13 Jan 23:01 avatar

index RTS. глобально

RTS
Хочу разобрать перспективы индекса РТС. А значит — и фьючерса тоже.
Свои разборы я всегда начинаю с максимально доступного таймфрейма (месяц).
Фьючерс на таком таймфрейме анализировать невозможно (слишком короткое «время жизни» каждого отдельно взятого контракта), — поэтому анализирую базовый актив — индекс РТС. Который в свою очередь уже давно (после слияния в конце 2011 года биржи РТС и ММВБ в Московскую биржу) перестал быть самостоятельным индексом, став производной от двух инструментов — индекса ММВБ и курса рубля к доллару. Впрочем, многие крупные инвесторы и спекулянты (в первую очередь — варяги) по-прежнему считают главным и показательным именно этот индекс, а не MICEX.
Поскольку торговля непосредственно индексом — занятие теоретически возможное, но практически бессмысленное, при торговле фьючерсом следует иметь в виду, что приводимые в статье цифры имеют отношение именно к индексу, а выводы для фьючерса следует делать с поправкой на контанго/бэквордацию. Впрочем, в последнее время они невелики. Это преамбула.

Итак, что я вижу на глобальном графике индекса РТС (timeframe=month):
большие по ширине иллюстрации система сайта сжимает, поэтому вот ссылка на полноразмерное изображение для желающих рассмотреть график детально: (откроется в отдельной вкладке браузера)


1. имеет место глобальный восходящий канал (толстые ярко-зелёные линии). Из этого канала, начиная с декабря 2014 года уже несколько раз выскакивали вниз и возвращались обратно. Предварительные выводы:
1.1 последний выход обратно в канал произошёл без ретеста границы сверху. Поэтому по-прежнему высока вероятность возвращения к этой (нижней) границе или к уровню пробоя снизу вверх. (Но таймфрейм — месяц, поэтому строить на этом предположении текущие планы торговли — занятие для сверхтерпеливых).
1.2 ярко-зелёным пунктиром проложен скорректированный по свечам 2014-2016 гг новый вариант глобального канала.

2. Наклонное сопротивление (толстая оранжевая линия). В этом месяце проходит на уровне 1305.41. По идее, третье касание этой линии должно привести к отскоку от неё вниз (потому что третье касание линии вообще — это первое касание после её формирования.) В общем-то, это — желательно, но необязательно. По разному бывает. Зависит от силы быков. Но эта линия — весьма перспективна для определения точки разворота.

3. Видно, что в течение трёх лет (2011 — 2014) зона примерно 1200 — 1350 служила сильной поддержкой,
следовательно эта же зона сейчас является мощным сопротивлением. Поскольку зона довольно широкая, где именно в ней произойдёт разворот — пока можно только предполагать. Один из вариантов описан в пункте 2.
3.3 Второй вариант — 50% (фибо) коррекция к падению апрель 2011 — декабрь 2014 (1356.22)
3.4 Третий вариант — верхняя граница текущего ап-канала (тонкие зелёные линии). сейчас — примерно 1450.

4. На самом деле разворот может произойти в любой момент — мы уже в зоне сопротивления. Но вряд ли это произойдёт моментально.

5. Всегда надо иметь в виду, что возможен и менее вероятный, но не являющийся невозможным, сверхбычий вариант «прыжка через ручей» (JOC по VSA) в район 2000.

6. Ну и, наконец, супер-экстра-гипер- бычий вариант: в 2014-2017 годах сформировалось довольно типичное W-основание, которое уже оттестировалось вниз (удачно для быков). И если фигура не будет сломана,
то обычно после таких фигур бывает рост, многократно превышающий размеры самой фигуры. В связи с чем маячит цифра 3100.
Но то, что рассматриваемый инструмент — не просто какая-то акция, а композитный индекс, в такие подвиги верится с большим трудом. Даже путём масштабного шортокрыла по всему рынку широким фронтом.

В общем, рассмотрел все просматривающиеся варианты. Потому что, даже будучи уверенным в какой-то своей идее, нужно всегда учитывать, что рынок способен вести себя парадоксально. И даже если на это нет видимых причин, всегда может быть так, что причины мы пока не видим, и только.

Ещё один график на месячном тайме:

3.3 в районе 1350 скопление фибо-уровней от разных сеток — аргумент в пользу варианта 3.3

4. на этом же графике показана «хитрая» голубая линия, которая намекает на возможность варианта 4
(разворот вниз прямо от текущих уровней)

5. В пользу пятого варианта: был большой даун-канал с апреля 2011 года. Пробит вверх в декабре 2016 года.
Тех.цель: 1871.72

«живая» иллюстрация возможных сценариев (взято из комментариев к статье про доллар):

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Разбор более мелких таймфреймов допишу позже.

Первое, что можно сказать по более мелким таймфреймам:
после нового года образовалось уже три гэпа: 03.01, 04.01 и 11.01
три незакрытых гэпа — одна из любимых тем Михалыча
Но, к сожалению, наличие данного факта говорит только о неизбежности разворота,
но ничего не говорит о том: когда этот разворот состоится и от каких уровней.
Но надо готовиться.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

39 комментариев

avatar
и напоследок информация к размышлению (примерно с 58-й минуты):

На вопрос ведущего: «2018 год — это… ?»
Хазин отвечает: " — это год слома." (Видимо — слома старой модели экономики) «У нас точно, и в мире — с большой степенью вероятности». «И к этому надо быть готовым»
Хазин, конечно, тот ещё армагеддонщик. Насколько я помню, именно он первым заговорил 15 лет назад о предстоящем крахе долларовой системы (книга «Закат империи доллара и конец Pax Americana»). Но то, что этот самый крах не случился до сих пор, — не означает, что он ошибся с самим прогнозом вообще. Тем более, что то, о чем он говорил тогда, 15 лет назад, теперь вовсю обсуждается и в Европе, и в Америке и вообще в мире. В общем, есть над чем задуматься.
avatar
Кстати, заглянул в упомянутую книгу Хазина на случайной странице и обомлел.
Самая распространённая версия, которая объясняет безоткатный рост американского рынка в последние годы — то, что большинство торгуемых в Нью-Йорке корпораций вдруг занялись скупкой собственных акций на бирже, и продолжают делать это из года в год. Вот только никто не торопится объяснить — зачем им это?
Оказывается, Хазин писал об этом ещё в 2002 году:
Опишем простейшую технологию завышения корпорациями собственных результатов с целью формирования позитивного отношения инвесторов. Для завышения данных о росте прибыли в расчете на одну акцию компании активно использовали скупку собственных акций на рынке. Суть этой операции проста. Предположим, компания, 1 миллион акций которой свободно обращается на рынке, объявила о прибыли в 1 миллион долларов. Таким образом, прибыль в расчете на акцию составила 1 доллар. Предположим теперь, что всю прибыль компания израсходовала на покупку собственных акций, текущая цена которых составляет 10 долларов. В результате на рынке останется 900 тысяч акций. И если даже прибыль компании в следующем году не изменится, в расчете на одну акцию она составит уже 1,11 доллара (1 000 000: 900 000 =1,11).

Однако большинство компаний не удовлетворялись таким «результатом». Низкая процентная ставка позволяла им использовать для этих целей еще и кредитный рычаг. Американские корпорации производили крупные эмиссии долговых обязательств, все средства от которых шли на скупку собственных акций на рынке. Это позволяло им добиваться «рекордных» значений роста показателя прибыли в расчете на одну акцию. Подобные нехитрые операции были чрезвычайно широко распространены в 1990-е годы.
avatar
Золото как перед куем очередным…
avatar
Красиво!
avatar
только что немного подправил и добавил «тело статьи»
avatar
текущий краткосрочный расклад по нефти — в статье про доллар.
avatar

Давным давно у фигуры «голова и плечи» было параллельное название «кремлёвская башня».
Мне одному тут кремлёвская башня на верхушке мерещится?
avatar
дай кукля твою картинку)))
ты второй человек, который вниз предполагает…
такое ощущение, что все 130 ждут
avatar
Когда все чего-то ждут, это с трудом достигается.
Как правило через ложные проливы и свежие стопы.
avatar
ну можно считать, что 130 добили)
Дальше биться будем к 132 и 135 или все таки пора успокоиться))
сейчас 8-ая неделя роста идет как бы…
или мы по пути сипы пойдем :) медленно и непрерывно на 200 :)
avatar
Спасибо за глобальный обзор! В предельник я шортанул Ри в надежде на 117-118. Судя по всему, пока не дойдём. Думаю, на уровень 124-125 мы ещё сходим, а вот ниже могут пока не пустить. Там буду принимать решение — то ли дальше вставать в лонг до 130+, то ли отставаться в шорте. А вот как я буду это решение принимать, пока не решил
avatar
Система принятия решений — самое главное.
С учётом всех возможных сценариев.
Есть над чем подумать.
avatar
а бодренько так на 2.5к пунктов отжались… на h4 неплохая двойная вершина может получиться
  • HzHz
  • 0
avatar
Жаль, такая красивая кремлёвская башня сломалась.
А двойная вершина действительно может получиться.
Вынос, я думаю, был за счёт пролива в долларе плюс
экстренное закрытие преждевременных шортов,
рассчитанных на разворот в нефти.
Но нефть хоть ещё и не развернулась, но и дальнейший рост пока не просматривается.
avatar
мишкам последнее похоже решили оторвать…
как бы недельку на 130 не закрыли…
там вроде следом 135 только
  • HzHz
  • 0
avatar
Это в СИ медведи лютуют — потому и РИ бычит.
А вообще, в статье назван ключевой уровень — 1305 по индексу,
не знаю, сколько это на фьюче — надо посчитать.
avatar
На нефти между тем плоская коррекция.
Сверху виден загибающийся боллинджер — это говорит о том, что возможна и более глубокая коррекция. Не 100%, но тем не менее.
И тот факт, что до сих пор не было ретеста проколотого вверх уровня 70 — говорит о нерешительности быков.
avatar
РИ, конечно, рвёт и мечет.
всё синхронно с рублём
а рубль синхронно с нефтью
avatar
по нефти:

постепенно съезжает вниз
по пин бару уже сигнал сформировался
пока что оттолкнулись снизу от предыдущего сопротивления
но ценник уже ушёл ниже зелёной линии алиигатора — если не выскочит обратно, то открыт путь дальше вниз
avatar
Глядя на график в месячном таймфрейме, приходит в голову, что хитро спрятанная цель 1 280.08 сделана.
Пора присматриваться к шортам.

Но без фанатизма: есть ещё две цели: 1345 и 1360,
более очевидные и потому менее вероятные.
Так или иначе, мы в зоне возможного разворота. Или прорыва.
Будем очень внимательны.
avatar
Возможный вариант разворота:

Это лишь один вариант развития событий из возможных.
Но, почему бы нет?
avatar
Доброго вечера! Не успеваю ни чего толкового написать и график прикрепить, но по нефти вижу 73,60-73,80 и потом погружение. Позже постараюсь выложить картинку с разбором.
avatar
Пожелаю всё-таки успеть и выложить.
Момент очень нервный и каждое обоснованное мнение очень важно.
avatar
По индексу ММВБ позавчера слегка перебили исторический максимум,
который достигли ровно год назад — в январе 2017 года.
Вчера ещё чуть-чуть добавили, но закрылись ниже и дневная свеча имеет
признаки начавшегося фикса прибыли.
Ист.хай пока перебит совсем чуть-чуть и всё зависит от того, что успеют сделать до конца месяца.

Варианта два:
1 (бычий). продолжение похода вверх вплоть до границы глобального канала (примерно 2450 в январе).
2 (медвежий). двойная вершина и вниз.
На мой личный взгляд вероятности 40% на 60%.
avatar
По индексу РТС (как говорил выше) — мы в зоне возможного разворота.
Текущая динамика двух индексов может не совпасть,
если доллар начнёт кренделя выписывать (а он может).
avatar
Интересное наблюдение по рихе:
график в QUIK можно настроить так, чтобы он показывал в качестве индикатора количество открытых позиций.
Я не знаю, насколько точно он это показывает (говорят, это зависит от брокера), но судя вот по этому графику:
avatar
Посмотрел, что в это время поисходило на индексе ММВБ:
avatar
Далее мои предположения, которые никто, кроме участников операции подтвердить не сможет,
а они это рассказывать широкой публике вряд ли будут.
Возможно, была поставлена задача: перебить ист.хай по индексу ММВБ.
Поскольку индексы ММВБ и РТС взаимосвязаны, чтобы помочь выполнению задачи,
на Рихе некто упорно гнал фьюч наверх. Ровно, как по линеечке.
А как только задача была выполнена, — тут же разгрузился об опоздавших на праздник жизни.
Не дожидаясь шортокрылов и выносов. Не те уровни для стопов.
На следующее утро вынос был, но без объёмов и заметных изменений ОИ.
avatar
И, кстати, в рамках часового таймфрейма и на ММВБ и на Рихе
в пятницу сформировался сигнал на продажу.
Причём, на Рихе без всяких ретестов — ретестить нечего.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А на более длинных таймфреймах сформированы заготовки под разворот:
внутренняя свеча на дневном и волчок на недельном.
Которые, вообще-то, могут превратиться и в фигуры продолжения тренда вверх.
В общем, на следующей неделе нужно быть очень внимательными и готовиться к шортам
(или к разгрузке лонгов, если текущая поза — в них).
avatar
Спасибо за интересное мнение)))))
avatar
Ещё парочка аргументов за разворот от текущих уровней:

1. дивергенция по MACD (фиолетовые стрелки)
2. сетка фибо, натянутая до последнего локального максимума,
очень удачно «ложится» на «пройденные этапы».
avatar
Чтобы не распылять комменты с мнением по нефти по разным статьям,
создал отдельную статью для обсуждения нефти:
Brent. январь 2018
avatar
Своеобразный вчера был день на РИ. Двойной развод.
Сначала перебили и позавчерашний хай, и недельный, но тут же ушли вниз.
Внизу перебили лой предыдущего дня, но и там не закрепились, а вернулись к уровню открытия.
Получается, что готовы и к росту и к падению.
Но вероятнее сегодня — походы внутри вчерашней свечи с «пробой на зуб» обоих границ.
avatar
Вообще, рост явно выдохся. И дальше будет продвигаться периодическим заманиванием в шорты
и на стопах обманутых медвежат — новые перехаи. Если будут…
avatar
Привет! затворники :)

avatar
Привет!
avatar
Добрый день, почтенная публика!
avatar
Привет!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.