UsdRub. Идеи на начало 2018.
Первое. Жалею, что не написал разбор полётов зельдера месяц назад.
Идея шорта Си на декабрь оказалась очень удачной. С чем она была связана:
толпе аккуратно подкинули идею о том, что в декабре будут большие выплаты по внешним корпоративным долгам (они бывают раз в квартал, то больше, то меньше размером). С намёком на повторение декабря 2014. Толпа на радостях осенью закупилась долларами,
чтобы впарить их в декабре нерасторопным компаниям, имеющим внешние долги. Но. Во-первых, ещё с марта 2015 года ЦБ использует схему, рассчитанную на то, чтобы периодические выплаты по внешним долгам не давили на валютный рынок. Схема состоит в том, что ЦБ заранее на рынке приобретает запас валюты, а затем, если возникает необходимость, даёт их в долг плательщикам внешних долгов. (Как раз эти деньги ЦБ хранит в виде американских трежерис).
В общем, расчёт на взлёт доллара в декабре не оправдался, и те, кто затарился валютой под него, начали её активно скидывать. Те, кто попроницательней — уже к середине месяца, самые упёртые — на последней неделе декабря. Зачем скидывали вообще — вероятно, плечи давили.
Но, что было — то прошло. Теперь интересно, как рубль-доллар поведёт себя в январе.
Смотрим таймфрейм месяц.
Нарисовалась очень чёткая наклонная поддержка, начинающаяся от минимума 2017 года (апрель-месяц).
На графике — ярко-зёлёный луч.
Уже четыре раза цена приближалась к поддержке и разворачивалась, не дойдя 7-8 копеек до неё.
В январе поддержка проходит на уровне 57.5038
Декабрь закрылся на уровне 57,63 — всего на 13 копеек выше январской поддержки.
Положение крайней неопределённости. Гэп в любую сторону может привести к лавинообразному движению в ту же сторону. Примерно вот так:
А может и не привести. Потому что главное — не сам факт пробоя, а реакция рынка на этот факт.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Статья только начата. Продолжение следует…
В «теле статьи» — значимые средне- и долго-срочные соображения.
Текущая ситуация — в комментариях
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Добавлено позднее (05.01.2017): пробой вниз состоялся.
Первая красная стрелочка реализовалась.
А сегодня наметился разворот вверх (подробности — ниже в комментариях).
До сентябрьского минимума не дошли всего 2 копейки.
Добавлено позднее (13.01.2017):
сентябрьский минимум перебит
идём по второй красной стрелочке
цель — весенние минимумы
Идея шорта Си на декабрь оказалась очень удачной. С чем она была связана:
толпе аккуратно подкинули идею о том, что в декабре будут большие выплаты по внешним корпоративным долгам (они бывают раз в квартал, то больше, то меньше размером). С намёком на повторение декабря 2014. Толпа на радостях осенью закупилась долларами,
чтобы впарить их в декабре нерасторопным компаниям, имеющим внешние долги. Но. Во-первых, ещё с марта 2015 года ЦБ использует схему, рассчитанную на то, чтобы периодические выплаты по внешним долгам не давили на валютный рынок. Схема состоит в том, что ЦБ заранее на рынке приобретает запас валюты, а затем, если возникает необходимость, даёт их в долг плательщикам внешних долгов. (Как раз эти деньги ЦБ хранит в виде американских трежерис).
В общем, расчёт на взлёт доллара в декабре не оправдался, и те, кто затарился валютой под него, начали её активно скидывать. Те, кто попроницательней — уже к середине месяца, самые упёртые — на последней неделе декабря. Зачем скидывали вообще — вероятно, плечи давили.
Но, что было — то прошло. Теперь интересно, как рубль-доллар поведёт себя в январе.
Смотрим таймфрейм месяц.
Нарисовалась очень чёткая наклонная поддержка, начинающаяся от минимума 2017 года (апрель-месяц).
На графике — ярко-зёлёный луч.
Уже четыре раза цена приближалась к поддержке и разворачивалась, не дойдя 7-8 копеек до неё.
В январе поддержка проходит на уровне 57.5038
Декабрь закрылся на уровне 57,63 — всего на 13 копеек выше январской поддержки.
Положение крайней неопределённости. Гэп в любую сторону может привести к лавинообразному движению в ту же сторону. Примерно вот так:
А может и не привести. Потому что главное — не сам факт пробоя, а реакция рынка на этот факт.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Статья только начата. Продолжение следует…
В «теле статьи» — значимые средне- и долго-срочные соображения.
Текущая ситуация — в комментариях
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Добавлено позднее (05.01.2017): пробой вниз состоялся.
Первая красная стрелочка реализовалась.
А сегодня наметился разворот вверх (подробности — ниже в комментариях).
До сентябрьского минимума не дошли всего 2 копейки.
Добавлено позднее (13.01.2017):
сентябрьский минимум перебит
идём по второй красной стрелочке
цель — весенние минимумы
204 комментария
а пока возможные сценарии на завтра (03 января 2017 года):
сценарии разделил на разные комменты,
чтобы желающие могли «проголосовать» лайком
за тот вариант, который больше нравится
Зельдер открывается гэпом вниз, рисуется красная «сопля» копеек на 10, попытки её откупить успеха не имеют, движение вниз продолжается и начинают срабатывать стопы зельдер-быков, а также условные заявки «сидящих на заборе» на открытие шортов. Вариант вполне вероятный. Но внизу, от текущих уровней и до апрельского минимума немало уровней, каждый из которых может послужить отправной точкой для локального разворота вверх.
Зельдер открывается выше уровня 57.5, попытки его продавить успеха не имеют
(как вариант: не имеют успеха попытки продавить минимум декабря (57.38),
в связи с этим начинают срабатывать условные заявки на закрытие шортов и открытие лонгов.
На открытии в течение достаточно короткого времени «рисуется» свеча-волчок с длинными тенями вверх и вниз. Затем поочередно тестируются кончики этой свечи и далее — по результатам тестов.
Возможны, но для первого дня года — не самые вероятные.
Который я предположил наиболее вероятным.
На первом часе нарисовали волчок, причём с довольно существенным красным телом.
На втором часе протестировали нижнюю границу волчка. Пробили.
Ускорения вниз пока не наблюдается. Скопления стопов, со всей очевидностью, расположены гораздо ниже.
Сейчас логично будет сделать ретест нижней границы волчка (57.425)
и дальше — по результатам теста, — либо тестировать дневные минимумы, достигнутые на данный момент,
либо идти тестировать верхнюю границу волчка (57.89). Красивое число.
Очень аккуратно и технично:
Теперь либо с налёту выскочат всё-таки обратно в пространство волчка,
либо пойдут тестить дневной минимум.
и пошли тестить образовавшийся минимум. Пробили (вниз).
На вечёрке его (пробитый утренний минимум) оттестили. В пользу медведей.
В общем, день получился вполне медвежий.
Но есть некоторые сомнения в развитии движения на юг (по баксу):
1. брент достигла-таки уровня 67, к которому долго и упорно стремились нефтетрейдеры. Возможна разгрузка поз и коррекция (по нефти). Хотя зельдер давно уже не определяется однозначно ценой на нефть, тем не менее реагирует на неё (когда больше не на что).
2. юрики впервые за последние дни сократили шорты по Si. Причём, половину из сокращённых — с переворотом. Первый звоночек.
Единственное, что могу сказать: каждый новый перелой вызывает всё более слабые проливы.
Вывод — одно из двух:
1. либо кукловоды от медведей будут со скрипом тащить вниз, пока не обнаружат хорошее скопление стопов;
2. либо посчитают, что дальнейшее движение вниз обходится слишком дорого, и интереснее развернуться,
по крайней мере локально.
И дальше давят.
Идём по направлению к 57 000 по сихе.
Завтра этот лой может быть легко перебит,
и тогда есть все шансы перейти в новый диапазон: ориентировочно 55.7 — 56.8.
В общем, завтра важный день.
А я ушёл в ночь с небольшим шортом.
Теперь пытаюсь закрыть в б/у.
С третьей попытки. Перед этим два раза уходил в хороший минус.
Но грамотно усреднялся и в конце концов дождался своего.
По учебнику — «требует подтверждения»
Сегодня пробили доджи вниз. И на данный момент вяло тестируют пробой снизу.
То, что без ажиотажа — несколько напрягает.
То ли лонги (по СИ) набирать, то ли наоборот — шорты.
Вдруг и по нефти тоже развод? Фигура будет считаться подтверждённой только по результатам дня.
Вышла какая-то шушера по статистике в штатах, и нефть вернулась в пространство вчерашней свечи.
Сейчас тестирует уровень пробоя сверху.
А наш рублик отреагировал на это даже круче, чем сама нефть.
Ещё бы: весь день народ набирал лонги в СИ в расчёте на разворот нефти,
и тут такой облом: разворот отменяется.
Впрочем, ещё не вечер.
Пилит границу. Никак не решится, — куда?
Как водится, требует подтверждения.
Сценарии на следующий торговый день (вт 09.01.2018):
1. Экстремально бычий вариант. Перехай сегодняшнего максимума (122 950) и поход дальше вверх.
2. Наиболее вероятный вариант. Открытие внутри тела сегодняшней свечи и поход вниз на тестирование сегодняшнего минимума (121 470). Далее по результатам теста:
2.1 Медвежий вариант: перелой. Некоторый пролив (глубину пролива заранее угадать невозможно, но для ориентира можно считать высоту сегодняшней свечи — то есть в пределах до 119 990).
Далее вероятен откат к уровню пробоя на ретест снизу. Если ретест не вернёт ценник выше 121 500, — это уже можно считать подтверждением разворота.
2.1.1 боковик под уровнем (приблизительно 119 900 — 121 500) и далее посмотреть.
2.1.2 слив на 118 — 119 и далее посмотреть.
3. Нейтрально=бычий вариант Перелой не получился, отскок вверх. Возможен боковик на несколько дней
примерно в рамках сегодняшнего диапазона (121 500 — 122 900). А далее —
3.1 либо разгрузка лонгов и всё-таки вниз,
3.2 либо «бычий флаг» и вперёд, на 130.
Примечание: указанные уровни ниже 121 500 — ориентировочные.
Конкретные значения будут зависеть от того, как «звёзды лягут» на более мелких таймфреймах.
во вторник можно сделать почти гарантированную примерно тысячу пунктов
на шорте до 121 490
но и быки, проспавшие ралли первой «тонкой» недели (на Куршавелях и Красных полянах).
До сих пор только счётчик просмотров стимулировал писать дальше.
с одной стороны — додж пробит вниз,
с другой стороны — день закрыли чуть-чуть, но выше уровня пробоя:
Получается, что разворотная фигура подтверждена, но под сомнением — не ложный ли был пробой.
Для нас хорошо то, что в понедельник у нас выходной и к открытию недели (во вторник) нам уже будет известно — как повела себя нефть в понедельник.
1. боковик с выходом неизвестно куда (пока)
2. вниз
Вот так примерно:
Иначе в стакане не было бы либо продавцов, либо покупателей.
А нам остаётся только предполагать возможные варианты и составлять план действий,
учитывающий все доступные варианты.
Помогают кукловоды, которые непрерывно прощупывают-тестируют поддержки и сопротивления.
А мы видим результаты тестов.
А впрочем, возможно всё.
Вопрос: когда?
И не сходит ли перед этим рынок вниз?
p.s. И да, ты ещё забыл про Газпром по 523 рубля.
В этом месяце верхние границы каналов расположены в районе 2450.
Сейчас главный для индекса вопрос: будет ли перебит предыдущий максимум (2294)?
Следующие фибо-расширения расположены в районе 2 900 — 3 000
Перед покорением далёких вершин логичен был бы боковик в диапазоне
ориентировочно 2000 — 2500.
Но прежде — тест 2294, и если тест будет неудачен для быков
(если не удастся преодолеть этот уровень), то нарисуется фигура «двойная вершина»,
и последует стремительное падение.
Действительно, спекуляции на рынке — такая же работа, как многие другие,
в общем-то, гораздо более сложная, чем многие другие,
сил и времени требует соответствующих.
Если этого не учитывать — будет регулярное попадалово.
С другой стороны, если своих сил и времени не хватает,
можно пользоваться результатами чужих исследований (например, — у нас),
но всегда надо иметь в виду, что любая схема может быть сломана,
и иметь план действий на такой вариант.
Но не забываем о суперсанкциях, которые нам обещают в феврале.
На космические полёты времени осталось вряд ли больше месяца.
Значит, весьма вероятно, что зельдер-медведи могут снова попробовать на зуб сентябрьский минимум (56.78) и попытаться пробить его вниз. Разворотная фигура пока под вопросом.
И в РТС — пробный поход на тысячу пунктов вниз уже не столь очевиден.
Три возможных теста-развилки.
Но у меня большие сомнения, что это случится сегодня, по крайней мере — не в начале дня. А значит и вниз (по UsdRub) путь пока опасен.
В РТС — свои игры.
Может что ещё придумаем.
По крайней мере, будет место, где друг друга найти.
Интересно, что будет сегодня.
С открытия, скорее всего, будет пролив, и тогда самое главное: устоит ли локальный минимум (56.8 по UsdRub Tom и 57 321 по SiH8).
По Brent, вероятно, будет микрокоррекция (откат) в сторону 68.25.
А вот по достижении 70 $/bbl возможна коррекция посерьёзнее.
И эта цифра уже рядом.
В общем, будем посмотреть и быстро реагировать.
Где-то я уже видел похожие. Кажется, на Ри и в Урке.
Я тогда назвал её (для себя) «свет в окошке»
Ассоциации самые нехорошие.
Для быков.
Впрочем, комбинация малоизученная.
Если в этот раз сработает так же — очень хорошо.
Будет малоизвестное орудие в арсенале.
Отрывок из статьи по нашей теме:
Но меня вот как-то всегда напрягают такие заголовки.
Помните, летом обещали доллар по 100 рублей?
Единственно, что тогда такие заявы делали совсем другие люди.
В Финаме, что ни говори, — работают профессионалы, которым небезразлична их репутации именно в этой области.
Но всё равно, настораживает…
всего на 50 пунктов по фьючерсу и менее, чем на 4 копейки по UsdRubTom.
Но я всё-таки жду си на 57.
Хорошей паники пока не было.
Иначе не было бы такого задёрга вверх с открытия.
Теперь расклад примерно такой:
Вероятно, должны в течение дня «попробовать на зуб вчерашний минимум.
Кроме того — вчера выпали вниз из краткосрочного нисходящего канала (красный пунктир) —
должны сходить вверх до точки пробоя. Что раньше?
А мне срочно надо отлучиться часа на три-четыре.
В такой ситуации ухожу без позы —
возможно сильное движение в любую сторону.
или с точки зрения влияния на наш UsdRub и RTS?
—
Если о нефти вообще, на мой взгляд самые существенные:
На рынке всегда есть аргументы за рост и за падение.
1 (против роста). Идёт седьмой «зелёный» месяц подряд.
На большом падении от 100 $/bbl было семь «красных» месяцев подряд.
Пора корректироваться. Как минимум.
И достижение круглой цифры 70 может её (коррекцию) спровоцировать.
2 (против роста). Мы достигли 50% коррекции к большому падению (от 116 до 27).
Если нефть планирует только корректироваться и ещё хорошо падать, то разворачиваться лучше отсюда. Следующие уровни коррекции уже ставят под сомнение продолжение большого тренда вниз.
3. (за рост). По фибоначчи гораздо интереснее выглядит район 80 $/bbl.
Там почти совпадают 61.8% коррекции к большому падению 81.83
и второе расширение (261.8%) к последнему движению вниз (январь-июнь 2017) 81.02.
Первое расширение к этому движению было на уровне 67, которого многие так ждали.
Уровни, где совпадают фибо-линии от разных сеток, особенно сильно «притягивают» к себе.
По краткосрочному надо отдельно разбирать.
(новости я ни в коем случае не рассматриваю как причину происходящих событий,
а как инструмент манипуляции рынком. По выходящим новостям можно делать выводы о том,
заинтересованы мировые кукловоды в стимуляции покупок или продаж).
Так вот, новости последнего периода все направлены на подпинывание нефтяных цен вверх.
Странный недомайдан в Иране.
Какая-то вообще цирковая забастовка принцев в КСА.
Ну и традиционная «статистика» по запасам нефти в Кушинге.
Начиная со второй половины ноября — планомерный минус от недели к неделе.
В общем, кукловоды толкают нефть вверх.
Но! новости противоположной направленности пойдут только после того,
как кукловоды «перевернут» свои открытые позиции. А это делается не за день-два,
а за неделю-другую, а то и больше.
Мне кажется, что Старый Новый год
Придумал тот, кто плохо встретил Новый.
А любящий застолья наш народ,
К очередному празднику готовый,
Свалил вину на старый календарь.
Запасы оливье и винегрета
Уничтожает и теперь, как встарь,
Мечтая похудеть ещё при этом.
И с верой в чудо париться бежит,
Чтоб чистым, как младенец, праздник встретить.
А может в Питер после улетит,
У друга по ошибке взяв билетик.
Не зря ведь на ТВ который год
По-доброму смешит нас « С лёгким паром».
Мне кажется, что Старый Новый год
Придумал кто-то всё-таки с угару.
Пил всё подряд, пока не захмелел,
Курантов боя так и не дождался
Он повторить весь праздник захотел,
На старый стиль для важности сослался.
С тех пор встречаем дважды Новый год,
И ёлку две недели держим дома.
Находчивый и мудрый наш народ,
Но не понятный никому другому!
Уровнем предположительного разворота послужил сентябрьский минимум.
Но фигура не была подтверждена, и зельдер пошёл на новые минимумы.
Эта неделя тоже закончилась фигурой «харами». Вот ведь сюрприз!
канал и фибо-уровни
веер даун-каналов
Торговая карта на завтра (15.01.2018):
Возможные сценарии на понедельник 15.01.2018:
1. попытка пробить двойное дно (56 900)
1.1 удачная -> шорт, возможен ретест, далее по результатам оного.
1.2 неудачная -> лонг, цель — 57 220
2. выполнение п.1.2 -> проба максимума пятницы 12.01.2018 (57 230)
2.3 неудачная -> забор, вторая попытка по п.1
2.4 удачная -> лонг, цели — 57 400 и 57 580
3. выполнение п.2.4 -> проба максимума четверга 11.01.2018 (57 580)
3.5 неудачная -> шорт, цели — 57 230 и далее по обстановке
3.6 удачная -> лонг, цели — 57 670 и далее — будем посмотреть
4. ещё выше назавтра маловероятно.
p.s. тесты могут произойти и в другом порядке.
p.p.s. промежуточные метания в течение дня очень вероятны
p.p.p.s. завтра — повышенное внимание на нефть. Если она надумает разворачиваться вниз,
то и зельдер наверняка отреагирует (вверх). Поэтому с шортом по п.1.1 (если таковой случится) следует быть аккуратнее.
И примечание к нему в последних строчках.
То есть, произошёл ретест пробитого уровня.
Удачный для быков, а не медведей.
Пока, по крайней мере.
А она не спешит покорять новые вершины.
Впрочем, и корректироваться всерьёз пока тоже не решается.
На Brent (timeframe=day) на данный момент
классика свечного анализа /Price Action:
в четверг 11.01.2018 образовался пин-бар
пробой минимума пинбара развития не получил
теперь тестируют максимум пин-бара
если пробьют — можно идти дальше — на 71
если не пробьют до конца дня — образуется двойная вершина,
и там дальше уже её обработка
Я про пин-бар на нефти.
Но теперь на подходе новое препятствие — 71.38
Это 50% коррекция к большому падению (от 116 до 27)
56.4175 по UsdRub
56 910 по SiH8.
Очередная потенциально разворотная фигура сломана.
На вечёрке возможен и откат вверх и проба на зуб утренних уровней 56 742 и 56 676.
Впрочем второй — вряд ли.
у меня ощущение, что разворот уже где-то рядом и произойдёт буквально сегодня-завтра.
Технически этого пока не видно. Только ощущение.
p.s. поза на ощущения не влияет, потому что на данный момент её нет
предпочитаю на ночь ничего не оставлять
тем более — в точках бифуркации
p.p.s вот хорошее место для разворота, в районе 56 400 — 56 500 по СИ
С открытия нарисовали «волчок».
Теперь будут пробовать пробить его границы.
Для начала — вверх.
Пробили. Не забываем, что пробои бывают и ложными.
Мне, к сожалению, опять надо уйти от компа на 3 часа.
Как всегда, не вовремя.
Но, с утра чуть-чуть отщипнул.
Ухожу без позы.
Всё равно развороты редко бывают резкими.
Я уже писал выше про пин-свечу, образовавшуюся в четверг 11 января.
Обычно они торгуются так: в какую сторону будет пробит диапазон, образованный такой свечкой, — в ту сторону и встают. В расчёте на движение, как минимум, равное высоте пин-свечи (а она, как правило, высокая).
Но. В данном случае всё пошло «не по правилам». Сначала (в пятницу) нагло обманули медведей, а потом (в понедельник) быков.
В пятницу её пробили вниз, но дальше дело не пошло — пробой оказался ложным. Ценник вернулся обратно в пин-диапазон.
Вчера её пробили вверх. Но и вверх дело не пошло. Этот пробой тоже оказался ложным. Ценник опять вернулся в пин-диапазон. С целью протестировать пробитую ранее нижнюю границу.
Варианты дальнейшего развития событий — стрелочками на иллюстрации.
Слово «эйфория» любого опытного мишку приводит в боевую стойку!
Состоялось первичное закрытие шортов.
Мои предчувствия по развороту, похоже, были не напрасны.
Гэпом вышли вверх из канала падения.
До верха текущей «коробочки не дошли.
Идём на ретест пробитого канала.
На дневках нисходящий клин — хорошая разворотная фигура.
Гэпом выскочили вверх.
Ретест и набор лонгов.
На дневках по нефти наметилась коррекция.
Пока что плоская и неглубокая.
неделю назад был пробит сентябрьский минимум (56.78)
число очень красивое 5678
перед этим неделю его утаптывали
то есть — это сопротивление вообще-то теперь
варианта два:
либо прыжок вверх
либо те, кто его утаптывали и пропустили уровни этой недели,
захотят повторить прогулку вниз
Ну вот, обязательная программа по откату вниз выполнена (белые стрелки).
Впрочем есть ещё менее обязательные (маленькая голубая стрелка.
Либо, например, касание верхней границы клина.
линии от двух фибо-сеток почти совпадают
если срастётся — получится идеальное двойное дно
UsdRub
выскочили вверх из нижней коробочки,
но вернулись в неё
дно утоптать надо
SiH8: вчера выпали из восходящего канала (линии из зелёных точек)
сегодня слетали ровно до уровня, на котором произошёл пробой вниз из него
ценник вернулся на пробитую на открытии верхнюю границу нисходящего канала (красные линии)
смотрим дальше, если будут проливы — аккуратно продолжаем закупаться
по СИ в январе.
Ну, как всегда, у физиков и юриков противоположное соотношение шортов и лонгов.
Интересно другое:
за последние дни юрики
заметно нарастили лонги,
но и шорты нарастили тоже?
и на их стопах продавить апрельский минимум?
Но перед такими походами неплохо было бы протесстировать
пробитую 3 января наклонную поддержку (см.начало статьи)
которая потенциально может превратиться в разворотную фигуру:
Это рабочая разметка по SiH8 на следующую неделю.
Для того, чтобы сформировалась разворотная фигура — нужно пробить вверх уровень №2.
Для того, чтобы сформировалась фигура продолжения — нужно пробить вниз уровень №4.
Классическое правило таково: открыть лонг при пробое уровня 2, стоп под уровень 4.
А между ними — рубль по курсу, тысяча пунктов по фьючерсу.
Разбег таков, что по мани-менеджменту один контракт гонять?
Надо как-то продумать работу по всем обозначенным уровням (знаки вопроса на графике).
создал отдельную статью для обсуждения нефти:
Brent. январь 2018
На дневном таймфрейме в пятницу нарисовался «внутренний день».
Далее зависит от того, в какую сторону будет пробит диапазон свечи четверга:
С открытия вероятен шип вверх или вниз.
Или в обе стороны. А дальше будем посмотреть по ним.
Уже было две серии закупок в лонг —
на уровнях в районе 56 850 и 56 950.
Эти уровни, видимо, уже будут защищать в случае проливов вниз.
Нефть с утра немного плюсанула, но сейчас откатила в ноль по отношению к закрытию.
Может, на вечёрке получится?
Но вот что интересно: на фьючерсе перебили лой четверга, на самом долларе нет.
И дневной объёмчик хилый, иначе был бы полноценный медвежий сигнал.
на недельной разметке пока пошли по нижнему варианту:
до уровня 56.42 интересы медведей
и ещё не закупившихся быков совпадают,
а вот ниже уже расходятся
Есть такое понятие — «нефтедоллар». Оно появилось в 1973 году. После того, как Никсон в 1971 году отменил золотое обеспечение доллара, доллар и вся финансовая система США на самом деле висели на волоске.
Чтобы спасти Америку от финансового краха, нужно было сделать так, чтобы доллар был всем нужен и без золота.
Первое, что они придумали — договорились сначала с саудитами, а потом и сдругими нефтеэкспортёрами о том, чтобы нефть продавалась только и исключительно за доллары. Бонусом для ОПЕК было то, что им позволили взвинтить цены на нефть
Нефть нужна всем и постоянно, поэтому и доллары с тех пор нужны всем и постоянно,
и чем дороже нефть — тем больше долларов требуется для нефтеторговли.
Потом постарались сделать так, чтобы международная торговля вообще велась в основном за доллары.
Так вот, монополию доллара в торговле нефтью они блюли очень строго.
Пример: Саддам Хуссейн и Муаммар Каддафи первыми заговорили о том, что перейдут к продаже нефти за евро (потому что свою нефть они продавали в основном в Европу, и доплнительные конвертации евро-доллар приносили совершенно бессмысленные дополнительные расходы). Что с ними стало — всем известно. Чтобы другим неповадно было.
Но. Сначала у нас в Питере поробовали торговать нефть за рубли,
теперь вот в Шанхае за юани. Но ни с Путиным, ни с Си Цзин Пином
американцы не могут сделать то же, что с Каддафи и Саддамом.
Это, конечно, не означает немедленный крах доллара,
но это уже даже не первый звоночек, а такой полноценный удар колокола.
Вообще-то доллар сейчас больше обеспечен разнообразными финансовыми инстументами,
трежерями, деривативами и т.д. Но, это — воздух. А нефть — реальный товар.
Что характерно: перелои второй раз делают на вечёрке. Причём — на поздней вечёрке.
(когда в Сибири, например, уже глубокая ночь)
На дневной сессии проливы выкупают слишком близко к предыдущему минимуму.
Теперь предполагаемый недельный минимум: 55.99 по зельдеру и 56 440 по фьючерсу.
В общем-то, уже близко. Потому и выкупают быстро.
это будет неплохой повод для лонга.
Думаю, что Доллар\Рубль идет к 54.5. Дальше на большую коррекцию к 61-66, а после посмотрим.
даже не знаю как их вообще покупать-продавать.
К сожалению…
а потом тебя на этом ловят, когда невовремя перевернёшься.
сегодня минимум 55.585 (пока, по крайней мере)
Разница 0.23%.
Теперь, либо рубль будет развивать успех (если нефть поможет),
либо перейдёт в отскок.
Будем внимательно смотреть.
После дня с высоким диапазоном чаще бывает «внутренний день».
Ориентир сверху — примерно 56 370 ± 10.
Вероятно, с утречка сходим до него, а там будем посмотреть,
после этого, скорее всего, сходим вниз, ориентир примерно 56 050.
Думаю, как обычно, всё будет зависеть от телодвижений в нефти.
Ещё важный микродиапазон: 56 100 — 56 170.
Там вчера в 16:30 происходила какия-то напряжённая борьба.
По результатам которой двинулись пробивать 56 000
Ещё один важный ориентир — 56 рублей по UsdRubTom.
Вечёрка закрылась чуть ниже. Важно — как он поведёт себя на этом уровне.
Это предположения, а не руководство к действию.
Я так вижу и буду исходить из этого.
На недельном таймфрейме очевидная цель — 56 676.
Но мне кажется, что так сразу на неё не пойдём.
Менее очевидная цель — 56 440.
пересечение пунктирной линии, проведённой
через лои предыдущих двух недель
Эту цель можем и сегодня достичь
Я предполагал, что начнут, наоборот, с «верхней», — но
трейдер полагает, а кукловод располагает
До обозначенного мною ориентира снизу не дошли 20 пунктов (56 070)
Нижний боллинджер на дневках сегодня 56 051 — все нервные выпрыгнули раньше,
а кукловоды на него тащить не решились.
С тех пор практически весь день «пропахивают» указанный в утреннем комменте диапазон,
чуть шире: 56 100 — 56 200 + хвостики.
Закономерно, для интрадейшиков нормальный разовый профит — 100 пунктов,
вот их и делают раз за разом.
2. в 16:30 мск рекомендую сидеть без позы, «на забооре».
В это время, особенно по пятницам, кукловод — иногда такое ощущение,
что как мышкой, цену таскает по графику,
замысел становится понятным только постфактум.
Скорее всего, в это время «вытащит» цену за пределы «утрамбованного» диапазона.
В какую сторону — ему одному известно.
3. по поводу «верхней» части плана — ещё не вечер.
Если что-то не получается сделать днём — это нередко выполняют поздно вечером,
когда никто не мешает.
можно выделить две разворотные фигуры на мелких таймфреймах
алмаз (бриллиант) и «перевёрнутая Голова и Плечи»
По обеим примерно одна и та же тех.цель, и она уже почти достигнута.
Если из модели «бриллиант» выделить правый треугольник (а бриллиант — два «склеенных» треугольника —
расходящийся и сходящийся), тех.цель получается такая же.
Тех.цель — величина условная, — ориентир, а не гарантия.
Если она достигается, то цена часто идёт дальше.
Кроме того, от вчерашнего максимума всего 40 пунктов до предыдущего локального минимума 56 676.
Или, если более широко — полоса 56 637 — 56 687.
Если так, то уже достигнута ровно нижняя граница этой полосы.
Таким образом, на повестке дня ретест снизу уровня 56 676.
Нужно быть аккуратным с лонгами — возможны ложные проколы.
Предлагаю пошире посмотреть на данный актив, а именно недельку доллара спот. Чтобы понять что на самом деле происходит.
Имеем две зоны: покупателя и продавца. Также не трудно заметить торговые диапазоны внутри которых ходит цена до выхода из него.
Так как сейчас мы находимся в зоне хозяина уровня — покупателя, рассмотрим каков он. На баре 1 покупатель приложил усилие, запомним его спред. На баре 2 покупатель также приложил сопоставимое усилие, но спред его хуже, но тем не менее покупатель бара 1 защищает свой уровень и цена двинулась в зону продавца. После возврата в зону покупателя на баре 3 покупатель приложил сопоставимое с барами 1 и 2 усилие, но спред его хуже бара 2 и еще хуже бара 1. В результате на баре 4 покупатель вынужден прибегнуть к манипуляции и спрингануть ICE. Таким образом у нас имеется нижний уровень нового торгового диапазона, основное ожидание — формирование его верхнего уровня. А учитывая, что покупатель слабеет, то и ожидание слабого роста с откатами от промежуточных уровней на младших таймфреймах и тестом SP.
Всем удачи и сил не торговать желаемое, а торговать действительное.
в пятницу физики
резко сократили шорты
и немного нарастили лонги
юрики ровно наоборот
вывод: это ещё не разворот,
скорее всего
общую картину логики среднесрочного движения
без этого будешь нарываться на лосей
какие у тебя предположения о границах диапазона, котрый будут отрисовывать?
Слишком резкие скачки туда-сюда.
Поэтому каждый день строю план на следующий
типа алгоритма в программировании
будут тестить такой-то уровень
если пробьют — следующий уровень такой, делать то-то (или не делать)
если не пробьют — микроразворот, делать то-то (или не делать)
1. она напоминает замечательную разворотную фигуру «бычье поглощение». С одной оговоркой: если учитывать только тела свечей, а хвостики считать случайными эксцессами. Но истинное определение бычьего (как и медвежьего) поглощения включает термины high/low, то есть — очень даже учитывает «хвостики», и оперирует именно ими. По этому определению low второй свечи полагается быть ниже low первой. А здесь — наоборот. Что наводит на подозрение о готовящейся ловушке для быков.
2. объём дня средний — не высокий и не низкий.
3. есть сходство с разворотным сигналом CPR (Closing Price Reversal).
Открытие сигнальной свечи (второй) должно быть с гэпом вниз относительно предыдущей. А закрытие второй — выше закрытия первой (в данном случае — тут даже выше открытия и максимума первой).
Это относительно новый сигнал. В описаниях, как правило, минимум (и даже открытие) второй свечи ниже минимума первой, только пару раз я встретил описания, где речь идёт только о закрытиях/открытиях, без учёта «хвостов». Да и гэп вниз был незначительным. В общем, тоже не совсем то.
4. итог размышлений:
4.1 параметры свечей указывают на явное изменение баланса сил продавцов/покупателей
4.2 рассчитывать на то, что ниже уже не будет, явно преждевременно
UsdRub tom достиг предыдущего торгового диапазона и закрылся внутри него
Это наводит на предположения о походе на ложно пробитую верхнюю границу, но…
посмотрим
Свечи четверга и пятницы обозначили вот такой канал на Си:
на понедельник нижняя граница канала — 56 188, верхняя — 56 755
но это — если день будет спокойным, а он спокойным вряд ли будет
завтра Вашингтон должен огласить новые «самые страшные» санкции, закон о которых был принят ещё в августе
И всё будет зависеть от того, что в них будет написано.
Для рубля, как известно, самое страшное — если запретят покупать российские ОФЗ
американцам, а, может быть, и не только им. С другой стороны, ожидания этого уже в цене.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вчера уже огласили какой-то новый список, довольно безобидный, но,
как я понял, это — всего лишь дополнения к списку 2014 года
под это дело с утра доллар может сбегать вниз, а Ри — вверх
а дальше, вероятно, будут метания на ожиданиях подробностей,
которые огласят, скорее всего, поздно вечером
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
не посидеть ли завтра на заборе?
и дальше — либо ещё шортокрыл, либо — от какого-то уровня возвращение вниз.
Зависит от настроений в связи с санкциями и от поведения нефти.
про новые санкции пока ничего не слышно
что в среднесроке картина на данный момент сильно медвежья.
С возможными отскоками вплоть до теста 57 снизу (по фьючерсу это 58).
Для этого можно, например, сформировать перевёрнутую ГиП,
способную бросить доллар наперекор верхнему боллинджеру на дневках.
Но здесь, в отличие от РИ, мы ещё в области предполагаемой «головы», а не «плеч».
И совсем не очевидно, что в ближайшие дни эти плечи будут формироваться.
(это полоса примерно 56 700 — 57 400 по фьючерсу)
Пока делал картинку — его уже пробили наверх,
вот только: не ложный ли это был пробой.
треугольник уже почти вырожденный
Вчерашний хай перебили и вернулись обратно.
Что, впрочем, характерно для треугольников вырожденных.
Интересно, что на РИ «зеркального» движения не было.
конфигурация из двух дней с предыдущим в чём-то повторяет ту, которая была ровно неделю ранее —
похожа на бычье поглощение, но не совсем: минимум пятницы выше, чем минимум четверга
Непонятно только одно: совершенно фантастический дневной объём торгов.
Посмотрел весь график — только два раза за всю историю с 2003 года дневной объём был выше:
это было два года назад — 21 и 26 января 2016 года, когда доллар дошёл почти до 86 рублей,
даже 16 декабря 2014 года, когда доллар первый раз поднялся до 80 рублей — дневной объём был ниже.
по СИ количество открытых позиций почти не изменилось —
юрики добавили немного шортов и убавили совсем капельку лонгов
(физики — добавили немного шортов и некоторое количество лонгов)
как такое может быть при таком объёме — непонятно
это по-моему, компетенция VSA — соотносить усилие (объём) и результат
на мой не сильно просвещённый в VSA взгляд — усилие (быков) есть,
результат тоже есть, но соответствует ли он усилию?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
а может быть, у меня QUIK глючит?
помнится было у меня такое как-то раз года два назад,
когда QUIK показывал какой-то сильно повышенный объём по РТС,
а потом он изменился?
Ну и конечно с любого из уровней (2,3) можем сходить на тест SP, до теста UT.
Зельдер и СИ лучше всего коррелируют с индексом доллара.
Индекс доллара, оттолкнувшись от очередного дна, подошёл к уровню дна предыдущего.
Первая прошита, от второй отскочили. Пока, по крайней мере:
Там где совпадают 61% коррекции к росту от 2011 года
и 161% расширение к последней волне роста 2016-2017 года.
И там же максимумы 2013 года, к которым индекс явно должен стремиться сходить.
Поэтому к росту доллара пока следует относиться без фанатизма.
Давно мы не обсуждали Si.
К цели 3 сходили biggyfinance.ru/850.html#comment29501
И вернулись к низу торгового диапазона biggyfinance.ru/850.html#comment29413 в зону покупателя.
По Вайкофу у нас SOS+NR. Уровень Creek снизился, но еще достаточно высоко, чтобы его штурмовать.
Сейчас рассматриваю несколько вариантов развития событий:
1. Формирование точки 3 восходящего тренда.
2. Манипуляция с пробоем диагональной поддержки.
В зоне покупателя покупки скрытые и закрытие баров и объемы сопоставимы, что дает предпосылки думать о том, что покупатель защищает свой уровень и ожидает ослабление продавца. Поглощение хая сегодняшнего дня откроет дорогу к тесту продавливания. Закрытие бара в виде sot сформирует сигнал на продажу, но зону покупок продавать не нужно.
вдруг клин и будет вульф
От уровня продаж появился продавец (бар 3), который свое усилие приложил в бар покукок (2). В сравнении с продавшем на баре 1 прогресс, спред хуже, результата нет. Возможно результат будет после праздников, но тогда соберем лесенку и цену увидим в зоне покупок. Перехай бара 3 — откроет дорогу к целям выше.
Но кроме техники есть фундаментал. Который на самом деле задаёт общий сценарий,
осуществлять который предоставлено технике.
До сих пор в качестве фундаментала выступал переход кусочков банковского рынка
от ликвидируемых банков к остающимся, и в первую очередь — к сберу.
Но на самом деле не настолько увеличилась доля сбера в общем банковском пироге, насколько выросли его котировки.
А вот сегодня наткнулся на видео, которое в общем-то о другом, и вообще, тема очень серьёзная и тревожная,
но там очень много про сбер и Грефа… В общем, где-то ко второй трети у меня возникла мысль:
а не слишком ли дёшев сбер на рынке?
Если рассматривать последнюю волну роста, то она пока не закончилась и имеет достаточный потенциал. Сформирована точка вращения с целью 357. Что касается последних дней прошлой недели, то сформирован JOC+опорный бар (он хороший, есть спред, объем, прогресс и результат) Цена выйдет в зону перекупленности, но с JOC перекупленность не работает. Если обратить внимание на объемы, то на клайматике был набор позиций и на уровне 220 был добор их. Ликвидации позиций не было. Как только появятся клайматичные объемы, можно будет задуматься о закрытии Лонга.
Подводя итог: после завершения JOC на откате нужно искать сигнал на лонг, при продавливали опорного бара можем сходить на тест SP 09.02.
Надеюсь, данные знания помогут тебе.
Удачи!
В продолжение идеи biggyfinance.ru/850.html#comment29621
В долларе нарисовали Test SP + БУН. Ожидаю реакцию покупателя и если предположения окажутся верными, то в дело должен вступить господин Р.Вайкофф.
При выходе из диапазона, будет сформирован новый с увеличенным объемом внизу.
а до конца месяца два торговых дня
фьючерс на стыке двух каналов — четырехмесячного вниз и месячного вверх
вопрос: по какому из них пойдём?
Ничего на рынке не изменилось.
Ранее писал, что сформирован торговый диапазон, есть UT и его тест. Есть SP и нет его теста. Плюс еще у нас не закрыт ГЭП смены контрактов, о котором также писал. И После закрытия ГЭП ниже есть лесенка стопов, которую также нужно собрать. А вот после этого думаю пора сходить повыше.
Интересное явление: у юриков количество открытых и шортов и лонгов сократилось примерно вдвое.
На прошлой неделе лонги и шорты у юриков чуть не сошлись. Я уже подумал, что большой разворот намечается, но вчера они снова разошлись к обычному для последних месяцев соотношению.
У физиков всё относитиельно ровно. Интересно, что у физиков экспирации на ОИ практически не влияют.
подошли к многомесячному сопротивлению
пробьём или сначала немного откатим?
есть повод
в понедельник, скорее всего, UsdRub пойдёт проверять на прочность образовавшийся максимум (65),
далее — по результатам
1. если не дойдёт (или дойдёт, но не пробьёт) и развернётся — вероятен откат к 60 — 61.
2. если пробьёт — главный вопрос, — поведение после пробоя.
2.1 если превышение будет небольшим (в пределах рубля) — вероятен переход в среднесрочный боковик на новом диапазоне (62 — 65/67)
2.2 если рванёт дальше — …
ТитовUsdRub?Как видно, взрывной рост на неделях пошёл от пробития толстого красного тренда
(чуть ниже февральского максимума). Это примерно 58.7. (По текущему Си — это примерно 59 200).
Было бы логично сходить до этих уровней. Может быть, даже некоторое время проторговаться в диапазоне 58 — 59.5.
Но не всё сразу. Путь до этих уровней может быть и стремительным (если нефть и геополитика позволят), а может быть и долгим-нудным на несколько месяцев. А может и не состояться вообще в подходящих для торговли периодах времени. Ну или как минимум, после тестирования зоны 63 — 65.
Помним, что экспирационный ГЭП не закрыт и мое ожидание сходить туда до июньской экспирации.
Цена перехаила опорный бар (покупатель после поддержки тенденции продолжил движение). Сформирован новый опорный бар, у которого увеличенный объем, спред меньше, прогресс уменьшился, результат плохой. Скорректирую торговый диапазон и думаю цена нащупала верхний край, при продолжении роста цены следующий уровень +2 — 2,5 рубля. Ожидание — коррекция движения.
Причём индекс доллара воздействует сильнее.
Неделю назад он пробил диагональное сопротивление и вышел вверх из зоны консолидации,
в которой пребывал с середины января.
В пятницу индекс доллара сделал очередной локальный перехай, чуть-чуть не дотянув до 92.
День закрыл длинным красным пин-баром.
Это как бы намекает на локальный разворот вниз, но…
варианта, как всегда, два:
1. откат в район 91 или даже чуть ниже
2. новая попытка «взять» 92.
Но дальше будет зависеть от поведения индекса доллара.
И от «настроения инвесторов».
А вот с «настроением» могут быть проблемы: минфин сша объявил, что обещание Дерибаски снизить участие в Русале ниже 50% не означает снятия санкций с него (с Русала). И вот это может быть неприятным сюрпризом для тех, кто хапнул Русал «на отскок» и оставил его в портфеле «на восставновление». Не то, чтоб это было какой-то неожиданностью, но если акции уже куплены — их будут скидывать снова.
И на оставшихся на рынке нерезидентов это тоже вряд ли положительно подействует.
Даже если именно Русала в портфеле нет, возникают раздумья: кто будет следующим?
И не стоит ли слиться с нашего рынка вообще?
Хотя есть вероятность для локального разворота вблизи текущих уровней: — идущий навстречу верхний боллинджер на недельном таймфрейме. Но сильное движение может его переломить.
Хотя из пятничного пин-бара выход вверх состоялся ещё в понедельник,
завтра вероятен новый рывок Си вверх.
а Ри, ссответственно, — вниз.
начал писать новую: UsdRub / Si: что май грядущий нам готовит?