уже 2 недели у 110 болтается и двигаться не хочет…
avatar
Объясни тому, кто в опцах не шарит: что это значит?
мин выплата и с чем её едят?
avatar
через час паровоз… на след неделе вернусь — попробую написать...
вообще это инструмент drillkin…
он меня на мысль навел, когда экспир до копейки прогнозировал...
под себя пробовал сделать…
так что если появится — эт его грааль :)
avatar
ждёмс…
далеко ехать?
avatar
Да нет… Ночь)
avatar
Какие видятся варианты по рублю?
Вечером (для меня — ночью) пятницы SiU8 раза три выскакивал выше 70к, но откатывал обратно,
закрылся при этом в непосредственной близости от отметки 70.
Чем это было вызвано?
Во-первых, индекс доллара, весь день торговавшийся в минусе, вечером вдруг вышел в плюс.
Во-вторых, уже стало традицией — ожидать, что в выходные очередную пакость подкинут.
Очередных пакостей вроде бы не произошло,
поэтому можно ожидать в понедельник возвращения в канал, а там по обстановке:

Это вариант, скажем так: умеренно медвежий.
avatar
Вариант умеренно бычий:
По технике вышли вверх из клина, сформировавшегося в течение августа, тех.цель по клину — 72.1
avatar
Вариант неумеренно бычий: если клин окажется частью фигуры «бычий вымпел".
Тех.цель по такой фигуре получается в районе 75 с копейками.
avatar
Впрочем, фьюючерс пока даже из канала не выходил:
avatar
Диапазон на неделю в случае, если хорошо за 70 не пойдём:
avatar
клин на фьючерсе:
avatar
Нефть в хорошем плюсе, индекс доллара в хорошем минусе,
и только UsdRub штурмует новые высоты!
Вопреки всему…
avatar
Постой, паровоз, не стучите, колёса.
Кондуктор, нажми на тормоза!


Выскакивать из ап-канала вверх — чревато
Разворотом тренда, например…
avatar
То же на 4-часовике, с дополнительным внутренним ап-каналом,
из которого тоже выскочили слегка.
Но дальше не задалось…

Напоминает того, кто бежит, выскакивая из штанов
avatar
avatar
avatar
avatar

Вчера прокололи нижнюю границу клина, но вернулись внутрь.
Сегодня ходим вокруг да около неё же (сегодня она на уровне 68.2).
Варианта два:
1. таки пробиваем. В этом случае тех.цель оказывается аккурат на закрытие гэпа, образовавшегося 9 августа.
2. не пробиваем. В этом случае путь к верхней границе клина.
Первый вариант интереснее по диапазону движения. Ну и гэпы лучше закрывать.
Третий вариант:
3. сначала идём по варианту №2. Верхнюю границу опять же не пробиваем, и с удвоенными силами идём пробивать нижнюю.
Первый вариант — это на сегодня. Второй вариант — на день-два. Третий вариант — на неделю. По затратам времени.
avatar
А вот индекс доллара с большой долей вероятности смотрит вниз. Хотя возможен отскок от нижнего боллинджера. Но сам факт его касания — медвежий признак.

Плохо (для анализа плохо) только то, что UsdRub перестал обращать особое внимание не только на нефть, но и на индекс базовой валюты.
avatar
ставку апнули… 7.5…
вопрос… закупку отменили, инфляция таргет есть…
Ставку повышают!!! чем потом тушить будут?
ps) гэп начала месяца закрыт… след на 65,75-65,5…
  • HzHz
  • 0
avatar
ЦБ отказался от закупок валюты для Минфина на рынке до конца декабря, продлив объявленную с 23 августа месячную приостановку в ее приобретении. Решение принято после обвала на валютном и долговом рынке в начале сентября
avatar
я прально понимаю, что с учетом переноса санкций на ноябрь локально на месяц весь негатив по нам отменили? зато в конце года получим по самое небалуйся…
  • HzHz
  • 0
avatar
всё может быть…
по большому счёту потоки внешнего негатива
определяются ноябрьскими выборами в США
(и подготовкой к ним, и главное — результатами)
так что про декабрь пока рано говорить
а до того возможны любые по степени накала заявления и телодвижения
avatar
ну а пока вот так:
avatar
и более подробно вот так:
avatar
Спасибо, Валера, за обзоры. Лично я жду Ri в ближайшее время вниз (можем сходить вплоть до 114 по старому), а затем всё… или уже всё ) Ну а бакс на 73-74 цель у меня.
avatar
avatar
avatar
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.