Всем привет, смотрю мнения разделились, кто за «вверх», кто за «вниз». Склонен отнести себя к тем, кто смотрит вверх. Мое мнение основано на наблюдении за ОИ. На сегодняшний день суммарный ОИ RIH+RIM более 1 млн! Это очень много. В текущем RIH ОИ более 700 тыс. (последние месяцы «средний» ОИ около 450-500 тыс). ОИ начал рост от своих средних значений 11-го февраля — с начала текущего тренда вверх. Существенный прирост также был, когда РИ находился в зоне 76-80, после чего цена уверенно прошла отметку 80 вверх и закрепилась там.


Т.е. данный рост ОИ — это лонг. Думаю, экспирация RIH пройдет существенно выше отметки 80 — покупатель будет защищать свой лонг и получит неплохой профит по итогам экспирации. После экспирации возможен тест ранее пробитого уровня 75-76 сверху. Полагаю, был именно пробой этого значимого уровня, т.к. до пробоя рынок консолидировался несколько дней. Но здесь встретит покупатель, переложившийся в лонг в RIM на 75-76 в период 17-19 февраля.


Скорее всего, 75-76 устоит, оттуда последует еще хорошая волна роста.

Всем привет, много говорится в последнее время про Саудовскую Аравию и их влияние на нефтяные цены. Решил разобраться, а влияют ли нефтяные цены на саму Саудовскую Аравию. Барометр состояния экономики – это динамика индекса акций. В Саудовской Аравии «наш» РТС – это TASI, в который входит 165 эмитентов со среднедневным оборотом около 100 млн долл. Не так уж и мало.
Посмотрев на график брента с начала его падения от 110-115 долл и график TASI, можно сделать вывод, что падение нефтяных цен негативно сказывается на капитализации компаний саудитов, индекс с небольшими вариациями тоже в сильном даунтренде. Падение с хаев 2014 года — почти в 2 раза.





И это при том, что у них картина без искажений, как наша мамба. У нас истинный индикатор – это РТС. Посмотрите на график SAR/USD (саудовского риала/доллара США) – это кардиограмма трупа (шутка). Курс годами, если не десятилетиями 2,66 ровно. И это несмотря на такое падение нефтяных цен! Никакой девальвации. Тут даже скальперам делать нечего. Может, Набиуллину к ним на стажировку отправить?


Теперь попробую незамыленным взглядом спрогнозировать возможное движение TASI и спроецировать его на наш РТС, коль скоро у них такая же сильная зависимость от нефти.
На месячном графике видно, что цена подходила к достаточно сильной поддержке – прибл 5400п и оттолкнулась от него, что говорит о том, что потенциал для хорошего отскока есть. Наш РТС в январе также был на минимальных отметках.


На дневном графике TASI виден четкий боковик. Сегодня (у них рабочая неделя с воскресенья по четверг) подошли второй раз к верхней границе. Обычно со второго подхода поддержки/сопротивления не пробиваются, пробой идет с 3-4 раза. В пятницу наш РТС также безуспешно тестировал 770п.


На М60 в TASI видна дивергенция медвежья и перекупленность в RSI, а также целых 4 незакрытых внизу гэпа. Есть предположение, что в ближайшее время TASI может пойти вниз, ближе к январским лоям. Такое же предположение у меня касательно нашего РТС.


Если попробовать спрогнозировать в более далекой перспективе – несколько месяцев, то после снижения и проторговки на январских лоях у TASI и РТС есть шансы для хорошего роста. Но в TASI этот рост может быть ограничен прибл 6800п — это сопротивление четко видно на графике + именно оттуда пошел импульс вниз в начале года. Это прибл +15% с текущего уровня, т.е. РТС может также приблизиться к зоне 850-900 (чисто математически текущие 75 РИ + 15%). Но сперва вниз! Просто посчитал с текущих цен, т.к. сейчас не понятно, с каких низов начнется рост — копать дно дело сложное. После этого роста может последовать сильное падение – TASI на лои 2009 года на прибл 4000п. На месячном интервале лои 2009 так и манят саудитов. Ну и РТС туда же ниже 500.
На недельном интервале:


То же самое, только на месячном интервале (сегодняшняя поддержка 5400 п видна лишь как временная остановка по пути вниз):

Всем привет, игры нефтяных кукловодов в самом разгаре и во всей своей красе. Все последние дни нас пытались убедить в том, что достигнут прогресс по стабилизации на рынке нефти, что якобы многие страны-члены ОПЕК и страны не члены ОПЕК готовы заморозить нефтедобычу, Новака нашего еще туда приплели. Вот уж от кого молока как от козла. На этих слухах и росли.
Вчера началась нефтяная конференция в Хьюстоне, значимое событие на рынке нефти, особенно в текущих условиях. Сегодня выступал Министр Нефти Саудовской Аравии. Ниже некоторые выдержки из выступления вперемешку с моим переводом, мыслями и комментариями.



Саудиты сокращать добычу не будут. Несмотря на обещания многих стран, сокращение нефтедобычи не случится.



Предложения по сокращению добычи – это «нереалистичные требования» по отношению к Ирану, который планирует увеличить предложение на рынке на 1 млн бар/сутки в этом году.


Самое лучшее, на что можно сейчас надеяться – это всего лишь «заморозка» излишка предложения нефти, т.е. не продавать больше, чем нужно. Кто и как будет определять эти «излишки» — вопрос риторический. Думаю, на практике это работать не будет.


Холодный душ для нефтяных быков. Нефть -4% сегодня.
Дальше – самое интересное. Дальше — это фундаментал и основа понимания того, что происходило и что ждет рынок нефти, особенно касается нас, Россию. Министр четко и жестко сказал:
Страны с высокой себестоимостью добычи (это нас напрямую касается — прим автора статьи) должны снижать издержки и повышать эффективность, заимствовать или банкротиться.


Неэффективные производители должны покинуть рынок, тяжело об этом говорить, но это факт.

Нефтяной рынок значительно больше, чем ОПЕК. Мы пытались свести всех вместе – страны-члены ОПЕК и страны не члены ОПЕК, чтобы найти консенсус. НО НИ У КОГО НЕТ ЖЕЛАНИЯ НЕСТИ БРЕМЯ. Поэтому мы ПОЗВОЛИМ САМОМУ РЫНКУ НАЙТИ БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.



Вот так, ни больше, ни меньше. Для меня стало понятно многое. Никто на уступки не пойдет. Что-то регулировать и ограничивать ОПЕК не собирается. ОПЕК самоустранилась от своих прямых функций. Смотрим, каковы цели ОПЕК — Википедия «Целью ОПЕК является координация деятельности и выработка общей политики в отношении добычи нефти среди стран — участниц организации, поддержания стабильных цен на нефть, обеспечения стабильных поставок нефти потребителям, получения отдачи от инвестиций в нефтяную отрасль». Не удивлюсь, если со временем ОПЕК вообще прекратит свое существование за ненадобностью. Раз не выполняются прямые обязанности — каков вообще смысл в этой организации? Теперь ясно — сейчас каждый борется за себя, за свое место под солнцем, расталкивая локтями соседей. В ход идут информационные войны, дезы, вбросы, демпинг — кто во что горазд, основные нефтяные игроки пустились во все тяжкие. А рынок сам будет разбираться с ценами, со всей этой кашей. Битва века за рынки сбыта в самом разгаре. К сожалению, Россию не воспринимают как серьезного игрока на мировых рынках — это можно прочитать между строк. У нас в силу неэффективности и из-за высокой себестоимости добычи (по причине климата и дальней транспортировки от мест добычи до мест отгрузки) шансов не так много. Хорошо, если останемся в рынке, а если вообще вышибут… Ну какую-то часть рынка потеряем — это абсолютно точно. А чем замещать будем выпадающие доходы при такой структуре экономики? Альтернативы нефти и газу у нас нет. Еще Газпром то тут, то там идет на попятную, сдает позиции. Бездарного Миллера еще на 5 лет оставили руководить. А бюджет чем-то наполнять надо. Если власти это не поймут, тяжело будет нам, очень тяжело. А они там, наверху, похоже не совсем понимают всю серьезность ситуации, занимаются версткой бюджета исходя из 50 долл, посылают пешку Новака языком потрещать и молятся на цены — все это говорит о неадекватности действий вызову времени. А то, что профукаем как минимум часть рынка или вообще весь рынок — до них это не доходит. Сражаться надо за свои рынки сбыта, а мы и в ус не дуем. А народ что кушать будет?

В заключение график брента – видимо, сейчас завершает восходящую коррекцию к падению с визуально просматриваемой серединой на прибл 34 долл. По идее цель падения прибл 27 долл. Но при таких сегодняшних речах и фундаментале 27 долл может оказаться далеко не последним дном.



ссылки на оригинал
www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-23/saudi-arabia-won-t-cut-crude-output-oil-minister-al-naimi-says
www.cnbc.com/2016/02/23/al-naimi-we-in-oil-industry-have-more-that-unites-than-divides-us.html

P.S. До сих пор испытываю трудности при открытии сайта, если моих комментов не будет или будут с запозданием, не обижайтесь, значит, не получилось зайти.

Всем привет, в последнее время то тут, то там читаю про сильные распродажи в банках Европы. Посмотрел отраслевые индексы. Действительно, немецкие и другие европейские банки на многомесячных минимумах. Вообще, графики по ключевым отраслевым индексам (финансы, нефть и газ, производство и даже хай тек США) в Европе и США заставляют насторожиться. Многие из них на ключевых поддержках, пробой которых вниз вызовет дальнейшие распродажи. Сложно в данной ситуации что-то прогнозировать, но, думаю, сильные поддержки сходу не пробиваются, возможен боковик или отскок. В среду и четверг Йеллен будет выступать в конгрессе. Внимание спекулянтов и инвесторов будет повышенным к её речи.
Данной статьей хочу привлечь ваше внимание — будьте аккуратны, ситуация 50/50.

Всем привет, поразмыслив, родилась такая версия. Смотрю на наш фьюч брента BRG6 — вижу четкий боковик. Что-то разворотом не пахнет, обычный боковик. По-моему, так не разворачиваются. На хаях развороты с волатильностью, а тут туда-сюда возят. Думаю, выход будет вверх. По технике выход на высоту боковика — это прибл к 36.5 долл. Это прибл +4% с текущих цен.



Вдобавок прорисовывается треугольник на РИ на М30. Опять же по технике в случае выхода вверх — цель — высота основания треугольника отложенная от центра. Получаем прибл 76500.



Вероятность такого сценария оцениваю в 80%. Есть еще косвенный признак — сегодня на росте ОИ вырос на прибл 60-70 тыс коней. Такие объемы ради 1-2% не заходят.

Всем привет, Алексей, извини за повторяющееся превью топика, повелось уж с начала, ну, если позволишь, пусть будет мое «фирменное».
Прошло 10 мес с начала запуска Алексеем проекта «торговые рекомендации». Почти год. Срок достаточный для того, чтобы поделиться с вами результатом и оценить успешность проекта. Я являюсь подписчиком с самого начала, прошел в группе «огонь, воду и медные трубы». Первые несколько месяцев рекомендации давал сотрудник Алексея, успехи были, но спустя некоторое время стало понятно, что на 100% годовых можно не выйти. После этого Алексей взял дело в свои руки, организовал в скайпе чат, где он и дает рекомендации. Дела сразу пошли в гору. Торгуем интрадей с редкими переносами позиции через ночь. Есть у нас некий план – делать 500 пунктов в день. Мало — подумаете вы? А посчитайте сами, сколько это получается годовых. Конечно, я бы слукавил, если бы сказал, что каждый божий день у нас +500п. Это рынок, на рынке всякое бывает, предугадывать и брать каждую свечу просто невозможно. Иногда рынок сам не понимает, чего хочет с чехардой вверх-вниз. На такие случаи есть риск менеджмент и стопы. Но такие вещи случаются все же не часто. Когда же «ловим волну», то «недополученная» ранее прибыль с лихвой компенсируется выполнением в течение дня двойного, а то и тройного плана (1000-2000 п/день). Лично мне такой подход нравится. Свое взял – и спишь спокойно. Лучше каждый день ловить рыбешку (брать по несколько сотен п), чем неделями пытаться кита поймать (если повезет ухватить тренд за хвост). Рынок всегда дает возможность заработать. Для себя извлек некоторые правила: соблюдать РМ; не жадничать; брать что рынок дает; торговать график, а не свои «хотелки»; резать лося пока он маленький – рынок даст возможность зайти по другой более выгодной цене и некоторые другие.
Ответственно заявляю всем троллям, всем сомневающимся и всем, кто пишет разные пакости про Алексея – заявленные на сайте 100% годовых будут выполнены.
Если эти 100% и не могут быть выполнены, то только и исключительно по причине самого подписчика. Чувствую, некоторые пытаются переложить с больной головы на здоровую – обвинять в своих неудачах других людей. К сожалению, наши ряды сами покинули несколько человек из-за того, что брали на все плечи, не соблюдали РМ и вдобавок неудачно торговали другими инструментами. Видимо, кто-то думает – вот Алексей сейчас меня озолотит. Вынужден разочаровать. Алексей дает рекомендации, знания, навыки работы, онлайн комментирует ситуацию на рынке и многое другое. Но конечное слово, сама сделка и успех зависят от конкретного человека, от его действий, от способности учиться у Алексея и самостоятельно изучать механизмы рынка (читать соответствующую литературу). Тогда все вместе взятое и позволит достичь успеха.
Лично мне эта «стажировка» дала очень многое, самостоятельно вхожу в хорошие сделки, стал лучше чувствовать и понимать рынок. Конечно, на этом все не заканчивается, надо постоянно работать над собой.
Алексей, большое спасибо!

Всем привет, вчера, наконец-то, вроде определились с боковиком, длившимся почти месяц. Импульсом прошли 75-74500 вниз, внизу и остались. Настораживает то, что ушли не сильно далеко (закрытие дня 74300) — и в этом есть опасность возможного возврата в боковик, а вчерашнее движение может стать медвежьей ловушкой. Думаю, сегодня может стать определяющим днем, который задаст ближайшее среднесрочное движение. Если сегодня окончательно закрепляемся ниже 74500, то выход из боковика вниз состоялся и дальнейшее движение, скорее всего, продолжится.
По технике в случае выхода из боковика движение идет на высоту боковика. В нашем случае это 5000п (79500-74500). Пробой от 74500. Возможная цель прибл 69500.



Вчера РТС весь день рисовал восходящий клин и только под закрытие основной сессии началась его реализация. Цель клина — его основание 742 РТС. Впрочем, фьюч это движение практически отыграл на вечерке.

Всем привет, на старшем интервале (неделя) разглядел масштабный нисходящий клин в бренте. Если посмотреть на месячный график, там широкая свит зона поддержки от 38 до 42. Сейчас уже близки к 42. В принципе, в рамках клина на недельном фрейме можем и до нижней части дойти, до 38, это как пойдет. Но пока, кажется, о развороте думать рановато. Скорее всего, предстоит еще несколько недель падения/небольших отскоков/проторговки. Где при этом окажется РИ — сложно сказать, кроме нефти еще есть фактор западных площадок.





Да и физиков что-то многовато в лонгах застряло, наверное, скоро высаживать будут через хороший лонгсквиз.

Всем привет, похоже, теперь ситуация созрела полностью. Всё находится на хаях:
1. ММВБ на многолетних хаях



2. Сбер – локомотив нашего фондового рынка на многолетних хаях. Вчерашний рост Сбера – это, конечно, не реальные покупатели, это мощнейший шортсквиз. Вчера, по-моему, вынесли последних шортистов. Во фьючерсе ситуация была в шаге от планки. Это кульминация роста. Я уже не говорю про экстремальную перекупленность по индикаторам.



3. РТС – на локальных трехмесячных хаях.



Локальная ситуация в РИ: вчера на М15 — каждый импульс вниз шел на то, чтобы затолкать цену ниже 89. Т.е. борьба, думаю будет даже не за 90, а за 89. Если сможем закрепиться выше 89 в течение двух дней, то еще о чем-то можно будет думать. Но до тех пор, пока ниже 89, о 90+ даже речи быть не может. Посмотрите на РТС дневки — выше 890 ртс не закрывал ни один день.
Расти дальше? На чем? Дальнейший рост означал бы переход нашего рынка в новое качество, в бычий серьезный тренд. Это означало бы Сбер сильно выше 110, ММВБ сильно выше 1850, РТС в космосе. Но для этого я условий пока не вижу. Санкции, отток капитала, падение ВВП и т.д. и т.п. Пока фундаментал против.
В общем, сейчас точка бифуркации, если и падать, то отсюда. Но, учитывая сильный многодневный рост, не сразу. Еще повозят на хаях.

Всем привет, на движение РТС оказывает влияние нефть и частично ММВБ, точнее даже не сама ММВБ, а Сбербанк. Именно Сбер, как локомотив нашего фондового рынка. Корреляция Сбер — РТС возникает в случаях сильных трендовых движений в акциях банка. Мощно и сильно растет Сбер — и РТС растет или как минимум не падает. Что же сейчас происходит в Сбере? На мой взгляд потенциал роста исчерпан. Очень показателен для понимания график АДР.
Во-первых, Сбер сейчас торгуется на майских хаях. Текущая экономическая ситуация вряд ли будет способствовать дальнейшему росту. Там еще и два повешенных на недельных свечах.



Во-вторых, на интервале Н4 увидел медвежий паттерн «три движения» с почти идеальными пропорциями.





По всей видимости, Сбер скоро пойдет в хорошую коррекцию или вообще произойдет смена тренда. В таком случае Сбер не станет оказывать поддержку РТС, которая наблюдалась с начала октября, а наоборот скорее будет помогать снижению РТС.

В нефти пока нет внятных движений. На большом интервале — месяц — пока видно лишь нежелание брента подниматься выше 50 долл. Если смотреть на совсем дальнюю поддержку — 2008-2009 гг, то цене еще, возможно, предстоит туда дойти с перспективой несколько недель.



Таким образом, факторов в поддержку роста РТС становится все меньше. На дневном графике уже начал просматриваться нисходящий канал.



Сильнейшие продажи последние два дня, которые были видны даже невооруженным глазом, намекают на возможное движение вниз к ближайшей поддержке 79-80.